嘉实新兴市场债券型证券投资基金2016年半年度报告

重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。 基金简介基金基本情况基金名称嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金简称嘉实新兴市场债券基金主代码000342基金运作方式契约型基金合同生效日2015年11月26日基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额434,016,122.89份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：嘉实新兴市场A1嘉实新兴市场C2下属分级基金的交易代码：000342000341报告期末下属分级基金的份额总额397,172,831.37份36,843,291.52份 基金产品说明投资目标本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长期保值增。投资策略本基金通过研究全球新兴市场经济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响，结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期，自上而下地决定债券组合久期，对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。业绩比较基准同期人民币一年期定期存款利率+1%风险收益特征本基金为债券型基金，主要投资于新兴市场的各类债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称嘉实基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名胡勇钦洪渊联系电话（010）65215588(010)66105799电子邮箱service@jsfund.cncustody@icbc.com.cn客户服务电话 400-600-880095588传真（010）65182266(010)66105798 境外资产托管人项目境外资产托管人名称英文The HongkongandShanghai Banking CorporationLimited中文香港上海汇丰银行有限公司注册地址香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦办公地址香港九龙深旺道一号，汇丰中心一座六楼邮政编码- 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn基金半年度报告备置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元基金级别嘉实新兴市场A1嘉实新兴市场C23.1.1 期间数据和指标报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日)报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日)本期已实现收益14,142,435.539,382,667.46本期利润22,653,814.8314,907,289.63加权平均基金份额本期利润0.06590.3881本期加权平均净值利润率6.35%5.88%本期基金份额净值增长率6.50%4.11%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2016年6月30日 )期末可供分配利润108,538,998.6330,574,859.32期末可供分配基金份额利润0.27330.8299期末基金资产净值429,221,760.44253,511,926.51期末基金份额净值1.0811.0383.1.3 累计期末指标报告期末( 2016年6月30日 )基金份额累计净值增长率8.10%3.80%注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；（4）本基金已于2015年11月26日对原嘉实新兴市场A和嘉实新兴市场B份额实施了转换。嘉实新兴市场A转换为嘉实新兴市场C2；嘉实新兴市场B转换为嘉实新兴市场A1；（5）本基金转换为嘉实新兴市场债券型证券投资基金后，嘉实新兴市场A1份额以人民币计价并申购，收取申购、赎回费。嘉实新兴市场C2份额以美元计价并申购，计提销售服务费，不收取申购费；（6）2016年6月30日，嘉实新兴市场C2的期末基金份额净值单位为美元。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较嘉实新兴市场A1阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月1.69%0.27%0.21%0.01%1.48%0.26%过去三个月4.65%0.22%0.63%0.01%4.02%0.21%过去六个月6.50%0.20%1.25%0.01%5.25%0.19%自基金合同生效起至今8.10%0.19%1.50%0.01%6.60%0.18% 嘉实新兴市场C2阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.87%0.22%0.21%0.01%0.66%0.21%过去三个月1.86%0.15%0.63%0.01%1.23%0.14%过去六个月4.11%0.16%1.25%0.01%2.86%0.15%自基金合同生效起至今3.80%0.15%1.50%0.01%2.30%0.14%注：本基金业绩比较基准为：同期人民币一年期定期存款利率+1%。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=100% ×(人民币一年期定期存款利率+1%)/365 Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)其中t=1,2,3,…。自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图1：嘉实新兴市场A1份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2015年11月27日至2016年6月30日）
