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融通通泰保本混合型证券投资基金2016年半年度报告

2016-08-29 06:43:10

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2016 年 8 月 29 日

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通通泰保本混合型证券投资基金（以下简称“本

基金”）基金合同规定，于 2016 年 8 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情

况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1日起至 6 月 30 日止。

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

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1.2 目录

§1 重要提示及目录 ............................................................... 2

1.1 重要提示 .................................................................. 2

1.2 目录 ...................................................................... 3

§2 基金简介 ..................................................................... 5

2.1 基金基本情况 .............................................................. 5

2.2 基金产品说明 .............................................................. 5

2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 5

2.4 信息披露方式 .............................................................. 6

2.5 其他相关资料 .............................................................. 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 6

3.2 基金净值表现 .............................................................. 7

§4 管理人报告 ................................................................... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 13

§5 托管人报告 .................................................................. 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 14

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 14

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................... 14

6.1 资产负债表 ............................................................... 14

6.2 利润表 ................................................................... 15

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 16

6.4 报表附注 ................................................................. 17

§7 投资组合报告 ................................................................ 33

7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 33

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 34

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 34

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 34

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 35

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 36

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 36

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 36

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 36

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 36

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 37

7.12 投资组合报告附注 ........................................................ 37

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§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 38

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 38

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 38

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 38

§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 38

§10 重大事件揭示 ............................................................... 39

10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 39

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 39

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 39

10.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 39

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 39

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 39

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 39

10.8 其他重大事件 ............................................................ 41

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................ 44

§12 备查文件目录 ............................................................... 44

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称融通通泰保本混合型证券投资基金

基金简称融通通泰保本

基金主代码 000142

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 30 日

基金管理人融通基金管理有限公司

基金托管人中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,079,694,760.79 份

基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称：融通通泰保本混合 A 融通通泰保本混合 C

下属分级基金的交易代码： 000142 001124

报告期末下属分级基金的份额总额 617,896,041.97 份 461,798,718.82 份

注: 本基金的第一个保本周期自 2013 年 5 月 30 日至 2016 年 5 月 30 日止, 本基金第一个保

本周期到期操作期间自 2016 年 5 月 30 日（含）至 2016 年 6 月 6 日（含）。第一个保本周期到期

日和第二个保本周期开始日之间设置过渡期，过渡期自 2016 年 6 月 7 日至 2016 年 7 月 6 日，过

渡期最后一个工作日即 2016 年 7月 6日为基金份额折算日，本基金第二个保本周期起始日为 2016

年 7 月 7 日，保本周期到期日为保本周期起始日 3 个公历年后对应日，即 2019 年 7 月 7 日（若该

日为非工作日，则顺延至下一个工作日）。重庆进出口信用担保有限公司担任本基金的第二个保本

周期的担保人。

2.2 基金产品说明

投资目标通过运用组合保险策略，在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础

上，追求基金资产的长期增值。

投资策略本基金采用时间不变性投资组合保险策略（TIPP，Time Invariant Portfolio

Protection）和基于期权的组合保险策略（OBPI，Option-Based Portfolio

Insurance）相结合的投资策略，通过量化技术动态调整资产配置比例，以达

到保证本金安全的基本目标。

业绩比较基准三年期银行定期存款税后收益率

风险收益特征本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

名称融通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人姓名涂卫东洪渊联系电话（0755）26948666 （010）66105799

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电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-883-8088、（0755）

26948088

95588

传真（0755）26935005 （010）66105798

注册地址深圳市南山区华侨城汉唐

大厦 13、14 层

北京市西城区复兴门内大街 55

号

办公地址深圳市南山区华侨城汉唐

大厦 13、14 层

北京市西城区复兴门内大街 55

号

邮政编码 518053 100140

法定代表人高峰易会满

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券

报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com

基金半年度报告备置地点基金管理人处、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目名称办公地址

注册登记机构融通基金管理有限公司深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、

14 层

基金保证人中国投融资担保有限公司北京市海淀区西三环北路 100 号金

玉大厦写字楼 9 层

注:本基金第二个保本周期自 2016 年 7 月 7 日至 2019 年 7 月 7 日止，由重庆进出口信用担保

有限公司担任保证人。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别融通通泰保本混合 A 融通通泰保本混合 C

