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工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2016年第3季度报告

2016-10-24 06:43:05

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告送出日期:二〇一六年十月二十四日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。基金产品概况基金简称工银金融地产混合交易代码000251基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年8月26日报告期末基金份额总额805,575,536.48份投资目标通过分析金融地产行业的商业模式与利润区,深入挖掘金融地产行业内治理结构与成长潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资,在控制投资风险的同时,力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。投资策略本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。业绩比较基准80%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×上证国债指数收益率。风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于金融地产行业股票,其风险高于全市场范围内投资的混合型基金。基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2016年7月1日 - 2016年9月30日 )1.本期已实现收益8,268,107.222.本期利润 65,824,192.673.加权平均基金份额本期利润0.09374.期末基金资产净值1,687,564,088.805.期末基金份额净值2.095注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、所列数据截止到2016年9月30日。 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月4.70%0.86%2.80%0.71%1.90%0.15% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金基金合同于2013年8月26日生效。 2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:股票资产占基金资产的比例不低于60%,债券等固定收益类资产占基金资产的比例为5%-40%。其中,本基金投资于金融地产行业内的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 其他指标无。 管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期王君正研究部副总监,本基金的基金经理2013年8月26日-8曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员;2011年加入工银瑞信,现任研究部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年5月22日至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。鄢耀本基金的基金经理2013年8月26日-9先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员;2010年加入工银瑞信,现任权益投资部基金经理。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理。甘宗卫本基金的基金经理2016年9月27日-5曾在瑞银证券担任分析师;2015年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部研究员、基金经理;2016年9月27日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。异常交易行为的专项说明本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析经济方面,三季度,经济基本面持续改善,PMI连续两个月保持在50.4,位于荣枯线以上。8月工业增加值同比增长6.3%,比上期上升0.3%。固定资产投资增速8月同比增长8.1%,较上月大幅回升;社会消费品零售总额同比名义增长10.6%,比上月略有提高。领先指标方面,9月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报50.4%,与8月份持平,高于荣枯线。通胀方面,8月居民消费价格总水平(CPI)同比增速1.3%,继续回落,全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降0.8%,PPI连续9个月持续回升,CPI和PPI之间的剪刀差缩窄。 流动性方面,M2同比增速11.4%,比上期有所反弹,M1同比增速25.3%,M1M2增速剪刀差略有回落,但绝对值仍处于高位。政策面上,监管层强调防范资产泡沫,金融市场杠杆率继续呈温和下降的趋势,不会引发流动性问题。 股票市场方面,三季度市场窄幅震荡。7月份,英国脱欧风险落地,稳增长政策发力,PPP项目落地,市场持续上行,8月中旬以来,德意志银行危机进一步发酵,美国加息预期抬头,市场开始调整,整体波幅收窄,成交量持续下降。期间上证综指上涨2.56%,创业板指下跌3.50%。 操作方面,增持银行、综合、房地产,减持非银行金融、钢铁、传媒。 报告期内基金的业绩表现报告期内,本基金净值增长率为4.70%,业绩比较基准收益率为2.80%。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资1,424,548,872.6979.50其中:股票 1,424,548,872.6979.502基金投资--3固定收益投资 70,034,660.003.91其中:债券 70,034,660.003.91 资产支持证券 --4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 100,000,000.005.58其中:买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 195,266,729.8410.908其他资产 2,124,704.050.129合计 1,791,974,966.58 100.00注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业4,175,367.860.25B采矿业--C制造业60,040,290.003.56D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业45,205.000.00J金融业1,062,524,400.9262.96K房地产业297,763,608.9117.64L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计1,424,548,872.6984.41注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1600643爱建集团10,587,600130,756,860.007.752601318中国平安3,499,928119,557,540.487.083601009南京银行10,999,976112,859,753.766.694002142宁波银行6,599,983103,289,733.956.125000001平安银行11,000,00099,770,000.005.916600030中信证券6,000,00096,720,000.005.737601169北京银行9,999,92790,999,335.705.398000567海德股份2,668,27980,501,977.434.779601155新城控股5,981,78775,549,969.814.4810601688华泰证券4,163,20074,729,440.004.43 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券40,024,000.002.372央行票据--3金融债券30,000,000.001.78其中:政策性金融债30,000,000.001.784企业债券10,660.000.005企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)--8同业存单--9其他--10合计70,034,660.004.15注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)116000116附息国债01400,00040,024,000.002.37216020916国开09300,00030,000,000.001.78311219011亚迪0210010,660.000.00 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。本基金投资股指期货的投资政策本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。本期国债期货投资评价本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金700,543.222应收证券清算款-3应收股利-4应收利息1,134,717.895应收申购款289,442.946其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计2,124,704.05 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。投资组合报告附注的其他文字描述部分无。开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额656,222,735.55报告期期间基金总申购份额199,956,205.58减:报告期期间基金总赎回份额50,603,404.65报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-报告期期末基金份额总额805,575,536.48注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额; 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况单位:份报告期期初管理人持有的本基金份额12,240,094.15报告期期间买入/申购总份额0.00报告期期间卖出/赎回总份额0.00报告期期末管理人持有的本基金份额12,240,094.15报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)1.52注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息根据基金管理人于2016年9月29日披露的《工银瑞信基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告》,自2016年9月27日起,聘任甘宗卫先生担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。 备查文件目录备查文件目录1、中国证监会批准工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金设立的文件;2、《工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金合同》;3、《工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金托管协议》;4、基金管理人业务资格批件和营业执照;5、基金托管人业务资格批件和营业执照;6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。存放地点基金管理人或基金托管人的住所。查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。