基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司送出日期：2016年8月27日 重要提示及目录基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。基金简介基金基本情况基金简称建信月盈安心理财基金主代码530028基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年12月20日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司报告期末基金份额总额4,535,338,119.58份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B下属分级基金的交易代码：530028531028报告期末下属分级基金的份额总额450,244,402.48份4,085,093,717.10份 基金产品说明投资目标严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天。业绩比较基准七天通知存款利率（税前）风险收益特征本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称建信基金管理有限责任公司中国民生银行股份有限公司信息披露负责人姓名吴曙明罗菲菲联系电话010-66228888010-58560666电子邮箱xinxipilu@ccbfund.cntgbfxjdzx@cmbc.com.cn客户服务电话 400-81-95533 010-6622800095568传真010-66228001010-58560798 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.ccbfund.cn基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元基金级别建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B3.1.1 期间数据和指标报告期( 2016年1月1日 - 2016年6月30日 )报告期( 2016年1月1日 - 2016年6月30日)本期已实现收益8,951,447.6738,414,045.49本期利润8,951,447.6738,414,045.49本期净值收益率1.4172%1.5641%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2016年6月30日 )期末基金资产净值450,244,402.484,085,093,717.10期末基金份额净值1.00001.0000注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；2、本基金的利润分配按日结转基金份额；3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。基金净值表现基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较建信月盈安心理财A阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.2234%0.0025%0.1110%0.0000%0.1124%0.0025%过去三个月0.7207%0.0035%0.3366%0.0000%0.3841%0.0035%过去六个月1.4172%0.0028%0.6732%0.0000%0.7440%0.0028%过去一年3.2022%0.0038%1.3537%0.0000%1.8485%0.0038%过去三年13.6170%0.0086%4.0537%0.0000%9.5633%0.0086%自基金合同生效起至今15.8212%0.0080%4.7675%0.0000%11.0537%0.0080%建信月盈安心理财B阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.2474%0.0025%0.1110%0.0000%0.1364%0.0025%过去三个月0.7936%0.0035%0.3366%0.0000%0.4570%0.0035%过去六个月1.5641%0.0028%0.6732%0.0000%0.8909%0.0028%过去一年3.5028%0.0038%1.3537%0.0000%2.1491%0.0038%过去三年14.6113%0.0086%4.0537%0.0000%10.5576%0.0086%自基金合同生效起至今17.0162%0.0080%4.7675%0.0000%12.2487%0.0080% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司和华东、西北两个营销中心，设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。截至2016年6月30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金，共计68只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为2,453.84亿元。基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘思本基金的基金经理2016年7月19日-82009年5月加入我公司，历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理，2016年7月19日起任建信月盈理财基金的基金经理。陈建良固定收益投资部总经理助理、本基金的基金经理2014年1月21日-102005年6月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总监助理。2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财基金基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币基金的基金经理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理。高珊本基金的基金经理2012年12月20日-11硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作，任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司，历任初级交易员、交易员，2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；2012年12月20日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年1月29日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年9月17日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年12月20日起任建信货币市场基金基金经理；2015年8月25日起任建信现金添利货币市场基金基金经理；2016年6月3日起任建信鑫盛回报灵活配置基金的基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。异常交易行为的专项说明本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2016年上半年，全球经济继续复苏，但复苏步伐日益脆弱，发达经济体增长势头有所减弱。