基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 27 日
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录?
1.1 重要提示?
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计
报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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1.2 目录?
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6?
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7?
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12?
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13?
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13?
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14?
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15?
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16?
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16?
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16?
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18?
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18?
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19?
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21?
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22?
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49?
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 49?
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 49?
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 50?
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52?
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54?
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54?
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55?
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55?
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 55?
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 55?
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 55?
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 55?
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 57?
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 57?
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 57?
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58?
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 59?
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 59?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 59?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 59?
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 59?
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 59?
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60?
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 60?
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63?
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 72?
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 73?
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 73?
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 73?
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 73?
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§2 基金简介?
2.1 基金基本情况?
基金名称 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 宝盈新兴产业混合
基金主代码 001128
交易代码 001128
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 13 日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,717,143,347.82 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明?
投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，精选新兴产业及其相关行业中的优
质企业进行投资，分享新兴产业发展所带来的投资机会，力争为投资
者带来长期的超额收益。
投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收
益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
本基金所指的新兴产业是指随着科研、技术、工艺、产品、服务、商
业模式以及管理等方面的创新和变革而产生和发展起来的新兴产业
部门。当前所指的新兴产业主要包括：新能源、节能环保、新能源汽
车、信息产业、生物医药、国防军工、新材料、高端装备制造、现代
服务业及海洋产业等。本基金管理人将重点投资新兴产业及其上下游
延伸产业的相关个股，深入挖掘主题投资机会，分享这一投资机遇。
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×65% + 中证综合债券指数收益率×35%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，
高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人?
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张瑾 田青
联系电话 0755-83276688 010-67595096
电子邮箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
注册地址 深圳市深南路 6008 号特区
报业大厦 1501
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 广东省深圳市福田区福华
一路 115 号投行大厦 10 层
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
邮政编码 518034 100033
法定代表人 李文众 王洪章
2.4 信息披露方式? ?
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料?
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）
上海市黄浦区延安东路 222 号外滩
中心 30 楼
注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115
号投行大厦 10 层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标?
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016 年
2015年4月13日(基金合同生效
日)-2015 年 12 月 31 日
本期已实现收益 -209,867,130.95 -1,655,193,205.96
本期利润 -670,465,935.47 -1,234,817,906.01
加权平均基金份额本期利润 -0.1690 -0.2392
本期加权平均净值利润率 -26.25% -28.56%
本期基金份额净值增长率 -20.72% -19.90%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 -1,477,052,844.97 -1,416,795,410.66
期末可供分配基金份额利润 -0.3974 -0.3453
期末基金资产净值 2,361,991,142.78 3,288,110,133.18
期末基金份额净值 0.635 0.801
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末
基金份额累计净值增长率 -36.50% -19.90%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为
期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现?
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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.46% 0.90% -1.78% 0.52% -0.68% 0.38%
过去六个月 -7.97% 0.92% 0.76% 0.58% -8.73% 0.34%
过去一年 -20.72% 1.89% -10.90% 1.13% -9.82% 0.76%
自基金合同
生效起至今
-36.50% 2.35% -11.02% 1.60% -25.48% 0.75%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较?
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金
的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较?
3.3 过去三年基金的利润分配情况?
本基金未进行利润分配。
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§4 管理人报告?
4.1 基金管理人及基金经理情况?
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验?
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝
盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、
宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、
宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、
宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合二十二只基金，公
司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投
资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研
究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富
的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介?
姓
名
职务
任本基金的基金
经理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
盖
俊
龙
本基金基金经理、宝盈
泛沿海区域增长混合型
证券投资基金基金经
理、宝盈新锐灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理、宝盈转型动力
灵活配置混合型证券投
资基金基金经理
2015
年 4 月
13 日
- 11 年
盖俊龙先生，经济学硕士。2005 年 8 月至
2011 年 5 月，在长城基金管理有限公司历
任金融工程研究员、行业研究员。2011
年 6 月加入宝盈基金管理有限公司，历任
研究部核心研究员、专户投资部投资经
理。中国国籍，证券投资基金从业人员资
格。
注：1、本基金基金经理为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
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计算截至 2016 年 12 月 31 日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?
4.3.1 公平交易制度和控制方法?
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公
平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向
交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交
易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的
组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前
后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情
况进行合理性解释。
4.3.2 公平交易制度的执行情况?
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
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4.3.3 异常交易行为的专项说明?
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析?
2016 年上证 50、上证 A指、中小板指、创业板指的涨跌幅分别为-5.53%、-12.28%、-22.89%
和-27.71%；从指数上看，2016 年 A 股市场整体比较低迷，且新兴产业板块指数收益率远跑输传
统产业。
本基金重点投资在新兴产业领域，所以持仓以成长股为主。在年初“熔断”发生时，本基金
股票仓位较高，“熔断”期过后，判断今年整体风险情绪下降及存量资金博弈格局可能令行情维持
低迷态势，因此一直维持较低仓位，虽然找到一些结构性投资机会，使基金净值有所恢复，但因
为 1 月高仓位下跌较多，随后又是低仓位参与反弹和寻找投资机会，所以导致基金净值今年以来
还是负收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现?
本基金在本报告期内自基金合同生效以来净值增长率是-20.72%，同期业绩比较基准收益率是
-10.90%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?
