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兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年年度报告

2017-03-31 12:53:51

基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2017年3月31日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况基金简称兴业稳固收益一年理财债券基金主代码001368基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年6月10日基金管理人兴业基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额-基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明投资目标本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求为投资者获取稳健的收益。投资策略本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金采用买入并持有策略构建投资组合,对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下,本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。业绩比较基准在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构一年期定期存款利率(税后)。风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益的基金品种,其预期风险及预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称兴业基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名朱玮王永民联系电话021-22211888010-66594896电子邮箱renjb@cib-fund.com.cnfcid@bankofchina.com客户服务电话40000-9556195566传真021-22211997010-665949422.4 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.cib-fund.com.cn基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标2016年2015年6月10日(基金合同生效日)-2015年12月31日本期已实现收益20,724,615.6014,923,593.99本期利润20,724,615.6014,923,593.99加权平均基金份额本期利润-0.0120本期基金份额净值增长率-1.20%3.1.2 期末数据和指标2016年末2015年末期末可供分配基金份额利润-0.0120期末基金资产净值137,384.681,260,049,856.45期末基金份额净值-1.012注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。4、本基金于2015年6月10日成立,2016年6月13日本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.70%0.04%0.45%0.01%0.25%0.03%过去六个月1.69%0.04%1.00%0.01%0.69%0.03%过去一年2.91%0.04%2.28%0.01%0.63%0.03%自基金合同生效日起至今2.91%0.04%2.28%0.01%0.63%0.03%注:本基金的业绩比较基准为:该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构一年期定期存款利率(税后)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率对比图注:本基金基金合同于2015年6月10日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况单位:人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2016年0.23028,637,904.98-28,637,904.982015年----合计0. 23028,637,904.98-28,637,904.98§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2013年3月,兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立,公司注册资本7亿元人民币,注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2016年12月31日,兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业保本混合型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕华债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期徐莹本基金的基金经理2015年6月10日-8中国籍,硕士学位,CFA,具有证券投资基金从业资格。2008年7月至2012年5月,在兴业银行总行资金营运中心从事债券交易、债券投资;2012年5月至2013年6月,在兴业银行总行资产管理部从事组合投资管理;2013年6月加入兴业基金管理有限公司,现任基金经理。杨逸君本基金的基金经理2015年11月9日2016年12月12日6中国籍,硕士学位,金融风险管理师(FRM),具有证券投资基金从业资格。2010年7月至2013年6月,在海富通基金管理有限公司主要从事基金产品及证券市场研究分析工作;2013年6月至2014年5月在建信基金管理有限公司主要从事基金产品及量化投资相关的研究分析工作;2014年5月加入兴业基金管理有限公司,现任基金经理。注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易;事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内,各项业务操作根据制度和业务流程进行;事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差,编制投资组合公平交易报告,分析事中控制的效果。4.3.2 公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的基金和投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2016年经济总体保持平稳增长,经济L型延续,尤其是第三季度后回升势头有所加快,通胀压力有所上升。从债券市场看,上半年受信用事件频发,叠加地方债专项金融债供给冲击、MPA考核等资金面因素影响,债券收益率整体走高;后受基本面支撑、英国退欧公投、理财配置资金推动等因素影响,债市收益率下行明显;第三季度以来,国内经济基本利好因素不断显现,外围受美国加息靴子落地以及美国总统大选、意大利公投失败等黑天鹅事件影响,主要发达国家国债收益率大幅上行,人民币贬值压力持续攀升,国内货币政策边际收紧,债市"去杠杆"背景下,央行公开市场"锁短放长",对利率波动弹性容忍度增加,叠加债市黑天鹅、货基赎回等因素,造成国内债券及资金市场大幅调整。 报告期内,考虑到组合将于年中首个封闭期到期,结合本基金严格采取的持有配置策略和法律法规及基金合同的规定,管理人采取稳健的操作策略,严格把握债券的信用风险,适当降低风险偏好,及时调整组合的久期和信用结构,保持组合充分流动性。运作期到期后,管理人考虑到市场环境变化,在综合各种因素进行审慎评估后,决定暂停运作、 不接受申购和转换转入业务。4.4.2 报告期内基金的业绩表现报告期内,本基金份额净值增长率为2.91%,同期业绩比较基准收益率为2.28%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2017年,从国际上看,全球经济总体呈现复苏态势,部分发达经济体增长可能加快,但仍面临复杂多变的国际环境,如国际政治经济社会领域的"黑天鹅"事件可能增多,民粹主义和逆全球化的影响可能加大,主要发达国家货币政策外溢效应影响存在不确定性等。从国内经济看,2016年三季度以来经济和通胀有阶段性的回升,但此轮基于补库存周期与供给侧改革下的经济内生增长动力及持续性存在不确定性,表现在:工业企业利润短期改善,但产能过剩未有根本性好转;房地产行业景气度可能会对经济动能形成牵制;基建投资受制于财政扩张空间有限,需PPP、专项金融债等融资工具助力;受收入增速下滑及实际利率影响,消费增速或维持偏稳定或小幅下滑;在中国出口占比较高、全球贸易保护抬头等背景下,出口空间增长有限。通胀短升长降,面临供给侧改革节奏与油价等不确定因素影响,人民币汇率贬值压力继续存在。货币政策方面,预计在经济不存在明显下行压力的情况下将维持稳健中性,以控风险和防控资产价格泡沫为主。资金方面,虽然广义流动性充裕,但在外部美联储加息等长期因素叠加,内部政策"去杠杆"、MPA考核以及资管政策出台等因素影响下,未来短期性、结构性流动性紧张将延续,利率波动将进一步上升。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明1、估值政策及重大变化无。