基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2016年10月25日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年 10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30止。基金产品概况基金简称华泰柏瑞积极优选股票交易代码001097基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年3月26日报告期末基金份额总额795,974,807.29份投资目标本基金以对经济周期和产业周期的研究判断为基础，优选受益于经济发展、市场改革且处于行业领先地位的上市公司证券，追求基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期增值；通过适度的大类资产配置来降低组合的系统性风险。 本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”的个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具有巨大发展潜力的趋势，发现并投资于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：80%*沪深300指数收益率+20%*中债国债总指数收益率风险收益特征本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ）1.本期已实现收益11,416,156.472.本期利润 13,505,850.423.加权平均基金份额本期利润0.01664.期末基金资产净值485,322,348.255.期末基金份额净值0.610注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月2.87%0.69%2.85%0.64%0.02%0.05% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、图示日期为2015年3月26日至2016年9月30日。2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围中规定的各项比例：本基金股票资产的投资比例占基金资产的80-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 管理人报告基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期方伦煜投资部总监、本基金的基金经理2015年3月26日-16方伦煜先生，管理学硕士，16年证券从业经历，历任广发证券股份有限公司行业研究员、招商证券有限公司投资经理、巨田基金管理有限公司研究员，广发证券股份有限公司投资经理。2008年6月至2010年2月任中国人寿资产管理有限公司投资经理，2010年2月至2012年2月任职于华安基金管理有限公司基金投资部，2012年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2012年4月起担任华泰柏瑞基金成长混合型证券投资基金经理。2015年3月起担任华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月起任投资部总监。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 报告期内基金投资策略和运作分析 尽管宏观经济形势并不乐观，但政策维稳的取向明确，市场心态逐步趋稳。三季度A股指数在年初以来形成的大平台区间小幅波动，重心有所上抬。鉴于市场环境的变换，本基金对持仓结构进行了调整。目前基金的持股结构主要集中在具有估值优势的大金融板块和白马成长股。报告期内基金的业绩表现截至本报告期末，本基金份额净值为0.610元，基金份额净值增长2.87%，本基金的业绩比较基准增长2.85%。投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资421,831,959.2786.53其中：股票 421,831,959.2786.532基金投资--3固定收益投资 --其中：债券 -- 资产支持证券 --4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 --其中：买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 65,387,746.1813.418其他资产 270,305.500.069合计 487,490,010.95 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业7,329,000.001.51B采矿业34,367,941.687.08C制造业124,788,351.1925.71D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业15,736,227.243.24F批发和零售业56,831,002.9711.71G交通运输、仓储和邮政业13,712,879.282.83H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业17,590,927.923.62J金融业141,085,513.9929.07K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业6,158,115.001.27O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业4,232,000.000.87S综合--合计421,831,959.2786.92 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1601398工商银行8,068,32635,742,684.187.362600016民生银行2,999,93827,779,425.885.723600028中国石化5,499,98826,729,941.685.514000776广发证券994,40016,278,328.003.355601166兴业银行999,99115,969,856.273.296601288农业银行5,000,00015,650,000.003.227601668中国建筑2,500,00015,425,000.003.188002465海格通信1,192,20614,831,042.643.069600118中国卫星450,00014,323,500.002.9510600000浦发银行838,38613,824,985.142.85 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：本基金本报告期末未持有债券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细公允价值变动总额合计（元）0股指期货投资本期收益（元）-1,169,920.00注：本基金本报告期末未持有股指期货。本基金投资股指期货的投资政策注：本基金本报告期末未持有股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策注：本基金本报告期末未持有国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未持有国债期货。本期国债期货投资评价注：本基金本报告期末未持有国债期货。投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券（000776）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。广发证券股份有限公司2015年8月26日发布关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告。因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，公司被中国证监会立案调查。广发证券股份有限公司2015年9月12日发布关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚事先告知书》的公告。证监会拟决定：一、对广发证券责令整改，给予警告，没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25元罚款； 二、对王新栋给予警告，并处以10万元罚款； 三、对林建何给予警告，并处以10万元罚款； 四、对梅纪元给予警告，并处以10万元罚款； 五、对周翔给予警告，并处以10万元罚款。此事件对公司整体影响不大，股价已经充分反应。我们量化选股模型认为公司的成长性和估值在非银金融股中都是较好的，所以进行了配置。基金持仓会随着市场变化而变化。 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金227,768.402应收证券清算款-3应收股利-4应收利息18,275.385应收申购款24,261.726其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计270,305.50 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1002465海格通信14,831,042.643.06重大事项停牌。开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额830,361,430.12报告期期间基金总申购份额10,894,918.41减:报告期期间基金总赎回份额45,281,541.24报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-报告期期末基金份额总额795,974,807.29 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况注：无。基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：无。 备查文件目录备查文件目录1、本基金的中国证监会批准募集文件2、本基金的《基金合同》3、本基金的《招募说明书》4、本基金的《托管协议》5、基金管理人业务资格批件、营业执照6、本基金的公告。存放地点上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司2016年10月25日