2016 年底中央经济工作会议明确指出“重大结构性失衡”是中国经济问题根源，同时加强了
对防控金融风险的强调，显示出结构调整被放在了政策重心的首位，决策层对经济下行的容忍度
明显提高。但是，需要指出的是，中央经济工作会议强调“稳是主基调”，政策重心转向防控风
险的前提是经济增长有所企稳，同时也显示出决策层对 2017 年的经济增长有信心。
从财政政策看，考虑到“振兴实体经济”的政策取向，值得重点关注的是企业用工成本以及
所得税是否有所调整。从 2016 年 4 季度开始，政策对 PPP 的强调明显增强。而截至 2016 年 12
月，PPP 项目总投资额 13.5 万亿元，落地率仅 31.6%。因此，2017 年，PPP 将仍是财政政策重点。
另外，2017 年还值得重点关注的是“去产能政策延续”和“国企改革”。中央经济工作会议强调
2017 年要继续深化供给侧改革，推动五大任务有实质性进展；也强调了国企改革要“在电力、石
油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐”。
从市场角度看，新兴产业领域的公司经过 2012-2015 年的上涨，虽然 2016 年有所调整，但整
体 PE 估值仍明显高于传统行业。预计未来一年 A股还是一个震荡市，但随着一些优质成长性公司
进入合理估值区间，我认为 2017 年存在足够多的结构性投资机会，可能有 10-20%有核心竞争力
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的股票仍然有趋势性的投资机会（剔除资产重组股）。所以未来一年将采取相对 2016 年更为积极
的操作策略，少考虑一些整体股票仓位，更多的精力放在个股选择上，重点选择估值合理、业绩
有内生高增长的质优公司以把握趋势性机会；另外，还要积极操作，适当参与行业之间的阶段性
投资机会。
本基金重点投资在新兴产业领域，将以成长股投资为主，成长股以新兴产业的龙头股为主。
本基金主要以个股投资价值判断为主。基金管理人将遵循基金合同约定的投资策略，为投资
者追求较高的收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况?
本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、
注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中
和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总
结和报告。
通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基
金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。
本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，
努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持
有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表
审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估
值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化
投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行
评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持
续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、
证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责
对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；
基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在
任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值
相关的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明?
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 审计报告?
6.1 审计报告基本信息?
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(17)第 P01053 号
6.2 审计报告的基本内容?
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金全体持有人
引言段 我们审计了后附的宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
(以下简称“宝盈新兴产业混合”)财务报表，包括 2016 年 12
月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表、所有者权益(基金
净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是宝盈新兴产业混合的基金管理人宝
盈基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企
业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实
务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
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行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，宝盈新兴产业混合的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业
实务操作的有关规定编制，公允反映了宝盈新兴产业混合 2016
年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值
变动情况。
注册会计师的姓名 李燕 张洁丽
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
会计师事务所的地址 中国北京
审计报告日期 2017 年 3 月 23 日
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§7 年度财务报表?
7.1 资产负债表?
会计主体：宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 439,651,335.82 245,574,881.27
结算备付金 2,934,704.98 7,815,122.46
存出保证金 546,520.12 2,433,846.42
交易性金融资产 7.4.7.2 1,898,248,405.28 3,155,758,730.54
其中：股票投资 1,898,248,405.28 2,955,528,730.54
基金投资 - -
债券投资 - 200,230,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 44,535,614.86 -
应收利息 7.4.7.5 98,947.87 7,559,118.29
应收股利 - -
应收申购款 81,879.71 1,678,376.40
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 2,386,097,408.64 3,420,820,075.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
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负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 17,485,150.11 109,373,920.43
应付赎回款 730,740.01 12,796,714.52
应付管理人报酬 3,034,726.33 4,094,588.45
应付托管费 505,787.70 682,431.41
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 2,104,300.30 5,532,685.34
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 245,561.41 229,602.05
负债合计 24,106,265.86 132,709,942.20
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 3,717,143,347.82 4,102,849,407.05
未分配利润 7.4.7.10 -1,355,152,205.04 -814,739,273.87
所有者权益合计 2,361,991,142.78 3,288,110,133.18
负债和所有者权益总计 2,386,097,408.64 3,420,820,075.38
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值人民币 0.635 元，基金份额总额
3,717,143,347.82 份。
7.2 利润表?
会计主体：宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
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项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 4 月 13 日(基
金合同生效日)至
2015 年 12 月 31 日
一、收入 -610,706,389.92 -1,150,583,347.06
1.利息收入 6,301,676.12 19,017,144.97
其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,115,052.51 5,951,145.52
债券利息收入 979,178.08 5,163,683.82
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 207,445.53 7,902,315.63
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -156,795,729.27 -1,599,523,696.49
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -159,037,693.15 -1,608,007,893.45
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -4,124,682.80 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 6,366,646.68 8,484,196.96
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 -460,598,804.52 420,375,299.95
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 386,467.75 9,547,904.51
减：二、费用 59,759,545.55 84,234,558.95
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 38,342,869.24 45,845,460.06
2．托管费 7.4.10.2.2 6,390,478.21 7,640,910.06
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.19 14,630,662.45 30,459,242.66
5．利息支出 - -
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其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.20 395,535.65 288,946.17
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-670,465,935.47 -1,234,817,906.01
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-670,465,935.47 -1,234,817,906.01
7.3 所有者权益（基金净值）变动表?
会计主体：宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,102,849,407.05 -814,739,273.87 3,288,110,133.18
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -670,465,935.47 -670,465,935.47
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-385,706,059.23 130,053,004.30 -255,653,054.93
其中：1.基金申购款 175,094,361.21 -64,682,358.36 110,412,002.85
2.基金赎回款 -560,800,420.44 194,735,362.66 -366,065,057.78
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
- - -
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号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,717,143,347.82 -1,355,152,205.04 2,361,991,142.78
项目
上年度可比期间
2015 年 4 月 13 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
6,932,275,586.95 - 6,932,275,586.95
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,234,817,906.01 -1,234,817,906.01
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-2,829,426,179.90 420,078,632.14 -2,409,347,547.76
其中：1.基金申购款 525,307,376.42 -111,603,944.20 413,703,432.22
2.基金赎回款 -3,354,733,556.32 531,682,576.34 -2,823,050,979.98
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,102,849,407.05 -814,739,273.87 3,288,110,133.18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______李文众______ ______胡坤______ ____何瑜____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注?