图2：嘉实新兴市场C2份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2015年11月27日至2016年6月30日）注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分（二）投资范围和（四）投资限制”的有关约定。 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。截止2016年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、93只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期关子宏本基金基金经理2013年11月26日-15年经济学硕士, 特许金融分析师，在2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，现就任于嘉实基金固定收益部并兼任嘉实国际固定收益投资总监。关先生在亚洲固定收益、美元信用债、全球债券组合和外汇投资方面具有超过12年的经验，曾就职于霸菱资产管理（亚洲）有限公司担任亚洲债券投资总监，瑞士信贷资产管理有限公司（新加坡及北京）的亚洲固定收益及外汇部董事，保诚资产管理（新加坡）有限公司的亚洲固定收益投资董事和首域投资（香港）有限公司的基金经理等职务。注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。异常交易行为的专项说明报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析本基金在今年半年回报为5.74%（美金计算）, 离岸人民币在上半年贬值近1.42%。上半年摩根大通亚洲债券指数（JACI）回报为6.54％。其中，印尼(13.79%)，菲律宾(8.31%)等跑赢指数，台湾(3.81%)，韩国(4.51%)等跑输指数。中国和香港回报分别为5.59%和5.68%。到6月30日为止，基金保持较短久期（约1.7年） ，平衡分配投资级（约35 ％）和高收益（约65 ％）的债券比例。在上半年，中国及印尼的配置为基金业绩带来较好贡献。我们多元化的投资组合， 板块轮替策略和债券选择也帮助了业绩表现。在这半年中，我们在一月份因石油价格和全球宏观经济的担忧引发的市场抛售后添加高beta的债券，并在第一季度增加中国债券的权重（看到大量的境内资金买入支撑），并在第二季度逐渐增加估值较好其他亚洲债券。2016年开始，市场对油价，欧洲银行业及中国宏观经济的产生一定的担忧。然而，市场情绪开始在二月改善，中国经济数据强于预期，油价反弹，固定收益市场稳步走高。直到6月底英国脱欧公投的黑天鹅事件发生，再次引发了大规模的避险需求 - 英镑兑美元最多重挫逾11％， 10年期美国国债的收益率一度跌至1.36 ％。市场在英国和日本央行宣布流动性支持和宽松货币政策后很快恢复，对美联储加息的预期也被推迟到9月。在这一轮波动，新兴市场表现优于美国和欧洲市场。中国高收益债券上半年持续上涨且波动较低，因为缺乏一级发行和巨大的大陆机构需求，其中中国房地产债券表现最佳，主要因为政府宽松措施，较佳的销售按年涨幅和较高的票息。报告期内基金的业绩表现截至报告期末嘉实新兴市场A1基金份额净值为1.081元，本报告期基金份额净值增长率为6.50%，同期业绩比较基准收益率为1.25%；截至报告期末嘉实新兴市场C2基金份额净值为1.038美元，本报告期基金份额净值增长率为4.11%，同期业绩比较基准收益率为1.25%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望尽管上半年亚洲债券强劲反弹，我们继续看好亚洲，因为相比于其他新兴市场有较低的波动率。英国脱欧公投之后，由于供应不足，全球的宽松预期可能仍会有支持亚洲债券。此外，亚洲债券可以从欧洲来的避险资金中受益。技术面也将继续支撑本地区。年初至今的一级市场发行量仍低于去年同期26%，同时亚洲债券的需求增加，中资机构大量资金出海投资境外债券。人民币波动，更便宜的资金渠道（境内发债，熊猫债及银行减息），及减少资金需求等原因将继续减少一级市场供应。英国退欧后，美元作为避险货币走强，人民币有进一步贬值压力，我们认为人民币目前至年底依然会在6.6-6.8之间波动。政府试图在G20会议期间控制贬值速度，可以看出下半年政府不会放任人民币快速大幅贬值。CFETS人民币指数截止7月初下跌至94.88。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金基金合同（十九（三）基金收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合基金合同的约定。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人在对嘉实新兴市场债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，嘉实新兴市场债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实新兴市场债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实新兴市场债券型证券投资基金未进行利润分配。托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实新兴市场债券型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。半年度财务会计报告（未经审计）资产负债表会计主体： 嘉实新兴市场债券型证券投资基金报告截止日：2016年6月30日单位：人民币元资 产附注号本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日资 产：银行存款6.4.7.147,620,745.6227,632,183.38结算备付金281,100.347,917,658.86存出保证金1,112,748.522,975.93交易性金融资产6.4.7.2603,770,407.36543,136,755.03其中：股票投资10,562,638.71- 基金投资--债券投资593,207,768.65543,136,755.03资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产6.4.7.3324,474.65-买入返售金融资产6.4.7.4--应收证券清算款21,781,671.943,545,110.98应收利息6.4.7.59,351,117.5210,847,278.03应收股利--应收申购款3,963,766.79216,879.08递延所得税资产--其他资产6.4.7.6--资产总计688,206,032.74593,298,841.29负债和所有者权益附注号本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债6.4.7.3-164,150.00卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款4,380,046.992,826,396.17应付管理人报酬539,396.47610,905.68应付托管费134,849.12152,726.43应付销售服务费102,219.40133,185.11应付交易费用6.4.7.7--应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债6.4.7.8315,833.81430,000.14负债合计5,472,345.794,317,363.53所有者权益：实收基金6.4.7.9536,183,214.86502,653,515.57未分配利润6.4.7.10146,550,472.0986,327,962.19所有者权益合计682,733,686.95588,981,477.76负债和所有者权益总计688,206,032.74593,298,841.29注：报告截止日2016年6月30日，嘉实新兴市场A1份额净值1.081元，基金份额总额 397,172,831.37份；嘉实新兴市场C2份额净值1.038美元，基金份额总额 36,843,291.52份。 