3.1.1 期间数据和指标报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016

年 6 月 30 日)

报告期(2016 年 1 月 1 日 -

2016 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 1,310,814.81 7,674,205.38

本期利润 1,158,696.78 -3,122,448.74

加权平均基金份额本期利润 0.0106 -0.0036

本期加权平均净值利润率 0.85% -0.30%

本期基金份额净值增长率 0.80% 0.49%

3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 118,552,441.50 82,273,566.33

期末可供分配基金份额利润 0.1919 0.1782

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期末基金资产净值 774,266,579.70 572,208,124.22

期末基金份额净值 1.253 1.239

3.1.3 累计期末指标报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 25.30% 7.09%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配

利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的

已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配

利润（已实现部分扣除未实现部分）。

4．自 2015 年 3 月 5 日，本基金实施基金份额分类,新增融通通泰保本混合 C 类份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通通泰保本混合 A

阶段份额净值增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基准

收益率标准差

④

①－③ ②－④

过去一个月 0.40% 0.04% 0.23% 0.01% 0.17% 0.03%

过去三个月 0.56% 0.03% 0.69% 0.01% -0.13% 0.02%

过去六个月 0.80% 0.11% 1.37% 0.01% -0.57% 0.10%

过去一年 4.24% 0.14% 2.88% 0.01% 1.36% 0.13%

过去三年 24.93% 0.18% 11.11% 0.01% 13.82% 0.17%

自基金合同

生效起至今 25.30% 0.17% 11.48% 0.01% 13.82% 0.16%

融通通泰保本混合 C

阶段份额净值增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基准

收益率标准差

④

①－③ ②－④

过去一个月 0.32% 0.04% 0.23% 0.01% 0.09% 0.03%

过去三个月 0.32% 0.03% 0.69% 0.01% -0.37% 0.02%

过去六个月 0.49% 0.11% 1.37% 0.01% -0.88% 0.10%

过去一年 3.42% 0.14% 2.88% 0.01% 0.54% 0.13%

自基金合同

生效起至今 7.09% 0.13% 4.05% 0.01% 3.04% 0.12%

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于

2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时

代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司管理的基金共有四十五只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭

基金；四十四只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、

融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（LOF）、融通易支付货

币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF）、融通内需驱动混合基金、融通

深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融

通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通汇财宝货币市场基金、

融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级

债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

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基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通

通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通农

业分级指数基金、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长 30 混合基金、融通中

国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫

债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金和融通新消费混合基金。其中，融通债券基金、

融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还

开展了特定客户资产管理业务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名职务

任本基金的基金经理

（助理）期限证券从

业年限说明任职日期离任日期

余志勇

融通通泽灵活配置

混合基金、融通通

泰保本混合型证券

投资基金、融通通

鑫灵活配置混合型

证券投资基金、融

通新机遇灵活配置

混合型证券投资基

金、融通增裕债券

型证券投资基金的

基金经理。

2015 年 3

月 17 日 - 15

余志勇先生，武汉大学金融

学硕士、工商管理学学士，

15 年证券投资从业经历,具

有证券从业资格，现任融通

基金管理有限公司研究策划

部副总监。历任湖北省农业

厅研究员、闽发证券公司研

究员、招商证券股份有限公

司研究发展中心研究员。

2007 年 4 月加入融通基金管

理有限公司，历任研究部行

业研究员、行业组长，2015

年 2月 25 日起至今任“融通

通泽灵活配置混型证券投资

基金”基金经理，2015 年 3

月 17 日起至今任“融通通泰

保本混合型证券投资基金”

基金经理，2015 年 6 月 15 日

起至今任“融通通鑫灵活配

置混合型证券投资基金”基

金经理，2015 年 11 月 17 日

起至今任“融通新机遇灵活

配置混合型证券投资基金”

