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泰达宏利收益增强债券型证券投资基金2016年年度报告

发表日期:2017-03-30 06:46    来源:    关注指数:

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司送出日期:2017年3月30日 §1 重要提示1.1 重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金简称泰达宏利收益债券基金主代码000169基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年9月9日基金管理人泰达宏利基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额470,748,960.54份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称:泰达宏利收益债券A泰达宏利收益债券B下属分级基金的交易代码:000169000170报告期末下属分级基金的份额总额453,649,092.21份17,099,868.33份 2.2 基金产品说明投资目标紧跟新常态下我国经济发展过程中的经济调控政策,灵活配置各类投资工具,力争为投资者创造显著超越业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,并在基金合同约定的资产配置范围内以投资时钟理论为指导,通过对经济周期所处的发展阶段及其趋势的分析和判断以及不同资产类别的预期表现,对基金资产配置进行动态调整,在有效控制投资组合风险的基础上,提高基金资产风险调整后收益。业绩比较基准人民银行一年期银行定期存款基准利率税后收益率*1.25风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称泰达宏利基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名陈沛王永民联系电话010-66577808010-66594896电子邮箱irm@mfcteda.comfcid@bankofchina.com客户服务电话 400-69-8888895566传真010-66577666010-66594942 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http:// www.mfcteda.com基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标2016年2015年9月9日(基金合同生效日)-2015年12月31日泰达宏利收益债券A泰达宏利收益债券B泰达宏利收益债券A泰达宏利收益债券B本期已实现收益-6,572,808.30-486,423.423,607,631.50521,836.95本期利润-16,339,798.66-858,811.374,429,158.83399,639.90加权平均基金份额本期利润-0.0347-0.04140.02600.0255本期基金份额净值增长率-3.28%-3.51%2.55%2.49%3.1.2 期末数据和指标2016年末2015年末期末可供分配基金份额利润0.0023-0.01130.03600.0251期末基金资产净值454,705,816.6216,906,752.21512,509,435.3325,721,807.23期末基金份额净值1.0020.9891.0361.025注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达宏利收益债券A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-0.79%0.19%0.47%0.01%-1.26%0.18%过去六个月0.20%0.18%0.94%0.01%-0.74%0.17%过去一年-3.28%0.25%1.88%0.01%-5.16%0.24%自基金合同生效起至今-0.81%0.24%2.51%0.01%-3.32%0.23% 泰达宏利收益债券B阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-0.80%0.19%0.47%0.01%-1.27%0.18%过去六个月0.10%0.18%0.94%0.01%-0.84%0.17%过去一年-3.51%0.25%1.88%0.01%-5.39%0.24%自基金合同生效起至今-1.11%0.24%2.51%0.01%-3.62%0.23%注:本基金的业绩比较基准:人民银行一年期银行定期存款基准利率税后收益率*1.253.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:本基金转型日期为2015年9月9日,2015年度净值增长率的计算期间为2015年9月9日至2015年12月31日。3.3 过去三年基金的利润分配情况单位:人民币元 泰达宏利收益债券A年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2016---- 20152.6000211,980,740.781,191,786.73213,172,527.51 合计2.6000211,980,740.781,191,786.73213,172,527.51  泰达宏利收益债券B年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2016---- 20152.60005,593,309.96314,998.625,908,308.58 合计2.60005,593,309.96314,998.625,908,308.58  §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%。目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金在内的四十多只证券投资基金。本公司采用团队投资方式,即通过整个投资团队全体人员的共同努力,力求实现基金财产的持续增值。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期卓若伟基金经理2015年9月9日2016年9月26日12经济学硕士;2004年7月至2006年9月任职于厦门市商业银行资金营运部,从事债券交易与研究工作;2006年10月至2009年5月就职于建信基金管理有限公司专户投资部任投资经理;2009年5月起就职于诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,2009年9月至2011年12月任诺安增利债券型证券投资基金基金经理;2011年12月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担任固定收益部副总经理、总经理、固定收益部总监;具备10年基金从业经验,12年证券投资管理经验,具有基金从业资格。