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嘉实先进制造股票型证券投资基金2016年年度报告

2017-03-29 06:45:46

重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 基金简介基金基本情况基金名称嘉实先进制造股票型证券投资基金基金简称嘉实先进制造股票基金主代码001039基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年4月24日基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,836,205,354.90份基金合同存续期不定期 基金产品说明投资目标本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,把握中国制造业产业升级过程中的投资机会,力求超额收益与长期资本增值。投资策略本基金重点配置股票资产,通过对宏观经济、政策、流动性等的分析来判断未来经济走势以及对市场的影响,在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例,有效管理市场风险,提高组合收益率。业绩比较基准中证装备产业指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称嘉实基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名胡勇钦王永民联系电话(010)65215588(010)66594896电子邮箱service@jsfund.cnfcid@bankofchina.com客户服务电话 400-600-880095566传真(010)65182266(010)66594942 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn基金年度报告备置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标2016年2015年4月24日(基金合同生效日)-2015年12月31日本期已实现收益-192,198,277.49-720,628,435.60本期利润-261,233,967.49-719,266,108.08加权平均基金份额本期利润-0.0833-0.1836本期加权平均净值利润率-10.87%-20.87%本期基金份额净值增长率-8.70%-12.60%3.1.2 期末数据和指标2016年末2015年末期末可供分配利润-686,628,626.09-614,169,859.69期末可供分配基金份额利润-0.2421-0.1835期末基金资产净值2,263,195,671.402,926,151,356.02期末基金份额净值0.7980.8743.1.3 累计期末指标2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率-20.20%-12.60%注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-2.80%0.86%3.36%0.75%-6.16%0.11%过去六个月4.04%0.88%4.89%0.80%-0.85%0.08%过去一年-8.70%1.77%-15.95%1.55%7.25%0.22%自基金合同生效起至今-20.20%2.41%-35.04%2.20%14.84%0.21%注:本基金业绩比较基准为:中证装备产业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 本基金股票部分主要投资于先进制造业股票。中证装备产业指数反映沪深A股中装备产业公司股票的整体表现,对制造行业股票具有较强的代表性,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。固定收益部分的业绩比较基准则采用能够较好的反映债券市场整体变动状况的上证国债指数收益率。基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:Benchmark(0)=1000Return(t)=80%×(中证装备产业指数 (t)/中证装备产业指数(t-1)-1)+20%×(上证国债指数(t) /上证国债指数(t-1)-1)Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)其中t=1,2,3,…。自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图:嘉实先进制造股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2015年4月24日至2016年12月31日)注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:本基金基金合同生效日为2015年4月24日,2015年度的相关数据根据当年实际存续期(2015年4月24日至2015年12月31日)计算。过去三年基金的利润分配情况本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。截止2016年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期张淼本基金、嘉实稳健混合基金经理2015年4月24日-11年曾就职于东方基金管理有限公司研究部。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,先后担任研究员、研究部副总监和基金经理助理职务。硕士研究生,具有基金从业资格。注:(1)基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;(3)本基金基金经理张淼女士因休产假超过30日,在其休假期间,本基金暂由我公司基金经理李帅先生代为履行基金经理职责。该事项已于2017年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实先进制造股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。公平交易制度的执行情况报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。异常交易行为的专项说明报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计6次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2016年资本市场经历了巨大的波动,年初在美元加息预期、人民币贬值以及熔断等多方面原因的共振下市场出现惨重下跌,单月沪深300指数下行20%,之后市场企稳,2季度成长股迎来了一波估值修复的行情。从宏观层面来看,2016年政府推行供给侧改革,本身周期性行业已经经过了4-5年的自身消化,很多行业在产能端已经不再增加,叠加上基建和地产拉动的需求端边际改善,周期行业见底的特征表现非常明显,3、4季度行业基本面改善已经初现端倪,因此在下半年周期行业表现优于成长性行业,到4季度以银行为代表的低估值蓝筹超额收益非常明显。本基金年初熔断时仓位较高,但市场快速下跌之后,我们判断已经没有减仓的必要性,市场将会企稳,因此全年基本上保持了较高仓位。在配置方面,由于我们一直强调改革与创新,一直保持了在电子、通信、医疗服务、汽车零部件、新型建筑工程等方面配置比较集中,同时在供给侧改革方面,也进行了一定比例的配置,比如钢铁、有色等。这些都为组合贡献了超额收益,整体上看,全年组合大幅跑赢基准。报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为0.798元;本报告期基金份额净值增长率为-8.70%,业绩比较基准收益率为-15.95%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望对于2017年,由于房地产带来的拉动效应会明显减弱,经济基本面压力会比较大。目前市场对CPI的预期还比较平稳,但相比过去两年,我们觉得这方面的不确定性会比较高,主要原因是过去4-5年来自PPI的传导是没有的,持续几年PPI为负,但2017年不同,来自PPI向下游的传导会比较大,因此CPI可能会比预期的要高,这是一个风险因素,会对货币政策带来一定的影响;美国加息预期在增强,如果美国加息2-3次,那么中美利差可能会消除,在这种国内CPI上行,以及国际市场影响的情况下,整体的货币环境不会比2016年宽松,利率基本上没有下行空间;另外美国总统特朗普上台之后,对于中国政策虽然尚不明朗,但从种种迹象表明,未来这些政策的出台势必会对中国资本市场带来比较大的影响。再从股票市场供给层面来看新股供应一直在增加,因此对市场不会特别乐观,2017年应该是在震荡中去获取超额收益。在行业配置和标的选择方面,会更加严格,由于市场变化可能会比较大,因此相比2016年来说,组合会有一些变化,各个季度之间会根据市场走势做一些调整。