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华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金2016年半年度报告

发表日期:2016-08-27 07:03    来源:    关注指数:

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司送出日期:2016年8月27日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。本基金名称自2015年8月6日起,由“华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金”,基金简称为“华泰柏瑞行业领先混合”,基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司2015年8月6日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称华泰柏瑞行业领先混合基金主代码460007基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年8月3日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额146,272,434.39份基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明投资目标通过采取自上而下和自下而上相结合和方法,从定量和定性的角度把握不同时期所蕴含的行业和个股投资机会,在充分控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。投资策略大类资产配置不作为本基金的核心策略。考虑到中国大陆A股市场现阶段仍存在较大的系统性风险,本基金将仅在股票资产整体出现较大程度高估或低估时进行适度的大类资产配置调整,一般情况下本基金将保持大类资产配置的基本稳定。本基金在股票投资中注重自上而下的行业配置,即以行业估值为基础,以行业基本面趋势变化为契机,结合国家产业政策的导向,在不同备选之间合理配置基金资产。业绩比较基准沪深300指数×80%+上证国债指数×15%+同业存款利率×5%风险收益特征较高风险、较高收益 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名陈晖洪渊联系电话021-38601777010-66105799电子邮箱cs4008880001@huatai-pb.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话 400-888-000195588传真021-38601799010-66105798 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com基金半年度报告备置地点上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 §3主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日)本期已实现收益-42,185,604.06本期利润-51,393,856.50加权平均基金份额本期利润-0.3190本期基金份额净值增长率-15.17%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2016年6月30日 )期末可供分配基金份额利润0.2690期末基金资产净值185,613,104.00期末基金份额净值1.269注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月2.92%1.56%-0.33%0.78%3.25%0.78%过去三个月0.40%1.74%-1.44%0.81%1.84%0.93%过去六个月-15.17%2.83%-12.00%1.47%-3.17%1.36%过去一年-28.14%3.28%-22.94%1.84%-5.20%1.44%过去三年72.18%2.38%38.97%1.47%33.21%0.91%过去五年52.52%2.03%9.22%1.33%43.30%0.70%自基金合同生效起至今26.90%1.88%-5.33%1.33%32.23%0.55%注:本基金的业绩基准由沪深300指数、上证国债指数和同业存款利率按照80%、15%和5%之比构建,并每日进行再平衡。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、图示日期为2009年8月3日至2016年6月30日。2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一条(二)投资范围、(八)之2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例,投资于股票的比例为基金资产的60%-95%,债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金和华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金。截至2016年6月30日,公司的公募基金管理规模为876.50亿元。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期吕慧建本基金基金经理、投资部总监2009年11月18日-18年吕慧建先生,新加坡国立大学MBA。历任中大投资管理有限公司行业研究员及中信基金管理有限公司的行业研究员。2007年6月加入本公司,任高级行业研究员,2007年11月起担任基金经理助理,自2009年11月起担任华泰柏瑞(原友邦华泰)行业领先混合型基金基金经理。2015年6月起任投资部总监与华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。徐晓杰本基金的基金经理2015年5月15日-10年博士研究生,10年证券(基金)从业经历。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员;2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年4月至2015年5月任研究部总监助理。2015年5月起任华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月起任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月起任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况,不同业务类别的投资经理之间互不干扰,独立做出投资决策。公司机构设置合理,公平交易的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平,只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明,交易价差方向没有规律性,即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的原因来自两方面:一是报告期内股票市场的波动幅度较大,为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件;二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异,对证券买卖时点的把握也不同,导致股票买卖存在价差。4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2016年上半年,中国经济继续回落筑底。受产能过剩、制造业固定资产投资持续低迷影响,虽然房地产投资在15年底见底后有所反弹,但固定资产投资增速整体仍然在6月回落到9%的低位。消费也相对较弱,在10%的低位波动。在PPI指数负增长收缩拉动,工业增加值在6%以上的水平企稳,上半年GDP增速连续两个季度都保持在6.7%的水平。面对经济下行压力,中国政府保持定力,货币政策相对稳定,刺激经济的发力点主要在于放松管制、激发民间投资,和积极的财政政策上,宏观政策保持稳定。和相对平稳的实体经济运行状态不同,资本市场的情绪在上半年出现了巨大波动。年初,全球资产价格都出现了一轮暴跌。A股市场在熔断机制的放大效应影响下,上证指数暴跌超过25%,创业板跌幅超过30%。A股市场随后进入窄幅波动阶段,市场出现了一些结构性行情,热点有新能源汽车、量子通信、车联网等主题投资,煤炭、钢铁去产能主题等。另外,家电、白酒、医药等部分白马消费股也走出了独立的上涨行情。虽然我们对市场出现调整有一定预期,但熔断机制造成的放大效应认识不足,在下跌过程中未及时减仓,净值损失巨大。在市场底部,我们坚持选股为主的投资策略,布局部分优质成长股、消费股,但在选股方面有得有失,整体难以令人满意。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至报告期末,本基金份额净值为1.269元,本报告期份额净值增长率为-15.17%,同期业绩比较基准增长率为-12.00%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望我们仍然认为中国经济继续处在探底回稳的过程中,断崖式下跌的可能性不大,快速回升的概率也较小。