庞宝臣本基金基金经理2016年9月26日-102006年7月至2011年8月,任职于永安财产保险股份有限公司,担任投资经理,负责债券研究与投资工作;2011年9月至2012年8月,任职于幸福人寿保险股份有限公司,担任高级经理、固定收益投资室负责人,负责债券投资工作;2012年9月至2014年9月,任职于中华联合保险股份有限公司投资管理部,担任高级主管一职;2014年9月至2016年3月7日,任职于中华联合保险控股股份有限公司,担任投资经理一职;2016年3月加入泰达宏利基金管理有限公司;具备10年证券投资管理经验,具有基金从业资格。杨超本基金基金经理2016年9月26日-6毕业于英国威尔士斯旺西大学,数学与金融计算硕士。2010年5月加入建信基金管理有限公司,从事金融工程等工作,先后担任投资管理部助理研究员、初级研究员、基金经理助理等职务。2014年6月加入泰达宏利基金管理有限公司。具备6年证券基金从业经验,6年证券投资管理经验,具有基金从业资格。注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程,严格执行相关制度规定。在投资管理活动中,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;在交易环节实行集中交易制度,交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。4.3.2 公平交易制度的执行情况基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面,对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内,交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发,未发现明显的非公平交易指令;基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;场外交易的交易价格与市场价格一致,场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后,处于正常范围之内;基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。本报告期内,本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估,定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况,相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了30次。30次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资,虽然买卖股票量少,但由于个股流动性较差,交易量小,致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%,未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析债券市场方面,2016年海外经济弱复苏,外需情况改善有限,国内民间投资下滑带来下行压力,货币政策在前三个季度基调偏向宽松,刺激总需求,受益于低廉的资金成本,债券市场震荡上涨,交易投资活跃,收益率总体下滑,期限利差、信用利差显著压缩;4季度去库存周期开始启动,同时供给侧改革推动工业品价格上涨,物价整体温和回升,非金融企业现金流和利润连续改善,经济运行出现向好迹象。政策关注焦点从稳增长过渡至控风险,央行货币政策开始收紧,并加强对非银金融机构的监管,叠加年末商业银行为提高备付金减少对非银机构资金供给,个别机构应对不足,出现流动性危机,导致债券市场出现了阶段性恐慌的局面,各品种收益率快速大幅上行,收益率曲线倒挂,市场波动显著扩大;信用债受流动性冲击更大,上行幅度明显高于国债,各等级信用利差快速回升至中位数以上水平。股票市场方面,2016年全年呈现震荡微跌格局,上市公司整体平均盈利增速开始从低位抬升,部分周期性行业有较强的盈利恢复。从板块层面看,低估值传统周期股受益于供给侧改革,具有一定涨幅;高分红绩优股票全年相对抗跌;高估值缺乏业绩支撑的前期热门股票跌幅较大。然而考虑到策略中小盘股票数目多,波动空间大,从全年看具有较强选股能力的部分中小盘基金业绩表现反而优于绩优大盘基金。这与主动组合投资基本规律相符,即投资结果取决于投资能力与投资空间两者,而非仅前者。报告期内,我们认为经济难有显著变化,债券估值偏低,但供需关系良好,结合本基金的特征,债券组合维持低风险敞口,坚持短久期策略,以持有票息为主;股票投资方面,本基金在操作中有效的进行了结构性调整,投资风格兼顾成长确定、估值合理、景气度较高的成长性公司,和估值低、基本面稳健、存在改善预期的蓝筹股,从结构上分散由于市场风格大幅波动造成的风险。4.4.2 报告期内基金的业绩表现收益增强A截止报告期末,本基金份额净值为1.002元,本报告期份额净值增长率为-3.28%,同期业绩比较基准增长率为1.88%。收益增强B截止报告期末,本基金份额净值为0.989元,本报告期份额净值增长率为-3.51%,同期业绩比较基准增长率为1.88%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2017年,我们认为经济基本面维持平稳,上、下行风险均不高,通胀有所弹升,但很难构成政策的掣肘因素。有利因素源于以下几个方面:1. 海外经济(美国)复苏趋势延续,人民币汇率已有一定幅度的贬值,以及一路一带进入逐步落地期,净出口改善可以期待;2. 国内投资方面,PPP项目有望对冲地产投资回落,制造业投资见底回升;3. 居民可支配收入平稳增长,消费信贷周期仍在。政策方面,中央经济工作会议显示,防风险放在更重要的位置上,稳经济相对靠后;我们更倾向于认为这样的表述传达出了中央对2017年经济增长的信心,而非取舍,货币政策会有所收紧,但力度和节奏不会太强,毕竟高利率去杠杆对经济的破坏过大,因此总体政策中性偏紧是主基调,加强监管仍然是政策的主要抓手;这意味着管理层对波动的容忍度会有所提升。债券市场在经过快速下跌之后,从估值角度来看,高等级信用债、利率债收益率水平经过调整之后基本回到历史均值附近的水平,结合当前的经济形势,利率中枢水平继续上移的空间并不大;信用利差方面,首先政府加杠杆、实体去杠杆仍在继续,非金融企业盈利改善、资产负债表改善的趋势也未遭到破坏,信用基本面并未转向;但监管趋严以后,流动性溢价上升的可能性较大,预计信用利差有望走扩,但金融机构资本充足情况并未受到影响,盈利仍然是核心驱动,因此投资偏好也难发生根本性转变,意味着需求仍在,信用利差总体大幅提升的基础也不存在。股票市场方面,经济基本面筑底正在持续被部分宏观和分行业微观指标验证。而另一方面,潜在的通胀因素正在逐渐累积,央行对资金面开始有所控制。