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浦银安盛红利精选混合型证券投资基金2016年半年度报告

2016-08-29 07:12:31

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司送出日期:2016年8月29日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称浦银安盛红利精选混合基金主代码519115交易代码519115基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年12月3日基金管理人浦银安盛基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额72,126,854.25份基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明投资目标本基金在严格执行投资风险管理的前提下,通过投资于盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,力争为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。投资策略本基金坚持关注稳健收益、长期价值的投资理念,根据宏观经济周期性波动规律,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置,在资产动态配置过程中始终坚持以风险预算理念进行合理控制,在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。本基金所指的红利型股票是基本面健康的、盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的快速及长期稳定增长的上市公司。本基金将采取基础库初选、核心库精选个股的策略,对拟投资的红利型上市公司加以甄别。 业绩比较基准中证红利指数×75%+中证全债指数×25%风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,属于证券投资基金中的高收益、高风险品种。一般情形下,其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称浦银安盛基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名顾佳洪渊联系电话021-23212888010-66105799电子邮箱compliance@py-axa.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-99995588传真021-23212985010-66105798 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.py-axa.com基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所 §3主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日)本期已实现收益-6,806,141.89本期利润-18,146,021.48加权平均基金份额本期利润-0.2344本期基金份额净值增长率-14.65%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2016年6月30日 )期末可供分配基金份额利润0.3873期末基金资产净值114,716,261.94期末基金份额净值1.590注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月9.28%1.93%-0.14%0.71%9.42%1.22%过去三个月6.93%1.98%-1.63%0.77%8.56%1.21%过去六个月-14.65%3.13%-11.03%1.41%-3.62%1.72%过去一年-19.86%3.36%-19.59%1.85%-0.27%1.51%过去三年89.29%2.54%56.99%1.43%32.30%1.11%自基金合同生效起至今59.00%1.99%12.19%1.23%46.81%0.76% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于2007年8月,股东为上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公司总部设在上海,注册资本为人民币2.8亿元,股东持股比例分别为51%、39%和10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。截至2016年6月30日止,浦银安盛旗下共管理21只基金,即浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金以及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金。公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期陈蔚丰公司旗下浦银安盛医疗健康混合基金基金经理、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金2016年1月14日-8陈蔚丰女士,南京大学环境科学硕士。2008年2月至2010年11月在江苏瑞华投资发展有限公司担任行业研究员。2010年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任行业研究员之职。2013年2月,提拔至高级研究员,先后负责过医药、煤炭、旅游、计算机等行业及上市公司的研究。2014年7月,陈蔚丰女士调转至权益投资部,担任公司旗下股票基金经理助理。2015年5月起,担任浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年1月起,兼任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金经理。吴勇本公司投资总监、权益投资部总监,公司旗下浦银安盛精致生活混合基金、浦银安盛新兴产业混合基金、浦银安盛消费升级混合基金、浦银安盛睿智精选混合基金基金经理2010年4月14日2016年1月14日9吴勇先生,上海交通大学材料工程系学士,上海交通大学工商管理硕士, CPA,CFA,中国注册造价师。1993年8月至2007年8月先后就职于上海电力建设有限责任公司任预算主管、国家开发银行上海市分行任评审经理。2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理。2010年4月-2016年1月起担任浦银安盛红利精选混合基金基金经理。2011年5月起兼任浦银安盛精致生活混合基金基金经理。2013年3月起,兼任浦银安盛战略新兴产业混合基金基金经理。2013年12月起兼任浦银安盛消费升级混合基金基金经理。2016年3月起兼任浦银安盛睿智精选混合基金基金经理。2012年11月起兼任本公司权益投资部总监。2016年4月起兼任本公司投资总监。李芳原权益类基金经理助理2015年12月1日2016年4月18日5李芳女士,同济大学技术经济及管理专业博士。2011年5月加盟浦银安盛基金管理公司研究部担任行业研究员,2015年12月调岗至权益投资部担任公司旗下权益基金基金经理助理,2016年4月调岗至专户管理部担任投资经理。注:1、此处的“任职日期”和“离任日期”指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析市场在年初受到人民币贬值等因素影响接连出现两次熔断,市场情绪极度悲观,基金因为仓位较高,净值出现大幅度回撤,进入二季度之后,投资者情绪逐步恢复,市场走势相对平稳,期间受到权威人士讲话、证监会对并购重组加强监管等因素影响也曾出现一定波动,但是波动幅度相对较小,并且市场不再是普跌,板块走势开始分化,红利基金在二季度维持较高的仓位,积极提升在景气度相对较高的行业比如新能源、新材料、电子等板块的配置,净值有所回升。4.4.2 报告期内基金的业绩表现上半年红利净值下滑14.65%,同期业绩比较基准下跌11.03%,跑输基准3.62%4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望国内,证监会自新主席上任后多有举措,包括完善停牌制度、加强并购重组监管,这些制度的规范化建设,有利于股市的长期发展;经济层面,全球政治经济形式复杂,各国经济复苏的基础均不牢固,而且地缘政治的风险更加加剧了经济前景的不确定性。我国政府则通过积极的财政政策和货币政策迄今为止保证了经济平稳较快的增长。不过汇率贬值,英国退欧对经济政治的中长期影响等因素仍是潜在风险点,综上我们对于后市谨慎乐观,会在景气度较高的行业中寻找估值相对合理的优质个股参与。