嘉实新兴市场基金份额总额合计为 434,016,122.89份。 利润表会计主体：嘉实新兴市场债券型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元项 目附注号本期2016年1月1日至2016年6月30日一、收入42,230,537.801.利息收入19,656,800.17其中：存款利息收入6.4.7.1135,739.89债券利息收入19,621,060.28资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入-其他利息收入-2.投资收益8,885,437.96其中：股票投资收益6.4.7.12- 基金投资收益6.4.7.13-债券投资收益6.4.7.148,904,402.15资产支持证券投资收益-贵金属投资收益-衍生工具收益6.4.7.15-18,964.19股利收益6.4.7.16-3.公允价值变动收益6.4.7.1714,036,001.474.汇兑收益6.4.7.21-432,387.465.其他收入6.4.7.1884,685.66减：二、费用4,669,433.341．管理人报酬3,040,128.542．托管费760,032.173．销售服务费632,466.764．交易费用6.4.7.1921,643.875．利息支出-其中：卖出回购金融资产支出-6．其他费用6.4.7.20215,162.00三、利润总额37,561,104.46减：所得税费用-四、净利润37,561,104.46注：本基金于2015年11月26日对原嘉实新兴市场A和嘉实新兴市场B份额实施了转换，嘉实新兴市场A转换为嘉实新兴市场C2；嘉实新兴市场B转换为嘉实新兴市场A1。无上年度可比期间数据。所有者权益（基金净值）变动表会计主体：嘉实新兴市场债券型证券投资基金本报告期：2016年1月1日 至 2016年6月30日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）502,653,515.5786,327,962.19588,981,477.76二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）-37,561,104.4637,561,104.46三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数33,529,699.2922,661,405.4456,191,104.73其中：1.基金申购款149,640,475.0441,620,594.06191,261,069.102.基金赎回款-116,110,775.75-18,959,188.62-135,069,964.37四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动---五、期末所有者权益（基金净值）536,183,214.86146,550,472.09682,733,686.95注：本基金于2015年11月26日对原嘉实新兴市场A和嘉实新兴市场B份额实施了转换，嘉实新兴市场A转换为嘉实新兴市场C2；嘉实新兴市场B转换为嘉实新兴市场A1。无上年度可比期间数据。报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______赵学军______ ______王红______ ____常旭____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。差错更正的说明本基金本报告期无须说明的会计差错更正。关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）基金托管人、基金代销机构香港上海汇丰银行有限公司境外资产托管人德意志证券亚洲有限公司与基金管理人股东处于同一控股集团 本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。通过关联方交易单元进行的交易股票交易本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。债券交易金额单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日成交金额占当期债券成交总额的比例香港上海汇丰银行有限公司 120,658,297.45 13.97%德意志证券亚洲有限公司 30,571,035.89 3.54%债券回购交易本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。基金交易本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。权证交易本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。应支付关联方的佣金本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无应支付关联方佣金。关联方报酬基金管理费 单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的管理费3,040,128.54其中：支付销售机构的客户维护费627,625.41注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0% / 当年天数。基金托管费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的托管费760,032.17注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费嘉实新兴市场A1嘉实新兴市场C2合计嘉实基金管理有限公司-1,256.531,256.53中国工商银行-219,060.03219,060.03合计-220,316.56220,316.56注：（1）支付基金销售机构的销售服务费按C2类基金份额前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日C2类基金份额销售服务费＝前一日C2类基金份额参考净值×前一日C2类基金份额数×前一日美元兑换人民币的汇率×0.50% / 当年天数。（2）嘉实新兴市场A1类基金份额不收取销售服务费。