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富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金2016年第3季度报告

2016-10-24 17:10:28

重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。

基金基本情况

项目

数值

基金简称

富国目标齐利一年期纯债

场内简称

-

基金主代码

000469

前端交易代码

000469

后端交易代码

000470

基金运作方式

契约型,以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

基金合同生效日

2014-07-25

报告期末基金份额总额

6,028,212,298.60

投资目标

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资策略

本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.25%

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人

富国基金管理有限公司

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金保证人

-

主要财务指标

单位:人民币元

项目

2016-07-01至2016-09-30(元)

本期已实现收益

18,078,230.74

本期利润

24,453,569.19

加权平均基金份额本期利润

0.0103

期末基金资产净值

6,322,034,789.20

期末基金份额净值

1.049

注:

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

基金净值表现

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

过去三个月

1.03%

0.13%

0.69%

0.01%

0.34%

0.12%

注:过去三个月指2016年7月1日-2016年9月30日。

自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、截止日期为2016年9月30日。

2、本基金于2014年7月25日成立,建仓期6个月,从2014年7月25日起至2015年1月24日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

其他指标

单位:元

序号

其他指标

报告期(2016-07-01至2016-09-30)

序号

其他指标

报告期(2016-09-30)

基金经理(或基金经理小组)简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

黄纪亮

本基金基金经理兼任富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国产业债债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理

2016-08-11

-

8年

硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员;2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金经理和富国天利增长债券投资基金基金经理,2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起任富国产业债债券型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

王颀亮

本基金经理兼任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金

2015-04-20

-

6年

硕士,曾任上海国利货币经纪有限公司经纪人,自2010年9月至2013年7月在富国基金管理有限公司任交易员;2013年7月至2014年8月在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理;2014年8月至2015年2月任富国7天理财宝债券型证券投资基金基金经理,2014年8月至2016年6月任富国收益宝货币市场基金基金经理,2015年4月至2016年1月起任富国恒利分级债券型证券投资基金基金经理、2015年4月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理、2015年4月至2016年6月任富国富钱包货币市场基金基金、富国天时货币市场基金基金经理;2015年11月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理;2015年12月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年2月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2016年5月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期,富国基金管理有限公司作为富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

公平交易制度和控制方法

-

本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

-

异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内基金的业绩表现

本报告期,本基金份额净值增长率1.03%,同期业绩比较基准收益率0.69%。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,经济短期企稳,通胀季节性低位,资金面延续紧平衡,但债券收益率继续下降,股市振荡走高,各类资产都获得较好回报。本基金适时加仓利率债和信用债,净值明显增长。四季度本基金将控制信用风险,优化信用债结构,择机参与利率债交易,强调票息收入以及精选个券,争取为基金持有人带来可持续的投资回报。

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期无需要说明的相关情形。

报告期末基金资产组合情况

金额单位:元

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益类投资

0.00

0.00

其中:股票

0.00

0.00

2

固定收益投资

5,992,309,232.56

79.85

其中:债券

5,992,309,232.56

79.85

资产支持证券

0.00

0.00

3

贵金属投资

-

-

4

金融衍生品投资

0.00

0.00

5

买入返售金融资产

1,402,940,405.06

18.69

其中:买断式回购的买入返售金融资产

0.00

0.00

6

银行存款和结算备付金合计

33,072,776.59

0.44

7

其他资产

76,071,830.82

1.01

8

合计

7,504,394,245.03

100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:元

序号

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

0.00

0.00

B

采矿业

0.00

0.00

C

制造业

0.00

0.00

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

0.00

0.00

E

建筑业

0.00

0.00

F

批发和零售业

0.00

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

0.00

0.00

H

住宿和餐饮业

0.00

0.00

I

信息传输、软件和信息技术服务业

0.00

0.00

J

金融业

0.00

0.00

K

房地产业

0.00

0.00

L

租赁和商务服务业

0.00

0.00

M

科学研究和技术服务业

0.00

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

0.00

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

0.00

0.00

P

教育

0.00

0.00

Q

卫生和社会工作

0.00

0.00

R

文化、体育和娱乐业

0.00

0.00

S

综合

0.00

0.00

合计

0.00

0.00

注:本基金本报告期末未持有股票资产。

报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

金额单位:元

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:元

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

注:本基金本报告期末未持有股票资产。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:元

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

18,537,896.00

0.29

2

央行票据

0.00

0.00

3

金融债券

185,258,000.00

2.93

其中:政策性金融债

104,015,000.00

1.65

4

企业债券

2,335,367,336.56

36.94

5

企业短期融资券

2,413,600,000.00

38.18

6

中期票据

1,039,546,000.00

16.44

7

可转债(可交换债)

0.00

0.00

8

同业存单

0.00

0.00

9

其他

0.00

0.00

10

合计

5,992,309,232.56

94.78

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:元

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

041654057

16船重CP001

2,500,000.00

249,950,000.00

3.95

2

041654060

16陕延油CP002

2,500,000.00

249,750,000.00

3.95

3

041570003

15昊华CP001

1,600,000.00

161,232,000.00

2.55

4

011699113

16新兴际华SCP001

1,500,000.00

150,600,000.00

2.38

5

041653054

16河钢CP004

1,500,000.00

150,195,000.00

2.38

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

金额单位:元

序号

贵金属代码

贵金属名称

数量(份)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

金额单位:元

序号

权证代码

权证名称

数量(份)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

注:本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码

名称

持仓量(买/卖)

合约市值(元)

公允价值变动(元)

风险说明

公允价值变动总额合计(元)

-

股指期货投资本期收益(元)

-

股指期货投资本期公允价值变动(元)

-

本基金本报告期末未投资股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码

名称

持仓量(买/卖)

合约市值(元)

公允价值变动(元)

风险指标说明

公允价值变动总额合计(元)

-

国债期货投资本期收益(元)

-

国债期货投资本期公允价值变动(元)

-

本基金本报告期末未投资国债期货。

本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

单位:元

序号

证券代码

证券名称

数量(份)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

投资组合报告附注

受到调查以及处罚情况

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票资产。

其他资产构成

单位:元

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

54,939.83

2

应收证券清算款

0.00

3

应收股利

0.00

4

应收利息

76,016,890.99

5

应收申购款

0.00

6

其他应收款

0.00

7

待摊费用

0.00

8

其他

0.00

9

合计

76,071,830.82

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

单位:元

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

单位:元

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

开放式基金份额变动(仅适用于开放式基金)

单位:份

项目

数值

报告期期初基金份额总额

918,307,017.69

报告期期间基金总申购份额

5,743,403,831.95

报告期期间总赎回份额

633,498,551.04

报告期期间基金拆分变动份额

0.00

报告期期末基金份额总额

6,028,212,298.60

基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人持有本基金份额变动情况

项目

份额总额(份)

报告期期初管理人持有的本基金份额

-

报告期期间买入/申购总份额

-

报告期期间卖出/赎回总份额

-

报告期期末管理人持有的本基金份额

-

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)

0.00

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位:份

序号

交易方式

交易日期

交易份额(份)

交易金额(元)

适用费率

合计

-

注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

影响投资者决策的其他重要信息

-

备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金的文件

2、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金合同

3、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

存放地点

上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

公司网址:http://www.fullgoal.com.cn