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前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告

2016-08-29 07:12:30

基金管理人:前海开源基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司送出日期:2016年8月29日 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计 。本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 基金简介基金基本情况基金简称前海开源新经济混合基金主代码000689基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年8月20日基金管理人前海开源基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额249,940,187.49份基金合同存续期不定期基金产品说明投资目标本基金主要通过精选投资与新经济相关的优质证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。新经济是指以知识、制度创新为支柱的经济发展方向,不仅仅是经济总量的增长,更包括素质提高、体制改革和福利增长。新经济涵盖新能源、新材料、新海洋、新TMT、新生物、新制造、新技术等各新兴行业的发展。投资策略本基金的投资策略主要有以下五方面内容:1、大类资产配置:在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,对宏观经济因素进行充分研究,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。2、股票投资策略:本基金采取自上而下的宏观分析和自下而上精选个股的投资策略。首先对新经济相关行业进行重点关注,然后自下而上精选代表产业发展的新经济类型的典型上市公司,构建核心股票池,再通过本基金已有的个股筛选打分体系,构建投资组合,其后根据具体情况的变化,调整投资组合,以期追求超额收益。3、债券投资策略:在债券投资策略方面,本基金将以新经济相关债券为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,确定不同类属资产的最优权重。在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。4、权证投资策略:本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。5、股指期货投资策略:本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,以达到降低投资组合的整体风险的目的。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上,结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将建立股指期货投资决策部门或小组,经董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时,基金管理人从其最新规定。业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。风险收益特征本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称前海开源基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名傅成斌洪渊联系电话0755-88601888(010)66105799电子邮箱qhky@qhkyfund.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话 400166699895588传真0755-83181169(010)66105798信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.qhkyfund.com基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 )本期已实现收益-26,050,097.07本期利润-23,820,601.91加权平均基金份额本期利润-0.0959本期基金份额净值增长率-7.74%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2016年6月30日 )期末可供分配基金份额利润0.1435期末基金资产净值285,814,596.20期末基金份额净值1.144注:① 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。③ 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月2.51%0.66%-0.11%0.69%2.62%-0.03%过去三个月-3.05%1.25%-1.23%0.71%-1.82%0.54%过去六个月-7.74%1.46%-10.27%1.29%2.53%0.17%过去一年-35.22%1.38%-18.94%1.61%-16.28%-0.23%自基金合同生效起至今14.40%1.55%30.59%1.51%-16.19%0.04%注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验前海开源基金管理有限公司(以下简称“前海开源基金”)于2012年12月27日经中国证监会批准,2013年1月23日注册成立,截至报告期末,注册资本为2亿元人民币。其中,开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前,前海开源基金分别在北京、上海设立分公司,在深圳设立华南营销中心;直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区,为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准,前海开源基金全资控股子公司——前海开源资产管理有限公司(以下简称“前海开源资管”)已于2013年9月5日在深圳市注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》,截至报告期末,注册资本为1.8亿元人民币。截至报告期末,前海开源基金旗下管理32只开放式基金,资产管理规模超过309亿元。基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期丁骏本基金的基金经理、公司联席投资总监2014年8月20日-13年丁骏先生,博士研究生。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师,国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理,长盛基金管理有限公司研究发展部行业研究员、机构理财部组合经理助理,基金同盛、长盛同智基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监。①对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析在报告期初,我们指出股指在2015年年末已处于较高水平,存在短期盘整压力,在市场调整后预计出现不错的投资机会。本报告期初,市场如预期经历了快速下跌,大盘从2015年年末的3539点一度下探至2638点的低位,市场跌出了较佳的投资机会。随后市场在汇率企稳、社融放量、房地产回暖等正面因素影响下迎来了休整时机,国内宏观经济呈现出一定的企稳迹象,但各项经济指标改善的可持续性存在较大不确定性。面对这一不确定性,A股市场在超跌反弹后呈现弱势震荡格局。本基金在报告期初基于对宏观经济和美联储加息等因素的担忧,在投资策略上以防御为主,在保持低仓位的情况下有效避开了市场年初的快速下跌。在市场随后的反弹和震荡行情中,我们尝试控制仓位进行波段操作,但市场总体择时难度较大,导致报告期内本基金获取的相对收益并不明显。报告期内基金的业绩表现本基金本报告期内,基金份额净值增长率为-7.74%,同期业绩比较基准收益率为-10.27%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望经济基本面在保增长和调结构共同作用下将在窄幅区间内运行,经济在中长期内将维持低位弱势平衡;财政货币政策将作为维持经济窄幅震荡的调控工具,短期内将呈现总体稳健略偏宽松的局面。市场方面,尽管A股市场在急剧下跌后赚钱效应退却,但在资产荒背景下,股票资产仍具有较高的配置价值,市场资金并不会大量流出,市场总体呈现存量博弈态势;市场估值当前处于历史中间区域,在经济基本面没有明显突破的情况下,料将在当前水平维持较长时间。当前时点,对A股市场过于悲观或过于乐观均不可取,但市场将呈现较大波动或是大概率事件,我们判断股票市场大概率不存在趋势性机会。基于上述判断,短期内我们将以发掘市场结构性机会为主,围绕新技术、新经济、新商业模式等代表经济转型方向的主题,精选个股,捕捉交易性机会,努力为投资者带来稳定的投资收益。