基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司送出日期：2017年3月29日 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 基金简介基金基本情况 基金简称建信转债增强债券基金主代码530020基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年5月29日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司报告期末基金份额总额78,817,093.39份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：建信转债增强债券A建信转债增强债券C下属分级基金的交易代码：530020531020报告期末下属分级基金的份额总额30,603,732.89份48,213,360.50份 基金产品说明投资目标通过自上而下的分析对固定收益类资产和权益类资产进行配置，并充分利用可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，实施对大类资产的配置，在控制风险并保持良好流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的超额收益。投资策略本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市估值水平和债市收益率情况及风险分析，进行灵活的大类资产配置进而在固定收益类资产、权益类资产以及货币类资产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。业绩比较基准60%×天相可转债指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深300指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金，债券型基金的风险高于货币市场基金，低于混合型和股票型基金，属于中低风险收益的品种。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称建信基金管理有限责任公司中国民生银行股份有限公司信息披露负责人姓名吴曙明罗菲菲联系电话010-66228888010-58560666电子邮箱xinxipilu@ccbfund.cntgbfxjdzx@cmbc.com.cn客户服务电话 400-81-95533 010-6622800095568传真010-66228001010-58560798 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.ccbfund.cn基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2016年2015年2014年建信转债增强债券A建信转债增强债券C建信转债增强债券A建信转债增强债券C建信转债增强债券A建信转债增强债券C本期已实现收益3,212,340.144,141,359.20221,102,965.67331,552,530.6757,540,089.6690,269,973.67本期利润-3,752,440.67-6,031,292.2861,180,797.6188,917,320.52217,695,303.28345,468,836.36加权平均基金份额本期利润-0.0992-0.10960.59640.58201.94751.6712本期基金份额净值增长率-4.06%-4.40%26.50%25.93%97.24%96.63%3.1.2 期末数据和指标2016年末2015年末2014年末期末可供分配基金份额利润1.43191.39131.53461.50110.42220.4091期末基金资产净值74,425,211.39115,292,491.01112,678,369.61158,133,244.91677,676,314.361,044,281,305.78期末基金份额净值2.4322.3912.5352.5012.0041.986注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）；3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信转债增强债券A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-3.49%0.63%-2.56%0.45%-0.93%0.18%过去六个月-1.98%0.52%0.88%0.39%-2.86%0.13%过去一年-4.06%0.45%-6.68%0.54%2.62%-0.09%过去三年139.37%1.10%16.36%1.29%123.01%-0.19%自基金合同生效起至今143.20%0.98%14.14%1.07%129.06%-0.09% 建信转债增强债券C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-3.63%0.62%-2.56%0.45%-1.07%0.17%过去六个月-2.17%0.51%0.88%0.39%-3.05%0.12%过去一年-4.40%0.44%-6.68%0.54%2.28%-0.10%过去三年136.73%1.10%16.36%1.29%120.37%-0.19%自基金合同生效起至今139.10%0.98%14.14%1.07%124.96%-0.09%本基金的业绩比较基准为：60%×天相可转债指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深300指数收益率。天相可转债指数是以沪深两市所有可转债的交易价格，按发行公司公告的实际未转股规模帕氏加权计算，反映两市可转债的总体走势。天相可转债指数的基期为1999年12月30日，是国内较早编制的可转债指数。中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12月31日推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势，测算债券投资回报率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金选择了该组合作为本基金的业绩比较基准。该业绩比较基准能够较好地反映本基金的风险收益特征。自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本基金合同于2012年5月29日生效，2012年净值增长率以实际存续期计算。过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未实施利润分配。管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北两个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。截至2016年12月31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金共82只开放式基金，管理的公募基金资产规模共计为3770.62亿元。基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期彭云峰本基金的基金经理2012年5月29日2016年6月7日10硕士。