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诺安先进制造股票型证券投资基金2016年半年度报告

2016-08-29 06:43:09

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2016年 8月 29日

诺安先进制造股票 2016年半年度报告

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 8月 26日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016年 1月 1日起至 6月 30日止。

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1.2 目录

§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2

1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3

§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5

2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5

2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5

2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6

2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6

2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7

§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7

3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7

§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12

§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13

6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13

6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15

6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16

§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30

7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 30

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 30

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 31

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 32

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 35

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 35

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 35

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 35

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 35

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 35

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 36

7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 36

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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 37

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 37

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 37

§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37

§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38

10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 38

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 38

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 38

10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 38

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 38

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 38

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 38

10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 39

§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43

11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 43

11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 43

11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 43

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称诺安先进制造股票型证券投资基金

基金简称诺安先进制造股票

基金主代码 001528

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2015年 8月 21日

基金管理人诺安基金管理有限公司

基金托管人中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 107,533,407.87份

基金合同存续期不定期

2.2 基金产品说明

投资目标本基金通过投资于先进制造主题相关上市公司，在控

制投资风险的同时，力争实现基金资产的稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略方面，本基金将采取战略性资产配置

和战术性资产配置相结合的资产配置策略，根据宏观

经济运行态势、政策变化、市场环境的变化，在长期

资产配置保持稳定的前提下，积极进行短期资产灵活

配置，力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下

获取较高收益的资产组合。

本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证

券的风险收益特征的相对变化，动态优化投资组合，

以规避或控制市场风险，提高基金收益率。

2、股票投资策略

本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优

质的上市公司，构建股票投资组合。核心思路在于：1）

自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模

式、竞争要素等分析把握其投资机会；2）自下而上地

评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其

所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋

势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度

挖掘优质的个股。

3、债券投资策略方面，本基金的债券投资部分采用积

极管理的投资策略，具体包括利率预测策略、收益率

曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。

4、权证投资策略方面，本基金将主要运用价值发现策

略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具，我们将

结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风险调整

收益。

5、股指期货投资策略

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本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套

期保值为目的，本着谨慎的原则，参与股指期货的投

资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关

规定执行。

在预判市场风险较大时,应用股指期货对冲策略，即在

保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位

后，在面临市场下跌时择机卖出股指期货合约进行套

期保值，当股市好转之后再将期指合约空单平仓。

6、资产支持证券投资策略

本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通

过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证

券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券

未来现金流的影响，充分考虑该投资品种的风险补偿

收益和市场流动性，谨慎投资资产支持证券。本基金

将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散

投资，以降低流动性风险。

未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投

资策略，并在招募说明书更新中公告。

业绩比较基准本基金的业绩比较基准为沪深 300指数与中证全债指

数的混合指数，即：80%×沪深 300指数+20%×中证全

债指数。

风险收益特征本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预

期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益

水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

名称诺安基金管理有限公司中国银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名陈勇王永民

联系电话 0755-83026688 010-66594896

电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-8998 95566

传真 0755-83026677 010-66594942

注册地址深圳市深南大道 4013号兴

业银行大厦 19-20层

北京市西城区复兴门内大街 1

号

办公地址深圳市深南大道 4013号兴

业银行大厦 19-20层

北京市西城区复兴门内大街 1

号

邮政编码 518048 100818

法定代表人秦维舟田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.lionfund.com.cn

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网址

基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目名称办公地址

注册登记机构诺安基金管理有限公司深圳市深南大道 4013号兴业银行大

厦 19-20层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标报告期(2016年 1月 1日 - 2016年 6月 30日 )

本期已实现收益 -3,613,162.01

本期利润 -1,462,213.86

加权平均基金份额本期利润 -0.0132

本期加权平均净值利润率 -1.38%

本期基金份额净值增长率 0.79%

3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2016年 6月 30日 )

期末可供分配利润 -2,913,633.94

期末可供分配基金份额利润 -0.0271

期末基金资产净值 109,891,724.25

期末基金份额净值 1.022

3.1.3 累计期末指标报告期末( 2016年 6月 30日 )

基金份额累计净值增长率 2.20%

注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值

增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①－③ ②－④

过去一个月 2.61% 1.09% -0.24% 0.78% 2.85% 0.31%

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过去三个月 5.47% 1.09% -1.48% 0.81% 6.95% 0.28%