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7.4.1 基金基本情况?
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]361 号《关于核准宝盈新兴产业灵活配置混合型证
券投资基金注册的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放
式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集 6,932,275,586.95 元，经普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 288 号验资报告予以验证。。经向中国
证监会备案，《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 13 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 6,932,275,586.95 份基金份额，其中认购资金利息折合
261,651.25 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设
银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为
0-95%，其中投资于新兴产业相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的
3%；其他金融工具的投资比例按照法律法规或者监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：
中证新兴产业指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%。
7.4.2 会计报表的编制基础?
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方
面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明?
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
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7.4.4 重要会计政策和会计估计?
7.4.4.1 会计年度?
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。可比会计期间为 2015
年 4 月 13 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币?
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类?
1. 金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票
投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍
生金融资产列报。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2. 金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为
其他金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认?
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变
动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他
金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融
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资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是
放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负
债或其一部分。
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1) 股票投资
买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
(2) 债券投资
买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值
不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债
券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。
买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行
期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
(3) 权证投资
买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数
量，成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离
交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
2. 贷款及应收款项
买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融
出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认
金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
3. 其他金融负债
卖出回购金融资产款
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卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产
所融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认
金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则?
1.存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
2.存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
3.当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
4.对于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外)采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。
具体投资品种的估值方法如下：
(1) 股票投资
交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。
本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会 2008 年 9 月 12 日发布的证监会公告
[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定，若长期停牌股票的潜
在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，经基金管理人估值委员会同意，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公
允价值。
由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按
交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易
所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
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非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非
公开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价
值；若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按
中国证监会相关规定处理。
(2) 债券投资
银行间和交易所市场上市交易的债券(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用第
三方估值机构(中央国债登记结算公司或中证指数有限公司)提供的估值净价确定公允价值。
交易所市场上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息后的净价
作为公允价值。
未上市或未挂牌转让的债券、以及在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券按成本
估值。
(3) 权证投资
交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。
首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难
以可靠计量，则以成本计量。
配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估
值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据
具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值的输
入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销?
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 28 页 共 73 页
7.4.4.7 实收基金?
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金?
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量?
1. 利息收入
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
(2) 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息
扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息
债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日
确认债券利息收入。
(3) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计
提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
2. 投资收益
(1) 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额
确认。
(2) 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收
利息(若有)后的差额确认。
(3) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差
额确认。
(4) 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴
的个人所得税后的净额确认。
3. 公允价值变动收益
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公
允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。
7.4.4.10 费用的确认和计量?
1. 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.5%的年费率逐日计提。
2. 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率逐日计提。
3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计
入交易费用。
4. 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日
计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
7.4.4.11 基金的收益分配政策?
1.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配
比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3
个月可不进行收益分配；
2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方
式是现金分红；
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4.每一基金份额享有同等分配权；
5.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告?
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计?
本基金在本报告期间无需说明的其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明?
7.4.5.1 会计政策变更的说明?
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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7.4.5.2 会计估计变更的说明?
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明?
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项?
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所
关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值
税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1.证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征营业税或增值税。
2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税
务机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5.对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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7.4.7 重要财务报表项目的说明?
7.4.7.1 银行存款?
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 439,651,335.82 245,574,881.27
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 439,651,335.82 245,574,881.27
7.4.7.2 交易性金融资产?
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,938,471,909.85 1,898,248,405.28 -40,223,504.57
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,938,471,909.85 1,898,248,405.28 -40,223,504.57
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
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股票 2,531,258,747.79 2,955,528,730.54 424,269,982.75
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 204,124,682.80 200,230,000.00 -3,894,682.80
银行间市场 - - -
合计 204,124,682.80 200,230,000.00 -3,894,682.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,735,383,430.59 3,155,758,730.54 420,375,299.95
7.4.7.3 衍生金融资产/负债?
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债(2015 年 12 月 31 日：无)。
7.4.7.4 买入返售金融资产?
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额?
无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券?
无余额。
7.4.7.5 应收利息?
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 97,224.72 73,223.17
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,452.66 3,868.48
应收债券利息 - 7,480,821.92
应收买入返售证券利息 - -
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应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 270.49 1,204.72
合计 98,947.87 7,559,118.29
7.4.7.6 其他资产?
本基金本报告期末无其他资产(2015 年 12 月 31 日：无)。
7.4.7.7 应付交易费用?
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 2,101,644.37 5,532,685.34
银行间市场应付交易费用 2,655.93 -
合计 2,104,300.30 5,532,685.34
7.4.7.8 其他负债?
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 561.41 19,602.05
预提审计费用 80,000.00 80,000.00
预提信息披露费 165,000.00 130,000.00
合计 245,561.41 229,602.05
7.4.7.9 实收基金?
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,102,849,407.05 4,102,849,407.05
本期申购 175,094,361.21 175,094,361.21
本期赎回（以“-”号填列） -560,800,420.44 -560,800,420.44
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 3,717,143,347.82 3,717,143,347.82
7.4.7.10 未分配利润?