2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响无。3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述(1)公司方面估值委员会设主任委员一名,由分管运营的公司领导担任;委员若干名,由基金运营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部(视会议议题内容选择相关投资方向部门)部门负责人或其指定人员组成。估值委员会主要工作职责如下:制定合理、公允的估值方法;对估值方法进行讨论并作出评价,在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用;评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性,对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定;讨论、决定其他与估值相关的重大问题。(2)托管银行托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采用的估值政策和程序。(3)会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息无。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金合同约定:本基金收益分配方式为现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;1、2016年4月21日,本基金现金分红28,637,904.98。2、2016年6月13日,本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作,归投资者享有的收益已通过赎回的方式进行支付。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告本报告期基金财务报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表会计主体:兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金报告截止日:2016年12月31日单位:人民币元资 产本期末2016年12月31日上年度末2015年12月31日资 产:银行存款203,405.61215,756,476.48结算备付金--存出保证金--交易性金融资产-1,031,080,848.98其中:股票投资-- 基金投资-- 债券投资-820,087,665.79 资产支持证券投资-210,993,183.19 贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款--应收利息44.7714,116,125.72应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产--资产总计203,450.381,260,953,451.18负债和所有者权益本期末2016年12月31日上年度末2015年12月31日负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款--应付管理人报酬-534,512.28应付托管费-106,902.45应付销售服务费--应付交易费用-2,180.00应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债66,065.70260,000.00负债合计66,065.70903,594.73所有者权益:实收基金-1,245,126,262.46未分配利润137,384.6814,923,593.99所有者权益合计137,384.681,260,049,856.45负债和所有者权益总计203,450.381,260,953,451.18注:1、截止报告日2016年12月31日,本基金暂停运作,基金份额总额0.00份。2、本基金合同于2015年6月10日生效,上年度可比期间不是完整报告期,按实际存续期计算。 7.2 利润表会计主体:兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日单位:人民币元项 目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日一、收入24,570,173.1019,390,870.111.利息收入18,804,853.9318,711,267.77其中:存款利息收入2,411,719.493,175,243.74 债券利息收入14,909,353.6111,637,282.26 资产支持证券利息收入1,295,240.862,640,423.47 买入返售金融资产收入188,539.971,258,318.30 其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)5,765,319.17679,602.34其中:股票投资收益-- 基金投资收益-- 债券投资收益5,755,351.21486,145.58 资产支持证券投资收益9,967.96193,456.76 贵金属投资收益-- 衍生工具收益-- 股利收益--3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--4.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)--减:二、费用3,845,557.504,467,276.121.管理人报酬2,843,046.523,497,417.612.托管费568,609.23699,483.513.销售服务费--4.交易费用--5.利息支出323,746.05-其中:卖出回购金融资产支出323,746.05-6.其他费用110,155.70270,375.00三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)20,724,615.6014,923,593.99减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)20,724,615.6014,923,593.99注:本基金合同于2015年6月10日生效,上年度可比期间不是完整报告期,按实际存续期计算。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日单位:人民币元项 目本期2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)1,245,126,262.4614,923,593.991,260,049,856.45二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-20,724,615.6020,724,615.60三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-1,245,126,262.46-6,872,919.93-1,251,999,182.39其中:1.基金申购款--- 2.基金赎回款-1,245,126,262.46-6,872,919.93-1,251,999,182.39四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--28,637,904.98-28,637,904.98五、期末所有者权益(基金净值)-137,384.68137,384.68项 目上年度可比期间2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)1,245,126,262.46-1,245,126,262.46二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-14,923,593.9914,923,593.99三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)---其中:1.基金申购款--- 2.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)1,245,126,262.4614,923,593.991,260,049,856.45注:本基金合同于2015年6月10日生效,上年度可比期间不是完整报告期,按实际存续期计算。报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:卓新章—————————基金管理人负责人黄文锋—————————主管会计工作负责人夏鹏—————————会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2015]860号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为1,245,126,262.46份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(15)第0885号的验资报告。基金合同于2015年6月10日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据基金管理人公布的《关于兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金暂停运作有关事项的公告》,本基金第一个运作期于2016年6月12日届满,因2016年6月12日为非交易日,则顺延至2016年6月13日。