曾任中经网数据有限公司财经分析师、国都证券有限责任公司债券研究员兼宏观研究员，2006年5月起就职于鹏华基金管理公司，历任债券研究员、社保组合投资经理、债券基金经理等职，2010年5月31日至2011年6月14日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。彭云峰于2011年6月加入本公司，2011年11月30日至2013年5月3日任建信保本混合型证券投资基金基金经理；2012年2月17日至2014年1月21日任建信货币市场基金基金经理；2012年5月29日至2016年6月7日任建信转债增强债券型证券投资基金基金经理；2013年7月25日至2016年6月7日任建信双债增强债券型证券投资基金基金经理；2013年11月5日至2016年6月7日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2015年5月26日至2016年6月7日任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金。朱建华本基金的基金经理2016年6月1日-9硕士。曾任大连博达系统工程公司职员、中诚信国际信用评级公司项目组长，2007年10月起任中诚信证券评估有限公司公司评级部总经理助理，2008年8月起任国泰基金管理公司高级研究员。朱建华于2011年6月加入本公司，历任高级债券研究员、货币市场基金的基金经理助理，2012年8月28日至2015年8月11日任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；2012年11月15日至2014年3月6日任建信纯债债券型证券投资基金基金经理；2012年12月20日至2014年3月27日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年5月14日起任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金经理；2013年12月10日起任建信稳定添利债券型证券投资基金基金经理；2016年3月14日起任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年4月28日起任建信安心保本六号基金经理；2016年6月1日任建信转债增强债券基金经理；2016年11月1日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下： 当时间窗为1日时，配了19338对投资组合，有4101对投资组合未通过T检验，其中1329对投资组合的正溢价率占优频率小于55%，其它2772对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中，其中1807对平均溢价率低于2%，其它965对平均溢价率超过2%的投资组合中，其中920对贡献率均未超过5%，另外45对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；当时间窗为3日时，配了20730对投资组合，有4694对投资组合未通过T检验，但其中822对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它3872对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中，其中3601对平均溢价率低于5%，其它271对平均溢价率超过5%的投资组合中，有235对贡献率未超过5%，另外36对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；当时间窗为5日时，配了21350对投资组合，有5960对投资组合未通过T检验，但其中1162对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它4798对正溢价率占优频率大于55%的投资组合，其中4709对平均溢价率低于10%，其它89对平均溢价率超过10%的投资组合中，有80对贡献率均未超过5%，另外9对溢价金额占组合净资产比例很小，同样未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2016年，债券市场经历了跌宕起伏的一年，从上半年的信用债违约引发的流动性风险到委外扩容、资产荒带来的债券泡沫再到年底的金融去杠杆引发的债市大跌。债市的演绎与政策的变化在很大程度上改变了机构的交易行为，长期债券的配置持有策略在2016年不再有效。同时，宏观基本面预期的改变也是影响2016年债市的重要原因。2016年，国内宏观经济实现了短期内的逆周期扩张，这里除了企业库存降至历史低点外，以基建为代表的投资放量以及上半年房地产需求的火爆在很大程度上带动了需求端的回暖。虽然2016年全年固定资产投资增速仅10个百分点左右，但是基数已经远超2009年的规模，新增的基建投资甚至已经是2009年的三倍，新增基建投资也占据了新增固定资产投资的半壁江山。宏观经济的回暖也带动企业利润特别是上游企业利润回升，以黑色钢铁为代表的大宗商品价格持续上涨，部分中游行业也开始复苏，国际原油价格更是创出一年多的新高， ppi和cpi在下半年持续超预期，国内通胀有抬头的趋势。虽然四季度政府加强了对地产的调控，房价上涨得到一定遏制，但通胀的预期并未因此消退，上游与中游产品的涨价仍在扩散，带动部分行业加速补库存。货币政策方面，2016年，在中小银行快速扩张的背景下，同业理财与存单的扩容成为了银行的不稳定负债，资金面更加依赖央行。四季度国内货币政策由之前的偏宽松转为收紧流动性，以防止资产泡沫，控制金融杠杆成为下阶段货币政策的调控目标，而人民币贬值预期的加强和外汇储备的大幅下滑使货币政策的腾挪空间更加有限，国内金融进入紧缩期。而央行货币政策调控上的缩短放长，提升公开市场操作利率等超预期行为导致金融市场的全面去杠杆，回购利率创年内新高。当四季度资金收紧的时候更是加剧了金融去杠杆的步伐。在此轮去杠杆过程中，银行同业理财首先受到冲击，银行体系为保流动性对债基和货币基金大规模赎回，加上年底MPA考核、对表外理财收缩的担忧等因素综合影响，债券市场在四季度后半段抽血严重，债券收益率陡峭化上行。权益市场方面，A股在经历了一季度的几次熔断后用了大半年的时间修补行情，其中以上证50、沪深300为代表的大盘蓝筹表现抢眼，国家队的护盘与打新基金扩容配底仓的需要大盘蓝筹表现明显好于中小创业板。纵观全年，大盘蓝筹股基本修复了熔断后的缺口，而中小创业板则在年尾时几乎收至全年新低，这种以防御为主的行情也显示了市场上活跃度的下降，资金重回价值投资，交易更多以存量博弈为主，赚钱效应变得很难把握。转债市场方面，随着最后一只分离交易可转债的退市，转债主要以存量转债为主。由于权益市场没有明显机会加之转债整体转股溢价率偏高，转债的投资价值不明显，虽然四季度曾经因债券收益率太低部分资金转战转债导致转债市场出现一波小行情，但在后来的流动性冲击中，转债市场再次以大跌结束全年行情。回顾2016年的基金管理工作，建信转债增强债券型证券投资基金进行了较大的仓位调整，上半年的因主要持有分离交易可转换债券的防御策略起到较好的效果，但因下半年分离债的到期被动换成转债，导致流动性紧张时基金净值也出现明显回撤。 报告期内基金的业绩表现本报告期转债增强A净值增长率-4.06%，波动率0.45%，转债增强C净值增长率-4.4%，波动率0.44%;业绩比较基准收益率-6.68%，波动率0.54%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2017年，从周期看，目前经济的小周期回暖并未改变长周期经济继续下滑的态势，特别是在信贷周期已经出现增速下降的前提下将可能带动地产周期和库存周期的高位回落，对未来经济基本面和大宗商品价格形成压制这也会使目前的涨价潮难以在2017年持续下去。