总体来看,我们依然会坚持聚焦创新与改革,看好的板块除了供给侧改革带来机会的上中游之外,我们还会重点关注军工板块以及一些新兴板块比如计算机由于市场波动带来估值下移之后的波段机会,但在选择细分子行业和个股方面会加大力度筛选。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明(1)报告期内本基金未实施利润分配; (2)根据本报告3.1.1“本期利润”为-261,233,967.49元、3.1.2“期末可供分配利润”为-686,628,626.09元、“期末可供分配基金份额利润”为-0.2421元,“期末基金份额净值”为0.798元,以及本基金基金合同(十六(三)基金收益分配原则)“3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”的约定,报告期内本基金未实施利润分配,符合基金合同的约定。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在嘉实先进制造股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。审计报告 嘉实先进制造股票型证券投资基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2017)第20670号)。投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表资产负债表会计主体:嘉实先进制造股票型证券投资基金报告截止日: 2016年12月31日单位:人民币元资 产附注号本期末2016年12月31日上年度末2015年12月31日资 产:银行存款7.4.7.1171,664,584.67303,104,177.34结算备付金2,642,847.024,970,261.46存出保证金425,889.251,687,349.68交易性金融资产7.4.7.22,089,924,780.512,633,147,437.14其中:股票投资2,089,924,780.512,633,147,437.14基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产7.4.7.3--买入返售金融资产7.4.7.4--应收证券清算款7,172,735.7533,750,663.63应收利息7.4.7.532,853.1961,600.04应收股利--应收申购款95,005.84168,602.42递延所得税资产--其他资产7.4.7.6--资产总计2,271,958,696.232,976,890,091.71负债和所有者权益附注号本期末2016年12月31日上年度末2015年12月31日负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付证券清算款-38,430,432.83应付赎回款4,090,529.515,447,184.75应付管理人报酬2,945,705.193,724,602.15应付托管费490,950.87620,767.04应付销售服务费--应付交易费用7.4.7.7818,093.662,187,983.52应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.8417,745.60327,765.40负债合计8,763,024.8350,738,735.69所有者权益:实收基金7.4.7.92,836,205,354.903,346,672,775.96未分配利润7.4.7.10-573,009,683.50-420,521,419.94所有者权益合计2,263,195,671.402,926,151,356.02负债和所有者权益总计2,271,958,696.232,976,890,091.71注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值0.798元,基金份额总额2,836,205,354.90份。利润表会计主体:嘉实先进制造股票型证券投资基金本报告期: 2016年1月1日至2016年12月31日单位:人民币元项 目附注号本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年4月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日一、收入-211,901,677.18-658,913,542.731.利息收入1,694,668.344,813,467.80其中:存款利息收入7.4.7.111,694,668.344,080,157.09债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入-733,310.71其他利息收入--2.投资收益-145,218,042.59-669,524,554.58其中:股票投资收益7.4.7.12-161,115,481.34-679,882,053.47基金投资收益--债券投资收益7.4.7.13--资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益7.4.7.14--股利收益7.4.7.1515,897,438.7510,357,498.893.公允价值变动收益7.4.7.16-69,035,690.001,362,327.524.汇兑收益--5.其他收入7.4.7.17657,387.074,435,216.53减:二、费用49,332,290.3160,352,565.351.管理人报酬36,072,806.0435,273,051.072.托管费6,012,134.295,878,841.823.销售服务费--4.交易费用7.4.7.186,807,829.2518,852,331.215.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.其他费用7.4.7.19439,520.73348,341.25三、利润总额-261,233,967.49-719,266,108.08减:所得税费用--四、净利润-261,233,967.49-719,266,108.08注:本基金合同生效日为2015年4月24日,上年度可比期间是指自基金合同生效日2015年4月24日至2015年12月31日。 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:嘉实先进制造股票型证券投资基金本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)3,346,672,775.96-420,521,419.942,926,151,356.02二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--261,233,967.49-261,233,967.49三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数-510,467,421.06108,745,703.93-401,721,717.13其中:1.基金申购款172,047,594.06-43,954,521.09128,093,072.972.基金赎回款-682,515,015.12152,700,225.02-529,814,790.10四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动---五、期末所有者权益(基金净值)2,836,205,354.90-573,009,683.502,263,195,671.40项目上年度可比期间2015年4月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)4,501,610,288.72-4,501,610,288.72二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--719,266,108.08-719,266,108.08三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数-1,154,937,512.76298,744,688.14-856,192,824.62其中:1.基金申购款502,283,319.80-107,192,772.84395,090,546.962.基金赎回款-1,657,220,832.56405,937,460.98-1,251,283,371.58四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动---五、期末所有者权益(基金净值)3,346,672,775.96-420,521,419.942,926,151,356.02注:本基金合同生效日为2015年4月24日,上年度可比期间是指自基金合同生效日2015年4月24日至2015年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:______赵学军______ ______王红______ ____常旭____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。