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华商未来主题混合型证券投资基金2016年年度报告

2017-03-29 06:03:45

基金管理人:华商基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司送出日期:2017年3月29日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。 §2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称华商未来主题混合基金主代码000800交易代码000800基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年10月14日基金管理人华商基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,927,780,220.83份基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明投资目标本基金分享居民收入增长和消费升级蕴含的新兴产业投资机会,精选具有核心竞争力的企业,在有效管理投资风险的前提下,追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金坚持“自上而下”、“自下而上”相结合的投资视角,重点关注居民收入增长和消费升级蕴含的新兴产业投资机会,精选优质上市公司股票,力求实现基金资产的长期稳健增值。业绩比较基准沪深300指数收益率×75%上证国债指数收益率×25%风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益产品。 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华商基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名周亚红田青联系电话010-58573600010-67595096电子邮箱zhouyh@hsfund.comtianqing1.zh@ccb.com客户服务电话 4007008880010-67595096传真010-58573520010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金管理人网址:http://www.hsfund.com基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标2016年2015年2014年10月14日(基金合同生效日)-2014年12月31日本期已实现收益-220,953,699.22197,580,625.11-19,159,113.64本期利润-683,229,134.14209,544,448.11-10,284,740.05加权平均基金份额本期利润-0.28020.0608-0.0021本期基金份额净值增长率-19.24%36.97%-0.20%3.1.2 期末数据和指标2016年末2015年末2014年末期末可供分配基金份额利润-0.02680.0669-0.0039期末基金资产净值2,128,666,440.353,575,152,611.664,908,550,044.81期末基金份额净值1.1041.3670.998注:1.本基金的基金合同于2014年10月14日生效,截至2014年12月31日,本基金运作未满1年。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。4.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-4.75%1.02%1.34%0.54%-6.09%0.48%过去六个月-12.87%1.17%4.10%0.57%-16.97%0.60%过去一年-19.24%2.26%-7.40%1.05%-11.84%1.21%自基金合同生效起至今10.40%2.70%31.14%1.49%-20.74%1.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:①本基金合同生效日为2014年10月14日。②根据《华商未来主题混合型证券投资基金合同》的规定,本基金股票资产的投资占基金资产的比例为60-95%,其中投资于质地优秀的未来主题方向的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%,债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%—40%,其中权证占基金资产净值的0—3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:本基金合同生效日为2014年10月14日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况本基金自合同生效日(2014年10月14日)起至本报告期末未进行利润分配。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验华商基金管理有限公司由华龙证券股份有限公司、中国华电集团财务有限公司、济钢集团有限公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字【2005】160号文批准设立,于2005年12月20日成立,注册资本金为1亿元人民币。公司注册地北京。截至2016年12月31日,本公司旗下共管理三十六只基金产品,分别为华商领先企业混合型开放式证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商稳固添利债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商保本1号混合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期梁永强基金经理,公司总经理,投资决策委员会委员2014年10月14日-14男,中国籍,经济学博士,具有基金从业资格。2002年7月至2004年7月,就职于华龙证券有限公司投资银行部,任研究员、高级研究员;2004年7月至2005年12月担任华商基金管理公司筹备组成员;公司成立后历任投资管理部副总经理、量化投资部总经理、公司副总经理;2007年5月15日至2008年9月23日担任华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金经理助理;2008年9月23日至2012年4月24日担任华商盛世成长混合型证券投资基金基金经理;2009年11月24日起至今担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2012年5月31日起至今担任华商主题精选混合型证券投资基金基金经理;2014年7月24日起至今担任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。梁皓基金经理助理2016年10月20日-6男,中国籍,博士,具有基金从业资格。2010年12月至2012年4月,就职于中国中投证券有限责任公司,任研究员;2012年5月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员。注:①“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。4.3.2 公平交易制度的执行情况报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析经历了2016年初的熔断后,市场情绪逐步修复,剔除前几天熔断的下跌后,市场基本上呈现了稳中趋升的走势,在此过程中低估值高分红类股票、保险举牌、国企改革、大股东转让等方向都出现了较好的阶段性上涨,而从产业层面来看并没有出现大的机会。