美国经济主要依靠家庭收入和消费的增长支撑，但企业部门指标开始走弱，未来经济增长的动力显著减弱。欧元区整体经济状况正在逐步向好，消费者信心的稳定和贸易账户良好的表现部分抵消了固定资产投资疲弱的持续，但是英国退欧将为正在回暖的欧元区经济带来难以定量的不确定性冲击，从而拖累了欧元区复苏步伐。日本企业利润上半年同比增长率大幅回落，制造业及服务业PMI双双跌至荣枯线以下，日元上半年升值明显，进出口增速双双下滑，导致贸易差额出现衰退型顺差，宏观经济不确定性也因此增加。新兴市场上半年受石油价格回升、美联储加息预期减弱的影响，整体增长状况有所好转，但仍面临较大的经济增长压力。国内方面，2016年上半年主要经济指标回暖，尤其2季度的多项经济指标表现稳定或继续改善：制造业PMI在荣枯线附近稳定、非制造业PMI在扩张区间略有上升；出口有所改善，总需求总体稳定；消费平稳增长，工业增加值累计同比略有增长，尤其房地产业有较大回升。但是上半年债券市场陆续爆发了一些风险事件，不同评级的信用债收益呈现冰火两冲天的局面，高评级信用债的信用利差接近历史地位，而低评级债券则缺少流动性。货币政策方面，央行上半年维持灵活适度宽松基调，资金面基本保持稳定。央行不仅每日通过公开市场回购操作来调节短期资金面，并多次采用MLF、国库存款招标等形式进行较长期的基础货币投放。此外，央行在上半年对银行实行MPA考核，并且后续多次进行了调整，有助于对市场整体流动性的掌控，同时减少特殊时点对于资金面的扰动。汇率方面，人民币中间价在上半年波动较大，总体呈现贬值态势，但是外汇储备还比较平稳，资金跨境流动较少。 综上所述，本基金在2016年上半年维持了一贯稳健的投资风格，维持了中性的久期和杠杆比例，并且有效的根据申赎合理安排资金和配置债券，在季末等收益高位时点配置了大量优质资产，收官业绩表现良好，规模实现持续增长。 报告期内基金的业绩表现本报告期月盈安心理财A净值收益率1.4172%，波动率0.0028%，月盈安心理财B净值收益率1.5641%，波动率0.0028%;业绩比较基准收益率0.6732%，波动率0.0000%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年，美国经济指标预计向好、通胀水平可能缓慢抬升、美联储加息预期会再度升温，但是态度还是会偏谨慎。欧洲央行和日本央行大概率会执行量化宽松货币政策，但是7月英国央行和欧央行已经宣布维持基准利率不变、市场宽松预期落空，所以不确定性可能会转移到明年。2016年下半年,积极的财政政策预计会加大力度，但是目前的复苏还略显疲态。主要是房地产投资增速的反弹能否持续存在不确定性，其次是目前固定资产投资资金的来源主要靠政策支持，尚未形成经济的内生增长动力，一旦政策力度有所减弱，经济持续复苏就可能面临更大的压力。所以下半年的债牛基础仍未动摇，但随着国内刚兑预期的逐渐打破，债券信用风险的爆发可能导致各评级债券的收益率进一步分化，因此未来会谨慎配置高等级债券，会不断加强信用债的筛选。货币政策预计继续保持灵活适度的操作，银行存贷款利率继续下调的可能性较小,但是央行可能通过运用存款准备金等其他货币政策工具把短期的银行间拆放利率、国债到期收益率等无风险利率维持在低水平。另外由于美联储在加息问题上可能采取谨慎态度，并且下半年中国经济预计下行趋稳等原因, 未来人民币汇率预计会维持稳定，资金流出境外的速度会继续放缓。2016年下半年，该基金仍将保持稳健的投资风格，以银行存款和存单为主信用债投资为辅，在保证组合流动性的同时力争保证组合能够跟随市场的发展变化，为投资人获得合理的收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。自2015年3月26日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益结转的基金份额参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户。本报告期月盈安心理财A应分配利润为8,951,447.67元，月盈安心理财B应分配收益为38,414,045.49元，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人在对建信月盈安心理财债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—建信基金管理有限责任公司在建信月盈安心理财债券型证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期月盈安心理财A应分配利润为8,951,447.67元，月盈安心理财B应分配收益为38,414,045.49元，已全部分配。托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见由建信月盈安心理财债券型证券投资基金管理人—建信基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。半年度财务会计报告（未经审计）资产负债表会计主体：建信月盈安心理财债券型证券投资基金报告截止日： 2016年6月30日单位：人民币元资 产附注号本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日资 产：银行存款2,692,592,276.13781,949,446.28结算备付金9,528,990.03-存出保证金--交易性金融资产2,688,094,464.872,147,857,474.74其中：股票投资--基金投资--债券投资2,688,094,464.872,147,857,474.74资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产390,608,258.17667,321,240.98应收证券清算款--应收利息16,760,250.2523,475,004.53应收股利--应收申购款245,100.129,452,110.00递延所得税资产--其他资产--资产总计5,797,829,339.573,630,055,276.53负债和所有者权益附注号本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款1,260,487,530.12857,198,284.20应付证券清算款--应付赎回款--应付管理人报酬961,624.32590,193.74应付托管费284,925.74174,872.23应付销售服务费158,962.03204,741.20应付交易费用65,703.6464,066.68应交税费--应付利息203,038.6462,901.53应付利润--递延所得税负债--其他负债329,435.50225,557.28负债合计1,262,491,219.99858,520,616.86所有者权益：实收基金4,535,338,119.582,771,534,659.67未分配利润--所有者权益合计4,535,338,119.582,771,534,659.67负债和所有者权益总计5,797,829,339.573,630,055,276.53注：报告截止日2016年6月30日，基金份额总额4,535,338,119.58份。其中建信月盈安心理财基金A类基金份额净值1.0000元，基金份额总额450,244,402.48份；建信月盈安心理财基金B类基金份额净值1.0000元，基金份额总额4,085,093,717.10份。 利润表会计主体：建信月盈安心理财债券型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元项 目附注号本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日一、收入62,542,355.2743,633,661.881.