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,416,795,410.66 602,056,136.79 -814,739,273.87
本期利润 -209,867,130.95 -460,598,804.52 -670,465,935.47
本期基金份额交易
产生的变动数
149,609,696.64 -19,556,692.34 130,053,004.30
其中：基金申购款 -64,604,856.70 -77,501.66 -64,682,358.36
基金赎回款 214,214,553.34 -19,479,190.68 194,735,362.66
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,477,052,844.97 121,900,639.93 -1,355,152,205.04
7.4.7.11 存款利息收入?
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月
31 日
上年度可比期间
2015年4月13日(基金合同生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 5,038,769.53 5,580,586.86
定期存款利息收入 - -
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其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 62,101.72 344,518.94
其他 14,181.26 26,039.72
合计 5,115,052.51 5,951,145.52
7.4.7.12 股票投资收益?
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 4 月 13 日(基金
合同生效日)至 2015 年 12 月
31 日
卖出股票成交总额 5,022,880,130.72 8,777,012,440.77
减：卖出股票成本总额 5,181,917,823.87 10,385,020,334.22
买卖股票差价收入 -159,037,693.15 -1,608,007,893.45
7.4.7.13 债券投资收益?
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年4月13日(基
金合同生效日)至2015年
12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
208,460,000.00 -
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
204,124,682.80 -
减：应收利息总额 8,460,000.00 -
买卖债券差价收入 -4,124,682.80 -
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7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益?
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益(2015 年度：无)。
7.4.7.14 贵金属投资收益? ? ?
本基金本报告期内无贵金属投资收益(2015 年度：无)。
7.4.7.15 衍生工具收益?
本基金本报告期内无衍生工具收益(2015 年度：无)。
7.4.7.16 股利收益?
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 4 月 13 日(基金合同生效
日)至 2015 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 6,366,646.68 8,484,196.96
基金投资产生的股利收益 - -
合计 6,366,646.68 8,484,196.96
7.4.7.17 公允价值变动收益?
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015年 4月 13日(基金合同
生效日)至 2015 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -460,598,804.52 420,375,299.95
——股票投资 -464,493,487.32 424,269,982.75
——债券投资 3,894,682.80 -3,894,682.80
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
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合计 -460,598,804.52 420,375,299.95
7.4.7.18 其他收入?
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015年4月13日(基金合同生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 326,876.70 8,298,103.32
基金转换费收入 59,591.05 1,249,801.19
合计 386,467.75 9,547,904.51
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成。
7.4.7.19 交易费用?
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 4月 13 日(基金合同生效
日)至 2015 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 14,630,662.45 30,459,242.66
银行间市场交易费用 - -
合计 14,630,662.45 30,459,242.66
7.4.7.20 其他费用?
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 4月 13 日(基金合同生
效日)至 2015 年 12 月 31 日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 300,000.00 195,000.00
银行汇划费用 9,535.65 13,186.17
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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银行间帐户维护费 6,000.00 -
其他 - 760.00
合计 395,535.65 288,946.17
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明?
7.4.8.1 或有事项?
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项(2015 年 12 月 31 日：无)。
7.4.8.2 资产负债表日后事项?
财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等
增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以
资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系?
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈
基金公司”）
基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称
“中国建设银行”）
基金托管人、基金代销机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东
中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：1. 本基金本报告期内无存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易?
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易?
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行交易(2015 年度：无)。
7.4.10.2 关联方报酬?
7.4.10.2.1 基金管理费?
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015年4月13日(基金合同生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
38,342,869.24 45,845,460.06
其中：支付销售机构的客
户维护费
19,852,009.92 30,102,245.42
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费?
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015年4月13日(基金合同生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
6,390,478.21 7,640,910.06
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易?
本基金本报告期内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券(含回购)交易(2015 年度：
无)。
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7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况?
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况?
份额单位：份
项目
本期
2016年 1月 1日至2016年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 4 月 13 日(基金合同生效
日)至 2015 年 12 月 31 日
基金合同生效日（ 2015 年
4 月 13 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 14,835,311.57 -
期间申购/买入总份额 - 14,835,311.57
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 14,835,311.57 14,835,311.57
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.40% 0.36%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况?
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况(2015 年 12 月 31 日：无)。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入?
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 4 月 13 日(基金合同生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 439,651,335.82 5,038,769.53 245,574,881.27 5,580,586.86
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利
率计息。
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况?
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券(2015 年度：无)。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明?
本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况?
本基金本报告期内未进行利润分配(2015 年度：无)。
7.4.12 期末（? 2016年 12月 31日?）本基金持有的流通受限证券?
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券?
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证
券(2015 年 12 月 31 日：无)。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票?
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300450 先导智能 2016 年 11
月 15 日
重大
事项
31.21 2017 年 2
月 8日
33.00 1,999,95669,131,290.0162,418,626.76 -
603111 康尼机电 2016 年 12
月 26 日
重大
事项
14.70 - - 2,599,92538,261,713.9538,218,897.50 -
002025 航天电器 2016 年 9
月 12 日
重大
事项
25.20 - - 1,299,90532,159,801.3032,757,606.00 -
603986 兆易创新 2016 年 9
月 19 日
重大
事项
177.97 2017 年 3
月 13 日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
300537 广信材料 2016 年 10
月 12 日
重大
事项
48.79 2017 年 1
月 13 日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
注：本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券?
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购?
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购?
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理?
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构?
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币
市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高
的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风
险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门
合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险?
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资?
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 100,220,000.00
合计 - 100,220,000.00
注：以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债及央行票据。本基金本报告
期末未持有信用类债券投资。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资?
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 - 100,010,000.00
合计 - 100,010,000.00
注：以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。本基金本报告
期末未持有信用类债券投资。
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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7.4.13.3 流动性风险?
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证券
在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产
流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金
可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券
投资的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析?
7.4.13.4 市场风险?
