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泰达宏利行业精选混合型证券投资基金2016年第4季度报告

2017-01-20 10:58:16

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2017年1月20日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料未经审计。本报告期间为2016年10月1日至2016年12月31日。 基金产品概况基金简称泰达宏利行业混合交易代码162204基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年7月9日报告期末基金份额总额160,433,281.47份投资目标追求资本的长期持续增值,为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。投资策略全面引进荷兰银行的投资管理流程,采用“自上而下”资产配置和行业类别与行业配置,“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有国际、国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。业绩比较基准70%×富时中国A600指数收益率+30%×中债国债总指数(财富)风险收益特征本基金在证券投资基金中属于风险较高的基金品种基金管理人泰达宏利基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2016年10月1日 - 2016年12月31日 )1.本期已实现收益-11,272,149.472.本期利润 -18,134,691.183.加权平均基金份额本期利润-0.11164.期末基金资产净值440,826,829.795.期末基金份额净值2.7477注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-3.96%0.75%0.34%0.50%-4.30%0.25%本基金业绩比较基准:70%×富时中国A600指数收益率+30%×中债国债总指数(财富)。富时中国A600指数是富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的600只股票并以流通股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。中债国债总指数(财富)是中央国债登记结算有限责任公司推出的中国国债总指数,该指数系基于全市场角度编制的指数,价格选取上更侧重于全国银行间债券市场,选样广泛,全面而细致反映债券市场变动。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期陈丹琳本基金基金经理2015年4月3日-9毕业于中国人民大学,经济学硕士,CFA、CPA;2007年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担任研究员、研究主管、研究部总经理助理等职务;具备9年证券投资管理经验,9年基金从业经验,具有基金从业资格。注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。异常交易行为的专项说明本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了19次。19次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资,虽然买卖股票量少,但由于个股流动性较差,交易量小,致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%,未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 报告期内基金投资策略和运作分析今年以来,衡量价格的PPI指标明显好于代表总量的工业增加值指标,上市公司的盈利能力逐步改善。同时,流动性总量没有明显增加,股票市场的波动主要来自存量资金的再配置行为。而2014年、2015年投资大背景则是盈利处于下行周期,股票上涨本质是流动性驱动的牛市。我们认为,当前以及未来相当长一段时间内,投资偏好将明显不同于2014年和2015年,股价上涨主要来自盈利驱动。本基金4季度在投资和运作上,仓位保持稳定,品种选择主要遵循以下几条主线:一是下游需求比较稳定,但由于供给侧改革或者环保因素,整体供给收缩或者行业格局改善;二是中高端消费力提升带来的品牌消费品机会;三是估值足够低而企业订单或者盈利增速出现明显加速的情况。 报告期内基金的业绩表现截止报告期末,本基金份额净值为2.7477元,本报告期份额净值增长率为-3.96%,同期业绩比较基准增长率为0.34%。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资366,411,003.5682.66其中:股票 366,411,003.5682.662基金投资--3固定收益投资 13,140,985.402.96其中:债券 13,140,985.402.96 资产支持证券 --4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 --其中:买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 28,147,071.336.358其他资产 35,599,837.238.039合计 443,298,897.52 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业9,741,351.802.21B采矿业15,562,615.573.53C制造业242,427,191.1054.99D电力、热力、燃气及水生产和供应业129,819.660.03E建筑业29,359,356.106.66F批发和零售业2,288,413.500.52G交通运输、仓储和邮政业8,065,255.521.83H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业5,690,538.401.29J金融业52,561,452.3611.92K房地产业--L租赁和商务服务业190,309.050.04M科学研究和技术服务业346,729.500.08N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合47,971.000.01合计366,411,003.5683.12 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1600285羚锐制药1,420,71818,128,361.684.112601186中国铁建1,450,80017,351,568.003.943600015华夏银行1,410,20015,300,670.003.474000858五 粮 液438,40015,116,032.003.435000725京东方A5,096,07114,574,763.063.316601328交通银行2,366,50013,654,705.003.107002120新海股份246,20012,408,480.002.818000422湖北宜化1,458,40011,594,280.002.639600737中粮屯河891,20011,104,352.002.5210600809山西汾酒441,09911,036,296.982.50 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券10,520,950.002.392央行票据--3金融债券--其中:政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)2,620,035.400.598同业存单--9其他--10合计13,140,985.402.98 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)101030303国债⑶103,40010,520,950.002.392110031航信转债24,1302,620,035.400.59注:上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。本基金投资股指期货的投资政策在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。本期国债期货投资评价本报告期本基金没有投资国债期货。投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金301,883.042应收证券清算款35,137,203.963应收股利-4应收利息91,210.115应收申购款69,540.126其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计35,599,837.23 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)1110031航信转债2,620,035.400.59 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额165,069,518.02报告期期间基金总申购份额1,880,619.03减:报告期期间基金总赎回份额6,516,855.58报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-报告期期末基金份额总额160,433,281.47 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。备查文件目录备查文件目录1、中国证监会批准泰达宏利行业精选混合型证券投资基金设立的文件;2、《泰达宏利行业精选混合型证券投资基金基金合同》;3、《泰达宏利行业精选混合型证券投资基金招募说明书》;4、《泰达宏利行业精选混合型证券投资基金托管协议》。存放地点基金管理人和基金托管人的住所。查阅方式投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。 泰达宏利基金管理有限公司2017年1月20日