利息收入57,765,583.4534,907,448.78其中：存款利息收入21,628,288.5815,316,335.66债券利息收入31,940,485.5918,173,369.44资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入4,196,809.281,417,743.68其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）4,776,771.828,726,213.10其中：股票投资收益--基金投资收益--债券投资收益4,776,771.828,726,213.10资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）--4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）--减：二、费用15,176,862.118,446,183.171．管理人报酬4,177,951.231,823,669.132．托管费1,237,911.45540,346.413．销售服务费1,073,427.531,384,412.204．交易费用--5．利息支出8,421,361.224,448,391.43其中：卖出回购金融资产支出8,421,361.224,448,391.436．其他费用266,210.68249,364.00三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）47,365,493.1635,187,478.71减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）47,365,493.1635,187,478.71 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：建信月盈安心理财债券型证券投资基金本报告期：2016年1月1日 至 2016年6月30日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）2,771,534,659.67-2,771,534,659.67二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-47,365,493.1647,365,493.16三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）1,763,803,459.91-1,763,803,459.91其中：1.基金申购款3,591,216,065.12-3,591,216,065.122.基金赎回款-1,827,412,605.21--1,827,412,605.21四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--47,365,493.16-47,365,493.16五、期末所有者权益（基金净值）4,535,338,119.58-4,535,338,119.58项目上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,689,458,406.58-1,689,458,406.58二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-35,187,478.7135,187,478.71三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-360,662,097.96--360,662,097.96其中：1.基金申购款1,787,338,347.04-1,787,338,347.042.基金赎回款-2,148,000,445.00--2,148,000,445.00四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--35,187,478.71-35,187,478.71五、期末所有者权益（基金净值）1,328,796,308.62-1,328,796,308.62 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______孙志晨______ ______赵乐峰______ ____丁颖____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注基金基本情况建信月盈安心理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第1524号《关于核准建信月盈安心理财债券型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集17,309,621,823.23元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第516号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》于2012年12月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为17,312,639,085.79份基金份额，其中认购资金利息折合3,017,262.56份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。两类基金份额(A类、B类)单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益和7日年化收益率。本基金每份基金份额自基金合同生效日或申购确认日起每月为一个运作期，运作期到期日前不得赎回。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于良好流动性的固定收益类金融工具，包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和银行协议存款、剩余期限一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、中期票据、短期融资券、剩余期限397天以内(含397天)债券(不含可转换债券)以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税前)。会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。差错更正的说明本基金本报告期内未发生会计差错。税项财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系建信基金管理有限责任公司(“建信基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”)基金托管人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金管理人的股东、基金销售机构美国信安金融服务公司基金管理人的股东中国华电集团资本控股有限公司基金管理人的股东建信资本管理有限责任公司基金管理人的子公司注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易。通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。债券交易本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。债券回购交易本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。