另一方面,经济政策方面也会保持相对稳定,大幅转向的可能性不大。影响A股市场走势的另一个重要因素是大量资本存在配置需求。平淡的基本面、流动性过剩的综合作用下,预计A股市场将继续延续上下两难、窄幅波动的走势,市场情绪波动和市场内在的波动节奏对短期走势影响较大。所以,我们认为A股市场操作策略的重点在于努力捕捉结构性、阶段性行情,我们将主要关注两个方面:一个是绩优股、消费股的估值修复行情,另一个是主题炒作。上半年部分白马个股已经取得一定涨幅,一些主题炒作透支了部分股价,展望下半年,我们将采取相对保守的操作策略,把风险控制放在一个更重要的位置,争取较好表现。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次分配比例不低于基金期末可分配利润的10%;基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。报告期内基金未实施收益分配。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,本基金托管人在对华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。§6半年度财务会计报告(未经审计)6.1资产负债表会计主体:华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金报告截止日: 2016年6月30日单位:人民币元资 产附注号本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日资 产:银行存款11,148,496.2315,951,741.77结算备付金622,131.293,532,697.72存出保证金119,263.08265,923.95交易性金融资产175,817,492.96277,742,143.86其中:股票投资175,817,492.96277,742,143.86基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款2,115,911.03963,754.42应收利息2,456.666,334.60应收股利--应收申购款103,704.7895,830.19递延所得税资产--其他资产--资产总计189,929,456.03298,558,426.51负债和所有者权益附注号本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款2,966,313.14-应付赎回款552,712.391,425,932.29应付管理人报酬225,951.72376,192.21应付托管费37,658.6162,698.71应付销售服务费--应付交易费用353,137.441,360,932.45应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债180,578.73364,319.07负债合计4,316,352.033,590,074.73所有者权益:实收基金146,272,434.39197,124,537.86未分配利润39,340,669.6197,843,813.92所有者权益合计185,613,104.00294,968,351.78负债和所有者权益总计189,929,456.03298,558,426.516.2 利润表会计主体:华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金本报告期: 2016年1月1日至2016年6月30日 单位:人民币元项 目附注号本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日一、收入-48,276,510.32346,963,903.671.利息收入50,064.45215,664.21其中:存款利息收入50,064.45214,766.49债券利息收入-897.72资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)-39,146,998.41498,053,723.41其中:股票投资收益-39,801,320.42495,689,690.42基金投资收益--债券投资收益-832,854.10资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益654,322.011,531,178.893.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-9,208,252.44-151,654,014.234. 汇兑收益 (损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)28,676.08348,530.28减:二、费用3,117,346.1815,753,140.491.管理人报酬1,481,344.275,569,150.492.托管费246,890.64928,191.763.销售服务费6.4.8.2.3--4.交易费用1,205,170.899,055,754.545.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.其他费用183,940.38200,043.70三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-51,393,856.50331,210,763.18减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)-51,393,856.50331,210,763.18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金本报告期:2016年1月1日 至 2016年6月30日单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)197,124,537.8697,843,813.92294,968,351.78二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)--51,393,856.50-51,393,856.50三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-50,852,103.47-7,109,287.81-57,961,391.28其中:1.基金申购款19,884,858.604,469,100.1424,353,958.742.基金赎回款-70,736,962.07-11,578,387.95-82,315,350.02四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)146,272,434.3939,340,669.61185,613,104.00项目上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)697,092,058.74140,442,863.52837,534,922.26二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-331,210,763.18331,210,763.18三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-444,943,599.31-278,419,981.96-723,363,581.27其中:1.基金申购款93,932,218.9661,895,076.74155,827,295.702.基金赎回款-538,875,818.27-340,315,058.70-879,190,876.97四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)252,148,459.43193,233,644.74445,382,104.17 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金(原名为友邦华泰行业领先股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]482号《关于核准友邦华泰行业领先股票型证券投资基金募集的批复》核准,由友邦华泰基金管理有限公司(现更名为华泰柏瑞基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰行业领先股票型证券投资基金基金合同》(现更名为《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》)负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,249,392,302.39元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第132号验资报告。