预计未来政策将在稳增长和控通胀之间。市场面来看,整体股票估值不低。一方面,受益于供给侧改革,钢铁、化工、煤炭等传统周期行业盈利大幅修复,带动估值的进一步修复,并开始向其他周期性行业蔓延;另一方面,蓝筹高分红股票的配置优势能否维系,取决于未来资金利率能否维持在较低的中枢位置;中小盘具有业绩基础的公司具有长期配置价值,而概念股票尽管在年初可能有短期炒作空间,但长期会被证伪。从情绪面看,市场波动率处于历史低点,整体向下风险有限。在此环境下,我们对市场的看法倾向于中幅震荡格局。在对市场结构把握较好的情况下,可能会取得相对理想可观的回报。未来如果控通胀、稳增长、调结构三者的关系得到较高的协调,从长远看,2018-2020年可能会出现较大规模的牛市,而2017年是一个较好的投资起点。基于我们对市场的判断并结合本基金的特征,债券组合维持低风险敞口,坚持短久期策略,以持有票息为主;股票投资方面,我们的配置偏向于具有真实业绩成长且估值合理的股票。在交易时机上,选取情绪相对低迷的时点参与,在情绪过度亢奋期退出。本基金在持仓上相对分散,以平衡组合风险。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任,成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人;委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金合同及基金实际运作的情况,本基金本报告期内未进行利润分配。目前无其他利润分配安排。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对泰达宏利收益增强债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。§6 审计报告6.1 审计报告基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号普华永道中天审字(2017)第21826号 6.2 审计报告的基本内容审计报告标题审计报告审计报告收件人泰达宏利收益增强债券型证券投资基金全体基金份额持有人引言段我们审计了后附的泰达宏利收益增强债券型证券投资基金(以下简称“泰达宏利收益增强债券基金”),包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。管理层对财务报表的责任段编制和公允列报财务报表是泰达宏利收益增强债券基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。注册会计师的责任段我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。审计意见段我们认为,上述泰达宏利收益增强债券基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了泰达宏利收益增强债券基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。注册会计师的姓名单峰 庞伊君会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所的地址上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼审计报告日期2017年3月24日 §7 年度财务报表7.1资产负债表会计主体:泰达宏利收益增强债券型证券投资基金报告截止日: 2016年12月31日单位:人民币元资 产本期末2016年12月31日上年度末2015年12月31日资 产:银行存款1,337,412.7029,243,031.54结算备付金721,871.29984,621.37存出保证金100,499.7425,284.17交易性金融资产463,609,558.88716,715,698.46其中:股票投资73,043,558.8885,328,668.76基金投资--债券投资390,566,000.00631,387,029.70资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款--应收利息7,395,379.887,241,817.60应收股利--应收申购款1,791.0616,171.98递延所得税资产--其他资产--资产总计473,166,513.55754,226,625.12负债和所有者权益本期末2016年12月31日上年度末2015年12月31日负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款-210,504,044.24应付证券清算款-3,647,523.50应付赎回款-582,875.85应付管理人报酬279,741.22261,594.54应付托管费79,926.0774,741.31应付销售服务费4,305.956,987.04应付交易费用241,522.72220,198.11应交税费568,448.76568,448.76应付利息-38,969.21应付利润--递延所得税负债--其他负债380,000.0090,000.00负债合计1,553,944.72215,995,382.56所有者权益:实收基金470,748,960.54519,794,096.85未分配利润863,608.2918,437,145.71所有者权益合计471,612,568.83538,231,242.56负债和所有者权益总计473,166,513.55754,226,625.12注:报告截止日2016年12月31日,基金份额总额470,748,960.54份。其中下属A类基金份额453,649,092.21份,B类基金份额17,099,868.33份。下属A类基金份额净值1.002元,B类基金份额净值0.989元。 7.2 利润表会计主体:泰达宏利收益增强债券型证券投资基金本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日单位:人民币元项 目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年9月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日一、收入-9,264,471.016,030,238.371.利息收入14,373,037.572,636,538.95其中:存款利息收入111,416.1578,485.25债券利息收入13,934,414.472,386,683.50资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入327,206.95171,370.20其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)-13,525,714.002,600,943.73其中:股票投资收益-16,114,462.831,909,120.99基金投资收益--债券投资收益2,103,628.42691,822.74资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益485,120.41-3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-10,139,378.31699,330.284.