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简称"估值委员会"),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金基金经理未参与或决定基金的估值。本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金《基金合同》第十五部分第三条约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次基金收益分配比例不得低于截至基金收益分配基准日可供分配收益的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,本基金托管人在对浦银安盛红利精选混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,浦银安盛红利精选混合型证券投资基金的管理人——浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛红利精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,浦银安盛红利精选混合型证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛红利精选混合型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计)6.1资产负债表会计主体:浦银安盛红利精选混合型证券投资基金报告截止日: 2016年6月30日单位:人民币元资 产附注号本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日资 产:银行存款7,928,566.706,654,025.55结算备付金353,898.871,008,645.73存出保证金63,015.90154,870.51交易性金融资产106,413,670.49120,168,476.56其中:股票投资106,413,670.49120,168,476.56基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款2,891,747.13241,582.67应收利息2,427.572,140.01应收股利--应收申购款181,930.68484,914.79递延所得税资产--其他资产--资产总计117,835,257.34128,714,655.82负债和所有者权益附注号本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款-311,248.62应付赎回款2,517,513.571,051,989.54应付管理人报酬143,234.32155,213.49应付托管费23,872.3725,868.92应付销售服务费--应付交易费用245,639.70428,390.77应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债188,735.44303,932.22负债合计3,118,995.402,276,643.56所有者权益:实收基金72,126,854.2567,857,401.82未分配利润42,589,407.6958,580,610.44所有者权益合计114,716,261.94126,438,012.26负债和所有者权益总计117,835,257.34128,714,655.82注:报告截止日2016年6月30日,基金份额净值1.590元,基金份额总额72,126,854.25份。 6.2 利润表会计主体:浦银安盛红利精选混合型证券投资基金本报告期: 2016年1月1日至2016年6月30日 单位:人民币元项 目附注号本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日一、收入-16,547,069.4554,006,565.791.利息收入42,405.3539,600.64其中:存款利息收入42,405.3539,600.64债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)-5,366,317.2273,098,036.40其中:股票投资收益-5,605,709.6472,967,051.44基金投资收益--债券投资收益--资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益239,392.42130,984.963.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-11,339,879.59-19,333,616.554. 汇兑收益 (损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)116,722.01202,545.30减:二、费用1,598,952.033,567,121.881.管理人报酬823,503.43903,290.272.托管费137,250.58150,548.323.销售服务费6.4.8.2.3--4.交易费用512,503.162,355,027.585.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.其他费用125,694.86158,255.71三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-18,146,021.4850,439,443.91减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)-18,146,021.4850,439,443.91 6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:浦银安盛红利精选混合型证券投资基金本报告期:2016年1月1日 至 2016年6月30日单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)67,857,401.8258,580,610.44126,438,012.26二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)--18,146,021.48-18,146,021.48三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)4,269,452.432,154,818.736,424,271.16其中:1.基金申购款69,960,517.4532,009,462.50101,969,979.952.基金赎回款-65,691,065.02-29,854,643.77-95,545,708.79四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)72,126,854.2542,589,407.69114,716,261.94项目上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)95,122,518.6911,554,198.74106,676,717.43二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-50,439,443.9150,439,443.91三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-29,898,535.332,169,872.64-27,728,662.69其中:1.基金申购款84,231,372.0494,264,454.53178,495,826.572.基金赎回款-114,129,907.37-92,094,581.89-206,224,489.26四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)65,223,983.3664,163,515.29129,387,498.65 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 (原名为浦银安盛红利精选股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]926号文批准,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集370,097,644.65元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第260号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金合同》于2009年12月3日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为370,233,660.79份基金份额,其中认购资金利息折合136,016.14份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。