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险?
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口?
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 439,651,335.82 - - - 439,651,335.82
结算备付金 2,934,704.98 - - - 2,934,704.98
存出保证金 546,520.12 - - - 546,520.12
交易性金融资产 - - -1,898,248,405.28 1,898,248,405.28
应收证券清算款 - - - 44,535,614.86 44,535,614.86
应收利息 - - - 98,947.87 98,947.87
应收申购款 - - - 81,879.71 81,879.71
资产总计 443,132,560.92 - -1,942,964,847.72 2,386,097,408.64
负债
应付证券清算款 - - - 17,485,150.11 17,485,150.11
应付赎回款 - - - 730,740.01 730,740.01
应付管理人报酬 - - - 3,034,726.33 3,034,726.33
应付托管费 - - - 505,787.70 505,787.70
应付交易费用 - - - 2,104,300.30 2,104,300.30
其他负债 - - - 245,561.41 245,561.41
负债总计 - - - 24,106,265.86 24,106,265.86
利率敏感度缺口 443,132,560.92 - -1,918,858,581.86 2,361,991,142.78
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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资产
银行存款 245,574,881.27 - - - 245,574,881.27
结算备付金 7,815,122.46 - - - 7,815,122.46
存出保证金 2,433,846.42 - - - 2,433,846.42
交易性金融资产 200,230,000.00 - -2,955,528,730.54 3,155,758,730.54
应收利息 - - - 7,559,118.29 7,559,118.29
应收申购款 - - - 1,678,376.40 1,678,376.40
资产总计 456,053,850.15 - -2,964,766,225.23 3,420,820,075.38
负债
应付证券清算款 - - - 109,373,920.43 109,373,920.43
应付赎回款 - - - 12,796,714.52 12,796,714.52
应付管理人报酬 - - - 4,094,588.45 4,094,588.45
应付托管费 - - - 682,431.41 682,431.41
应付交易费用 - - - 5,532,685.34 5,532,685.34
其他负债 - - - 229,602.05 229,602.05
负债总计 - - - 132,709,942.20 132,709,942.20
利率敏感度缺口 456,053,850.15 - -2,832,056,283.03 3,288,110,133.18
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析?
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资（2015 年 12 月 31 日：本基金持有的
交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 6.09%），因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响（2015 年 12 月 31 日：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险?
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险?
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证
券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的
比例为 0-95%，其中投资于新兴产业相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证投资比例不得超过基金资产净
值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口?
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,898,248,405.28 80.37 2,955,528,730.54 89.89
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,898,248,405.28 80.37 2,955,528,730.54 89.89
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析?
假设 市场价格发生变动且其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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本期末（ 2016 年 12 月 31
日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月 31
日 ）
1.中证新兴产业指数上升 5% 124,080,409.00 167,411,685.00
2.中证新兴产业指数下降 5% -124,080,409.00 -167,411,685.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项?
1. 公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
1,764,601,674.05 元，第二层级的余额为 133,646,731.23 元，无属于第三层级的余额。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行
等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和
债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第
一层级。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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§8 投资组合报告?
8.1 期末基金资产组合情况?
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,898,248,405.28 79.55
其中：股票 1,898,248,405.28 79.55
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 442,586,040.80 18.55
7 其他各项资产 45,262,962.56 1.90
8 合计 2,386,097,408.64 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合?
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,816,951,784.20 76.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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F 批发和零售业 27,004,744.68 1.14
G 交通运输、仓储和邮政业 41,773,876.40 1.77
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 12,518,000.00 0.53
S 综合 - -
合计 1,898,248,405.28 80.37
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300097 智云股份 2,150,000 117,841,500.00 4.99
2 300403 地尔汉宇 1,876,500 116,849,655.00 4.95
3 300342 天银机电 5,050,000 116,150,000.00 4.92
4 300316 晶盛机电 8,868,207 106,241,119.86 4.50
5 000820 神雾节能 3,560,214 102,890,184.60 4.36
6 300202 聚龙股份 3,334,324 82,024,370.40 3.47
7 000925 众合科技 3,124,841 76,777,343.37 3.25
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8 300232 洲明科技 5,100,000 76,092,000.00 3.22
9 300389 艾比森 3,400,000 73,780,000.00 3.12
10 300410 正业科技 1,299,959 70,171,786.82 2.97
11 300450 先导智能 1,999,956 62,418,626.76 2.64
12 002662 京威股份 3,599,935 59,218,930.75 2.51
13 002546 新联电子 6,000,000 54,420,000.00 2.30
14 600525 长园集团 3,699,823 51,612,530.85 2.19
15 002519 银河电子 2,300,000 51,520,000.00 2.18
16 002138 顺络电子 2,699,832 46,734,091.92 1.98
17 601600 中国铝业 10,999,910 46,419,620.20 1.97
18 002322 理工环科 1,800,000 42,948,000.00 1.82
19 000725 京东方Ａ 15,000,000 42,900,000.00 1.82
20 002245 澳洋顺昌 4,683,170 41,773,876.40 1.77
21 600166 福田汽车 13,000,000 40,170,000.00 1.70
22 600686 金龙汽车 2,799,894 39,786,493.74 1.68
23 603111 康尼机电 2,599,925 38,218,897.50 1.62
24 002025 航天电器 1,299,905 32,757,606.00 1.39
25 603989 艾华集团 869,727 32,014,650.87 1.36
26 600110 诺德股份 2,899,895 30,912,880.70 1.31
27 000811 烟台冰轮 1,900,000 28,481,000.00 1.21
28 601933 永辉超市 5,499,948 27,004,744.68 1.14
29 300408 三环集团 1,684,800 26,754,624.00 1.13
30 002097 山河智能 2,800,000 25,060,000.00 1.06
31 002339 积成电子 1,299,901 24,750,115.04 1.05
32 300462 华铭智能 699,899 24,181,510.45 1.02
33 300327 中颖电子 600,000 20,040,000.00 0.85
34 600702 沱牌舍得 700,000 15,820,000.00 0.67
35 300545 联得装备 149,940 12,864,852.00 0.54
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 52 页 共 73 页
36 600229 城市传媒 1,100,000 12,518,000.00 0.53
37 600268 国电南自 1,199,990 10,823,909.80 0.46
38 603338 浙江鼎力 149,954 7,814,102.94 0.33
39 300456 耐威科技 99,910 5,088,416.30 0.22
40 000521 美菱电器 599,908 4,151,363.36 0.18
41 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.01
42 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动?