基金经理，2016 年 5 月 13 日

起至今任“融通增裕债券型

证券投资基金”基金经理。

王超

融通标普中国可转

债指数型证券投资

基金、融通债券投

2016 年 5

月 13 日 - 9

王超先生，金融工程硕士，

经济学、数学双学士，9年证

券投资从业经历，具有基金

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

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资基金、融通通源

短融债券型证券投

资基金、融通四季

添利债券证券投资

基金(LOF)、融通岁

岁添利定期开放债

券证券投资基金、

融通通瑞债券型证

券投资基金、融通

增鑫债券型证券投

资基金、融通增益

债券型证券投资基

金、融通增裕债券

型证券投资基金、

融通通泰保本混合

型证券投资基金的

基金经理。

从业资格，现任融通基金管

理有限公司固定收益部副总

监。历任深圳发展银行（现

更名为平安银行）债券自营

交易盘投资与理财投资管理

经理。2012 年 8 月加入融通

基金管理有限公司，2013 年

12月27日起至今任“融通标

普中国可转债指数型证券投

资基金”、“融通债券投资

基金”基金经理，2014 年 11

月 7 日起至今任“融通通源

短融债券型证券投资基金”

基金经理，2015 年 3 月 14 日

起至今任“融通四季添利债

券证券投资基金(LOF)”、

“融通岁岁添利定期开放债

券证券投资基金”基金经理，

2015 年 6 月 23 日起至今任

“融通通瑞债券型证券投资

基金”基金经理，2016 年 5

月 5 起起至今任“融通增鑫

债券型证券投资基金”基金

经理，2016 年 5 月 11 日起至

今任“融通增益债券型证券

投资基金”基金经理，2016

年 5月 13 日起至今任“融通

增裕债券型证券投资基

金”、“融通通泰保本混合

型证券投资基金”基金经

理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金

合同生效日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人

谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金

合同的约定。

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、

交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同

向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

考虑到本基金设计的目的主要是为了保持基金净值增长率的平稳性，本基金在报告期开始阶

段一直保持较低的股票仓位，在积极进行新股申购的基础上，将富余的资金主要配置于高流动性

债券和回购类资产。

由于本基金一期产品在报告期内到期，为了便于清算和二期发行，期间内对所有的股票仓位

进行了清仓。资金完全运用于高流动性债券和回购类资产。

上半年股票选择的主要选择思路是认为供给侧改革是最大的市场变量，所以持股相对集中于

钢铁和煤炭，对成长股相对谨慎，较好地规避了上半年成长股的回调风险。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期 A类基金份额净值增长率为 0.80%，C 类基金份额净值增长率为 0.49%，同期业绩比

较基准为 1.37%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

由于传统产业整体上面临着去产能去杠杆的压力，新兴产业成为支柱产业需要时间，出口产

业也受到国际经济环境的影响，因此中国经济整体走势将呈现震荡筑底的态势，企业盈利难以趋

势性的改善。流动性预计相对充裕，主要是因为经济托底的需要和大量传统产业资金的逐步转移。

我们判断证券市场未来走势是以震荡为主要特征，因为国家政策 “托底+改革转型”的基本

思路不会发生根本变化，变化的只是力度和节奏，短期内无法形成大的主要趋势，同时由于流动

性充裕，大跌的风险也很小。重点关注两类股票：一类是景气向上且即将进入旺季的行业，例如

农业、航空、新能源汽车等行业；另一类根据市场热点进行灵活配置的主题投资，例如供给侧改

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

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革、军工、半导体等主题。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则

和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察

稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值

数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备

相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大

事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及

时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方

可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研

究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以

及估值政策和程序进行评价，风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部

进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方

法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事

中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益

冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对融通通泰保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守

《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利

益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，融通通泰保本混合型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通

通泰保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基

金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按

照基金合同的规定进行。本报告期内，融通通泰保本混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通通泰保本混合型证券投资基金

2016 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容

进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：融通通泰保本混合型证券投资基金

报告截止日： 2016 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产附注号本期末 2016 年 6 月 30 日

上年度末

2015 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 234,965,227.03 575,661,149.61

结算备付金 71,431.56 138,546.65

存出保证金 87,125.07 350,772.05

交易性金融资产 6.4.7.2 859,976,000.00 1,515,474,324.70

其中：股票投资 - 54,321,781.50

基金投资 - -

债券投资 859,976,000.00 1,461,152,543.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 399,900,349.95 650,001,415.00

应收证券清算款 - 2,701,439.64

应收利息 6.4.7.5 9,581,314.28 17,256,393.64

应收股利 - -

应收申购款 53,944,042.37 2,055,107.05

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,558,525,490.26 2,763,639,148.34