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2016年1月1日至2016年6月30日嘉实新兴市场A1嘉实新兴市场C2期初持有的基金份额-76,532.14期间申购/买入总份额--期间因拆分变动份额--减：期间赎回/卖出总份额--期末持有的基金份额-76,532.14期末持有的基金份额占基金总份额比例-0.21%注：本报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本期末（2016年6月30日）及上年度末（2015年12月31日），其他关联方未持有本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日期末余额当期利息收入中国工商银行32,462,917.0034,523.88香港上海汇丰银行有限公司15,157,828.623.16注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人香港上海汇丰银行有限公司保管，按适用利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。其他关联交易事项的说明外汇远期交易本期2016年1月1日至2016年6月30日关联方名称项目卖出币种当期交易协议金额期末未结算协议余额香港上海汇丰银行有限公司卖出美元美元11,254,669.00　11,254,669.00　卖出欧元欧元2,000,000.002,000,000.00卖出人民币人民币59,429,150.00　59,429,150.00　卖出新加坡元新加坡元1,650,000.001,650,000.00期货交易本期（2016年1月1日起至2016年6月30日），本基金未与关联方进行期货交易。期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本期末（2016年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票本期末（2016年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本期末（2016年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。交易所市场债券正回购本期末（2016年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。投资组合报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资10,562,638.711.53其中：普通股--存托凭证--优先股--房地产信托凭证10,562,638.711.532基金投资--3固定收益投资593,207,768.6586.20其中：债券593,207,768.6586.20 资产支持证券--4金融衍生品投资324,474.650.05其中：远期324,474.650.05期货--期权--权证--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6货币市场工具--7银行存款和结算备付金合计47,901,845.966.968其他各项资产36,209,304.775.26合计688,206,032.74100.00注：关于衍生品投资请参见6.4.7.3 备注。期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布金额单位:人民币元国家(地区)公允价值占基金资产净值比例(%)新加坡10,562,638.711.55合计10,562,638.711.55期末按行业分类的权益投资组合金额单位:人民币元 行业类别 公允价值占基金资产净值比例(%)金融10,562,638.711.55合计10,562,638.711.55注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细金额单位：人民币元序号公司名称(英文)公司名称(中文)证券代码所在证券市场所属国家（地区）数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT-AREIT SP新加坡证券交易所新加坡693,0008,464,531.761.242CAPITALAND MALL TRUST-CT SP新加坡证券交易所新加坡200,0002,098,106.950.31注：报告期末本基金仅持有上述2只权益投资证券。报告期内权益投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%的权益投资明细金额单位：人民币元序号公司名称(英文)证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1ASCENDAS REAL ESTATE INV TRTAREIT SP7,856,311.361.332CAPITALAND MALL TRUSTCT SP2,090,038.940.35注：报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金仅买入以上两只房地产信托凭证。累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未卖出权益投资证券。权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元买入成本（成交）总额9,946,350.30卖出收入（成交）总额-注：7.5.1项“买入金额”、7.5.2项“卖出金额”及7.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。期末按债券信用等级分类的债券投资组合金额单位：人民币元债券信用等级公允价值占基金资产净值比例（％）AA---A+1,992,360.000.29A-30,247,920.404.43BBB+23,321,824.303.42BBB19,892,658.372.91BBB-120,842,350.8417.70BB+9,561,567.071.40BB53,718,821.377.87BB-34,939,866.695.12B+179,283,515.0826.26B58,579,305.798.58B-60,827,578.748.91CCC---C--注：本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、穆迪）提供的债券信用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量公允价值占基金资产净值比例（％）1HK0000207057ITNL INTL PTE LTD21,300,00021,007,551.003.082XS1084926432TIMES PROPERTY HLDG LTD15,300,00015,731,307.002.303XS1160444391CIFI HOLDINGS GROUP14,257,08015,364,569.972.254XS1241497384CHINA SCE PROPERTY HLDGS13,461,33614,991,755.292.205XS1241499919DAWN VICTOR LTD13,925,52014,374,618.022.11注1：本表所使用的证券代码为彭博代码；注2：数量列示债券面值，以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇率中间价折算为人民币。