8.4.1 ?累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002733 雄韬股份 158,893,753.41 4.83
2 300097 智云股份 143,864,167.82 4.38
3 300316 晶盛机电 130,786,873.38 3.98
4 600702 沱牌舍得 118,397,303.76 3.60
5 000810 创维数字 115,300,704.49 3.51
6 300395 菲利华 109,863,983.82 3.34
7 300068 南都电源 106,058,906.43 3.23
8 002371 七星电子 100,835,363.33 3.07
9 000820 神雾节能 100,424,093.51 3.05
10 300327 中颖电子 100,190,070.84 3.05
11 300232 洲明科技 98,735,841.99 3.00
12 300075 数字政通 94,559,845.35 2.88
13 300202 聚龙股份 93,089,475.15 2.83
14 002452 长高集团 83,961,169.29 2.55
15 300389 艾比森 83,570,856.09 2.54
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 53 页 共 73 页
16 300403 地尔汉宇 82,825,564.49 2.52
17 300408 三环集团 79,540,078.54 2.42
18 000925 众合科技 74,341,373.88 2.26
19 300207 欣旺达 74,177,528.66 2.26
20 300366 创意信息 73,747,395.39 2.24
21 002655 共达电声 72,297,450.49 2.20
22 002546 新联电子 71,540,397.15 2.18
23 300450 先导智能 69,131,290.01 2.10
24 002341 新纶科技 68,060,854.38 2.07
25 300114 中航电测 68,030,682.97 2.07
注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002546 新联电子 230,981,131.00 7.02
2 002123 梦网荣信 216,316,394.48 6.58
3 300366 创意信息 174,758,894.27 5.31
4 000810 创维数字 170,474,953.55 5.18
5 300327 中颖电子 166,772,611.67 5.07
6 002733 雄韬股份 156,137,933.71 4.75
7 300322 硕贝德 143,247,529.95 4.36
8 300078 思创医惠 141,716,810.03 4.31
9 600702 沱牌舍得 131,994,769.61 4.01
10 300365 恒华科技 120,849,037.50 3.68
11 300068 南都电源 117,235,294.68 3.57
12 300395 菲利华 113,506,373.89 3.45
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 54 页 共 73 页
13 300075 数字政通 109,356,203.70 3.33
14 002371 七星电子 104,378,707.09 3.17
15 300213 佳讯飞鸿 99,173,034.39 3.02
16 002519 银河电子 95,893,188.56 2.92
17 000801 四川九洲 90,991,893.10 2.77
18 002452 长高集团 83,663,093.10 2.54
19 002323 雅百特 83,598,436.62 2.54
20 300458 全志科技 83,293,809.81 2.53
21 300425 环能科技 75,063,237.48 2.28
22 300246 宝莱特 75,060,768.35 2.28
23 300207 欣旺达 73,836,197.69 2.25
24 002533 金杯电工 71,689,019.01 2.18
25 002341 新纶科技 69,682,470.79 2.12
26 300384 三联虹普 68,787,131.63 2.09
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额?
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,589,130,985.93
卖出股票收入（成交）总额 5,022,880,130.72
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合?
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?
本基金本报告期末未持有债券。
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 55 页 共 73 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细?
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细?
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策?
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?
8.11.1 本期国债期货投资政策?
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细?
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价?
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注?
8.12.1
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日
前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 56 页 共 73 页
8.12.3 期末其他各项资产构成?
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 546,520.12
2 应收证券清算款 44,535,614.86
3 应收股利 -
4 应收利息 98,947.87
5 应收申购款 81,879.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 45,262,962.56
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分?
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 57 页 共 73 页
§9 基金份额持有人信息?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构?
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
42,662 87,130.08 23,773,575.13 0.64% 3,693,369,772.69 99.36%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
3,322.23 0.0001%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况?
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 58 页 共 73 页
§10 开放式基金份额变动?
单位：份
基金合同生效日（ 2015年 4月 13日 ）基金份额总额 6,932,275,586.95
本报告期期初基金份额总额 4,102,849,407.05
本报告期基金总申购份额 175,094,361.21
减:本报告期基金总赎回份额 560,800,420.44
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 3,717,143,347.82
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 59 页 共 73 页
§11 重大事件揭示?
11.1 基金份额持有人大会决议?
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：
（1）2016 年 4 月 27 日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十一次临时会议，同意储
诚忠辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国
证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（2）2016 年 8 月 4 日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十二次临时会议，同意杨
凯辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国证
券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（3）2016 年 12 月 3 日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，葛俊杰先
生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监
局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。
（4）2016 年 9 月 27 日，宝盈基金管理有限公司董事马宏变更为张栋，本基金管理人已按规
定报中国证监会备案。
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变?
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未
发生显著改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况?
