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长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告

2016-10-24 10:10:45

基金管理人:长信基金管理有限责任公司基金托管人:国泰君安证券股份有限公司报告送出日期:2016年10月24日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于2016年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。 基金产品概况基金简称长信中证能源互联网(LOF)场内简称能源互联基金主代码501002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年1月21日报告期末基金份额总额7,592,222.18份投资目标本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。投资策略本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证能源互联网主题指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。业绩比较基准95%×中证能源互联网主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)风险收益特征本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人国泰君安证券股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2016年7月1日 - 2016年9月30日 )1.本期已实现收益897,396.132.本期利润 -233,711.073.加权平均基金份额本期利润-0.01274.期末基金资产净值7,989,583.975.期末基金份额净值1.052注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-1.41%0.97%-1.82%0.99%0.41%-0.02%自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金基金合同生效日为2016年1月21日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2016年1月21日至2016年9月30日。2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期邓虎本基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金和长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理2016年1月21日-6年经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业,具有基金从业资格。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员,2015年6月加入长信基金管理有限责任公司,现任长信基金管理有限责任公司长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金和长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 公平交易专项说明公平交易制度的执行情况本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。异常交易行为的专项说明本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金的投资策略和运作分析前期我们对市场的观点是:在经历过轮番多次大幅度下跌后、在国内经济L型一致预期下、在人民币汇率等风险因素都阶段性形成定论情况下,整个市场的不确定性大幅度降低。在没有新的、且重要的风险因素出现的情况下,三季度的市场乃至整个下半年市场,总体上将形成慢牛行情,结构上、局部上形成牛市行情。回顾2016年三季度行情,沪深300指数涨幅3.15%,中证500指数涨幅3.34%,创业板指涨幅-3.50%。市场整体维持了震荡向上的格局,7月份小盘风格偏弱,8月和9月大小盘风格并没有分出明显胜负。本基金2016年9月30日净值为1.052元,2016年6月30日净值为1.067元,期间净值涨幅-1.41%,同期中证能源互联网主题指数的涨幅为-1.94%。2016年四季度市场展望和投资策略展望2016年四季度,我们仍然维持市场整体震荡向上的看法。从2016年过去的三个季度来看,市场呈现出明显的波动率和成交量都越来越低的特征,表明2015年以来的投资者恐慌情绪基本缓解。从历史经验来看,低波动率和低成交量的市场中,未来更有可能维持之前的趋势,也就是市场在未来将继续维持偏震荡向上的格局。同时,在这种偏震荡向上的格局中,结构上、局部上形成赚钱效应,事实上这种特点已经在2016年3月以来有所反映,回头看全市场超过20%的股票已经超越一年前4200点之时的股价,最近半年更是绝大多数股票上涨,形成赚钱效应。我们将维持仓位稳定,严格控制风险,跟踪指数,尽力减少跟踪误差。 报告期内基金的业绩表现截至2016年9月30日,本基金单位净值为1.052元,本报告期内本基金净值增长率为-1.41%同期业绩比较基准收益率为-1.82%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明自2016年2月4日至2016年5月6日,本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元,本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末2016年9月30日,本基金资产净值仍低于五千万元。 投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资7,330,226.9439.01其中:股票7,330,226.9439.012基金投资--3固定收益投资--其中:债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计1,407,209.207.498其他资产10,051,414.0553.509合计18,788,850.19100.00 注:本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合5.1.1.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业6,301,344.1278.87D电力、热力、燃气及水生产和供应业360,714.264.51E建筑业--F批发和零售业54,418.000.68G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业613,750.567.68J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计7,330,226.9491.755.2.1.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合注:本基金本报告期末未进行积极投资。报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未通过沪港通交易机制投资港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1600525长园集团46,040639,956.008.012600406国电南瑞25,061408,995.525.123002202金风科技23,534369,013.124.624002665首航节能35,580339,077.404.245002594比亚迪6,041335,819.194.206600089特变电工35,488305,906.563.837600522中天科技27,898305,204.123.828600703三安光电23,427281,358.273.529601012隆基股份17,839240,826.503.0110300207欣旺达13,156203,260.202.54报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细注:本基金本报告期末未进行积极投资。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未投资股指期货。本基金投资股指期货的投资政策注:本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策注:本基金本报告期末未投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未投资国债期货。本期国债期货投资评价注:本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金13,766.082应收证券清算款9,988,000.603应收股利-4应收利息649.925应收申购款-6其他应收款-7待摊费用48,997.458其他-9合计10,051,414.05报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1600525长园集团639,956.008.01重大事项停牌2002665首航节能339,077.404.24重大事项停牌报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末未进行积极投资。投资组合报告附注的其他文字描述部分注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额20,922,981.45报告期期间基金总申购份额439,327.24减:报告期期间基金总赎回份额13,770,086.51报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-报告期期末基金份额总额7,592,222.18 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况单位:份报告期期初管理人持有的本基金份额9,999,450.00报告期期间买入/申购总份额0.00报告期期间卖出/赎回总份额9,999,450.00报告期期末管理人持有的本基金份额0.00报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)0.00基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细序号交易方式交易日期交易份额(份)交易金额(元)适用费率1赎回2016年9月28日-9,999,450.00-10,417,077.030.50%合计-9,999,450.00-10,417,077.03注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。 影响投资者决策的其他重要信息注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录备查文件目录1、中国证监会批准设立基金的文件;2、《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;3、《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》;4、《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)托管协议》;5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 存放地点基金管理人的办公场所。 查阅方式长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司2016年10月24日