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会,负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会由总经理、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉相关政策法规,并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供固定收益品种的估值数据。本基金本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期内,本基金未进行利润分配。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,中国工商银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内,本基金未进行利润分配。托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。半年度财务会计报告(未经审计)资产负债表会计主体:前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金报告截止日: 2016年6月30日单位:人民币元资 产本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日资 产:银行存款173,594,984.94286,268,122.55结算备付金1,795,526.71-存出保证金471,531.5432,745.09交易性金融资产108,952,907.9015,936,075.65其中:股票投资108,952,907.9015,936,075.65基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款2,631,108.75-应收利息26,633.0864,728.97应收股利--应收申购款395.26397.33递延所得税资产--其他资产--资产总计287,473,088.18302,302,069.59负债和所有者权益本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款1,728.20-应付赎回款72,204.01160,763.96应付管理人报酬347,139.61445,636.82应付托管费57,856.5774,272.79应付销售服务费--应付交易费用905,386.9517,938.99应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债274,176.64250,194.74负债合计1,658,491.98948,807.30所有者权益:实收基金249,940,187.49243,025,994.91未分配利润35,874,408.7158,327,267.38所有者权益合计285,814,596.20301,353,262.29负债和所有者权益总计287,473,088.18302,302,069.59注:报告截止日2016年6 月30 日,基金份额净值1.144元,基金份额总额249,940,187.49份。 利润表会计主体:前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日单位:人民币元项 目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日一、收入-17,773,588.9547,521,295.381.利息收入556,869.7468,480.75其中:存款利息收入556,869.7468,480.75债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)-20,567,499.5557,726,307.57其中:股票投资收益-21,019,909.1357,435,746.09基金投资收益--债券投资收益--资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益452,409.58290,561.483.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,229,495.16-10,761,158.414.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)7,545.70487,665.47减:二、费用6,047,012.961,937,527.801.管理人报酬2,113,785.20784,591.152.托管费352,297.52130,765.143.销售服务费--4.交易费用3,397,029.32844,602.225.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.其他费用183,900.92177,569.29三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-23,820,601.9145,583,767.58减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)-23,820,601.9145,583,767.58所有者权益(基金净值)变动表会计主体:前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)243,025,994.9158,327,267.38301,353,262.29二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--23,820,601.91-23,820,601.91三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)6,914,192.581,367,743.248,281,935.82其中:1.基金申购款9,668,830.121,782,131.3211,450,961.442.基金赎回款-2,754,637.54-414,388.08-3,169,025.62四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)249,940,187.4935,874,408.71285,814,596.20项目上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)126,475,095.2520,867,981.45147,343,076.70二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-45,583,767.5845,583,767.58三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-87,858,641.69-36,852,396.74-124,711,038.43其中:1.基金申购款31,308,669.1112,949,711.1344,258,380.242.基金赎回款-119,167,310.80-49,802,107.87-168,969,418.67四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)38,616,453.5629,599,352.2968,215,805.85报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:______蔡颖______ ______李志祥______ ____任福利____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注基金基本情况前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2014】560号文《关于核准前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》,由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为2014年7月21日至2014年8月15日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集654,490,970.93元,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2014]02030028号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年8月20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为654,678,057.66份基金份额,其中认购资金利息折合187,086.73份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司,本基金托管人为中国工商银行股份有限公司。会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。差错更正的说明本基金本报告期未发生会计差错更正。