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细报告期末，本基金未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细金额单位：人民币元序号衍生品类别衍生品名称公允价值占基金资产净值比例(%)1远期投资外汇远期（人民币对美元）561,250.000.082远期投资外汇远期（欧元对美元）464,184.000.073远期投资外汇远期（新加坡币对美元）-74,399.88-0.014远期投资外汇远期（美元对欧元）-243,159.47-0.045远期投资外汇远期（美元对人民币）-383,400.00-0.06 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细报告期末，本基金未持有基金。投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。期末其他各项资产构成 单位：人民币元序号名称金额1存出保证金 1,112,748.52 2应收证券清算款 21,781,671.94 3应收股利-4应收利息9,351,117.525应收申购款3,963,766.796其他应收款-7待摊费用-8其他-合计36,209,304.77期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例嘉实新兴市场A14,82082,401.00295,652,461.9274.44%101,520,369.4525.56%嘉实新兴市场C21,75021,053.3176,532.140.21%36,766,759.3899.79%合计6,57066,060.29295,728,994.0668.14%138,287,128.8331.86%注：(1)嘉实新兴市场A1:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实新兴市场A1份额占嘉实新兴市场A1总份额比例、个人投资者持有嘉实新兴市场A1份额占嘉实新兴市场A1总份额比例；(2)嘉实新兴市场C2:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实新兴市场C2份额占嘉实新兴市场C2总份额比例、个人投资者持有嘉实新兴市场C2份额占嘉实新兴市场C2总份额比例。期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金嘉实新兴市场A1148,665.950.04%嘉实新兴市场C2-0.00%合计148,665.950.03% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金嘉实新兴市场A10嘉实新兴市场C20合计0本基金基金经理持有本开放式基金嘉实新兴市场A10嘉实新兴市场C20合计0开放式基金份额变动单位：份项目嘉实新兴市场A1嘉实新兴市场C2基金合同生效日（2015年11月26日）基金份额总额584,694,687.0058,385,086.01本报告期期初基金份额总额299,206,111.1044,075,110.53本报告期基金总申购份额155,807,785.384,418,178.76减:本报告期基金总赎回份额57,841,065.1111,649,997.77本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额397,172,831.3736,843,291.52 重大事件揭示基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动（1）基金管理人的重大人事变动情况 2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。基金投资策略的改变报告期内本基金投资策略未发生改变。为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例瑞银证券亚洲有限公司 UBS Securities Asia Limited-9,946,350.30100.00%---Agricultural Bank of China International------Australia and New Zealand Banking Group------Bank of Communications Co., Ltd. HK Branch------Commerzbank AG------ING Bank N.V.------MITSUBISHI UFJ SECURITIES INT------Morgan Capital Advisors LLP------National Bank of Australia------Natixis Asia------Royal Bank of Canada------Royal Bank of Scotland Plc(RBS)------SC Lowy Financial(HK) Ltd------SOCIETE GENERALE Corporate and Investment Banking------Standard Chartered------巴克莱 Barclays------渤海证券 Bohai Securities Co. Ltd.------德意志证券亚洲有限公司 Deutsche Securities Asia Limited------东方汇理 CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK------俄罗斯外贸银行资本公司 VTB CAPITAL PLC------法国巴黎证券（亚洲）有限公司 BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited------富瑞金融集团 Jefferies Hong Kong Limited------高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C------广发证券（香港）经济有限公司 GF Securities (Hong Kong) Brokerage Ltd------国泰君安国际控股有限公司 Guotai Junan International Holdings Limited------海通国际证券有限公司 Haitong International Securities Company Ltd.