关联方报酬基金管理费 单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的管理费4,177,951.231,823,669.13其中：支付销售机构的客户维护费426,585.53593,420.94注：1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.27% / 当年天数；2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。基金托管费 单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的托管费1,237,911.45540,346.41注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.08% / 当年天数。销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B合计中国建设银行775,628.388,447.56784,075.94中国民生银行455.35-455.35建信基金管理有限责任公司6,648.3498,930.75105,579.09合计782,732.07107,378.31890,110.38获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B合计中国建设银行1,301,056.8910,284.531,311,341.42中国民生银行449.230.00449.23建信基金管理有限责任公司4,652.156,191.0510,843.20合计1,306,158.2716,475.581,322,633.85注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金管理有限责任公司，再由建信基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.30%和0.01%。销售服务费的计算公式为：日销售服务费＝前一日对应类别基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元本期2016年1月1日至2016年6月30日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国民生银行----949,000,000.0061,100.00上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国民生银行------ 各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国民生银行－活期存款2,592,276.1325,150.372,107,138.1023,460.88中国民生银行－定期存款500,000,000.003,178,473.23200,000,000.001,571,939.91注：本基金的活期存款和部分定期存款由基金托管人中国民生银行保管，按约定利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。其他关联交易事项的说明本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,165,487,530.12元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额11161812016华夏CD1202016年7月1日98.692,000,000197,380,243.1111161712716光大CD1272016年7月5日99.311,000,00099,311,473.9711169418816贵阳银行CD0072016年7月5日98.661,000,00098,660,434.0011161018116兴业CD1812016年7月1日100.00980,00098,000,000.0016020116国开012016年7月1日99.96700,00069,970,664.4101159985515正泰SCP0032016年7月5日99.99500,00049,996,975.4401158601115光明SCP0112016年7月5日99.99500,00049,993,623.6216040116农发012016年7月6日99.96500,00049,979,267.6111169473316成都农商银行CD0092016年7月5日99.30500,00049,650,139.2711169416816汉口银行CD0522016年7月4日98.66500,00049,330,216.9911169425216郑州银行CD0652016年7月4日98.64500,00049,319,681.8011159295615盛京银行CD0732016年7月4日98.52500,00049,259,690.3411169027816重庆银行CD0052016年7月5日98.22500,00049,108,883.6611169191016杭州银行CD0512016年7月5日97.87500,00048,934,697.4811169241416广州农村商业银行CD0492016年7月4日97.64500,00048,818,112.7116020416国开042016年7月1日99.94330,00032,979,518.3501152400615中冶SCP0062016年7月5日99.99300,00029,998,042.5701159984015昆山经开SCP0112016年7月5日100.00275,00027,498,799.2416020416国开042016年7月6日99.94170,00016,989,448.8511169271216泉州银行CD0442016年7月1日97.46160,00015,593,192.3111159294215贵阳银行CD0412016年7月4日99.3570,0006,954,419.50合计11,985,0001,187,727,525.23交易所市场债券正回购截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额95,000,000.00元，于2016年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为2,688,094,464.87元，无属于第一层次或第三层次的余额 (2015年6月30日：第二层次1,060,092,977.16元，无第一层次或第三层次)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年6月30日：同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1固定收益投资2,688,094,464.8746.36其中：债券2,688,094,464.8746.36 资产支持证券--2买入返售金融资产390,608,258.176.74其中：买断式回购的买入返售金融资产213,519,552.543.683银行存款和结算备付金合计2,702,121,266.1646.614其他各项资产17,005,350.370.295合计5,797,829,339.57100.00 债券回购融资情况金额单位:人民币元序号项目占基金资产净值的比例（％）1报告期内债券回购融资余额24.68其中：买断式回购融资-序号项目金额占基金资产净值的比例（％）2报告期末债券回购融资余额1,260,487,530.1227.79其中：买断式回购融资--注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明本基金合同约定："本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%"，本报告期内，本基金未发生超标情况。