过去六个月 0.79% 1.49% -12.00% 1.48% 12.79% 0.01%

自基金合同

生效起至今

2.20% 1.15% -11.57% 1.64% 13.77% -0.49%

注：本基金的业绩比较基准为:80%×沪深 300指数+20%×中证全债指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：①本基金的基金合同于 2015年 8月 21日生效，截至 2016年 6月 30日止，本基金成立未满

1年。

②本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至 2016年 6月 30日，本基金管理人共管理 49只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺

安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值

增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、

诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投

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资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型

开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保

本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、

诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创

业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券

投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、

诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年

定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年

定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵

活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收

益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型

证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益

两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500交易型开

放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股

票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺

安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混

合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名职务

任本基金的基金经理（助理）期限证券从

业年限

说明

任职日期离任日期

韩冬燕

投资四

部负责

人，诺安

先进制

造股票

型证券

投资基

金基金

经理

2015 年 11 月 5

日

- 12

硕士，曾任职于华夏基金

管理有限公司，先后从事

于基金清算、行业研究工

作。2010年 1月加入诺安

基金管理有限公司，从事

行业研究工作，现任投资

四部负责人。2015 年 11

月起任诺安先进制造股票

型证券投资基金基金经

理。

注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安先进制造股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基

金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安先进制造股票型证券投资基金基金合同》的规定,遵守

了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更

新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级

市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、

业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组

合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对

手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各

投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操

作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研

究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中

心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达

了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单

都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交

易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下

达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则

根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所

大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场

或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的

交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

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的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情

况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

A股市场在 2016年上半年先是经过了年初的剧烈向下调整，之后进入震荡趋势，总体呈现了

显著的波动性和不确定性。这种市场环境是对投资者恐惧承受力的检验，要求我们更加做好管理

风险和寻求回报的权衡，必须以审慎而不保守的投资操作来应对。我们上半年总体遵循“不确定

中寻求相对确定”的投资策略，着眼长远，重点在有较大长期发展空间的消费品制造和医药领域、

代表制造业升级方向的高端工业制造领域，精选并坚守核心竞争力和成长性突出、估值无明显高

估的优质个股，以避免沦为纯粹的交易和博弈。

从上半年的得失来看，我们基本上做到了适时的防御和攻防转换，但在超额收益的获取上显

示进攻力有所不足，主要体现在对有结构性机会的板块的集中程度不够。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.022 元。本报告期基金份额净值增长率为 0.79%，同期

业绩比较基准收益率为-12.00%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预判下半年的市场，需要持续观察经济增长和企业盈利的方向以及边际上的变化，政策、事

件对流动性和风险偏好的影响等。从基本面因素来看，全球经济疲软、中国转型等问题尚未解决，

企业盈利尚难看到明显改善；下半年政策定调偏温和，比较大幅度的经济刺激政策或难再现，边

际上来看，政策不确定性开始有所收敛，“稳需求、降低税负”都有定论且放在了比较优先的政策

方向；资金宽松的格局仍在，但估值特别是中小创仍然偏高；总体而言，市场大概率维持震荡走

势。

我们仍将重点守好有一定增长、估值不高的大消费类板块和个股（食品饮料、龙头医药、家

电等）；行业情况相对稳定、股息收益率相对高的板块和个股（水电）；也将逐步布局长期发展空

间较大、竞争优势突出的新兴行业和优质个股（电子、传媒娱乐等）；适时参与重估价值较高的一

线地产,政策稳增长、促改革带来的基础设施建设相关、国企改革领域等投资机会。

为持有人实现持续的复利增长是我们的职业追求，为此我们将精勤不倦。衷心感谢持有人把

投资的任务托付给我们！

诺安先进制造股票 2016年半年度报告

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及

中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值

计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基

金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人

完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与

基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、合规与风

险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成

员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何

重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组

会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从

而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同规定, 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4次，

每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行

收益分配。

根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金

资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在诺安先进制造股票型证券投资

基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基

金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了

应尽的义务。

诺安先进制造股票 2016年半年度报告

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：诺安先进制造股票型证券投资基金

报告截止日： 2016年 6月 30日

单位：人民币元

资产附注号

本期末

2016年 6月 30日

上年度末

2015年 12月 31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 15,379,827.67 75,510,804.75

