手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

安信现金管理货币市场基金2016年第4季度报告

2017-01-21 10:01:25

基金管理人:安信基金管理有限责任公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2017年1月21日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况基金简称安信现金管理货币交易代码750006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年2月5日报告期末基金份额总额15,298,783,930.58份投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资组合,力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。投资策略1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分析,并结合央行公开市场操作等情况,合理预测货币市场利率趋势变化,决定并动态调整投资组合平均剩余期限和比例分布。2、个券选择策略。考虑安全性因素,优先选择国债等高信用等级债券以规避信用风险。在满足信用评级要求的前提下,根据我公司债券评分标准对信用债券进行评分筛选,重点关注低估值品种。3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下,本基金将在充分验证套利机会可行性的基础上,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会。4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异,在精确投资收益测算的基础上,积极采取回购杠杆操作,为基金资产增加收益。5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下,建立流动性预警指标,动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,确保基金资产的变现能力。业绩比较基准七天通知存款利率(税后)。风险收益特征本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理人安信基金管理有限责任公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称安信现金管理货币A安信现金管理货币B下属分级基金的交易代码750006750007报告期末下属分级基金的份额总额104,823,261.58份15,193,960,669.00份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2016年10月1日 - 2016年12月31日 )安信现金管理货币A安信现金管理货币B本期已实现收益687,013.2297,497,251.952.本期利润687,013.2297,497,251.953.期末基金资产净值104,823,261.5815,193,960,669.00注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,所以公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较安信现金管理货币A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.6078%0.0013%0.3403%0.0000%0.2675%0.0013% 安信现金管理货币B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.6686%0.0013%0.3403%0.0000%0.3283%0.0013%注:本基金收益分配为按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金的建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。 2、本基金基金合同生效日为2013年2月5日。图示日期为2013年2月5日至2016年12月31日。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期杨凯玮本基金的基金经理、固定收益部总经理2016年3月14日-10杨凯玮先生,台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保险股份有限公司研究员,台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员,台湾中华开发工业银行股份有限公司自营交易员,台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理,台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长,华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。现任安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信安盈保本混合型证券投资基金、安信新视野灵活配置混合型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信现金管理货币市场基金、安信保证金交易型货币市场基金的基金经理。注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析四季度经济好转,央行收紧货币政策,重心转向去杠杆,资金面长期呈现紧平衡,月末、季末还时常出现“钱荒”现象。短端收益率一路上行,尤其12月急速大涨使得短期资产利率已回到历史中高位,具有较高配置价值。本货币基金在四季度保持了较好的流动性满足客户的需求,同时预留了在季末收益率上行时配置的空间,整体收益率稳中有升,规模稳定。 报告期内基金的业绩表现截至2016年12月31日,本基金A类份额净值为1.0000元,本报告期份额净值增长率为0.6078%,同期业绩比较基准增长率为0.3403%。截至2016年12月31日,本基金C类份额净值为1.0000元,本报告期份额净值增长率为0.6686%,同期业绩比较基准增长率为0.3403%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1固定收益投资7,097,427,114.7046.37其中:债券6,579,307,114.7042.98资产支持证券518,120,000.00  3.392买入返售金融资产3,389,145,114.13 22.14其中:买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计4,751,903,671.9231.054其他资产67,721,977.600.445合计15,306,197,878.35100.00 报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值的比例(%)1报告期内债券回购融资余额7.66其中:买断式回购融资-序号项目金额(元)占基金资产净值的比例(%)2报告期末债券回购融资余额--其中:买断式回购融资--注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明序号发生日期融资余额占基金资产净值比例(%)原因调整期12016年10月28日20.08巨额赎回1个工作日 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限71报告期内投资组合平均剩余期限最高值121报告期内投资组合平均剩余期限最低值71 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明序号发生日期平均剩余期限原因调整期12016年10月27日121巨额赎回1个工作日 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)130天以内32.83 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债0.33-230天(含)-60天15.00-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天(含)-90天28.52-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天(含)-120天7.73-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--5120天(含)-397天(含)15.52-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计99.61- 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券827,611,892.185.41其中:政策性金融债827,611,892.185.414企业债券--5企业短期融资券397,121,326.702.606中期票据--7同业存单5,354,573,895.8235.008其他--9合计6,579,307,114.7043.0110剩余存续期超过397天的浮动利率债券50,071,830.630.33 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)111169848916厦门国际银行CD0054,000,000396,636,206.562.59211169241416广州农村商业银行CD0492,300,000228,138,312.531.49311161312616浙商CD1262,000,000200,048,386.311.31411169592516贵州花溪农商行CD0672,000,000199,421,749.351.30511169633216济宁银行CD0082,000,000199,239,910.681.30611169155316嘉兴银行CD0172,000,000198,803,496.061.30711169798616泰安银行CD0292,000,000198,591,924.951.30811169828016山西平遥农商行CD0142,000,000198,288,488.561.30911169643816鄂尔多斯银行CD0312,000,000197,733,234.371.291011168040116中原银行CD1512,000,000196,916,874.571.29 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数7报告期内偏离度的最高值0.0504%报告期内偏离度的最低值-0.3783%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0988% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明序号发生日期偏离度原因调整期12016年12月7日-0.2539%市场调整幅度过大3个工作日22016年12月8日-0.2562%市场调整幅度过大2个工作日32016年12月9日-0.2516%市场调整幅度过大1个工作日42016年12月16日-0.3634%市场调整幅度过大4个工作日52016年12月17日-0.3661%市场调整幅度过大3个工作日62016年12月18日-0.3689%市场调整幅度过大2个工作日72016年12月19日-0.2867%市场调整幅度过大1个工作日报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号证券代码证券名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1142235借呗04A12,000,000200,000,000.001.312142238花呗09A11,500,000150,000,000.000.982142274花呗10A11,500,000150,000,000.000.983168916216金鹿1A500,00018,120,000.000.12 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金-2应收证券清算款-3应收利息66,336,583.624应收申购款1,383,552.985其他应收款1,841.006待摊费用-7其他-8合计67,721,977.60 开放式基金份额变动单位:份项目安信现金管理货币A安信现金管理货币B报告期期初基金份额总额120,326,556.5115,099,063,130.91报告期期间基金总申购份额65,074,171.9224,365,307,531.67报告期期间基金总赎回份额80,577,466.8524,270,409,993.58报告期期末基金份额总额104,823,261.5815,193,960,669.00注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 备查文件目录备查文件目录1、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件;2、《安信现金管理货币市场基金基金合同》;3、《安信现金管理货币市场基金托管协议》;4、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》;5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点安信基金管理有限责任公司地址:中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 查阅方式上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。客户服务电话:4008-088-088网址:http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司2017年1月21日