军民融合战略作为这一轮中国转型的核心战略,发展的清晰化程度越来越高。市场表现方面,核心军工板块四季度横盘震荡,而一些民参军代表性公司表现优异。基于对中国转型方向的理解,本基金的配置长期主要集中在军工为代表的转型方向上,仓位也保持稳定,因此基金净值跟随市场波动,年内收益不是很理想。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2016年12月31日,本基金份额净值为1.104元,份额累计净值为1.104元。本年度基金份额净值增长率为-19.24%。同期基金业绩比较基准的收益率为-7.40%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率11.84个百分点。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望进入2017年,全球总需求持续紧缩的趋势还在延续,主要国家均出现了保守化和民族化的趋势,因此中国发展的外部环境更加复杂和波动,在此大背景下,中国经济自身的稳定和经济结构的持续优化是重中之重,因此大的宏观环境也会保持相对稳定,流动性即使有收的动作也相对是比较缓和的。从2015年中期,股市经历了持续的去杠杆化,与此同时房地产和债券市场的加杠杆如火如荼,到2016年底,就各类资产的杠杆水平来看,股市具有比较明显的相对优势,整体市场未来有可能会围绕经济稳中有升的态势而展开。进入2017年,经历军改和反腐后的基础更加稳固,而且做事的重点逐步从整肃队伍向落实发展责任上转移,因此市场呈现的机会将越来越多。未来几年,军民融合战略是这一轮经济转型发展的核心战略,大板块的机会必然在这个方面得到体现,因此本基金将持续聚焦这个方向,主要的仓位和品种都将集中在这个方向,希望在改革发展的过程中获得良好的回报。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况报告期内,本基金管理人从合法、合规、保障基金持有人利益出发,由督察长领导独立于各业务部门的监察稽核部对基金投资运作、公司经营管理及员工行为的合法、合规性等进行了监察稽核,通过实时监控、定期检查、专项稽核、不定期抽查等方式,及时发现情况、提出整改意见、督促有关业务部门整改并跟踪改进落实情况,并按照相关要求定期制作监察稽核报告报公司管理层、董事会以及监管机构。内部监察稽核的重点是:国家法律法规及行业监管规则的执行情况;基金合同的遵守情况;公司内部规章制度的执行情况;网络与信息系统安全情况;资讯监管与员工职业操守规范情况等。(1)进一步完善制度建设,构建适时、全面、严谨的内部控制体系。本基金管理人根据最新的法律法规等规范性文件,及时拟定了相关管理制度,并对原有制度体系进行了持续的更新和完善,对现有的制度体系进行了进一步梳理,同时,根据公司实际业务情况不断细化制度流程,进一步强化内部控制。(2)全面加强风险监控,不断提高风险管理水平。本基金管理人在原有基础上进一步提升内控管理水平,确保内部控制的独立性和权威性,事前、事中、事后风险控制有效结合,通过多种形式提高内控管理质量、优化风险管理水平。(3)有计划地开展监察稽核工作,确保工作的及时性、深入性和有效性。本年度内,本基金管理人通过日常监察与专项稽核相结合的方式,深入开展各项监察稽核工作,包括对基金销售、宣传材料、客户服务、合同及其他法律资料用印管理、产品开发、反洗钱工作、信息系统权限与信息安全、投资研究交易(包括证券库管理、研究支持、投资比例、投资权限、投资限制、债券信用评级、新股申购、对外行权等)、基金业务参数设置、盘后交易管理、专户业务管理、移动通讯工具管理与信息监控、 “三条底线”的防范及防控内幕交易等方面进行了专项稽核。通过日常监察与专项稽核的方式,保证了内部监察稽核的全面性、实时性,强化了风险控制流程,提高了业务部门及人员的风险意识水平,从而较好地预防风险(4)强化合规教育和培训。本基金管理人及时传达与基金相关的法律法规,并及时更新相关管理制度,并将上述规定不断贯彻到相关制度及具体执行过程中,同时以组织公司内部培训、聘请外部律师、会计师提供法律、会计专业培训等多种形式,提高全体员工的合规守法意识。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内,根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定及基金合同中关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。本基金管理人设立的估值小组,负责组织制定、定期审核及适时修订基金估值政策和程序,研究、指导基金估值业务。估值小组成员由基金运营部负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人、基金会计组成,小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值小组采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易的债券品种的估值数据。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据《华商未来主题混合型证券投资基金基金合同》约定,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。本基金本报告期内未发生利润分配的情况。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内,本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6 审计报告6.1 审计报告基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号普华永道中天审字(2017)第20259号注:本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表7.1资产负债表会计主体:华商未来主题混合型证券投资基金报告截止日: 2016年12月31日单位:人民币元资 产本期末2016年12月31日上年度末2015年12月31日资 产:银行存款115,114,046.41408,426,871.82结算备付金-1,904,767.36存出保证金175,170.901,143,160.46交易性金融资产2,018,958,957.543,423,711,198.39其中:股票投资2,018,958,957.543,423,711,198.39基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款--应收利息42,724.1470,025.90应收股利--应收申购款684,485.281,735,793.31递延所得税资产--其他资产--资产总计2,134,975,384.273,836,991,817.24负债和所有者权益本期末2016年12月31日上年度末2015年12月31日负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款1,918,863.45253,811,015.11应付管理人报酬3,164,814.254,672,782.96应付托管费527,469.05778,797.14应付销售服务费--应付交易费用593,873.891,532,797.98应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债103,923.281,043,812.39负债合计6,308,943.92261,839,205.58所有者权益:实收基金1,927,780,220.832,615,635,324.16未分配利润200,886,219.52959,517,287.50所有者权益合计2,128,666,440.353,575,152,611.66负债和所有者权益总计2,134,975,384.273,836,991,817.24注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.104元,基金份额总额1,927,780,220.83份。 