结算备付金 728,301.63 4,194,075.88

存出保证金 105,840.27 32,335.55

交易性金融资产 6.4.7.2 94,769,130.21 67,134,425.84

其中：股票投资 94,769,130.21 67,134,425.84

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 120,586.01 -

应收利息 6.4.7.5 3,799.53 16,168.22

应收股利 - -

应收申购款 55,614.49 8,989.51

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 111,163,099.81 146,896,799.75

负债和所有者权益附注号

本期末

2016年 6月 30日

上年度末

2015年 12月 31日

诺安先进制造股票 2016年半年度报告

第 14 页共 43 页

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 556,046.53 1,299,947.38

应付管理人报酬 132,088.81 188,606.47

应付托管费 22,014.79 31,434.45

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 440,637.16 151,769.09

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 120,588.27 53,264.82

负债合计 1,271,375.56 1,725,022.21

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 107,533,407.87 143,115,995.51

未分配利润 6.4.7.10 2,358,316.38 2,055,782.03

所有者权益合计 109,891,724.25 145,171,777.54

负债和所有者权益总计 111,163,099.81 146,896,799.75

注：报告截止日 2016年 6月 30日，基金份额净值 1.022元,基金份额总额 107,533,407.87份。

6.2 利润表

会计主体：诺安先进制造股票型证券投资基金

本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日

单位：人民币元

项目附注号

本期

2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日

一、收入 655,178.57

1.利息收入 111,809.12

其中：存款利息收入 6.4.7.11 111,809.12

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,722,247.29

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,724,627.06

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

诺安先进制造股票 2016年半年度报告

第 15 页共 43 页

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 1,002,379.77

3.公允价值变动收益（损失以“-”

号填列）

6.4.7.17 2,150,948.15

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 114,668.59

减：二、费用 2,117,392.43

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 790,960.10

2．托管费 6.4.10.2.2 131,826.70

3．销售服务费 -

4．交易费用 6.4.7.19 1,071,908.70

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 6.4.7.20 122,696.93

三、利润总额（亏损总额以“-”

号填列）

-1,462,213.86

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填

列）

-1,462,213.86

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安先进制造股票型证券投资基金

本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日

单位：人民币元

项目

本期

2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值）

143,115,995.51 2,055,782.03 145,171,777.54

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本

期利润）

- -1,462,213.86 -1,462,213.86

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

-35,582,587.64 1,764,748.21 -33,817,839.43

其中：1.基金申购款 8,955,165.36 -376,602.43 8,578,562.93

2.基金赎回款 -44,537,753.00 2,141,350.64 -42,396,402.36

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

- - -

诺安先进制造股票 2016年半年度报告

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以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

金净值）

107,533,407.87 2,358,316.38 109,891,724.25

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

诺安先进制造股票型证券投资基金(简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(简称“中

国证监会”)证监许可[2015]1245号文《关于准予诺安先进制造股票型证券投资基金注册的批复》

核准，于 2015年 7月 3日至 2015年 8月 17日向社会进行公开募集,经德勤华永会计师事务所（特

殊普通合伙）验资,募集的有效认购金额为人民币 262,726,895.66 元,其中净认购额为人民币

262,608,054.66 元,折合 262,608,054.66 份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币

118,841.00 元,折合 118,841.00 份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为

2015年 8月 21日,合同生效日基金份额为 262,726,895.66份基金单位。

本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金

托管人为中国银行股份有限公司。《诺安先进制造股票型证券投资基金基金合同》、《诺安先进制造

股票型证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

本基金的财务报表于 2016年 8月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)

和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。同时在具体会计核算和信息披露方

面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关

规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 6月 30日的财务状况以及 2016年 1月 1日至

2016年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

诺安先进制造股票 2016年半年度报告

第 17 页共 43 页

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于

股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业

所得税若干优惠政策的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花

税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税

政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关

问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务

法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

（2）证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、

债券免征营业税和增值税。

（3）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

（4）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人

所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减

按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，其中股权登记日在 2015年 9月 8日之前的，暂

减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在 2015年 9月 8日之后的，股息红利所得暂免征收个人