此外，房地产市场不排除出台更严厉的调控措施的可能，而资管行业的管理新规，对表外理财和非标的遏制将进一步限制资金供给，巨量的投资需求将面临融资难的局面，实体需求的扩张步伐有可能被迫放缓，这将有助于降低通胀预期减少潜在的资产泡沫。虽然此轮金融去杠杆在时间上可能超预期，但是在金融维稳的大背景下，资金面很难出现2013年钱荒时的情况，在控制银行体系资金供给防止资金空转通过交易结构套利的前提下，市场的恐慌情绪将逐步得到修复，而市场上目前的极度悲观情绪也有望缓解，并带来银行配置盘的入场。另外随着紧缩政策的延续，二三季度经济可能再次陷入下滑，通胀有可能被证伪，利率债在经历了四季度的大跌后目前存在配置价值，只是在时点的选择上更加难以把握。至于信用债，目前信用债息差除了AAA以及超AAA品种处于历史低位外，整体大环境不支持信用债的走强，信用债整体看淡。权益市场，我们认为2017年将难以有单边行情，宽幅震荡的市场下深耕个股把握好政策走向控制好仓位将有望取得超额收益。转债方面，2107年转债市场将面临扩容压力，这对现有转债会形成压制。在权益市场没有明显机会的前提下如果流动性不能放松，转债想获得超额收益难度较大。2017年建信转债增强债券型证券投资基金将在维持流动性的背景下维持目前的转债配置，并将密切关注新发转债的进展情况，在适当时期考虑适当降低原有转债并增加新的转债。权益投资方面将以稳为主，采取分散投资的策略，主要通过仓位调节来控制回撤，争取取得较好的回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。自2015年3月26日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国民生银行在建信转债增强债券基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—建信基金管理有限责任公司在建信转债增强债券型证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信转债增强债券型证券投资基金未进行利润分配。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见由建信转债增强债券型证券投资基金管理人—建信基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。审计报告普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计了后附的建信转债增强债券型证券投资基金(以下简称“建信转债增强债券基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道中天审字(2017)第21866号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。年度财务报表资产负债表会计主体：建信转债增强债券型证券投资基金报告截止日： 2016年12月31日单位：人民币元资 产附注号本期末2016年12月31日上年度末2015年12月31日资 产：银行存款655,568.73355,056.85结算备付金2,288,650.511,405,719.05存出保证金49,488.55164,576.73交易性金融资产214,900,931.33319,290,009.78其中：股票投资21,698,559.9243,900,482.00基金投资--债券投资193,202,371.41275,389,527.78资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款2,347,893.2487,081,303.30应收利息579,496.211,435,192.34应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产--资产总计220,822,028.57409,731,858.05负债和所有者权益附注号本期末2016年12月31日上年度末2015年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款30,000,000.00137,500,000.00应付证券清算款--应付赎回款145,483.77458,163.37应付管理人报酬125,704.92174,914.19应付托管费33,521.3246,643.78应付销售服务费35,369.9747,645.31应付交易费用384,609.42406,261.14应交税费--应付利息729.16-应付利润--递延所得税负债--其他负债378,907.61286,615.74负债合计31,104,326.17138,920,243.53所有者权益：实收基金78,817,093.39107,681,349.18未分配利润110,900,609.01163,130,265.34所有者权益合计189,717,702.40270,811,614.52负债和所有者权益总计220,822,028.57409,731,858.05注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额78,817,093.39份。其中建信转债增强债券基金A类基金份额净值2.432元，基金份额总额30,603,732.89份；建信转债增强债券基金C类基金份额净值2.391元，基金份额总额48,213,360.50份。 利润表会计主体：建信转债增强债券型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日单位：人民币元项 目附注号本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日一、收入-5,504,135.00164,264,320.861.利息收入2,606,486.947,490,385.83其中：存款利息收入112,310.99432,030.42债券利息收入2,494,175.957,032,837.33资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入-25,518.08其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）9,023,519.66559,051,058.95其中：股票投资收益-3,923,375.3081,526,965.75基金投资收益--债券投资收益12,345,385.96476,724,392.63资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益601,509.00799,700.573.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-17,137,432.29-402,557,378.214.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）3,290.69280,254.29减：二、费用4,279,597.9514,166,202.731．管理人报酬1,729,240.284,340,949.162．托管费461,130.771,157,586.543．销售服务费475,132.521,206,042.244．交易费用252,193.343,245,833.115．