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

第 15 页共 15 页

负债和所有者权益附注号本期末 2016 年 6 月 30 日

上年度末

2015 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 211,803,913.24 -

应付赎回款 - 109,586.90

应付管理人报酬 - 2,851,604.37

应付托管费 - 475,267.37

应付销售服务费 56,095.53 1,352,129.64

应付交易费用 6.4.7.7 6,788.31 164,322.80

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 183,989.26 61,074.60

负债合计 212,050,786.34 5,013,985.68

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,079,694,760.79 2,235,619,768.47

未分配利润 6.4.7.10 266,779,943.13 523,005,394.19

所有者权益合计 1,346,474,703.92 2,758,625,162.66

负债和所有者权益总计 1,558,525,490.26 2,763,639,148.34

注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，融通通泰保本基金份额总额为 1,079,694,760.79 份；其

中融通通泰保本混合 A类基金份额净值为 1.253，基金份额为 617,896,041.97 份；融通通泰保本

混合 C 份额净值为 1.239 元，基金份额为 461,798,718.82 份。

6.2 利润表

会计主体：融通通泰保本混合型证券投资基金

本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目

附注号本期

2016 年 1 月 1 日至

2016 年 6 月 30 日

上年度可比期间

2015 年 1月 1日至 2015

年 6 月 30 日

一、收入 9,360,117.02 315,934,772.58

1.利息收入 16,600,991.58 45,862,271.22

其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,938,655.80 18,844,547.42

债券利息收入 11,011,825.55 8,058,940.80

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 650,510.23 18,958,783.00

其他利息收入 - -

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

第 16 页共 16 页

2.投资收益 3,639,053.13 211,107,165.02

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,229,214.73 207,237,054.04

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 5,868,267.86 3,712,794.67

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - 157,316.31

3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -10,948,772.15 58,180,572.88

4.汇兑收益 - -

5.其他收入 6.4.7.18 68,844.46 784,763.46

减：二、费用 11,323,868.98 48,389,986.07

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,480,822.33 28,208,984.39

2．托管费 6.4.10.2.2 1,080,137.02 4,701,497.47

3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,967,360.84 13,471,336.60

4．交易费用 6.4.7.19 294,203.63 897,342.87

5．利息支出 289,535.55 945,695.25

其中：卖出回购金融资产支出 289,535.55 945,695.25

6．其他费用 6.4.7.20 211,809.61 165,129.49

三、利润总额 -1,963,751.96 267,544,786.51

减：所得税费用 - -

四、净利润 -1,963,751.96 267,544,786.51

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：融通通泰保本混合型证券投资基金

本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目

本期

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值） 2,235,619,768.47 523,005,394.19 2,758,625,162.66

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本

期利润）

- -1,963,751.96 -1,963,751.96

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数

-1,155,925,007.68 -254,261,699.10 -1,410,186,706.78

其中：1.基金申购款 605,256,892.39 151,991,490.73 757,248,383.12

2.基金赎回款 -1,761,181,900.07 -406,253,189.83 -2,167,435,089.90

四、本期向基金份额持 - - -

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

第 17 页共 17 页

有人分配利润产生的

基金净值变动

五、期末所有者权益

（基金净值） 1,079,694,760.79 266,779,943.13 1,346,474,703.92

项目

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值） 221,112,035.67 37,061,403.65 258,173,439.32

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本

期利润）

- 267,544,786.51 267,544,786.51

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数

10,059,697,757.23 1,726,620,029.84 11,786,317,787.07

其中：1.基金申购款 10,623,349,769.07 1,823,060,982.29 12,446,410,751.36

2.基金赎回款 -563,652,011.84 -96,440,952.45 -660,092,964.29

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

- - -

五、期末所有者权益

（基金净值） 10,280,809,792.90 2,031,226,220.00 12,312,036,012.90

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______孟朝霞______ ______颜锡廉______ ____刘美丽____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

融通通泰保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下

简称“中国证监会”)证监许可[2013]219 号《关于核准融通通泰保本混合型证券投资基金募集的

批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通泰保

本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次

设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 528,443,473.21 元，业经普华永道中天会计师事务所

(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 322 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融