7.2 利润表会计主体:华商未来主题混合型证券投资基金本报告期: 2016年1月1日至2016年12月31日 单位:人民币元项 目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日一、收入-629,597,257.35306,521,080.361.利息收入1,555,756.673,160,282.32其中:存款利息收入1,555,756.673,160,282.32债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)-176,589,319.52244,538,293.18其中:股票投资收益-181,784,839.77238,292,090.49基金投资收益--债券投资收益--资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益5,195,520.256,246,202.693.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-462,275,434.9211,963,823.004.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)7,711,740.4246,858,681.86减:二、费用53,631,876.7996,976,632.251.管理人报酬42,233,974.4768,653,393.642.托管费7,038,995.7911,442,232.063.销售服务费--4.交易费用3,932,557.0616,431,813.985.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.其他费用426,349.47449,192.57三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-683,229,134.14209,544,448.11减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)-683,229,134.14209,544,448.11 7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:华商未来主题混合型证券投资基金本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)2,615,635,324.16959,517,287.503,575,152,611.66二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)--683,229,134.14-683,229,134.14三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-687,855,103.33-75,401,933.84-763,257,037.17其中:1.基金申购款1,921,691,072.11270,006,845.132,191,697,917.242.基金赎回款-2,609,546,175.44-345,408,778.97-2,954,954,954.41四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)1,927,780,220.83200,886,219.522,128,666,440.35项目上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)4,918,834,784.86-10,284,740.054,908,550,044.81二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-209,544,448.11209,544,448.11三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-2,303,199,460.70760,257,579.44-1,542,941,881.26其中:1.基金申购款7,529,783,552.473,588,779,041.2511,118,562,593.722.基金赎回款-9,832,983,013.17-2,828,521,461.81-12,661,504,474.98四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)2,615,635,324.16959,517,287.503,575,152,611.66 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:______梁永强______ ______程蕾______ ____程蕾____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况华商未来主题混合型证券投资基金(原名为华商未来主题股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]669号《关于核准华商未来主题股票型证券投资基金募集的批复》,由华商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商未来主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,918,743,369.76元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第599号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华商未来主题股票型证券投资基金基金合同》于2014年10月14日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为4,918,834,784.86份基金份额,其中认购资金利息折合91,415.1份基金份额。本基金的基金管理人为华商基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,华商未来主题股票型证券投资基金于2015年8月6日公告后更名为华商未来主题混合型证券投资基金证券投资基金。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商未来主题混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债券)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:本基金股票资产的投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于质地优秀的未来主题方向的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%,债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%-40%,其中权证占基金资产净值的0-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华商未来主题混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 关联方关系关联方名称与本基金的关系华商基金管理有限公司(“华商基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金销售机构华龙证券股份有限公司(“华龙证券”)基金管理人的股东、基金销售机构中国华电集团财务有限公司基金管理人的股东济钢集团有限公司基金管理人的股东 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.8.1.2 债券交易本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券交易。