经向中国证监会备案,《友邦华泰行业领先股票型证券投资基金基金合同》于2009年8月3日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,249,632,307.10份基金份额,其中认购资金利息折合240,004.71份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。因基金管理人更名,经中国证监会批准,本基金名称自2010年4月30日起由“友邦华泰行业领先股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金”,基金简称为“华泰柏瑞行业领先股票”,基金代码保持不变。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及相基金合同的有关规定,并报中国证监会备案,本基金名称自2015年8月6日起由“华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金”。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60%—95%;债券资产、 货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他证券品种占基金资产的 5%—40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过 基金资产净值的 3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数X80%+上证国债指数X15%+同业存款利率X5%。本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2016年8月27日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《友邦华泰行业领先股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4 重要会计政策和会计估计本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期无会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错。6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系华泰柏瑞基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金代销机构华泰证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构注:关联方与资产进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易无。6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易金额单位:人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例 华泰证券--23,142,429.600.40%6.4.8.1.2 债券交易注:本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券交易。6.4.8.1.3 债券回购交易注:本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券回购交易。6.4.8.1.4 权证交易注:本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例华泰证券----关联方名称上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例华泰证券20,800.570.40%-- 6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的管理费1,481,344.275,569,150.49其中:支付销售机构的客户维护费421,955.511,090,492.21注:支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。6.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的托管费246,890.64928,191.76 6.4.8.2.3 销售服务费注:本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:本报告期及2015年度,除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行11,148,496.2341,238.8922,456,525.19171,602.46注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况金额单位:人民币元本期2016年1月1日至2016年6月30日关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入数量(单位:份)总金额上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入数量(单位:份)总金额注:无。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明注:无。6.4.9 期末( 2016年6月30日 )本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元6.4.10.1.1 受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注601966玲珑轮胎2016年6月24日2016年7月6日新股流通受限12.9812.981,09514,213.1014,213.10-603016新宏泰2016年6月23日2016年7月1日新股流通受限8.498.491,43612,191.6412,191.64-300520科大国创2016年6月30日2016年7月8日新股流通受限10.0510.059269,306.309,306.30-002805丰元股份2016年6月29日2016年7月7日新股流通受限5.805.809715,631.805,631.80-注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注002672东江环保2016年5月23日重大事项17.332016年7月15日19.06580,0008,825,585.3410,051,400.00-300351永贵电器2016年6月29日非公开发行股份33.932016年7月4日33.3080,0002,225,724.212,714,400.00-300299富春通信2016年2月29日重大资产重组27.51--50,0001,592,710.001,375,500.00-601611中国核建2016年6月30日股价异常波动20.922016年7月1日23.014,03313,994.5184,370.36-注:本基金截至2016年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期内无银行间市场债券正回购。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购本基金本报告期内无交易所市场债券正回购。§7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资175,817,492.9692.57其中:股票175,817,492.9692.572固定收益投资--其中:债券-- 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计11,770,627.526.207其他各项资产2,341,335.551.238合计189,929,456.03100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业10,611,300.005.72B采矿业1,440,000.000.78C制造业94,420,456.3950.87D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业4,933,870.362.66F批发和零售业2,095,150.001.13G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业23,475,140.1112.65J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业8,592,000.004.63M科学研究和技术服务业20,126.100.01N水利、环境和公共设施管理业18,498,650.009.97O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业11,730,800.006.32S综合--合计175,817,492.9694.72 