税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2015年9月8日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系前海开源基金管理有限公司(“前海开源基金公司”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金代销机构开源证券股份有限公司(“开源证券”)基金管理人的股东、基金代销机构下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。债券交易本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。债券回购交易本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易,无佣金产生。关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的管理费2,113,785.20784,591.15其中:支付销售机构的客户维护费89,472.07336,679.07注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:H=E×1.50%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定,依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。基金托管费单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的托管费352,297.52130,765.14注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理的计算方法如下:H=E×0.25%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业市场的债券 (含回购 )交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元 关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行股份有限公司173,594,984.94538,953.0115,294,536.5260,337.77注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。期末( 2016年6月30日 )本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元6.4.12.1.1 受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注601966玲珑轮胎2016年6月24日2016年7月6日新股流通受限12.9812.982,24629,153.0829,153.08-300520科大国创2016年6月30日2016年7月8日新股流通受限10.0510.059269,306.309,306.30-002805丰元股份2016年6月29日2016年7月7日新股流通受限5.805.809715,631.805,631.80-期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注002587奥拓电子2016年4月19日重大资产重组14.452016年7月28日14.00246,9003,619,645.003,567,705.00-600636三爱富2016年5月9日重大资产重组13.86--126,7001,738,922.011,756,062.00-002713东易日盛2016年6月29日重大资产重组29.032016年7月20日31.9313,178415,379.45382,557.34-002631德尔未来2016年6月29日重大事项26.60--55513,550.3914,763.00-注:本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌情况,统计截止日期为2016年8月25日。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末2016年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。交易所市场债券正回购截至本报告期末2016年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资108,952,907.9037.90其中:股票108,952,907.9037.902固定收益投资--其中:债券-- 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计175,390,511.6561.017其他各项资产3,129,668.631.098合计287,473,088.18100.00期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业83,551,784.9829.23D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业5,697,232.421.99F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业14,907,240.505.22J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业4,796,650.001.68S综合--合计108,952,907.9038.12报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1300068南都电源340,7457,448,685.702.612601799星宇股份121,7875,580,280.341.953300397天和防务159,2005,412,800.001.894600491龙元建设619,4265,314,675.081.865300198纳川股份313,2115,039,564.991.766300489中飞股份54,7004,994,110.001.757002343慈文传媒98,9004,796,650.001.688600563法拉电子104,0504,736,356.001.669300448浩云科技121,8004,348,260.001.5210300386飞天诚信123,1004,083,227.001.43注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于前海开源基金管理有限公司网站(www.qhkyfund.com)上的半年度报告正文。报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1002081金 螳 螂31,375,351.7110.412300207欣旺达26,503,121.568.793300236上海新阳20,635,739.226.854300059东方财富16,192,196.475.375000423东阿阿胶15,616,034.935.186300198纳川股份14,835,692.304.927002232启明信息14,722,149.804.898600028中国石化14,429,918.434.799300296利亚德14,094,900.824.6810300270中威电子13,933,016.714.6211002343慈文传媒13,724,824.834.5512300068南都电源13,323,003.204.4213300383光环新网12,929,734.414.2914300010立思辰12,877,707.184.2715600491龙元建设12,807,749.004.2516300205天喻信息12,268,698.044.0717002131利欧股份11,623,035.003.8618002268卫 士 