所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

诺安先进制造股票 2016年半年度报告

第 18 页共 43 页

（5）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%

的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

（6）对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不

再缴纳证券(股票)交易印花税。

（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对

价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目

本期末

2016年 6月 30日

活期存款 15,379,827.67

定期存款 -

其中：存款期限 1-3个月 -

其他存款 -

合计： 15,379,827.67

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目

本期末

2016年 6月 30日

成本公允价值公允价值变动

股票 90,839,569.84 94,769,130.21 3,929,560.37

贵金属投资-金交所

黄金合约

- - -

债券

交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 90,839,569.84 94,769,130.21 3,929,560.37

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

诺安先进制造股票 2016年半年度报告

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6.4.7.4.1 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目

本期末

2016年 6月 30日

应收活期存款利息 3,461.52

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 295.08

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 42.93

合计 3,799.53

注：本报告期末“其他”为应收保证金利息。

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目

本期末

2016年 6月 30日

交易所市场应付交易费用 440,637.16

银行间市场应付交易费用 -

合计 440,637.16

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目

本期末

2016年 6月 30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,800.73

预提费用 118,787.54

合计 120,588.27

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目本期

诺安先进制造股票 2016年半年度报告

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2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日

基金份额（份）账面金额

上年度末 143,115,995.51 143,115,995.51

本期申购 8,955,165.36 8,955,165.36

本期赎回 (以"-"号填列) -44,537,753.00 -44,537,753.00

本期末 107,533,407.87 107,533,407.87

注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末 398,760.88 1,657,021.15 2,055,782.03

本期利润 -3,613,162.01 2,150,948.15 -1,462,213.86

本期基金份额交易

产生的变动数

300,767.19 1,463,981.02 1,764,748.21

其中：基金申购款 -437,695.92 61,093.49 -376,602.43

基金赎回款 738,463.11 1,402,887.53 2,141,350.64

本期已分配利润 - - -

本期末 -2,913,633.94 5,271,950.32 2,358,316.38

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目

本期

2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日

活期存款利息收入 105,131.52

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 5,813.27

其他 864.33

合计 111,809.12

注：本报告期内 “其他”为申购款利息收入及保证金利息收入。

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目

本期

2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日

卖出股票成交总额 343,234,395.73

减：卖出股票成本总额 345,959,022.79

买卖股票差价收入 -2,724,627.06

诺安先进制造股票 2016年半年度报告

第 21 页共 43 页

6.4.7.13 债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目

本期

2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日

股票投资产生的股利收益 1,002,379.77

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,002,379.77

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称

本期

2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日

1.交易性金融资产 2,150,948.15

——股票投资 2,150,948.15

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 2,150,948.15

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目

本期

2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日

基金赎回费收入 101,824.80

基金转换费收入 12,843.79

合计 114,668.59

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目本期

诺安先进制造股票 2016年半年度报告

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2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日

交易所市场交易费用 1,071,908.70

银行间市场交易费用 -

合计 1,071,908.70

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目

本期

2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日

审计费用 19,890.78

信息披露费 88,896.76

汇划费 6,009.39

开户费 400.00

账户维护费 7,500.00

合计 122,696.93

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

诺安基金管理有限公司发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构

中国银行股份有限公司托管人、代销机构

注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。

诺安先进制造股票 2016年半年度报告

第 23 页共 43 页

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内不存在应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目

本期

2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日

当期发生的基金应支付的管理费 790,960.10

其中：支付销售机构的客户维护费 300,068.47

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对

一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若

遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目

本期

2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 131,826.70

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对

一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若

遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

诺安先进制造股票 2016年半年度报告

第 24 页共 43 页

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期末无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方

名称

本期

2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日

期末余额当期利息收入

中国银行股份有限公司 15,379,827.67 105,131.52

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（ 2016年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

证券

代码

证券

名称

成功

认购日

可流

通日

流通受

限类型

认购

价格

期末估值

单价

数量

（单位：股）

期末

成本总额

期末估值总

额

603016 新宏泰

2016年 6

月 23日

2016年

7月 1

日

新股流通

受限

8.49 8.49 862 7,318.38 7,318.38

300520 科大国创

2016年 6

月 30日

2016年

7月 8

日

新股流通

受限

10.05 10.05 671 6,743.55 6,743.55

002805 丰元股份

2016年 6

月 29日

2016年

7月 7

日

新股流通

受限

5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80

诺安先进制造股票 2016年半年度报告

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6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票