根据本基金管理人于2015年8月4日发布的《关于浦银安盛红利精选股票型证券投资基金变更基金名称、基金类型及业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告》,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本基金管理人决定自 2015 年 8 月 4 日起将本基金变更为混合型证券投资基金,本基金的基金名称变更为“浦银安盛红利精选混合型证券投资基金”,将业绩比较基准变更为“中证红利指数X75%+中证全债指数X25%”,基金合同中的相关条款亦做相应修订。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;投资于权证的比例范围占基金资产净值的0%-3%。自基金合同生效日至2015年8月3日,本基金的业绩比较基准为:中证红利指数X 75%+中信标普国债指数X 25%。自2015年8月4日起,本基金业绩比较基准变更为:中证红利指数×75%+中证全债指数×25%。6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系浦银安盛基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.8.1.2 债券交易注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.8.1.3 债券回购交易注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.8.1.4 权证交易注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金注:本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的管理费823,503.43903,290.27其中:支付销售机构的客户维护费270,270.99279,567.43注:在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:H=E×1.50%/当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值6.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的托管费137,250.58150,548.32注:在通常情况下,基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.25%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值6.4.8.2.3 销售服务费注:本基金无销售服务费6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位:份注:除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行股份有限公司7,928,566.7039,043.274,343,712.0925,474.86注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。6.4.9 期末( 2016年6月30日 )本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元6.4.10.1.1 受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注603016新宏泰2016年6月23日2016年7月1日新股流通受限8.498.498987,624.027,624.02-300520科大国创2016年6月30日2016年7月8日新股流通受限10.0510.056716,743.556,743.55-002805丰元股份2016年6月29日2016年7月7日新股流通受限5.805.809715,631.805,631.80-6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注000835长城动漫2016年2月29日临时停牌14.152016年7月22日14.54234,3004,020,061.003,315,345.00-002587奥拓电子2016年4月19日临时停牌15.312016年7月28日14.00179,9342,580,261.142,754,789.54-300040九洲电气2016年6月27日临时停牌13.73--150,0001,976,919.252,059,500.00-000407胜利股份2016年5月23日临时停牌6.73--300,0001,979,443.942,019,000.00-002452长高集团2016年6月14日临时停牌13.042016年7月12日10.82150,0001,665,000.001,956,000.00-603398邦宝益智2016年6月28日临时停牌36.942016年7月8日39.0040,0001,488,000.001,477,600.00-002712思美传媒2016年4月11日临时停牌38.022016年8月17日41.8230,000773,818.281,140,600.00-300038梅泰诺2015年12月16日临时停牌50.62--17,000771,541.00860,540.00-002735王子新材2016年4月5日临时停牌45.48--10,000519,863.00454,800.00-601611中国核建2016年6月30日临时停牌20.922016年7月1日23.013,12610,847.2265,395.92-注:本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截止本报告期末2016年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截止本报告期末2016年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。-§7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资106,413,670.4990.31其中:股票106,413,670.4990.312固定收益投资--其中:债券-- 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计8,282,465.577.037其他各项资产3,139,121.282.668合计117,835,257.34100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业73,532,774.2364.10D电力、热力、燃气及水生产和供应业4,958,200.004.32E建筑业65,395.920.06F批发和零售业2,897,760.002.53G交通运输、仓储和邮政业1,915,500.001.67H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业14,997,485.6213.07J金融业--K房地产业2,877,276.002.51L租赁和商务服务业1,140,600.000.99M科学研究和技术服务业1,522,780.321.33N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育2,501,268.402.18Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业4,630.000.00S综合--合计106,413,670.4992.767.