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)27,583.7393,425.41减:二、费用7,934,139.021,201,439.641.管理人报酬3,470,288.86479,189.242.托管费991,511.13136,911.173.销售服务费62,212.8717,838.244.交易费用2,056,361.85328,166.315.利息支出899,889.6497,933.06其中:卖出回购金融资产支出899,889.6497,933.066.其他费用453,874.67141,401.62三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)-17,198,610.034,828,798.73减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)-17,198,610.034,828,798.73 7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:泰达宏利收益增强债券型证券投资基金本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)519,794,096.8518,437,145.71538,231,242.56二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)--17,198,610.03-17,198,610.03三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-49,045,136.31-374,927.39-49,420,063.70其中:1.基金申购款101,261,133.2186,083.89101,347,217.102.基金赎回款-150,306,269.52-461,011.28-150,767,280.80四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)470,748,960.54863,608.29471,612,568.83项目上年度可比期间2015年9月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)121,165,981.0631,852,412.89153,018,393.95二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-4,828,798.734,828,798.73三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)398,628,115.79200,836,770.18599,464,885.97其中:1.基金申购款787,679,905.29229,262,318.421,016,942,223.712.基金赎回款-389,051,789.50-28,425,548.24-417,477,337.74四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--219,080,836.09-219,080,836.09五、期末所有者权益(基金净值)519,794,096.8518,437,145.71538,231,242.56 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况泰达宏利收益增强债券型证券投资基金由泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金(以下简称“泰达宏利高票息债券基金”)转型而来。根据泰达宏利高票息债券基金份额持有人大会于2015年8月6日决议通过的《关于修改泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1445号(《关于准予泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》)核准,准予泰达宏利高票息债券基金变更注册。原泰达宏利高票息债券基金更名为泰达宏利收益增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)。《泰达宏利收益增强债券型证券投资基金基金合同》、《泰达宏利收益增强债券型证券投资基金托管协议》自2015年9月9日起生效,原《泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。泰达宏利高票息债券基金于基金合同失效前的基金资产净值为153,018,393.95元,已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值,并于2015年9月9日完成了变更登记。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。根据《泰达宏利收益增强债券型证券投资基金基金合同》和《泰达宏利收益增强债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金根据申购费、销售服务费等费率收费差异,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费的一类基金份额,称为A类基金份额;不收取申购费、但从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额,称为B类基金份额。本基金A类、B类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利收益增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等固定收益金融工具,股票、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为人民银行一年期银行定期存款基准利率税后收益率×1.25。