基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年十月二十六日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。§2 基金产品概况基金简称易方达黄金ETF场内简称黄金ETF基金主代码159934交易代码159934基金运作方式交易型开放式（ETF）基金合同生效日2013年11月29日报告期末基金份额总额625,062,646.00份投资目标紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。投资策略本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的95%。为紧密追踪业绩比较基准的表现，本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。当黄金现货实盘合约流动性不足或黄金现货延期交收合约投资成本更低时，本基金可适当投资于黄金现货延期交收合约。为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响，本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构，取得租赁收入。业绩比较基准上海黄金交易所Au99.99 现货实盘合约收盘价风险收益特征本基金追踪上海黄金交易所Au99.99 现货实盘合约收盘价表现，具有与上海黄金交易所Au99.99 现货实盘合约相似的风险收益特征。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)上期金额1.本期已实现收益31,166,304.23-2.本期利润2,441,701.63-3.加权平均基金份额本期利润0.0042-4.期末基金资产净值1,771,822,655.79-5.期末基金份额净值2.8346-注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.本基金已于2013年12月11日进行了基金份额折算，折算比例为0.40739099。3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.15%0.70%1.23%0.70%-0.08%0.00%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达黄金交易型开放式证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2013年11月29日至2016年9月30日）注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为15.48%，同期业绩比较基准收益率为16.50%。§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期林伟斌本基金的基金经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理、易方达资产管理（香港）有限公司基金经理2013-11-29-8年博士研究生，曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员，易方达基金管理有限公司指数与量化投资部量化研究员、基金经理助理兼指数量化研究员。注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2异常交易行为的专项说明本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为指数量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2016年三季度的黄金市场处于1310-1370美元/盎司的窄幅震荡格局。今年7月份和9月份的两次美联储议息会议逐步释放出鹰派信号，市场预期今年12月份加息概率加大，国际黄金价格短期内会受到一定程度的压制。但考虑到全球经济增长仍然乏力，全球主要央行货币政策“正常化”节奏放缓，市场对黄金价格中枢逐渐上移仍抱期待，支撑国际黄金价格中长期上涨的基本面因素依然不变。因此，国际黄金市场处在这两种市场预期的相互挤压之下，三季度震荡下行-0.14%。在国际黄金价格下跌0.14%和人民币兑美元贬值0.47%的双重作用下，2016年三季度国内黄金现货实盘合约价格上涨1.23%。作为被动管理型基金，报告期内，本基金紧密跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格，取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金份额净值为2.8346元，本报告期份额净值增长率为1.15%，同期业绩比较基准收益率为1.23%，日跟踪偏离度的均值为0.00%，日跟踪误差为0.002%，年化跟踪误差0.037%，在合同规定的目标控制范围之内。§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3贵金属投资1,755,075,438.0098.914金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计18,258,471.111.037其他资产1,006,845.810.068合计1,774,340,754.92100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细序号贵金属代码贵金属名称数量（份）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1Au99.99AU99996,159,2401,755,075,438.0099.055.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未投资股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未投资国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他各项资产构成序号名称金额（元）1存出保证金-2应收证券清算款-3应收股利-4应收利息1,006,845.815应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计1,006,845.815.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额343,362,646.00报告期基金总申购份额742,500,000.00减：报告期基金总赎回份额460,800,000.00报告期基金拆分变动份额-报告期期末基金份额总额625,062,646.00§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内基金管理人未持有本基金份额。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。§8 备查文件目录8.1 备查文件目录1.中国证监会核准易方达黄金交易型开放式证券投资基金募集的文件；2.《易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》；3.《易方达黄金交易型开放式证券投资基金托管协议》；4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；5.基金管理人业务资格批件、营业执照。8.2 存放地点广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司二〇一六年十月二十六日