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1002247帝龙新材300,0004,461,000.003.892300449汉邦高科60,0003,428,400.002.993000835长城动漫234,3003,315,345.002.894002184海得控制120,0003,157,200.002.755300366创意信息79,9073,025,279.022.646000421南京中北300,0003,003,000.002.627002502骅威股份120,0002,952,000.002.578002634棒杰股份275,6002,918,604.002.549002599盛通股份80,0002,865,600.002.5010002587奥拓电子179,9342,754,789.542.40注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司官网的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1002247帝龙新材4,545,137.543.592300449汉邦高科3,154,962.002.503600756浪潮软件3,146,983.542.494002229鸿博股份3,050,116.002.415002634棒杰股份2,957,352.002.346002184海得控制2,952,493.002.347000421南京中北2,928,913.002.328603701德宏股份2,914,432.002.319000988华工科技2,856,491.002.2610300465高伟达2,838,473.142.2511300264佳创视讯2,833,757.602.2412600158中体产业2,791,924.002.2113002599盛通股份2,788,315.002.2114002245澳洋顺昌2,768,709.002.1915300366创意信息2,732,886.892.1616002673西部证券2,715,000.002.1517300242明家联合2,685,551.152.1218002454松芝股份2,677,177.002.1219603377东方时尚2,674,100.002.1220002362汉王科技2,663,719.982.1121002502骅威股份2,654,083.002.1022300444双杰电气2,644,122.202.0923603508思维列控2,634,501.002.0824601198东兴证券2,627,084.002.0825300400劲拓股份2,612,170.202.0726002224三 力 士2,591,310.442.0527002587奥拓电子2,580,261.142.0428603726朗迪集团2,571,624.532.0329002355兴民钢圈2,548,375.782.0230600963岳阳林纸2,546,000.002.01注:"本期累计买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1300065海兰信4,779,976.703.782300023宝德股份4,755,974.003.763000628高新发展4,446,655.003.524300248新开普4,351,226.003.445300395菲利华4,113,920.003.256300242明家联合3,785,962.662.997300141和顺电气3,476,798.982.758601599鹿港科技3,382,471.002.689603377东方时尚3,291,458.702.6010002224三 力 士3,197,499.002.5311002395双象股份3,153,800.102.4912002407多氟多3,132,128.502.4813300345红宇新材3,043,242.202.4114300377赢时胜2,968,911.002.3515300290荣科科技2,786,003.722.2016300025华星创业2,749,403.002.1717002454松芝股份2,748,100.002.1718603508思维列控2,662,370.002.1119603726朗迪集团2,659,218.752.1020300354东华测试2,622,299.442.0721300081恒信移动2,589,368.002.0522600987航民股份2,546,059.002.01注:"本期累计卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额170,854,200.71卖出股票收入(成交)总额167,663,417.55注:"买入股票的成本"和"卖出股票的收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有股指期货。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策注:本基金本报告期末未持有股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策注:本基金本报告期末未持有国债期货。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有国债期货。7.11.3本期国债期货投资评价注:本基金本报告期末未持有国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。7.12.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金63,015.902应收证券清算款2,891,747.133应收股利-4应收利息2,427.575应收申购款181,930.686其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计3,139,121.28 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位:人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1000835长城动漫3,315,345.002.89临时停牌2002587奥拓电子2,754,789.542.40临时停牌 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例4,79915,029.561,027,746.431.42%71,099,107.8298.58%8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金320,559.770.44% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金10~50本基金基金经理持有本开放式基金0 §9 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日( 2009年12月3日 )基金份额总额370,233,660.79本报告期期初基金份额总额67,857,401.82本报告期基金总申购份额69,960,517.45减:本报告期基金总赎回份额65,691,065.02本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-本报告期期末基金份额总额72,126,854.25注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。§10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),未有改聘情况发生。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内,管理人其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例兴业证券1106,775,498.2631.58%99,440.0831.58%-方正证券289,156,910.6626.37%83,031.6726.37%-安信证券259,601,357.4117.63%55,506.4817.63%-海通证券143,206,490.6912.78%40,238.2812.78%-光大证券139,334,836.5011.63%36,632.5511.63%-中泰证券2-----中国中投1-----招商证券1-----民族证券1-----民生证券1-----国信证券1-----中信建投1-----中信证券(山东)1-----申万宏源1-----东方证券1-----浙商证券1-----国金证券2-----国泰君安1-----中国银河证券1-----中信证券2-----德邦证券1-----川财证券1-----万联证券1-----注:1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序: (1)选择证券经营机构交易单元的标准 财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格; 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持; 佣金费率合理; 本基金管理人要求的其他条件。 (2)选择证券经营机构交易单元的程序 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构; 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本基金本报告期无新增交易单元。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况注:本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 浦银安盛基金管理有限公司2016年8月29日