本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2017年3月30日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利收益增强债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 关联方关系关联方名称与本基金的关系泰达宏利基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金代销机构北方国际信托股份有限公司基金管理人的股东宏利资产管理(香港)有限公司基金管理人的股东注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。7.4.8.1.2 债券交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。7.4.8.1.3 债券回购交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。7.4.8.1.4 权证交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年9月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日当期发生的基金应支付的管理费3,470,288.86479,189.24其中:支付销售机构的客户维护费72,806.9132,704.43注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。7.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年9月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日当期发生的基金应支付的托管费991,511.13136,911.17注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。7.4.8.2.3 销售服务费单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费泰达宏利收益债券A泰达宏利收益债券B合计泰达宏利基金管理有限公司-39,540.3639,540.36中国银行股份有限公司-10,697.4710,697.47合计-50,237.8350,237.83获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2015年9月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费泰达宏利收益债券A泰达宏利收益债券B合计泰达宏利基金管理有限公司-6,466.676,466.67中国银行股份有限公司-5,334.995,334.99合计-11,801.6611,801.66注:支付基金销售机构的销售服务费按B类基金份额前一日基金资产净值0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给泰达宏利基金管理有限公司,再由泰达宏利基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日B类基金份额销售服务费=前一日B类基金份额基金资产净值×0.30%/当年天数。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元本期2016年1月1日至2016年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国银行-41,064,426.67----上年度可比期间2015年9月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国银行------ 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年9月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行1,337,412.7076,534.9329,243,031.5448,408.21注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按约定利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。7.4.9 期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注000711京蓝科技2016年10月19日重大事项32.542017年3月13日29.2920,700621,586.00673,578.00-600537亿晶光电2016年12月27日重大事项7.432017年1月13日8.1785,000673,864.44631,550.00-300420五洋科技2016年12月13日重大事项24.982017年3月23日27.4824,400610,196.34609,512.00-002491通鼎互联2016年12月22日重大事项15.542017年1月3日15.8938,300659,431.00595,182.00-002567唐人神2016年12月22日重大事项12.642017年1月3日12.7546,700589,207.74590,288.00-002652扬子新材2016年12月12日重大事项18.11--10,100146,027.42182,911.00-注:本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为69,760,537.88元,属于第二层次的余额为393,849,021.00元,无属于第三层次的余额(2015年12月31日:第一层次85,328,668.76元,第二层次631,387,029.70元,无第三层次)(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资73,043,558.8815.44其中:股票73,043,558.8815.442固定收益投资390,566,000.0082.54其中:债券390,566,000.0082.54 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计2,059,283.990.447其他各项资产7,497,670.681.588合计473,166,513.55100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业3,139,296.000.67B采矿业878,572.000.19C制造业43,302,813.889.18D电力、热力、燃气及水生产和供应业2,984,166.000.63E建筑业1,873,424.000.40F批发和零售业2,900,030.000.61G交通运输、仓储和邮政业569,426.000.12H住宿和餐饮业596,646.000.13I信息传输、软件和信息技术服务业2,331,410.000.49J金融业5,536,492.001.17K房地产业7,375,925.001.56L租赁和商务服务业645,290.000.14M科学研究和技术服务业546,336.000.12N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合363,732.000.08合计73,043,558.8815.49 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有沪港通股票。