基金投资组合平均剩余期限投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限104报告期内投资组合平均剩余期限最高值118报告期内投资组合平均剩余期限最低值77 报告期内投资组合平均剩余期限超过150天情况说明本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过150天。期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）130天以内23.8727.79其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--230天(含)—60天19.38-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天(含)—90天29.93-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天(含)—120天7.72-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--5120天(含)—397天（含）46.56-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计127.4627.79 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例（％）1国家债券99,809,247.152.202央行票据--3金融债券219,912,158.794.85其中：政策性金融债169,918,899.223.754企业债券--5企业短期融资券439,917,663.339.706中期票据--7同业存单1,928,455,395.6042.528其他--9合计2,688,094,464.8759.2710剩余存续期超过397天的浮动利率债券-- 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本占基金资产净值比例（％）111161812016华夏CD1202,000,000197,380,243.114.35211169423816长沙银行CD0631,500,000147,958,914.003.26311161018116兴业CD1811,000,000100,000,000.002.20404165902816北电CP0011,000,00099,922,524.832.20502011716贴债191,000,00099,809,247.152.20611160916416浦发CD1641,000,00099,733,716.602.20711160815016中信CD1501,000,00099,603,528.642.20811161814716华夏CD1471,000,00099,321,971.292.19911161712716光大CD1271,000,00099,311,473.972.191011161811216华夏CD1121,000,00098,755,503.942.18 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数8报告期内偏离度的最高值0.2590% 报告期内偏离度的最低值0.0088%报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.1405% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明本基金本报告期内负偏离度的绝对值不存在达到0.25%的情况。报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明本基金本报告期内正偏离度的绝对值不存在达到0.5%的情况。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，中信银行股份有限公司(601998)于2016年1月29日发布公告：中信银行兰州分行发生票据业务风险事件。经核查，涉及风险金额为人民币9.69亿元，公安机关已立案侦查。期末其他各项资产构成 单位：人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收证券清算款-3应收利息16,760,250.254应收申购款245,100.125其他应收款-6待摊费用-7其他-8合计17,005,350.37 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例建信月盈安心理财A7,18262,690.675,719,987.221.27%444,524,415.2698.73%建信月盈安心理财B28145,896,204.183,993,341,212.0197.75%91,752,505.092.25%合计7,210629,034.413,999,061,199.2388.18%536,276,920.3511.82%注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金建信月盈安心理财A23,191.710.01%建信月盈安心理财B--合计23,191.710.00%注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况注：截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 开放式基金份额变动单位：份 建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B基金合同生效日（2012年12月20日）基金份额总额12,526,928,706.284,786,712,530.87本报告期期初基金份额总额749,239,955.042,022,294,704.63本报告期基金总申购份额702,362,534.622,888,853,530.50减:本报告期基金总赎回份额1,001,358,087.18826,054,518.03本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）--本报告期期末基金份额总额450,244,402.484,085,093,717.10注：上述总申购份额含红利再投资份额。重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。基金投资策略的改变本报告期基金投资策略未发生改变。为基金进行审计的会计师事务所情况自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例光大证券1-----天源证券1-----注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；（4）佣金费率合理。2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人；3、本基金本报告期未新增和剔除交易单元，与同一托管行托管的基金共用原有交易单元。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例光大证券------天源证券198,893,000.00100.00%4,159,000,000.00100.00%-- 偏离度绝对值超过0.5%的情况本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。 建信基金管理有限责任公司2016年8月27日