差错更正的说明本基金本报告期无须说明的会计差错更正。关联方关系关联方名称与本基金的关系嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金代销机构中诚信托有限责任公司基金管理人的股东立信投资有限责任公司基金管理人的股东德意志资产管理(亚洲)有限公司基金管理人的股东 本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。通过关联方交易单元进行的交易 本期(2016年1月1日至2016年12月31日)及上年度可比期间(2015年4月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年4月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日当期发生的基金应支付的管理费36,072,806.0435,273,051.07其中:支付销售机构的客户维护费14,083,335.2713,751,266.33注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。基金托管费单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年4月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日当期发生的基金应支付的托管费6,012,134.295,878,841.82注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本期(2016年1月1日至2016年12月31日)及上年度可比期间(2015年4月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内(2016年1月1日至2016年12月31日)及上年度可比期间(2015年4月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日),基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本期末(2016年12月31日)及上年度末(2015年12月31日),其他关联方未持有本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年4月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行 171,664,584.67 1,639,331.03303,104,177.343,927,632.24注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按适用利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本期(2016年1月1日至2016年12月31日)及上年度可比期间(2015年4月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。期末( 2016年12月31日 )本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本期末(2016年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注000547航天发展2016年4月19日重大事项停牌15.282017年1月3日16.905,279,872112,824,164.4680,676,444.16-300367东方网力2016年12月15日重大事项停牌20.04--200,0005,942,869.194,008,000.00-002659中泰桥梁2016年11月3日重大事项停牌21.772017年1月6日19.60181,8003,593,815.163,957,786.00-300100双林股份2016年11月7日重大事项停牌34.002017年1月25日30.6050,6721,212,833.701,722,848.00- 期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本期末(2016年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。交易所市场债券正回购本期末(2016年12月31日),本基金无交易所市场债券正回购余额。投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资2,089,924,780.5191.99其中:股票2,089,924,780.5191.992固定收益投资--其中:债券-- 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计174,307,431.697.677其他各项资产7,726,484.030.348合计2,271,958,696.23100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业1,418,883,565.7262.69D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业211,013,531.949.32F批发和零售业364,900,892.6316.12G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业76,625,268.223.39J金融业--K房地产业18,501,522.000.82L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计2,089,924,780.5192.34期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1000028国药一致2,427,357162,390,183.307.182000963华东医药1,825,219131,543,533.335.813000581威孚高科5,117,761114,842,556.845.074002048宁波华翔4,838,413107,122,463.824.735000063中兴通讯6,667,897106,352,957.154.706600477杭萧钢构9,835,11898,842,935.904.377002051中工国际4,119,88794,427,810.044.178300232洲明科技5,843,19587,180,469.403.859000547航天发展5,279,87280,676,444.163.5610600703三安光电5,786,40077,479,896.003.42注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1000581威孚高科128,218,149.254.382002048宁波华翔110,615,826.563.783000418小天鹅A75,775,750.932.594300306远方光电74,478,342.692.555000709河钢股份67,262,113.922.306002385大北农66,775,356.992.287600759洲际油气63,108,777.212.168600498烽火通信61,858,959.642.119603766隆鑫通用57,511,913.131.9710000807云铝股份53,857,165.381.8411300342天银机电53,470,077.831.8312600019宝钢股份52,941,765.861.8113002271东方雨虹51,119,296.011.7514002475立讯精密50,621,439.121.7315000651格力电器46,638,346.001.5916600036招商银行44,952,753.691.5417002217合力泰40,163,313.231.3718000666经纬纺机38,509,767.391.3219000525红 太 阳37,563,963.521.2820300033同花顺37,069,127.901.27 累计卖出金额前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1600477杭萧钢构174,279,272.425.962000418小天鹅A86,673,654.652.963000826启迪桑德71,634,481.212.454603766隆鑫通用69,080,158.582.365002271东方雨虹67,799,835.512.326002385大北农59,929,163.692.057000028国药一致57,639,430.681.978000807云铝股份53,907,648.831.849000876新 