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙）审计费 80,000 元，目前事务所已连续 2年为本基金提供审计服务。
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 60 页 共 73 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?
1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取
暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停办理公募基金产品注册申请 3个月，
对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面
梳理，针对性的制定、实施整改措施，并向中国证监会及深圳证监局提交整改报告，深圳证监局
已完成现场整改验收。
2、2016 年 9 月中国证券业协会发布公告，本基金由于提供有效报价但未参与申购，被列入
首次公开发行股票配售对象黑名单，黑名单起止日期为 2016 年 9 月 8 日至 2017 年 3 月 7 日。事
件发生后，公司及时就相关问题进行了自查并制定了整改措施，以确保不再发生类似事件。
除上述情况外，报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况? ? ?
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况?
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 12,489,887,214.78 25.92% 2,269,036.17 25.92% -
平安证券 11,652,968,338.16 17.20% 1,506,349.53 17.20% -
长江证券 21,368,585,598.42 14.24% 1,247,194.71 14.24% -
西南证券 11,029,941,246.33 10.72% 938,587.38 10.72% -
华泰证券 1 693,188,681.84 7.21% 631,699.24 7.21% -
中金公司 2 524,757,816.17 5.46% 478,213.06 5.46% -
国金证券 2 503,220,757.05 5.24% 458,586.27 5.24% -
兴业证券 2 428,986,152.12 4.47% 390,933.84 4.47% -
国泰君安 2 282,051,879.53 2.94% 257,034.10 2.94% -
广发证券 2 232,556,547.43 2.42% 211,929.14 2.42% -
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 61 页 共 73 页
东北证券 1 210,739,437.72 2.19% 192,047.62 2.19% -
招商证券 1 164,149,381.09 1.71% 149,587.49 1.71% -
申万宏源 1 26,646,994.42 0.28% 24,283.93 0.28% -
东吴证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
首创证券 2 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单
元租用协议。
2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计，不单独指股票交易佣金。
3、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（1）本报告期内新租华泰证券上海交易单元一个，国泰君安证券上海交易单元一个，国信证券深
圳交易单元一个，招商证券上海交易单元一个，长城证券上海、深圳交易单元各一个，东方证券
上海、深圳交易单元各一个，中金公司上海、深圳交易单元各一个，银河证券上海、深圳交易单
元各一个，国金证券上海、深圳交易单元各一个，长江证券上海、深圳交易单元各一个，兴业证
券上海、深圳交易单元各一个，广发证券上海、深圳交易单元各一个，申万宏源上海交易单元一
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 62 页 共 73 页
个，平安证券深圳交易单元一个，安信证券上海、深圳交易单元各一个，西南证券深圳交易单元
一个，东吴证券上海交易单元一个。
（2）本报告期内未退租交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况?
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
招商证券 - -250,000,000.00 100.00% - -
申万宏源 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 63 页 共 73 页
首创证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件?
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
宝盈基金管理有限公司关于指数触发
不可恢复熔断当日旗下部分基金开放
时间调整的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 1 月 4 日
2
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 1 月 5 日
3
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
参加平安银行股份有限公司费率优惠
活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 1 月 5 日
4
宝盈基金管理有限公司关于指数触发
不可恢复熔断当日旗下部分基金开放
时间调整的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 1 月 7 日
5
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 1 月 8 日
6
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 1 月 12 日
7
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 1 月 14 日
8
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 1 月 16 日
9 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券时报 2016 年 1 月 27 日
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 64 页 共 73 页
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
上海证券报
10
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 1 月 28 日
11
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 2 月 3 日
12
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 2 月 5 日
13
宝盈基金管理有限公司关于提醒投资
者谨防虚假客服电话、防范金融诈骗的
提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 2 月 16 日
14
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券
投资基金开放日常申购、赎回、转换和
定期定额投资业务的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 2 月 19 日
15
宝盈基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职领薪情况的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 2016 年 2 月 24 日
16
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 2 月 24 日
17
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
估值变更的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 2016 年 2 月 25 日
18
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 2 月 26 日
19
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
中国证券报 证券时报
上海证券报 2016 年 3 月 1 日
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 65 页 共 73 页
估值的提示性公告
20
关于增加中泰证券股份有限公司为旗
下部分基金代销机构的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2016 年 3 月 11 日
21
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 3 月 18 日
22
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 3 月 22 日
23
关于宝盈基金管理有限公司网上交易
平台开通富友支付及费率优惠的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2016 年 3 月 28 日
24
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 3 月 31 日
25
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 4 月 6 日
26
宝盈基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 2016 年 4 月 29 日
27
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 5 月 10 日
28
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 5 月 11 日
29
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 5 月 14 日
30 宝盈基金管理有限公司关于新增上海 中国证券报 证券时报 2016 年 5 月 16 日
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 66 页 共 73 页
陆金所资产管理有限公司为旗下基金
代销机构及参与相关费率优惠活动的
公告
上海证券报 证券日报
31
宝盈基金管理有限公司关于新增珠海
盈米财富管理有限公司为旗下基金代
销机构及参与相关费率优惠活动的公
告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 5 月 18 日
32
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
投资长方集团非公开发行股票的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2016 年 5 月 19 日
33
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 6 月 2 日
34
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 6 月 4 日
35
宝盈基金管理有限公司关于新增北京
汇成基金销售有限公司为旗下基金代
销机构及参与相关费率优惠活动的公
告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 6 月 6 日