7.4.8.1.3 债券回购交易本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。7.4.8.1.4 权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间内均未有应支付关联方的佣金。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日当期发生的基金应支付的管理费42,233,974.4768,653,393.64其中:支付销售机构的客户维护费10,087,977.5321,788,318.68注:支付基金管理人华商基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。7.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日当期发生的基金应支付的托管费7,038,995.7911,442,232.06注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间内均未与关联方发生银行间同业市场债券(含回购)交易。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位:份项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日基金合同生效日( 2014年10月14日 )持有的基金份额--期初持有的基金份额--期间申购/买入总份额27,592,181.43-期间因拆分变动份额--减:期间赎回/卖出总份额--期末持有的基金份额27,592,181.43-期末持有的基金份额占基金总份额比例1.4300%- 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金的情况。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行115,114,046.411,506,135.54408,426,871.822,794,481.32注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间内无其他关联交易事项的说明。7.4.9 期末( 2016年12月31日 )本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注600855航天长峰2016年11月8日重大事项停牌27.46--6,531,015213,879,068.81179,341,671.90-002151北斗星通2016年11月16日重大事项停牌31.902017年1月12日31.00500,13724,515,792.8915,954,370.30-注:1.本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。2.本基金持有的”航天长峰“股票自2016年11月8日起因重大资产重组事项停牌,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定”航天长峰“股票的公允价值,自2016年11月14日起采用“指数收益法”对其进行估值。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额,因此没有作为抵押的债券。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额,因此没有作为抵押的债券。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,823,662,915.34元,属于第二层次的余额为195,296,042.20元,无属于第三层次的余额(2015年12月31日:第一层次2,596,391,004.85元,第二层次827,320,193.54元,无属于第三层次的余额)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日:同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资2,018,958,957.5494.57其中:股票2,018,958,957.5494.572固定收益投资--其中:债券-- 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计115,114,046.415.397其他各项资产902,380.320.048合计2,134,975,384.27100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业5,280,374.150.25C制造业1,869,233,833.5387.81D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业144,444,749.866.79G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计2,018,958,957.5494.85 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有沪港通股票。8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1600990四创电子2,758,900200,572,030.009.422000901航天科技5,481,868180,134,182.488.463600855航天长峰6,531,015179,341,671.908.434600316洪都航空8,430,858165,750,668.287.795002338奥普光电3,253,986157,492,922.407.406300114中航电测6,886,107156,865,517.467.377600677航天通信8,407,727144,444,749.866.798300159新研股份10,388,459141,075,273.226.639002010传化智联7,090,486133,301,136.806.2610600391成发科技3,475,341122,505,770.255.76 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1002010传化智联126,439,079.743.542002371七星电子86,739,863.502.433600118中国卫星84,716,004.992.374600316洪都航空70,387,091.751.975300159新研股份53,057,041.731.486600501航天晨光43,632,228.391.227600391成发科技43,036,274.021.208600677航天通信43,014,988.391.209600879航天电子40,569,740.591.1310000738中航动控32,766,153.240.9211300114中航电测25,878,433.880.7212002577雷柏科技25,760,957.870.7213600855航天长峰23,208,365.330.6514300084海默科技17,710,165.560.5015000901航天科技16,910,787.480.4716600184光电股份12,828,283.800.3617600372中航电子12,365