通通泰保本混合型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

第 18 页共 18 页

金份额总额为 528,653,648.94 份基金份额，其中认购资金利息折合 210,175.73 份基金份额。本

基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称

“中国工商银行”)。

根据《融通通泰保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金的保本周期每三年

为一个周期。本基金第一个保本周期自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止，如该对应

日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。第一个保本周期届满时，在符合保本基

金存续条件下，本基金继续存续并进入下一保本周期。本基金第一个保本周期由中国投资担保有

限公司担任保证人，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证。

本基金的第一个保本周期自 2013 年 5 月 30 日至 2016 年 5 月 30 日止, 本基金第一个保本周

期到期操作期间自 2016 年 5 月 30 日（含）至 2016 年 6 月 6 日（含）。第一个保本周期到期日和

第二个保本周期开始日之间设置过渡期，过渡期自 2016 年 6 月 7 日至 2016 年 7 月 6 日，过渡期

最后一个工作日即 2016 年 7 月 6 日为基金份额折算日，本基金第二个保本周期起始日为 2016 年

7 月 7 日，保本周期到期日为保本周期起始日 3个公历年后对应日，即 2019 年 7 月 7 日（若该日

为非工作日，则顺延至下一个工作日）。重庆进出口信用担保有限公司担任本基金的第二个保本周

期的担保人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通泰保本混合型证券投资基金基金合同》

的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，可分为风险资产和保本资产两类，

其中风险资产包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的

股票)、权证以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它权益类资产；保本资产包括债券(包

含国债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持债券、债券回

购等)、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它固定收益类资

产。本基金的投资组合比例为：本基金的投资组合比例由保本策略决定，并对比例范围有如下限

制：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不超过 40%；债券、货币市场工具及其它资产的比

例合计不低于基金资产的 60%，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的

比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称

“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通通泰保本混合型证券投资

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

第 19 页共 19 页

基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2016 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年

6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变

动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1

号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得

税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税

[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关

于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示

如下：

（1）于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1

日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的

转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得

额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

第 20 页共 20 页

股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利

收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

（4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目本期末 2016 年 6 月 30 日

活期存款 234,965,227.03

定期存款 -

其中：存款期限 1-3 个月 -

存款期限 1个月 -

存款期限 3个月以上 -

其他存款 -

合计： 234,965,227.03

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目

本期末

2016 年 6 月 30 日

成本公允价值公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所

黄金合约 - - -

债券交易所市场 124,967,663.67 127,129,000.00 2,161,336.33银行间市场 732,337,880.27 732,847,000.00 509,119.73

合计 857,305,543.94 859,976,000.00 2,670,456.06

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 857,305,543.94 859,976,000.00 2,670,456.06

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

项目本期末

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

第 21 页共 21 页

2016 年 6 月 30 日

账面余额其中；买断式逆回购

买入返售证券 100,000,000.00 -

买入返售证券_银行间 299,900,349.95 -

合计 399,900,349.95 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目本期末 2016 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 2,869.36

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 28.89

应收债券利息 9,558,189.60

应收买入返售证券利息 20,191.15

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 35.28

合计 9,581,314.28

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目本期末 2016 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 705.26

银行间市场应付交易费用 6,083.05

合计 6,788.31

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目本期末 2016 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 183,989.26

合计 183,989.26

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

第 22 页共 22 页

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

融通通泰保本混合 A

项目

本期

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

基金份额（份）账面金额

上年度末 117,932,513.37 117,932,513.37

本期申购 564,705,391.98 564,705,391.98

本期赎回(以"-"号填列) -64,741,863.38 -64,741,863.38

本期末 617,896,041.97 617,896,041.97

金额单位：人民币元

融通通泰保本混合 C

项目

本期

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

基金份额（份）账面金额

上年度末 2,117,687,255.10 2,117,687,255.10

本期申购 40,551,500.41 40,551,500.41

本期赎回(以"-"号填列) -1,696,440,036.69 -1,696,440,036.69

本期末 461,798,718.82 461,798,718.82

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

融通通泰保本混合 A

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末 21,331,215.49 7,366,651.02 28,697,866.51

本期利润 1,310,623.19 -152,118.03 1,158,505.16

本期基金份额交易

产生的变动数

95,910,411.20 30,603,563.24 126,513,974.44

其中：基金申购款 107,954,620.48 34,588,370.66 142,542,991.14

基金赎回款 -12,044,209.28 -3,984,807.42 -16,029,016.70

本期已分配利润 - - -

本期末 118,552,249.88 37,818,096.23 156,370,346.11

单位：人民币元

融通通泰保本混合 C

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末 362,606,790.05 131,700,737.63 494,307,527.68