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1002001新 和 成600,00012,678,000.006.832600485信威集团710,00012,666,400.006.823002714牧原股份210,00010,611,300.005.724300017网宿科技153,00010,281,600.005.545002672东江环保580,00010,051,400.005.426300144宋城演艺380,0009,465,800.005.107603866桃李面包200,0828,955,670.324.828002183怡 亚 通600,0008,592,000.004.639600054黄山旅游525,0008,447,250.004.5510600887伊利股份500,0008,335,000.004.49注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www. Huatai-pb.com网站的年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1002714牧原股份15,728,409.805.332000971高升控股15,559,577.925.273300113顺网科技15,371,469.925.214002001新 和 成14,331,155.964.865002183怡 亚 通12,336,755.674.186603866桃李面包11,919,609.764.047600115东方航空11,303,287.163.838600054黄山旅游11,238,485.723.819002475立讯精密10,202,670.863.4610002672东江环保8,825,585.342.9911600521华海药业8,610,153.002.9212300310宜通世纪8,537,899.412.8913002643万润股份8,271,282.762.8014600887伊利股份7,995,092.002.7115002624完美世界7,824,723.022.6516300498温氏股份7,523,181.762.5517002640跨境通7,214,862.002.4518600570恒生电子7,020,924.002.3819002659中泰桥梁6,558,994.002.2220002236大华股份6,508,560.082.2121002572索菲亚6,341,999.382.1522600713南京医药5,943,270.892.01注:不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1300367东方网力22,094,584.557.492300310宜通世纪20,093,013.566.813002517恺英网络19,631,736.406.664300113顺网科技18,722,466.506.355002236大华股份16,716,565.195.676002475立讯精密15,986,514.055.427000971高升控股14,328,366.634.868300136信维通信13,971,821.864.749300285国瓷材料13,670,618.164.6310002008大族激光12,046,024.714.0811002172澳洋科技11,112,698.033.7712600115东方航空11,056,788.133.7513002183怡 亚 通9,944,536.343.3714002667鞍重股份9,110,290.503.0915300144宋城演艺8,444,291.272.8616600570恒生电子8,204,144.562.7817002643万润股份8,017,138.902.7218002640跨境通7,949,235.932.6919300498温氏股份6,798,677.702.3020002659中泰桥梁6,014,320.292.04注:不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额365,482,814.31卖出股票收入(成交)总额418,397,892.35注:不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:本基金本报告期末未持有股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期末未持有国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。7.12.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金119,263.082应收证券清算款2,115,911.033应收股利-4应收利息2,456.665应收申购款103,704.786其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计2,341,335.55 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位:人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1002672东江环保10,051,400.005.42重大事项停牌§8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例6,68521,880.69868,022.030.59%145,404,412.3699.41% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金1,690,180.581.1555% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金>100本基金基金经理持有本开放式基金>100注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。 §9 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日( 2009年8月3日 )基金份额总额2,249,632,307.10本报告期期初基金份额总额197,124,537.86本报告期基金总申购份额19,884,858.60减:本报告期基金总赎回份额70,736,962.07本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-本报告期期末基金份额总额146,272,434.39 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动报告期内,基金管理人无重大人事变动。本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例长江证券2312,995,062.2239.96%285,232.4639.77%-安信证券1247,742,043.1731.63%225,767.8731.48%-东兴证券2105,902,400.9413.52%98,626.1213.75%-招商证券264,297,134.868.21%59,879.638.35%-兴业证券152,419,432.606.69%47,769.926.66%-海通证券1-----国盛证券1-----齐鲁证券1-----湘财证券2-----上海证券2-----爱建证券1-----中信建投2-----广发证券3-----山西证券1-----申银万国1-----华宝证券1-----中金公司2-----平安证券1-----德邦证券1-----瑞银证券2-----华泰证券2-----方正证券1-----中投证券2-----国都证券1-----中信证券1-----注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准公司应选择财务状况良好,经营行为规范,具备研究实力的证券公司及专业研究机构,向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件: 1)具有相应的业务经营资格; 2)诚信记录良好,最近两年无重大违法违规行为,未受监管机构重大处罚; 3)资金雄厚,信誉良好。内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务; 5)具备研究实力,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例长江证券------安信证券------东兴证券------招商证券------兴业证券------海通证券------国盛证券------齐鲁证券------湘财证券------上海证券------爱建证券------中信建投------广发证券------山西证券------申银万国------华宝证券------中金公司------平安证券------德邦证券------瑞银证券------华泰证券------方正证券------中投证券------国都证券------中信证券------ 华泰柏瑞基金管理有限公司2016年8月27日

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