,132.000.3518600967北方创业12,031,070.000.3419600523贵航股份10,272,345.230.2920002338奥普光电5,610,912.490.16注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1002577雷柏科技292,695,351.328.192002371七星电子160,989,480.884.503002366台海核电134,328,763.483.764000901航天科技99,290,669.292.785600990四创电子98,266,606.442.756000661长春高新96,850,077.722.717300084海默科技96,158,700.702.698600562国睿科技57,935,383.571.629600316洪都航空54,381,357.721.5210600879航天电子46,769,847.301.3111600677航天通信46,581,864.011.3012002010传化智联38,745,487.991.0813002246北化股份38,596,268.701.0814300114中航电测37,695,374.281.0515600523贵航股份35,169,669.900.9816002151北斗星通30,380,089.830.8517000738中航动控29,398,325.960.8218600391成发科技28,123,747.500.7919002190成飞集成25,544,812.900.7120300159新研股份25,258,827.880.71注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额788,737,087.34卖出股票收入(成交)总额1,549,429,053.50注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券投资。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券投资。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。8.10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。8.11.3本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。8.12 投资组合报告附注8.12.1 洪都航空于2016年9月12日收到中国证券监督管理委员会江西监管局《关于对江西洪都航空工业股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2016]6号),指出公司主要存在:重大交易未作临时公告;部分信息披露不及时、不完整、不准确;关联交易管理不规范;资产权属不清晰;财务核算不规范等五方面问题,对公司提出相应的整改要求。成发科技于2016年11月23日披露,公司收到四川证监局《行政监管措施决定书》,提出公司存在间接股东影响公司子公司独立运作、公司子公司的部分土地被其第二大股东占用、公司人力资源部同时承担控股股东的相应管理职能等问题,要求上市公司整改。目前上市公司正在整改过程中,不影响上市公司生产经营正常进行。本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金175,170.902应收证券清算款-3应收股利-4应收利息42,724.145应收申购款684,485.286其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计902,380.32 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位:人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1600855航天长峰179,341,671.908.43重大事项停牌 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例62,15531,015.69555,409,840.5028.81%1,372,370,380.3371.19% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金10,967,357.650.5610% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金>100本基金基金经理持有本开放式基金>100 §10 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日( 2014年10月14日 )基金份额总额4,918,834,784.86本报告期期初基金份额总额2,615,635,324.16本报告期基金总申购份额1,921,691,072.11减:本报告期基金总赎回份额2,609,546,175.44本报告期期末基金份额总额1,927,780,220.83注:总申购份额包含红利再投、转换入份额,总赎回份额包含转换出份额。§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的重大诉讼。 11.4 基金投资策略的改变本报告期无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)自2014年10月14日(基金合同生效日)起至今为本基金提供审计服务,本基金本报告期内应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)基金审计费用拾万元整。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本基金管理人、托管人及其高级管理人员未发生受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中投证券1636,476,005.8727.24%592,751.5227.24%-国泰君安2546,095,427.1423.37%508,578.5023.37%-兴业证券1502,103,378.1421.49%467,611.5721.49%-招商证券2297,491,816.0112.73%277,053.6512.73%-国信证券2241,364,346.4910.33%224,782.8210.33%-申万宏源2112,832,999.834.83%105,081.684.83%-注:选择专用席位的标准和程序:(1)选择标准券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。券商经纪人具有较强的研究能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的行业分析能力,能根据基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力。券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。(2) 选择程序基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单需经风险管理委员会审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式三份,协议双方及证券主管机关各留存一份,基金管理人留存监察稽核部备案,并报中国证监会备案并公告。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况本基金本报告期内未有租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 华商基金管理有限公司2017年3月29日