利息支出963,000.543,793,073.28其中：卖出回购金融资产支出963,000.543,793,073.286．其他费用398,900.50422,718.40三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）-9,783,732.95150,098,118.13减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-9,783,732.95150,098,118.13 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：建信转债增强债券型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）107,681,349.18163,130,265.34270,811,614.52二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--9,783,732.95-9,783,732.95三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-28,864,255.79-42,445,923.38-71,310,179.17其中：1.基金申购款---2.基金赎回款-28,864,255.79-42,445,923.38-71,310,179.17四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）78,817,093.39110,900,609.01189,717,702.40项目上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）864,030,098.17857,927,521.971,721,957,620.14二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-150,098,118.13150,098,118.13三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-756,348,748.99-844,895,374.76-1,601,244,123.75其中：1.基金申购款51,597,685.1851,180,334.61102,778,019.792.基金赎回款-807,946,434.17-896,075,709.37-1,704,022,143.54四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）107,681,349.18163,130,265.34270,811,614.52 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______孙志晨______ ______赵乐峰______ ____丁颖____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注基金基本情况建信转债增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]504号《关于核准建信转债增强债券型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集5,279,275,175.83元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第178号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》于2012年5月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,279,859,790.73份基金份额，其中认购资金利息折合584,614.90份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金重点投资于固定收益类证券，包括可转债(含分离交易可转债)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转债的比例不低于基金固定收益类证券资产的80%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；投资于股票和权证等权益类证券的比例不高于基金资产的20%。本基金的业绩比较基准为60% X天相可转债指数收益率 + 30% X 中国债券总指数收益率 + 10% X 沪深300指数收益率。本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2017年3月27日批准报出。会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。重要会计政策和会计估计会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。记账本位币本基金的记账本位币为人民币。金融资产和金融负债的分类(1)金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。(2)金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。费用的确认和计量本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。基金的收益分配政策每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法估值技术进行估值。(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。关联方关系关联方名称与本基金的关系建信基金管理有限责任公司(“建信基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”)基金托管人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金管理人的股东、基金销售机构美国信安金融服务公司基金管理人的股东中国华电集团资本控股有限公司基金管理人的股东建信资本管理有限责任公司基金管理人的子公司注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日当期发生的基金应支付的管理费1,729,240.284,340,949.16其中：支付销售机构的客户维护费469,185.461,074,758.76注：1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.75% / 当年天数；2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支的费用项目。