希 望52,509,393.941.7910300100双林股份49,756,861.591.7011600036招商银行48,516,199.841.6612600562国睿科技47,968,892.911.6413600501航天晨光47,836,468.231.6314002217合力泰45,586,184.481.5615601992金隅股份43,880,365.181.5016300379东方通42,000,611.211.4417600549厦门钨业40,788,175.351.3918000709河钢股份40,466,247.891.3819000550江铃汽车39,129,518.771.3420000666经纬纺机37,987,707.181.30 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额2,424,066,796.13卖出股票收入(成交)总额2,737,138,281.42注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末,本基金未持有债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细报告期末,本基金未持有债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细报告期末,本基金未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末,本基金未持有贵金属投资。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细报告期末,本基金未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期内,本基金未参与股指期货交易。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期内,本基金未参与国债期货交易。投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金425,889.252应收证券清算款7,172,735.753应收股利-4应收利息32,853.195应收申购款95,005.846其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计7,726,484.03 期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位:人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1000547航天发展80,676,444.163.56重大事项停牌 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例32,31487,770.1738,341,972.361.35%2,797,863,382.5498.65% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金4,960.320.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2015年4月24日)基金份额总额4,501,610,288.72本报告期期初基金份额总额3,346,672,775.96本报告期基金总申购份额172,047,594.06减:本报告期基金总赎回份额682,515,015.12本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额2,836,205,354.90注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。重大事件揭示基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动(1)基金管理人的重大人事变动情况 2016年1月20日本基金管理人发布公告,戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况2016年12月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费110,000.00元,该审计机构已连续2年为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中国银河证券股份有限公司21,063,187,888.3020.60%744,241.5820.60%-招商证券股份有限公司2774,790,036.3515.01%542,359.7515.01%-安信证券股份有限公司3556,752,968.7710.79%389,731.1810.79%-中泰证券股份有限公司4492,597,865.429.54%344,822.009.54%新增3个方正证券股份有限公司3372,836,253.697.22%260,985.377.22%-申万宏源集团股份有限公司2365,773,999.357.09%256,044.477.09%-兴业证券股份有限公司3358,377,841.916.94%250,864.486.94%-东兴证券股份有限公司1286,952,053.985.56%200,866.455.56%-海通证券股份有限公司2211,001,558.994.09%147,701.184.09%-华泰证券股份有限公司4159,301,722.293.09%111,511.213.09%-中信证券股份有限公司4144,608,277.592.80%101,227.262.80%-东吴证券股份有限公司1101,248,854.251.96%70,874.211.96%-中国国际金融股份有限公司281,095,246.271.57%56,767.201.57%-宏信证券有限责任公司148,343,587.090.94%33,840.510.94%新增1个国泰君安证券股份有限公司342,389,121.430.82%29,672.820.82%-东方证券股份有限公司235,612,210.800.69%24,928.550.69%-中信建投证券股份有限公司233,422,711.640.65%23,395.900.65%-光大证券股份有限公司132,804,506.810.64%22,963.150.64%-北京高华证券有限责任公司1-----渤海证券股份有限公司1-----东北证券股份有限公司2-----广发证券股份有限公司6-----广州证券股份有限公司2-----国金证券股份有限公司2-----国信证券股份有限公司1-----国元证券股份有限公司1-----华宝证券有限责任公司1-----华创证券有限责任公司2-----华福证券有限责任公司1-----华西证券有限责任公司1-----民生证券股份有限公司2-----平安证券有限责任公司4-----瑞银证券有限责任公司1-----天源证券经纪有限公司1-----湘财证券有限责任公司1-----新时代证券股份有限公司1-----信达证券股份有限公司1-----英大证券有限责任公司1-----长城证券股份有限公司3-----长江证券股份有限公司1-----浙商证券股份有限公司1-----中国民族证券有限责任公司1-----中国中投证券有限责任公司2-----申万宏源西部证券有限公司1-----中银国际证券有限责任公司2-----注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。注2:交易单元的选择标准和程序(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;(2)公司财务状况良好;(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。注3:宏源证券股份有限公司更名为申万宏源西部证券有限公司。注4:齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。注5:新时代证券有限责任公司更名为新时代证券股份有限公司。注6:长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。注7:中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。注8:中信证券(浙江)有限责任公司更名为中信证券股份有限公司。注9:东吴证券有限责任公司更名为东吴证券股份有限公司。注10:浙商证券有限责任公司更名为浙商证券股份有限公司。注11:报告期内,本基金退租以下交易单元:华融证券股份有限公司退租上海交易单元1个。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司2017年3月29日