代码

股票名称

停牌

日期

停牌

原因

期末

估值单

价

复牌日期

复牌

开盘单价

数量（股）

期末

成本总额

期末估值总

额

601611 中国核建

2016年

6月 30

日

临时停

牌

20.92

2016年 7月

1日

23.01 2,823 9,795.81 59,057.16

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2016年 6月 30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2016年 6月 30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基

金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设

定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、合规审查与风险控制委员

会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、合规与风险控制部所监控;第三层次为

公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信

用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超

过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证

券,不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,

因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评

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估,以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可

在银行间同业市场交易，因此除在附注‘6.4.12’中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自

由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应

对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有金融负债的合约

约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约无固定期限且不计

息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证

券的流动性风险进行持续的监测和分析。

6.4.13.4 市场风险

本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的

影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数

变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本

和最常见的,也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包

括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风

险。本基金持有的部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在

一定程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金

等。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，

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并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2016年 6月 30日

6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上不计息合计

资产

银行存款 15,379,827.67 - - - - 15,379,827.67

结算备付金 728,301.63 - - - - 728,301.63

存出保证金 105,840.27 - - - - 105,840.27

交易性金融资产 - - - - 94,769,130.21 94,769,130.21

买入返售金融资产 - - - - - 0.00

应收证券清算款 - - - - 120,586.01 120,586.01

应收申购款 - - - - 55,614.49 55,614.49

应收利息 - - - - 3,799.53 3,799.53

资产总计 16,213,969.57 - - - 94,949,130.24 111,163,099.81

负债

应付管理人报酬 - - - - 132,088.81 132,088.81

应付托管费 - - - - 22,014.79 22,014.79

应付交易费用 - - - - 440,637.16 440,637.16

其他负债 - - - - 120,588.27 120,588.27

应付赎回款 - - - - 556,046.53 556,046.53

负债总计 - - - - 1,271,375.56 1,271,375.56

利率敏感度缺口 16,213,969.57 - - - 93,677,754.68 109,891,724.25

上年度末

2015年 12月 31日

6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上不计息合计

资产

银行存款 75,510,804.75 - - - - 75,510,804.75

结算备付金 4,194,075.88 - - - - 4,194,075.88

存出保证金 32,335.55 - - - - 32,335.55

交易性金融资产 - - - - 67,134,425.84 67,134,425.84

应收利息 - - - - 16,168.22 16,168.22

应收申购款 - - - - 8,989.51 8,989.51

其他资产 - - - - - -

资产总计 79,737,216.18 - - - 67,159,583.57 146,896,799.75

负债

应付赎回款 - - - - 1,299,947.38 1,299,947.38

应付管理人报酬 - - - - 188,606.47 188,606.47

应付托管费 - - - - 31,434.45 31,434.45

应付交易费用 - - - - 151,769.09 151,769.09

应付证券清算款 - - - - - 0.00

其他负债 - - - - 53,264.82 53,264.82

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负债总计 - - - - 1,725,022.21 1,725,022.21

利率敏感度缺口 79,737,216.18 - - - 65,434,561.36 145,171,777.54

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末无债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金的投资范围为具有良好流动

性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行

并上市的股票)、权证、股指期货等权益类投资工具，国债、金融债、公司债、企业债、可转换债

券(含分离交易可转债)、可交换债券、央票、中期票据、资产支持证券等固定收益类品种，短期

融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具。本基金所面临的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值

决定。通过分散化投资，本基金有效降低了投资组合的其他价格风险，并且本基金管理人每日对

本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金为股票型基金，股票投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于先进制造业上市公

司相关股票比例不低于非现金基金资产的 80%；权证占基金资产净值的比例不超过 3%；扣除股指

期货合约缴纳的保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比

例不低于 5%。于 2016年 6月 30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目

本期末

2016年 6月 30日

上年度末

2015年 12月 31日

公允价值

占基金

资产净

值比例

（%）

公允价值

占基金资

产净值比

例（%）

交易性金融资产-股票投资 94,769,130.21 86.24 67,134,425.84 46.24

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投

资

- - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

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其他 - - - -

合计 94,769,130.21 86.24 67,134,425.84 46.24

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设

业绩比较基准发生变化

其他市场变量保持不变

分析