基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年八月二十七日 1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称交银荣泰保本混合基金主代码519729交易代码519729基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年12月25日基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额125,108,212.18份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明投资目标本基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上，通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，力争实现基金资产的稳定增长。投资策略本基金运用恒定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）原理，动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。业绩比较基准三年期银行定期存款税后收益率。风险收益特征本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称交银施罗德基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名孙艳田青联系电话（021）61055050010-67595096电子邮箱xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.comtianqing1.zh@ccb.com客户服务电话400-700-5000，021-61055000010-67595096传真（021）61055054010-662758532.4 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.fund001.com，www.bocomschroder.com基金半年度报告备置地点基金管理人的办公场所3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）本期已实现收益-2,616,349.16本期利润-5,352,843.01加权平均基金份额本期利润-0.0419本期基金份额净值增长率-3.14%3.1.2 期末数据和指标报告期末(2016年6月30日)期末可供分配基金份额利润0.225期末基金资产净值154,307,814.89期末基金份额净值1.233注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.41%0.14%0.23%0.01%0.18%0.13%过去三个月0.82%0.14%0.70%0.01%0.12%0.13%过去六个月-3.14%0.34%1.39%0.01%-4.53%0.33%过去一年-4.79%0.81%2.91%0.01%-7.70%0.80%自基金合同生效起至今38.77%0.68%9.16%0.01%29.61%0.67%注：本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2013年12月25日至2016年6月30日）/注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的54只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期孙超交银增利债券、交银纯债债券发起、交银荣祥保本混合、交银荣泰保本混合、交银定期支付月月丰债券、交银强化回报债券、交银丰润收益债券、交银丰享收益债券、交银丰泽收益债券、交银丰硕收益债券、交银荣鑫保本混合的基金经理2015-11-07-5年孙超先生，美国哥伦比亚大学经济学硕士。历任中信建投证券股份有限公司资产管理部经理、高级经理。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任基金经理助理。2014年8月26日至2015年11月17日担任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理，2014年8月26日至2015年11月17日担任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理。章妍交银荣祥保本混合、交银荣泰保本混合、交银裕通纯债债券的基金经理2015-11-21-1年章妍女士，复旦大学金融学硕士、中央财经大学统计学学士。9年金融行业证券投资工作经验，历任太平洋资产管理有限公司高级投资经理、资深投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况有1次，是投资组合在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未发现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2016年上半年国内经济经历了一季度由地产带动的强劲反弹后，二季度进入温和复苏加财政托底阶段。在一季度旺盛的配置需求带动下，债券市场走势先是快速上行，在形成阶段性高点后受经济基本面乐观情绪及诸多不利债市因素影响，收益率一路震荡上行，尤其是4月份，债券市场跌势惨重。后由于权威人士讲话，对经济形势并不乐观，债券市场获得喘息机会，重回上行轨道。 6月份受英国脱欧的黑天鹅事件冲击，全球避险资产大涨，国内债券也有较大涨幅。在短期较大涨幅的情况下，市场可能进入一个震荡波动状态，长期来看，经济基本面对债市的支撑基础仍在。股市上半年则呈现猛烈下跌后不断震荡磨底的过程，2016年年初伴随人民币贬值预期加剧及新出台的熔断机制的恐慌心理，指数出现暴跌，2月份、3月份则呈现震荡整固、超跌反弹行情。4月份、5月份总体呈现震荡下跌格局，6月份市场经受诸多不利消息影响，基本保持平稳。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2016年6月30日，本基金份额净值1.233元，本报告期份额净值增长率为-3.14%，同期业绩比较基准增长率为1.39%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2016年下半年，基本面、情绪和流动性层面还很难形成合力，中期趋势仍不明朗。本基金上半年降低了组合的股票仓位，主要配置高股息有安全边际的品种，同时积极参与新股申购。展望下半年，市场可能会加大波动，本基金将在维持适度仓位的情况下，视市场情况，适当调整仓位。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内无需预警说明。 5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金报告截止日：2016年6月30日单位：人民币元资产附注号本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日资产：银行存款6.4.7.112,624,645.9713,860,927.24结算备付金52,362.51330,094.18存出保证金43,801.55139,394.26交易性金融资产6.4.7.2120,911,238.54150,013,074.43其中：股票投资17,751,238.5436,724,074.43基金投资--债券投资103,160,000.00113,289,000.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产6.4.7.3--买入返售金融资产6.4.7.420,000,000.00-应收证券清算款100,210.87-应收利息6.4.7.51,644,709.744,851,455.96应收股利--应收申购款-33,909.51递延所得税资产--其他资产6.4.7.6--资产总计155,376,969.18169,228,855.58负债和所有者权益附注号本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债6.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付证券清算款768,648.18-应付赎回款1,609.4011,733.48应付管理人报酬151,493.89172,585.82应付托管费25,248.9928,764.31应付销售服务费--应付交易费用6.4.7.742,569.27200,082.15应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债6.4.7.879,584.56180,179.58负债合计1,069,154.29593,345.34所有者权益：实收基金6.4.7.9125,108,212.18132,422,664.82未分配利润6.4.7.1029,199,602.7136,212,845.42所有者权益合计154,307,814.89168,635,510.24负债和所有者权益总计155,376,969.18169,228,855.58注：1、报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.233元，基金份额总额125,108,212.18份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 6.2 利润表会计主体：交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元项目附注号本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日一、收入-3,835,212.9753,870,011.321.