36
宝盈基金管理有限公司关于新增上海
凯石财富基金销售有限公司为旗下基
金代销机构及参与相关费率优惠活动
的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 6 月 6 日
37
宝盈基金管理有限公司关于新增浙江
同花顺基金销售有限公司为旗下基金
代销机构及参与相关费率优惠活动的
公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 6 月 6 日
38
宝盈基金管理有限公司关于新增大泰
金石投资管理有限公司为旗下基金代
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2016 年 6 月 6 日
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 67 页 共 73 页
销机构及参与相关费率优惠活动的公
告
39
关于新增浙江同花顺基金销售有限公
司为代销机构的更正公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2016 年 6 月 8 日
40
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 6 月 28 日
41
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 6 月 29 日
42
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
参加交通银行股份有限公司网上银行、
手机银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 6 月 30 日
43
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 7 月 7 日
44
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 7 月 8 日
45
宝盈基金管理有限公司关于新增上海
利得基金销售有限公司为旗下基金代
销机构及参与相关费率优惠活动的公
告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 7 月 13 日
46
宝盈基金管理有限公司关于增加北京
唐鼎耀华投资咨询有限公司为旗下基
金代销机构及参与相关费率优惠活动
的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 7 月 30 日
47
宝盈基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2016 年 8 月 6 日
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 68 页 共 73 页
48
宝盈基金管理有限公司关于新增深圳
市新兰德证券投资咨询有限公司为旗
下基金代销机构及参与相关费率优惠
活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 8 月 10 日
49
宝盈基金管理有限公司关于调整从业
人员在子公司兼职情况的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2016 年 8 月 12 日
50
宝盈基金管理有限公司关于增加上海
长量基金销售投资顾问有限公司为旗
下基金代销机构及参与相关费率优惠
活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 8 月 15 日
51
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 8 月 16 日
52
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
投资中文在线非公开发行股票的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2016 年 8 月 16 日
53
宝盈基金管理有限公司关于新增诺亚
正行（上海）基金销售投资顾问有限公
司为旗下基金代销机构及参与相关费
率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 8 月 25 日
54
宝盈基金管理有限公司关于新增北京
格上富信投资顾问有限公司为旗下基
金代销机构及参与相关费率优惠活动
的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 9 月 7 日
55
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 9 月 14 日
56
宝盈基金管理有限公司关于新增北京
新浪仓石基金销售有限公司为旗下基
金代销机构及参与相关费率优惠活动
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 9 月 19 日
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 69 页 共 73 页
的公告
57
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
参加交通银行股份有限公司手机银行
渠道基金申购及定期定额投资手续费
率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 9 月 20 日
58
宝盈基金管理有限公司关于新增浙江
金观诚财富管理有限公司为旗下基金
代销机构及参与相关费率优惠活动的
公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 9 月 29 日
59
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 10 月 10 日
60
宝盈基金管理有限公司关于新增和耕
传承基金销售有限公司为旗下基金代
销机构及参与相关费率优惠活动的公
告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 10 月 12 日
61
宝盈基金管理有限公司关于新增深圳
富济财富管理有限公司为旗下基金代
销机构及参与相关费率优惠活动的公
告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 10 月 20 日
62
宝盈基金管理有限公司关于调整从业
人员在子公司兼职情况的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2016 年 10 月 26 日
63
宝盈基金管理有限公司关于新增上海
万得投资顾问有限公司为旗下基金代
销机构及参与相关费率优惠活动的公
告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 10 月 31 日
64
宝盈基金管理有限公司关于新增上海
联泰资产管理有限公司为旗下基金代
销机构及参与相关费率优惠活动的公
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 11 月 10 日
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 70 页 共 73 页
告
65
宝盈基金管理有限公司关于新增天津
国美基金销售有限公司为旗下基金代
销机构及参与相关费率优惠活动的公
告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 11 月 11 日
66
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 11 月 17 日
67
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 11 月 29 日
68
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
参加交通银行股份有限公司手机银行
渠道基金申购及定期定额投资手续费
率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 11 月 29 日
69
宝盈基金管理有限公司关于新增奕丰
金融服务（深圳）有限公司为旗下基金
代销机构及参与相关费率优惠活动的
公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 12 月 1 日
70
宝盈基金管理有限公司关于新增深圳
市金斧子投资咨询有限公司为旗下基
金代销机构及参与相关费率优惠活动
的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 12 月 1 日
71
宝盈基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2016 年 12 月 3 日
72
宝盈基金管理有限公司关于新增凤凰
金信（银川）投资管理有限公司为旗下
基金代销机构及参与相关费率优惠活
动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 12 月 7 日
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 71 页 共 73 页
73
宝盈基金管理有限公司关于新增中证
金牛（北京）投资咨询有限公司为旗下
基金代销机构及参与相关费率优惠活
动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 12 月 7 日
74
宝盈基金管理有限公司关于新增北京
乐融多源投资咨询有限公司为旗下基
金代销机构及参与相关费率优惠活动
的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 12 月 9 日
75
宝盈基金管理有限公司关于新增杭州
科地瑞富基金销售有限公司为旗下基
金代销机构及参与相关费率优惠活动
的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 12 月 9 日
76
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 12 月 13 日
77
宝盈基金管理有限公司关于新增上海
中正达广投资管理有限公司为旗下基
金代销机构及参与相关费率优惠活动
的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 12 月 14 日
78
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 12 月 15 日
79
宝盈基金管理有限公司关于调整从业
人员在子公司兼职情况的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2016 年 12 月 15 日
80
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
参加交通银行股份有限公司手机银行
渠道基金申购及定期定额投资手续费
率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 12 月 22 日
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 72 页 共 73 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息?
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 73 页 共 73 页
§13 备查文件目录?
13.1 备查文件目录?
中国证监会批准宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。
《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
13.2 存放地点?
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层
基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
13.3 查阅方式?
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可
免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2017 年 3 月 27 日