本期利润 7,674,205.38 -10,796,654.12 -3,122,448.74

本期基金份额交易

产生的变动数

-288,007,429.10 -92,768,244.44 -380,775,673.54

其中：基金申购款 6,952,922.50 2,495,577.09 9,448,499.59

基金赎回款 -294,960,351.60 -95,263,821.53 -390,224,173.13

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

第 23 页共 23 页

本期已分配利润 - - -

本期末 82,273,566.33 28,135,839.07 110,409,405.40

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 4,919,519.91

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 17,834.94

其他 1,300.95

合计 4,938,655.80

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 110,391,423.83

减：卖出股票成本总额 112,620,638.56

买卖股票差价收入 -2,229,214.73

6.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

项目本期 2016年1月1日至2016年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交

总额

1,711,908,072.26

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）

成本总额

1,683,134,312.91

减：应收利息总额 22,905,491.49

买卖债券差价收入 5,868,267.86

6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益/损失。

6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益/损失。

6.4.7.16 股利收益

本基金本报告期无股利收益。

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

第 24 页共 24 页

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -10,948,772.15

——股票投资 -5,612,381.86

——债券投资 -5,336,390.29

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -10,948,772.15

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 64,854.11

融通通泰保本混合 A000142 3,990.35

转换费收入 -

其他 -

合计 68,844.46

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 286,078.63

银行间市场交易费用 8,125.00

合计 294,203.63

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

审计费用 34,809.32

信息披露费 149,179.94

回购交易费用 389.55

其他 600.00

银行费用 8,830.80

债券帐户维护费 18,000.00

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

第 25 页共 25 页

合计 211,809.61

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金的第一个保本周期自 2013 年 5 月 30 日至 2016 年 5 月 30 日止, 本基金第一个保本周

期到期操作期间自 2016 年 5 月 30 日（含）至 2016 年 6 月 6 日（含）。第一个保本周期到期日和

第二个保本周期开始日之间设置过渡期，过渡期自 2016 年 6 月 7 日至 2016 年 7 月 6 日，过渡期

最后一个工作日即 2016 年 7 月 6 日为基金份额折算日，本基金第二个保本周期起始日为 2016 年

7 月 7 日，保本周期到期日为保本周期起始日 3个公历年后对应日，即 2019 年 7 月 7 日（若该日

为非工作日，则顺延至下一个工作日）。重庆进出口信用担保有限公司担任本基金的第二个保本周

期的担保人。

除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

融通基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构

新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人股东、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称

本期

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年6月30日

成交金额

占当期股票

成交总额的

比例

成交金额

占当期股票

成交总额的

比例

新时代证券 37,740,830.42 21.76% 242,294,225.96 48.58%

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

第 26 页共 26 页

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称

本期

2016年1月1日至2016年6月30日

当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额

占期末应付佣金

总额的比例

新时代证券 35,147.70 21.97% - -

关联方名称

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年6月30日

当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额

占期末应付佣金

总额的比例

新时代证券 220,576.29 49.01% 220,576.29 58.61%

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费

和经手费的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息

服务等。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目

本期

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6

月 30 日

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30

日

当期发生的基金应支付

的管理费

6,480,822.33 28,208,984.39

其中：支付销售机构的客

户维护费

316,410.20 577,372.99

注：1.支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值

1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

2.客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定

比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管

理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

第 27 页共 27 页

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目

本期

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6

月 30 日

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30

日

当期发生的基金应支付

的托管费

1,080,137.02 4,701,497.47

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的

各关联方名称

本期

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

融通通泰保本混合

A 融通通泰保本混合C 合计

融通基金管理有限公司 - 2,967,360.84 2,967,360.84

合计 - 2,967,360.84 2,967,360.84

获得销售服务费的

各关联方名称

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

融通通泰保本混合

A 融通通泰保本混合C 合计

融通基金管理有限公司 - 13,471,336.60 13,471,336.60

合计 - 13,471,336.60 13,471,336.60

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.60%÷当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

第 28 页共 28 页

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方

名称

本期

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国工商银行 234,965,227.03 201,758.81 1,782,363,362.88 3,151,259.84