利息收入2,775,915.223,197,565.39其中：存款利息收入6.4.7.1186,873.7996,211.69债券利息收入2,683,394.913,071,974.47资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入5,646.5229,379.23其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-3,913,828.9860,104,082.15其中：股票投资收益6.4.7.12-4,197,573.0759,422,015.36基金投资收益--债券投资收益6.4.7.13145,622.53488,157.46资产支持证券投资收益6.4.7.14--贵金属投资收益--衍生工具收益6.4.7.15--股利收益6.4.7.16138,121.56193,909.333.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.17-2,736,493.85-9,918,022.784.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.1839,194.64486,386.56减：二、费用1,517,630.043,111,471.021．管理人报酬935,524.881,385,535.162．托管费155,920.83230,922.473．销售服务费--4．交易费用6.4.7.19235,369.791,235,143.735．利息支出86,062.11117,563.31其中：卖出回购金融资产支出86,062.11117,563.316．其他费用6.4.7.20104,752.43142,306.35三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-5,352,843.0150,758,540.30减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-5,352,843.0150,758,540.306.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）132,422,664.8236,212,845.42168,635,510.24二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--5,352,843.01-5,352,843.01三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-7,314,452.64-1,660,399.70-8,974,852.34其中：1.基金申购款1,773,255.69408,320.642,181,576.332.基金赎回款-9,087,708.33-2,068,720.34-11,156,428.67四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）125,108,212.1829,199,602.71154,307,814.89项目上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）219,467,536.0326,767,057.98246,234,594.01二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-50,758,540.3050,758,540.30三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-57,625,476.49-11,990,126.48-69,615,602.97其中：1.基金申购款35,285,781.889,066,579.5844,352,361.462.基金赎回款-92,911,258.37-21,056,706.06-113,967,964.43四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--17,862,018.20-17,862,018.20五、期末所有者权益（基金净值）161,842,059.5447,673,453.60209,515,513.14报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣 6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]150号《关于核准交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币271,771,686.22元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第838号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金合同》于2013年12月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为271,898,528.26份基金份额，其中认购资金利息折合126,842.04份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金的保本周期为三年。本基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对应日止(如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日)。本基金保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并转入下一保本周期。在不符合保本基金存续条件下，本基金变更为非保本的债券型基金，基金名称相应变更为“交银施罗德增强收益债券型证券投资基金”。本基金第一个保本周期由中国投融资担保有限公司作为担保人，为本基金第一个保本周期的保本提供不可撤销的连带责任保证。本基金目前处于第一个保本周期，根据《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人持有本基金至当期保本周期到期的，如可赎回金额加上保本周期内的累计分红金额低于其认购金额(即认购保本金额，包括该等基金份额的净认购金额、认购费用以及募集期间的认购利息)，基金管理人或保本义务人应补足该差额。但上述基金份额持有人未持有到期而赎回或转换出本基金的，赎回或转换出部分不适用保本条款；基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额也不适用保本条款。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于稳健资产和风险资产。本基金投资的稳健资产为国内依法发行交易的债券、货币市场工具和定期存款等，其中债券包括国债、金融债、央行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等。风险资产为股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%，其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%，其中，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”)基金管理人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金销售机构交通银行股份有限公司("交通银行")基金管理人的股东、基金销售机构注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的管理费935,524.881,385,535.16其中：支付销售机构的客户维护费374,127.34587,163.42注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的托管费155,920.83230,922.47注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行股份有限公司12,624,645.9784,760.8365,357,051.9190,206.48注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元6.4.9.1.1受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注300488恒锋工具2015-06-25-限售股20.1172.1029,598595,215.782,134,015.80-注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注601611中国核建2016-06-30重大事项20.922016-07-0123.014,13414,344.9886,483.28-600358国旅联合2016-04-05重大事项12.812016-08-051,215.0060,000763,300.00768,600.00-注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（％）1权益投资17,751,238.5411.42其中：股票17,751,238.5411.422固定收益投资103,160,000.0066.39其中：债券103,160,000.0066.39资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产20,000,000.0012.87其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计12,677,008.488.167其他各项资产1,788,722.161.158合计155,376,969.18100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业- - C制造业8,173,055.265.30D电力、热力、燃气及水生产和供应业3,354,500.002.17E建筑业86,483.280.06F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业1,515,900.000.98K房地产业646,000.000.42L租赁和商务服务业768,600.000.50M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业3,206,700.002.08S综合--合计17,751,238.5411.507.