------花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited------建银国际证券有限公司 CCB International Securities Limited------美林（亚太）有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited------摩根大通证券（亚太）有限公司 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited------摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan Stanley Asia Limited------瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited------瑞穗证券亚洲有限公司 Mizuho Securities Asia Limited------香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited------野村国际（香港）有限公司 Nomura International (Hong Kong) Limited------招商证券（香港）有限公司 China Merchants Securities (HK) Co., Ltd.------中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited------中信证券国际有限公司 CITIC Securities International Company Limited------中银国际证券有限公司 BOCI Securities Limited------中银香港 Bank of China Hong Kong------工银国际控股有限公司 ICBC International Holdings Limited-----新增凯基证券（香港）有限公司 KGI Securities (Hong Kong) Limited-----新增注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易基金交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例瑞银证券亚洲有限公司 UBS Securities Asia Limited13,253,053.061.53%------Australia and New Zealand Banking Group27,299,228.993.16%------Commerzbank AG10,842,670.981.26%------SC Lowy Financial(HK) Ltd14,292,656.811.65%------SOCIETE GENERALE Corporate and Investment Banking20,679,914.832.39%------Standard Chartered5,403,750.000.63%------德意志证券亚洲有限公司 Deutsche Securities Asia Limited30,571,035.893.54%------东方汇理 CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK5,926,457.810.69%------法国巴黎证券（亚洲）有限公司 BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited54,264,337.886.28%------富瑞金融集团 Jefferies Hong Kong Limited20,028,607.802.32%------高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C106,235,365.4112.30%------国泰君安国际控股有限公司 Guotai Junan International Holdings Limited15,487,332.921.79%------海通国际证券有限公司 Haitong International Securities Company Ltd.3,269,678.440.38%------花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited54,772,303.066.34%------美林（亚太）有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited100,769,424.3411.67%------摩根大通证券（亚太）有限公司 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited13,204,521.921.53%------摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan Stanley Asia Limited56,822,792.706.58%------瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited22,915,362.862.65%------瑞穗证券亚洲有限公司 Mizuho Securities Asia Limited26,485,959.403.07%------香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited120,658,297.4513.97%------野村国际（香港）有限公司 Nomura International (Hong Kong) Limited50,933,898.755.90%------中信证券国际有限公司 CITIC Securities International Company Limited26,228,929.743.04%------中银国际证券有限公司 BOCI Securities Limited13,301,789.621.54%------中银香港 Bank of China Hong Kong33,256,590.003.85%------工银国际控股有限公司 ICBC International Holdings Limited3,944,340.000.46%------凯基证券（香港）有限公司 KGI Securities (Hong Kong) Limited12,952,475.021.50%------ 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司2016年8月27日