8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1600215长春经开65,800811,972.000.172000711京蓝科技20,700673,578.000.143600889南京化纤51,000670,650.000.144600853龙建股份95,700663,201.000.145600449宁夏建材53,400649,878.000.146600415小商品城74,600645,290.000.147600383金地集团49,300638,928.000.148600285羚锐制药49,944637,285.440.149002616长青集团31,900636,086.000.1310000895双汇发展30,300634,179.000.13 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1000776广发证券24,691,575.004.592002317众生药业24,281,272.524.513002587奥拓电子20,510,295.003.814600030中信证券19,135,385.003.565300147香雪制药14,820,807.262.756002250联化科技14,682,721.142.737000800一汽轿车14,011,774.002.608600570恒生电子12,955,256.472.419600037歌华有线12,559,739.662.3310000402金 融 街11,290,715.682.1011002050三花智控10,767,061.132.0012000793华闻传媒10,663,871.001.9813603001奥康国际10,487,957.001.9514002538司尔特10,356,684.001.9215000796凯撒旅游9,850,449.001.8316601186中国铁建9,048,500.001.6817000876新 希 望8,865,220.231.6518000970中科三环7,864,365.001.4619300133华策影视7,626,245.471.4220601958金钼股份6,922,107.591.29注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1000776广发证券25,979,438.764.832300147香雪制药24,549,604.954.563600755厦门国贸24,489,286.864.554002317众生药业24,187,756.684.495002587奥拓电子20,135,977.623.746600030中信证券19,753,575.003.677002521齐峰新材18,571,496.493.458002250联化科技14,298,847.952.669600570恒生电子13,877,916.122.5810000800一汽轿车13,787,798.182.5611600037歌华有线12,489,593.752.3212000402金 融 街11,214,517.552.0813002050三花智控11,200,998.682.0814000793华闻传媒10,327,158.001.9215002538司尔特10,076,845.821.8716000796凯撒旅游9,716,899.001.8117603001奥康国际9,639,930.121.7918601186中国铁建9,451,827.001.7619000876新 希 望8,710,243.001.6220000970中科三环7,925,236.001.47注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额678,469,041.34卖出股票收入(成交)总额669,953,708.83注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券30,054,000.006.37其中:政策性金融债30,054,000.006.374企业债券91,278,000.0019.355企业短期融资券149,974,000.0031.806中期票据119,260,000.0025.297可转债(可交换债)--8同业存单--9其他--10合计390,566,000.0082.82 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)101169986316建发SCP005400,00040,084,000.008.50213634416广电01400,00039,276,000.008.333138222713黄旅游MTN1300,00030,687,000.006.51412236614武钢债300,00030,300,000.006.42501169997416鲁商SCP005300,00030,057,000.006.37 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。8.11.3本期国债期货投资评价本报告期本基金未投资国债期货。8.12 投资组合报告附注8.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。8.12.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金100,499.742应收证券清算款-3应收股利-4应收利息7,395,379.885应收申购款1,791.066其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计7,497,670.68 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位:人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1000711京蓝科技673,578.000.14重大事项 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例泰达宏利收益债券A4491,010,354.33438,940,687.2396.76%14,708,404.983.24%泰达宏利收益债券B21679,166.0610,969,205.9364.15%6,130,662.4035.85%合计665707,893.17449,909,893.1695.57%20,839,067.384.43%注:1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额);2、截止本报告期末,本基金机构投资者占比较高,请投资者关注相关风险。