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1300488恒锋工具29,5982,134,015.801.382600483福能股份150,0001,702,500.001.103600674川投能源200,0001,652,000.001.074002539新都化工100,0001,529,000.000.995300144宋城演艺60,0001,494,600.000.976600104上汽集团69,9841,419,975.360.927601801皖新传媒80,000933,600.000.618600967北方创业80,000850,400.000.559600816安信信托50,000843,500.000.5510300133华策影视50,000778,500.000.5011600358国旅联合60,000768,600.000.50注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1600036招商银行4,558,535.402.702601801皖新传媒3,955,397.002.353600674川投能源3,216,518.901.914002597金禾实业2,602,574.001.545300271华宇软件2,497,168.001.486600257大湖股份2,480,065.001.477600483福能股份2,265,298.001.348002368太极股份2,249,954.001.339000513丽珠集团2,124,669.601.2610002539新都化工2,075,836.001.2311601238广汽集团1,976,972.001.1712600565迪马股份1,848,222.001.1013600816安信信托1,664,926.000.9914300144宋城演艺1,645,110.720.9815601333广深铁路1,631,794.000.9716300171东富龙1,631,251.000.9717600054黄山旅游1,611,782.000.9618601006大秦铁路1,500,500.000.8919002582好想你1,500,150.000.8920002662京威股份1,486,413.000.88注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1600036招商银行4,791,467.002.842002368太极股份4,651,537.872.763601009南京银行4,062,849.162.414600565迪马股份3,023,561.001.795600242中昌海运2,909,253.001.736000513丽珠集团2,760,805.061.647601801皖新传媒2,741,829.001.638002597金禾实业2,657,968.001.589600257大湖股份2,549,602.001.5110601333广深铁路2,424,398.891.4411002438江苏神通2,247,728.001.3312300271华宇软件2,076,335.001.2313601238广汽集团2,013,786.001.1914601988中国银行1,690,000.001.0015600054黄山旅游1,676,775.600.9916002582好想你1,619,710.000.9617600816安信信托1,612,846.500.9618600057象屿股份1,582,516.000.9419600309万华化学1,568,879.210.9320600674川投能源1,564,914.000.93注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额68,585,843.13卖出股票的收入（成交）总额81,935,612.10注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券101,810,000.0065.98其中：政策性金融债101,810,000.0065.984企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）1,350,000.000.878同业存单--9其他--10合计103,160,000.0066.857.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）114042414农发24500,00050,955,000.0033.02214040714农发07500,00050,855,000.0032.96313200616皖新EB13,5001,350,000.000.877.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金43,801.552应收证券清算款100,210.873应收股利-4应收利息1,644,709.745应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计1,788,722.167.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（％）流通受限情况说明1300488恒锋工具2,134,015.801.38限售股7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分1、本基金本报告期末未持有处于交换期的可交换债券。2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例1,27398,278.2520,000,800.0015.99%105,107,412.1884.01%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金--8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金09开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（2013年12月25日）基金份额总额271,898,528.26 本报告期期初基金份额总额132,422,664.82本报告期基金总申购份额1,773,255.69减：本报告期基金总赎回份额9,087,708.33本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额125,108,212.18注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况针对中国证监会在2015年“两加强两遏制”检查后就公司内部控制提出的改进意见及采取责令改正的行政监管措施，以及上海证监局于本报告期内对公司相关负责人的警示，公司认真落实整改要求，完成相关问题的整改并向监管部门上报专项报告。整改工作中，公司进一步加强制度建设和风控措施，提升公司内部控制和风险管理水平。除上述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例东方证券股份有限公司28,514,111.185.67%7,929.305.67%-瑞银证券有限责任公司18,164,248.505.43%7,603.395.43%-华创证券有限责任公司27,366,970.404.90%6,860.854.90%-北京高华证券有限责任公司15,436,712.563.62%5,063.143.62%-兴业证券股份有限公司15,101,232.663.40%4,750.833.40%-申万宏源证券有限公司14,010,123.282.67%3,734.652.67%-西南证券股份有限公司13,180,685.682.12%2,962.162.12%-中国银河证券股份有限公司23,115,532.002.07%2,901.512.07%-国金证券股份有限公司130,337,801.4420.19%28,253.5220.19%-方正证券股份有限公司126,635,489.6217.73%24,805.7417.73%-中信建投证券股份有限公司22,576,517.221.72%2,399.541.72%-中信证券股份有限公司116,961,871.1511.29%15,796.2611.29%-招商证券股份有限公司115,787,437.7810.51%14,702.8410.51%-国泰君安证券股份有限公司113,040,598.458.68%12,144.698.68%-上海华信证券有限责任公司1-----川财证券有限责任公司1-----中泰证券股份有限公司2-----国联证券股份有限公司1-----国信证券股份有限公司1-----第一创业证券股份有限公司1-----中国国际金融股份有限公司1-----长城证券股份有限公司1-----东吴证券股份有限公司1-----10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例东方证券股份有限公司--20,000,000.0050.00%--华创证券有限责任公司105,750.701.67%----北京高华证券有限责任公司2,894,230.5045.63%----国金证券股份有限公司368,265.005.81%20,000,000.0050.00%--中信证券股份有限公司190,732.503.01%----招商证券股份有限公司247,371.003.90%----国泰君安证券股份有限公司2,536,162.0039.99%----注：1、报告期内，本交易单元未发生变化；2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。