基金托管费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日当期发生的基金应支付的托管费461,130.771,157,586.54注：支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费建信转债增强债券A建信转债增强债券C合计中国建设银行-159,331.68159,331.68中国民生银行-37,391.1837,391.18建信基金-97,009.3397,009.33合计-293,732.19293,732.19获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费建信转债增强债券A建信转债增强债券C合计中国建设银行-324,143.63324,143.63中国民生银行-59,829.8559,829.85建信基金-166,663.35166,663.35合计-550,636.83550,636.83注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日C类基金份额销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值X0.35% / 当年天数。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本报告期末及上年度末未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期及上年度可比期间未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国民生银行655,568.7332,286.62355,056.85116,884.19注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按约定利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。其他关联交易事项的说明本报告期末及上年度末，本基金未发生其他关联交易事项。期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券至报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注113008电气转债2016年8月31日重大事项114.43--190,00021,262,299.9821,741,700.00-300450先导智能2016年11月15日重大资产重组33.992017年2月8日33.0030,000953,835.101,019,700.00-注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的证券，该类证券将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。交易所市场债券正回购截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额30,000,000.00元，于2017年1月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为181,558,185.83元，属于第二层次的余额为33,342,745.50元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次46,126,482.00元，第二层次273,163,527.78元，无第三层次)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资21,698,559.929.83其中：股票21,698,559.929.832固定收益投资193,202,371.4187.49其中：债券193,202,371.4187.49 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计2,944,219.241.337其他各项资产2,976,878.001.358合计220,822,028.57100.00 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业16,867,459.928.89D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业3,165,100.001.67G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业1,666,000.000.88J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计21,698,559.9211.44注：以上行业分类以2016年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1000860顺鑫农业140,0003,080,000.001.622000999华润三九110,0002,720,300.001.433603899晨光文具130,0002,366,000.001.254300054鼎龙股份100,0002,185,000.001.155600755厦门国贸250,0002,050,000.001.086600585海螺水泥100,0001,696,000.000.897002078太阳纸业249,9941,669,959.920.888300287飞利信140,0001,666,000.000.889002106莱宝高科100,0001,124,000.000.5910002221东华能源90,0001,115,100.000.59注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站www.ccbfund.cn的年度报告正文。报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1600900长江电力4,495,995.591.662600172黄河旋风4,298,053.501.593600958东方证券4,182,784.501.544601668中国建筑3,244,600.001.205000709河钢股份3,116,210.001.156300384三联虹普3,032,175.021.127002228合兴包装2,984,410.001.108300054鼎龙股份2,538,532.000.949600983惠而浦2,381,173.000.8810603899晨光文具2,350,747.000.8711000783长江证券2,297,733.400.8512002049紫光国芯2,277,747.950.8413002481双塔食品2,244,156.000.8314300207欣旺达2,131,494.580.7915000861海印股份2,128,000.000.7916002648卫星石化1,993,287.000.7417300287飞利信1,968,838.000.7318300415伊之密1,803,249.020.6719002078太阳纸业1,788,508.160.6620601006大秦铁路1,753,020.000.65注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1600900长江电力9,203,701.003.402601006大秦铁路6,367,984.212.353000709河钢股份5,815,000.002.154600958东方证券5,411,056.002.005000860顺鑫农业4,364,044.401.616601668中国建筑3,963,000.001.467600172黄河旋风3,724,757.001.388600642申能股份3,350,399.201.249002228合兴包装3,317,481.801.2310300384三联虹普3,252,168.821.2011600585海螺水泥3,013,257.201.1112002481双塔食品2,586,400