基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2016年10月24日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。基金产品概况基金简称长盛转型升级混合基金主代码001197 交易代码001197基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年4月21日报告期末基金份额总额4,709,898,336.31份投资目标本基金的投资目标在于把握中国经济转型升级过程中所蕴含的投资机会，在严格控制投资风险的基础上，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。投资策略（1）分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、政策等因素，动态调整基金资产在各类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。（2）发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，选择转型升级主题概念的、具有竞争优势且估值具有吸引力的股票，组建并动态调整转型升级主题优选股票库。业绩比较基准50%×沪深300 指数收益率+50%×中证综合债指数收益率风险收益特征本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ）1.本期已实现收益-74,615,801.772.本期利润 171,765,081.783.加权平均基金份额本期利润0.03554.期末基金资产净值3,807,399,261.355.期末基金份额净值0.808注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2016年9月30日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月4.39%0.65%2.61%0.40%1.78%0.25% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘旭明本基金基金经理，长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，研究部总监。2015年4月21日-14年男，1977年5月出生，中国国籍。清华大学管理学硕士。曾任中信证券研究部首席分析师、国信证券经济研究所首席分析师。2013年7月加入长盛基金管理有限公司，现任研究部总监，长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。异常交易行为的专项说明本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析三季度市场表现分化，上证综指上涨2.56%，创业板下跌3.5%，但市场在大力推动PPP和房地产升温的背景下热点较多。进入三季度，由于7月份数据表现较差，决策层对经济状况的担忧升温使得加大推进固定资产投资项目落地。同时信贷增速强劲，房地产贷款占绝对比重。在推动固定资产投资和房地产升温的背景下，周期股表现强劲，建筑建材、家电、房地产、钢铁、等表现较好。货币政策整体中性稳健，央行更倾向于采用公开市场操作补充流动性而非降息降准的宽松货币政策。政府为稳增长大力推动PPP，同时财政政策发力以对冲民间资本投资的下滑。市政工程、轨道交通建设等PPP项目迅速发展，是未来经济的重要增长点。基于对市场各方因素的综合判断，6月底、7月初本基金适度提高仓位，并在8月底进行明显减仓。结合基金规模相对大的特点，更为重视市场风格对行业和个股的选择，着重加强自下而上选股。交易中注重提前布局，对涨幅较大的个股及时获利了结。因而3季度本基金业绩表现优异，好于市场指数及基准。报告期内基金的业绩表现截至本报告期末，长盛转型升级混合份额净值为0.808元，本报告期份额净值增长率为4.39%，同期业绩比较基准增长率为2.61%。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资2,029,591,414.4553.17其中：股票 2,029,591,414.4553.172基金投资--3固定收益投资 --其中：债券 -- 资产支持证券 --4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 --其中：买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 956,762,003.0525.078其他资产 830,683,860.8321.769合计 3,817,037,278.33 100.00报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业466,873,735.6812.26B采矿业--C制造业1,199,499,622.4631.50D电力、热力、燃气及水生产和供应业98,117,140.702.58E建筑业45,750.110.00F批发和零售业65,414,500.771.72G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业83,676,302.222.20J金融业177,223.180.00K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业115,787,139.333.04O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计2,029,591,414.4553.31报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1002085万丰奥威18,154,229372,887,863.669.792002415海康威视9,368,779229,254,022.136.023002299圣农发展7,148,069178,916,167.074.704002234民和股份6,337,053170,403,355.174.485603766隆鑫通用7,521,834150,060,588.303.946002236大华股份8,424,962130,671,160.623.437002458益生股份2,813,648117,554,213.443.098600703三安光电9,753,016117,133,722.163.089300070碧水源6,255,383115,787,139.333.0410600887伊利股份6,820,160109,872,777.602.89报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末无股指期货投资。本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期内未投资股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期内未投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末无国债期货投资。本期国债期货投资评价本基金本报告期内未投资国债期货。投资组合报告附注 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金980,412.922应收证券清算款829,387,469.213应收股利-4应收利息272,557.155应收申购款43,421.556其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计830,683,860.83报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1300070碧水源115,787,139.333.04重大事项停牌2600887伊利股份109,872,777.602.89重大事项停牌投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额4,984,561,076.52报告期期间基金总申购份额7,332,791.68减:报告期期间基金总赎回份额281,995,531.89报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-报告期期末基金份额总额4,709,898,336.31基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份报告期期初管理人持有的本基金份额11,847,156.40报告期期间买入/申购总份额-报告期期间卖出/赎回总份额-报告期期末管理人持有的本基金份额11,847,156.40报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）0.25基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。备查文件目录备查文件目录1、中国证监会核准基金募集的文件；2、《长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；3、《长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；4、《长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；5、法律意见书；6、基金管理人业务资格批件、营业执照；7、基金托管人业务资格批件、营业执照。存放地点备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。查阅方式投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司2016年10月24日