由于市场环境变化,在综合各种因素进行审慎评估后,根据基金合同第三部分第九条"基金的终止及暂停运作"的规定,经向中国证监会备案,基金管理人决定在本基金第一个运作期届满后,暂停下一运作期运作、不接受申购和转换转入业务,暂停运作时将本基金所有份额自动赎回,并在3个工作日内将赎回款项划出。本基金暂停运作以后,基金管理人将根据实际情况,决定后续运作期的安排并提前公告。如基金管理人决定后续运作期恢复运作的,下一运作期将依据本基金合同的规定正常运作。截止2016年12月31日,本基金仍处于暂停运作。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期公司债券、分离交易可转债所分离出的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不进行股票等权益类资产的投资。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。本基金的业绩比较基准为:该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构一年期定期存款利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 差错更正的说明本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税的征收范围,不缴纳营业税。 2) 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税。 3) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 4) 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 7.4.7 关联方关系关联方名称与本基金的关系兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基金")基金管理人、基金销售机构、注册登记机构中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")基金托管人、基金销售机构兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴业财富")基金管理人的子公司兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")基金管理人的控股股东中海集团投资有限公司基金管理人的股东注:本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化;上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易本基金本报告期未及上年度可比期间通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.8.1.2 债券交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。7.4.8.1.3 债券回购交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。7.4.8.1.4 权证交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日当期发生的基金应支付的管理费2,843,046.523,497,417.61其中:支付销售机构的客户维护费--注:支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日当期发生的基金应支付的托管费568,609.23699,483.51注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期间及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末及上年度可比期间末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行203,405.61302,329.3115,756,476.481,039,960.99兴业银行---653,333.33注:1、本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。2、本基金本报告期存放于兴业银行股份有限公司的协议存款按银行约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无须说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相若。(b)以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2016年12月31日,本基金未持有以公允价值计量的金融工具(于2015年12月31日:第二层次为人民币1,031,080,848.98元,无属于第一层次和第三层次的余额)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票--2固定收益投资--其中:债券-- 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计203,405.6199.987其他各项资产44.770.028合计203,450.38100.008.2 报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期未买入股票。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期未卖出股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额本基金本报告期未买入、卖出股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金投资范围不包含股指期货。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金投资范围不包含国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注8.12.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金本报告期没有投资股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成金额单位:人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收证券清算款-3应收股利-4应收利息44.775应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计44.778.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末未持有股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例------2016年6月13日,本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金--本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0§10 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2015年6月10日)基金份额总额1,245,126,262.46本报告期期初基金份额总额1,245,126,262.46本报告期基金总申购份额-减:本报告期基金总赎回份额1,245,126,262.46本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额-总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2016年12月,张顺国先生担任兴业基金管理有限公司副总经理职务,上述人事变动已按相关规定备案、公告。2016年12月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内没有改聘会计师事务所,报告期内应支付给会计师事务所的报酬为36065.7元,目前事务所已提供审计服务的连续年限为2年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占股票成交总额比例佣金占当期佣金总量的比例海通证券2---注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即 :ⅰ资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。ⅱ财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。ⅲ内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。ⅳ投研交综合实力较强。ⅴ其他因素(综合能力一般,但在某些特色领域或行业,研究能力、深度和质量在行业领先)。ⅵ评估方法:由投资总监、研究总监根据以上因素评分。②券商专用交易单元选择程序:ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。ⅱ协议签署及通知托管人本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。③在上述租用的券商交易单元中,海通证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 兴业基金管理有限公司二〇一七年三月三十一日