.000.9613600089特变电工2,554,383.820.9414000783长江证券2,547,897.480.9415300207欣旺达2,487,102.170.9216600983惠而浦2,447,090.000.9017600348阳泉煤业2,355,206.970.8718002648卫星石化2,312,018.000.8519600755厦门国贸2,058,243.000.7620000861海印股份1,944,268.200.72注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额71,636,406.42卖出股票收入（成交）总额88,118,963.66注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券10,097,000.005.32其中：政策性金融债10,097,000.005.324企业债券484,345.500.265企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）182,621,025.9196.268同业存单--9其他--10合计193,202,371.41101.84 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）1113009广汽转债210,00024,385,200.0012.852113008电气转债190,00021,741,700.0011.463110033国贸转债152,33017,457,018.009.204110035白云转债125,00015,570,000.008.215110031航信转债110,00011,943,800.006.30 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有前十名支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期末未投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金报告期内未投资于国债期货。本期国债期货投资评价本报告期本基金未投资国债期货。投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金49,488.552应收证券清算款2,347,893.243应收股利-4应收利息579,496.215应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计2,976,878.00 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）1113009广汽转债24,385,200.0012.852113008电气转债21,741,700.0011.463110033国贸转债17,457,018.009.204110035白云转债15,570,000.008.215110031航信转债11,943,800.006.306110030格力转债11,776,955.406.217110032三一转债11,052,000.005.838127003海印转债10,643,001.845.619123001蓝标转债10,148,078.505.351013200114宝钢EB8,490,750.004.4811128009歌尔转债6,643,607.043.501213200215天集EB5,016,880.802.641313200315清控EB4,377,600.002.3114110034九州转债1,829,250.000.9615128011汽模转债1,250,596.900.6616128010顺昌转债1,184,944.410.6217113010江南转债1,141,140.000.60 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。投资组合报告附注的其他文字描述部分本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例建信转债增强债券A6,1984,937.680.000.00%30,603,732.89100.00%建信转债增强债券C7,4226,496.013,706,727.007.69%44,506,633.5092.31%合计13,6205,786.863,706,727.004.70%75,110,366.3995.30%注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金建信转债增强债券A6.890.00%建信转债增强债券C0.000.00%合计6.890.00%注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 开放式基金份额变动单位：份项目建信转债增强债券A建信转债增强债券C基金合同生效日（2012年5月29日）基金份额总额634,015,836.674,645,843,954.06本报告期期初基金份额总额44,456,274.2363,225,074.95本报告期基金总申购份额--减:本报告期基金总赎回份额13,852,541.3415,011,714.45本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）--本报告期期末基金份额总额30,603,732.8948,213,360.50注：总赎回份额含转换出份额。重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动我公司于2016年11月22日第四届董事会第五次会议决定调整高管职务名称，曲寅军任首席投资官（副总裁）、张威威任首席市场官（副总裁）。2016年12月23日公司第四届董事会第十二次临时会议决定吴曙明任首席风险官（副总裁）、吴灵玲任首席财务官（副总裁），已按有关规定报中国基金业协会和北京证监局备案，并于12月27日对外公告。报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变本报告期基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币60,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例东北证券182,841,265.7551.86%75,493.6651.31%-招商证券148,512,457.7230.37%45,179.7630.71%-光大证券228,401,646.6117.78%26,450.2817.98%-天源证券1-----东兴证券1-----注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。（4）佣金费率合理。2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人；3、本基金本报告期内新增光大证券一个交易单元，与同一托管行托管的基金共用原有交易单元。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例东北证券413,856,869.6889.24%10,354,800,000.00100.00%--招商证券42,374,245.269.14%----光大证券7,518,851.191.62%----天源证券------东兴证券------ 建信基金管理有限责任公司2017年3月29日