通10,683,539.763.5519600383金地集团10,676,016.133.5420601799星宇股份10,351,812.833.4421002121科陆电子10,318,602.943.4222300228富瑞特装10,232,126.123.4023002631德尔未来10,141,334.063.3724600667太极实业9,978,425.943.3125002713东易日盛9,867,815.303.2726002126银轮股份9,655,927.003.2027300033同花顺9,631,285.003.2028600563法拉电子9,625,302.603.1929002562兄弟科技9,597,016.003.1830002030达安基因9,511,361.703.1631300433蓝思科技9,360,347.343.1132300007汉威电子9,342,292.053.1033000839中信国安8,944,196.002.9734000561烽火电子8,769,922.392.9135002632道明光学8,761,102.862.9136002662京威股份8,738,145.002.9037300316晶盛机电8,476,256.802.8138300182捷成股份8,329,385.902.7639002463沪电股份8,175,776.242.7140002220天宝股份7,703,279.002.5641002020京新药业7,675,712.642.5542002313日海通讯7,667,951.002.5443002228合兴包装7,611,358.002.5344300088长信科技7,598,387.232.5245600316洪都航空7,594,054.292.5246002714牧原股份7,309,300.822.4347300315掌趣科技7,289,655.072.4248002310东方园林7,222,179.502.4049002443金洲管道7,187,122.592.3850300232洲明科技7,168,404.002.3851002009天奇股份7,091,352.852.3552002583海能达7,031,890.002.3353600987航民股份7,014,450.962.3354600073上海梅林7,000,591.002.3255002286保龄宝6,895,025.002.2956002690美亚光电6,859,492.552.2857002474榕基软件6,687,330.022.2258002597金禾实业6,563,659.002.1859002467二六三6,493,189.672.1560300151昌红科技6,431,210.852.1361600366宁波韵升6,422,172.302.1362600523贵航股份6,368,276.632.1163002635安洁科技6,356,384.802.1164002444巨星科技6,231,853.002.0765002415海康威视6,224,920.722.0766000605渤海股份6,085,091.002.0267300371汇中股份6,047,041.002.0168002285世联行6,033,133.282.00注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1002081金 螳 螂31,881,424.6710.582300207欣旺达27,322,308.999.073300236上海新阳21,779,173.307.234000423东阿阿胶16,872,965.365.605300059东方财富15,172,034.005.036300296利亚德15,096,781.915.017600028中国石化14,223,245.994.728002232启明信息13,354,673.594.439300270中威电子13,122,779.104.3510300010立思辰12,429,897.964.1211300383光环新网12,121,845.204.0212300205天喻信息11,999,905.023.9813002631德尔未来11,496,568.823.8114002131利欧股份11,272,361.523.7415600383金地集团11,070,000.003.6716002121科陆电子10,967,127.223.6417002562兄弟科技10,465,320.003.4718002713东易日盛10,153,103.153.3719300228富瑞特装10,011,889.783.3220300007汉威电子9,698,609.503.2221002268卫 士 通9,657,979.763.2022600667太极实业9,593,541.523.1823300198纳川股份9,529,517.493.1624300433蓝思科技9,476,479.853.1425000839中信国安9,418,291.753.1326002662京威股份9,310,708.353.0927002343慈文传媒9,273,761.203.0828300182捷成股份9,221,590.003.0629002126银轮股份8,754,124.002.9030002632道明光学8,625,021.842.8631002030达安基因8,413,678.722.7932600316洪都航空8,368,521.002.7833300316晶盛机电8,305,590.002.7634300088长信科技8,277,722.272.7535002714牧原股份8,244,267.912.7436002463沪电股份8,188,016.742.7237300033同花顺8,112,193.192.6938000561烽火电子7,911,915.062.6339600491龙元建设7,844,466.532.6040300232洲明科技7,704,707.222.5641300315掌趣科技7,583,344.002.5242002635安洁科技7,230,188.602.4043002583海能达7,191,171.402.3944600987航民股份7,175,741.972.3845600073上海梅林6,856,204.792.2846002310东方园林6,795,936.492.2647600366宁波韵升6,773,515.542.2548002286保龄宝6,708,595.302.2349002474榕基软件6,670,791.442.2150002443金洲管道6,459,206.172.1451300151昌红科技6,452,940.002.1452002228合兴包装6,370,875.802.1153600226升华拜克6,301,743.002.0954002020京新药业6,258,955.192.0855002415海康威视6,254,698.002.0856002313日海通讯6,174,164.282.0557300130新国都6,081,449.862.0258002597金禾实业6,036,186.512.00注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额1,363,875,071.88卖出股票收入(成交)总额1,252,067,825.66注:买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资股指期货。本基金投资股指期货的投资政策(1)本基金本报告期末未持有股指期货。(2)本基金本报告期未进行股指期货投资。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策(1)本基金本报告期末未持有股指期货。(2)本基金本报告期未进行股指期货投资。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。本期国债期货投资评价本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货。投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金471,531.542应收证券清算款2,631,108.753应收股利-4应收利息26,633.085应收申购款395.266其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计3,129,668.63期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例724345,221.25224,790,505.5789.94%25,149,681.9210.06%期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部负责人、本基金基金经理未持有本开放式基金份额。开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日( 2014年8月20日 )基金份额总额654,678,057.66本报告期期初基金份额总额243,025,994.91本报告期基金总申购份额9,668,830.12减:本报告期基金总赎回份额2,754,637.54本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-本报告期期末基金份额总额249,940,187.49注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。重大事件揭示基金份额持有人大会决议本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内,基金管理人无重大人事变动;本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变本基金本报告期内投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内未发生变更。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例东莞证券22,045,726,934.5578.21%1,496,042.8478.21%-华安证券2570,042,892.3621.79%416,871.0021.79%-浙商证券2-----中航证券1-----中信证券2-----中投证券1-----国海证券2-----注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 前海开源基金管理有限公司2016年8月29日