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天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告

2016-10-26 10:42:32

基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2016年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。§2 基金产品概况 基金简称天弘鑫动力混合基金主代码164205基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年5月7日报告期末基金份额总额45,530,313.29份投资目标本基金通过资产配置和灵活运用多种投资策略,把握市场机会,在有效控制风险的前提下力求获取高于业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金采取灵活资产配置,主动投资管理的投资模式。在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行大类资产配置,在一定程度上尽可能地降低证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选具有良好投资价值的投资品种,构建投资组合。业绩比较基准三年期银行定期存款利率(税后)+0.75%风险收益特征本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)1.本期已实现收益1,082,678.402.本期利润810,544.443.加权平均基金份额本期利润0.01764.期末基金资产净值50,557,290.195.期末基金份额净值1.110注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、本基金合同自2015年5月7日起生效。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.74%0.43%0.86%0.01%0.88%0.42%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金合同于2010年8月12日生效,本基金于2015年5月7日由天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)转型而成,名称相应变更为"天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金"。2、按照本基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2015年5月7日至2015年11月6日,建仓期结束时,各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期姜晓丽本基金基金经理。2015年6月-7年女,经济学硕士。历任本公司债券研究员兼债券交易员;光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员;本公司固定收益研究员、基金经理助理等。钱文成本基金基金经理。2015年6月-10年男,理学硕士。2007年5月加盟本公司,历任本公司行业研究员、高级研究员、策略研究员、研究主管助理、研究部副主管、研究副总监、研究总监、股票投资部副总经理、基金经理助理等。王林本基金基金经理。2016年3月-15年男,工商管理硕士。历任长城证券有限责任公司分析师、嘉实基金管理有限公司研究员、中国人寿资产管理公司投资经理、建信基金管理有限公司投资经理等。2014年11月加盟本公司,历任本公司机构投资部副总经理等。注:1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析三季度市场没有趋势,主要呈震荡走势。7月份先涨后跌,全月来看指数并无明显涨幅。当时觉得英国脱欧、美联储议息会议等重大利空均已落地,判断有吃饭行情,因此进行了积极投资,加仓了医药、电子、券商等板块,保持了较高的权益仓位,然后下旬进行显著减仓;8月份股指窄幅震荡,尤其是下半月。G20之前的维稳期,参与性不强,主要操作是逢高减仓,维持较低仓位;9月份市场震荡向下,资金加速进入房地产。全月保持相对较低仓位,月底显著加仓,重点加仓消费和制造板块中的价值成长股,持股过节。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至2016年9月30日,本基金份额净值为1.110元,本报告期份额净值增长率为1.74%,同期业绩比较基准增长率为0.86%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望前三季度经济短期表现为提质增效,GDP增速6.7%,在合意范围内,工业企业利润增速逐月温和回升;通过债务置换和杠杆转移,政府和企业部门债务风险显著下降,唯一的问题是房地产价格上涨过快,一、二线城市存在泡沫化风险。随着9月末主要城市重启住宅限购,预期四季度经济更加呈协调发展态势。展望明年,考虑到房地产行业对GDP的拉动很可能从0.6个百分点降为0.1-0.2百分点,若无其他重大刺激政策,明年GDP增速降至6.2%左右的概率较大,这将低于中央预定的6.5%的目标,因此,明年政策稳增长的力度和发力的方向将极大地影响投资的方向和节奏。在这个预期下,四季度大概率还可能呈弱势震荡走势,等待政策方向的明确。鉴于此,本基金管理人将继续坚持灵活操作的思路,保持稳健运作,重点从消费和制造板块自下而上筛选价值成长股,集中投资,波段操作,以赚取低风险基础上的绝对收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资29,758,719.1254.25其中:股票29,758,719.1254.252基金投资--3固定收益投资--其中:债券-- 资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产10,000,000.0018.23其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计14,962,403.1627.278其他资产136,477.890.259合计54,857,600.17100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业3,415,480.046.76B采矿业--C制造业17,819,292.5335.25D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业1,026,216.082.03F批发和零售业2,992,669.755.92G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业3,734,729.727.39K房地产业496,359.000.98L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业273,972.000.54O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计29,758,719.1258.865.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1002458益生股份61,1742,555,849.725.062000028国药一致24,8671,784,207.253.533002475立讯精密87,8001,775,316.003.514002583海能达130,8691,608,380.013.185600867通化东宝68,8551,564,385.603.096601311骆驼股份84,7001,499,190.002.977601009南京银行122,8001,259,928.002.498601607上海医药61,2501,208,462.502.399002480新筑股份87,5001,135,750.002.2510002160常铝股份100,0481,033,495.842.045.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。5.11.3 其他资产构成单位:人民币元 序号名称金额1存出保证金108,494.622应收证券清算款-3应收股利-4应收利息2,556.965应收申购款3,728.316其他应收款-7待摊费用21,698.008其他-9合计136,477.895.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位:人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1002160常铝股份1,033,495.842.04披露重大事项5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额43,557,118.42报告期期间基金总申购份额5,996,994.42减:报告期期间基金总赎回份额4,023,799.55报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-报告期期末基金份额总额45,530,313.29§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录1、中国证监会批准天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金募集的文件2、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同3、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议4、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 8.2 存放地点天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 8.3 查阅方式投资者可到基金管理人的住所办公场所及网站或基金托管人的住所办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。公司网站:www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司二〇一六年十月二十六日