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按适用利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

1.本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副

主承销商或分销商所承销的证券；

2.本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销

期内承销的证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项的说明。

6.4.11 利润分配情况

6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

第 29 页共 29 页

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为保本混合型基金。本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流

动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风

险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立风险控

制与审计委员会，主要负责公司运行合规性的监督、核查以及公司内外部审计的沟通、监督和核

查工作。委员会对董事会负责；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管

理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司

的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评

价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险

事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有

根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的直接责任人，部门负责人是控制

业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由总经理

办公会决定的投资专业人员和金融工程人员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指

导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评

估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方

面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进

要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金

的托管行中国工商银行，定期存款存放于具有托管资格的中国民生银行股份有限公司和中信银行

股份有限公司，与上述银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

第 30 页共 30 页

券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间

同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风

险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计

及汇总。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级本期末 2016 年 6 月 30 日

上年度末

2015 年 12 月 31 日

A-1 - 60,090,000.00

A-1 以下 - -

未评级 709,549,000.00 1,082,649,543.20

合计 709,549,000.00 1,142,739,543.20

注：未评级债券为政策性金融债和短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级本期末 2016 年 6 月 30 日

上年度末

2015 年 12 月 31 日

AAA 5,075,000.00 122,530,000.00

AAA 以下 42,062,000.00 63,738,000.00

未评级 103,290,000.00 132,145,000.00

合计 150,427,000.00 318,413,000.00

注：未评级债券为国债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合

理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的赎回情况进行严密监

控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

第 31 页共 31 页

基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放赎回模式

带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理

人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券在证券

交易所上市或在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制

不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产

方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2016 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合

约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2016 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上不计息合计

资产 - - - - -

银行存款 234,965,227.03 - - - 234,965,227.03

结算备付金 71,431.56 - - - 71,431.56

存出保证金 87,125.07 - - - 87,125.07

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

第 32 页共 32 页

交易性金融资产 709,549,000.0047,137,000.00 103,290,000.00 - 859,976,000.00

买入返售金融资产 399,900,349.95 - - - 399,900,349.95

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 9,581,314.28 9,581,314.28

应收申购款 34,158,502.20 - - 19,785,540.17 53,944,042.37

其他资产 - - - -

资产总计 1,378,731,635.81 47,137,000.00 103,290,000.00 29,366,854.451,558,525,490.26

负债

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付证券清算款 - - - 211,803,913.24 211,803,913.24

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - - -

应付托管费 - - - - -

应付销售服务费 - - - 56,095.53 56,095.53

应付交易费用 - - - 6,788.31 6,788.31

其他负债 - - - 183,989.26 183,989.26

负债总计 - - - 212,050,786.34 212,050,786.34

利率敏感度缺口 1,378,731,635.81 47,137,000.00 103,290,000.00-182,683,931.891,346,474,703.92

上年度末

2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上不计息合计

资产

银行存款 575,661,149.61 - - - 575,661,149.61

结算备付金 138,546.65 - - - 138,546.65

存出保证金 350,772.05 - - - 350,772.05

交易性金融资产 1,142,739,543.20318,413,000.00 - 54,321,781.501,515,474,324.70

买入返售金融资产 650,001,415.00 - - - 650,001,415.00

应收证券清算款 - - - 2,701,439.64 2,701,439.64

应收利息 - - - 17,256,393.64 17,256,393.64

应收申购款 33,841.76 - - 2,021,265.29 2,055,107.05

资产总计 2,368,925,268.27318,413,000.00 - 76,300,880.072,763,639,148.34

负债

应付赎回款 - - - 109,586.90 109,586.90

应付管理人报酬 - - - 2,851,604.37 2,851,604.37

应付托管费 - - - 475,267.37 475,267.37

应付销售服务费 - - - 1,352,129.64 1,352,129.64

应付交易费用 - - - 164,322.80 164,322.80

其他负债 - - - 61,074.60 61,074.60

负债总计 - - - 5,013,985.68 5,013,985.68

利率敏感度缺口 2,368,925,268.27318,413,000.00 - 71,286,894.392,758,625,162.66

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日

孰早者予以分类。

融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告

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6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设

设

除市场利率以外的其他市场变量保持不变

分析