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金泰达宏利收益债券A0.000.0000%泰达宏利收益债券B0.000.0000%合计0.000.0000% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金泰达宏利收益债券A0泰达宏利收益债券B0合计0本基金基金经理持有本开放式基金泰达宏利收益债券A0泰达宏利收益债券B0合计0 §10 开放式基金份额变动单位:份项目泰达宏利收益债券A泰达宏利收益债券B基金合同生效日(2015年9月9日)基金份额总额111,176,225.009,989,756.06本报告期期初基金份额总额494,702,173.4325,091,923.42本报告期基金总申购份额100,627,706.89633,426.32减:本报告期基金总赎回份额141,680,788.118,625,481.41本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)--本报告期期末基金份额总额453,649,092.2117,099,868.33 §11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议报告期内本基金没有召开份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、2016年12月,基金管理人职工代表大会决议公布:廖仁勇、葛文娜担任公司新一届监事会职工监事,王泉、邓艺颖不再担任职工监事。监事会其余成员保持不变。2、2016年12月,基金管理人股东会决议:刁锋担任公司新一届董事会董事,孙泉不再担任董事;张建强、查卡拉?西索瓦、樸睿波担任新一届董事会独立董事,汪丁丁、周小明、杜英华不再担任独立董事。董事会其余成员保持不变。3、2016年12月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金无投资策略的变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为人民币80,000元,该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为2年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其相关高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例湘财证券1305,699,603.6822.67%284,698.2022.67%-中银国际2184,075,640.5013.65%171,430.1313.65%-国金证券1178,322,080.6413.22%166,071.4413.22%-中信建投2148,178,233.6310.99%137,998.2810.99%-招商证券1101,395,321.337.52%94,428.297.52%-广发证券296,746,479.917.17%90,100.067.17%-中金公司295,389,906.537.07%88,836.027.07%-银河证券248,601,090.943.60%45,262.823.60%-方正证券143,932,953.343.26%40,914.973.26%-财富证券240,167,840.312.98%37,408.432.98%-长城证券236,629,187.642.72%34,113.212.72%-中山证券125,030,877.841.86%23,310.761.86%-渤海证券120,628,698.831.53%19,210.501.53%-光大证券112,743,060.040.95%11,867.580.95%-东方财富15,867,415.010.44%5,464.700.44%-华林证券24,980,500.000.37%4,638.260.37%-中信证券2-----申万宏源2-----东方证券2-----安信证券1-----西南证券2-----东吴证券1-----国联证券1-----新时代证券1-----国泰君安1-----天源证券1-----兴业证券1-----中泰证券1-----华泰证券2-----江海证券1-----天风证券1-----财达证券1-----东北证券2-----注:(一)2016年本基金新增华林证券、东北证券、西南证券、东方财富、天风证券、新时代证券、长城证券交易单元,退租东海证券、南京证券交易单元。(二) 交易单元选择的标准和程序基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易单元,选择的标准是:(1)经营规范,有较完备的内控制度;(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要;(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例湘财证券11,231,709.603.98%27,000,000.000.97%--中银国际160,925,153.3357.09%978,900,000.0035.10%--国金证券10,341,292.063.67%----中信建投1,607,295.100.57%25,500,000.000.91%--招商证券25,009,348.008.87%491,200,000.0017.61%--广发证券34,357,069.7912.19%475,200,000.0017.04%--中金公司215,250.000.08%2,200,000.000.08%--银河证券--151,000,000.005.41%--方正证券------财富证券------长城证券1,978,703.020.70%86,000,000.003.08%--中山证券36,193,494.5812.84%179,800,000.006.45%--渤海证券--224,500,000.008.05%--光大证券--91,000,000.003.26%--东方财富------华林证券--56,800,000.002.04%--中信证券------申万宏源------东方证券------安信证券------西南证券------东吴证券------国联证券------新时代证券------国泰君安------天源证券------兴业证券------中泰证券------华泰证券------江海证券------天风证券------财达证券------东北证券------ 泰达宏利基金管理有限公司2017年3月30日

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