基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司送出日期：2017年3月31日 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。本报告期自2016年6月23日起至12月31日止。 基金简介基金基本情况基金简称万家颐和基金主代码519198基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年6月23日基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司报告期末基金份额总额863,920,543.39份基金合同存续期不定期 基金产品说明投资目标本基金严格控制风险，在确保保本周期到期时本金安全的基础上，力争实现基金资产的稳定增值。投资策略本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金按照CPPI 和TIPP 策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中，股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、银行存款等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%。每个交易日日终在除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准本基金业绩比较基准为：三年期银行定期存款收益率（税后）。本基金是保本型基金，保本周期原则上为三年，以三年期定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，在投资期限上较为类似，并且能够使本基金投资者判断本基金的风险收益特征。三年期银行定期存款收益率（税后）采用中国人民银行公布的金融机构人民币三年期存款基准利率计算。若中国人民银行调整利率，则本基金自调整生效之日起使用新的利率。如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致。基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案，并应及时在指定媒介上刊登公告，而无需召开基金份额持有人大会。 风险收益特征本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称万家基金管理有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司信息披露负责人姓名兰剑田东辉联系电话021-38909626010-68858112电子邮箱lanj@wjasset.comtiandonghui@psbc.com客户服务电话 95538转6、400888080095580传真021-38909627010-68858120 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.wjasset.com基金年度报告备置地点中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）基金管理人办公场所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2016年6月23日(基金合同生效日)-2016年12月31日本期已实现收益8,193,298.87本期利润-7,043,745.26加权平均基金份额本期利润-0.0081本期基金份额净值增长率-0.82%3.1.2 期末数据和指标2016年末期末可供分配基金份额利润-0.0082期末基金资产净值856,812,531.66期末基金份额净值0.9918注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。(4)本基金合同生效于2016年6月23日，截至2016年12月31日成立未满一年。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-1.47%0.15%0.69%0.00%-2.16%0.14%过去六个月-0.86%0.11%1.39%0.00%-2.25%0.10%自基金合同生效起至今-0.82%0.11%1.45%0.00%-2.27%0.10% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：本基金合同生效日为2016年6月23日，截至2016年12月31日未满一年，按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年未分配利润。 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司, 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）；办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层），注册资本1亿元人民币。目前管理四十只开放式基金，分别万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金。基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期唐俊杰本基金基金经理，万家货币基金基金经理、万家稳健增利债券基金基金、万家恒利债券基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型基金、万家鑫璟纯债债券型基金、万家家享纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年6月23日-8年基金经理，硕士。2008年7月至2011年9月在金元证券股份有限公司固定收益总部从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2011年9月加入万家基金管理有限公司,现任固定收益部总监。苏谋东本基金基金经理、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家添利分级债券型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理2016年7月16日-8年复旦大学经济学硕士，CFA，2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年加入万家基金管理有限公司，现任固定收益部副总监。高翰昆本基金基金经理、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月23日-7年英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司，历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监。注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。在投资决策上：（1）公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门，公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。（2）公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。（3）公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。在交易执行上：（1）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；（2）对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；（3）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（4）对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。公平交易制度的执行情况公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0，95%的置信水平下的t检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于30的前提下，组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析1、宏观经济分析2016年国内经济总体企稳复苏。经济企稳复苏的主要动能来自于基建和房地产投资，以及再库存周期的叠加拉动。当年GDP增速6.7%，基本符合预期。其中消费基本保持平稳增长，基建投资维持较高水平，地产开放投资消费反弹，进出口同比增速受益于人民币贬值有所反弹。海外方面，美国经济复苏相对较为强劲，日欧复苏力度仍然较弱。由于美日欧等发达国家停止继续加码量化宽松政策，全球流动性拐点出现，海外各国国债收益率出现显著的反弹，这对国内的货币政策和汇率政策形成较大的影响。2、市场回顾2016年债市波动较大，收益率先下后上。上半年受流动性中性宽松、大资管行业蓬勃发展等影响，大量配置型需求推动收益率下行较多，并在三季度创下本轮下行周期的最低水平。三季度后，一方面央行货币政策由松转紧，另一方面，经济企稳复苏预期进一步得到验证，且通胀预期前之前有所提高。银行间资金面大幅紧张，在去杠杆的压力下，债券收益率上行较多。2016年周期性行业显著复苏，导致多数周期性行业的盈利状况、现金流状况明显改善，下半年周期性行业的信用利差有所收窄，信用环境也有所改善。权益市场方面，盈利的改善叠加监管环境的趋严，利好蓝筹股。风格上，大盘蓝筹股显著好于中小盘成长风格股票。3、运行分析基于市场收益率整体处于较低水平，且自三季度开始国内货币政策和监管政策有对债市不利的迹象的情况，本基金采取了较为谨慎的配置策略。在收益率下行过程中，降低了组合的久期，并且调整本基金持仓债券的流动性，因而，本基金在四季度市场极端下跌情况下，相对比较较好。四季度国内信用债市场仍然有较多的违约事件，本基金继续提高信用风险的识别能力，提高风险防范意识，确保组合没有遭受违约的风险。权益方面，本基金谨慎参与股票投资，持仓在风格上主要是大盘蓝筹个股，板块上集中于食品饮料、化工、金融等。报告期内基金的业绩表现截至报告期末,本基金份额净值为0.9918元,本报告期份额净值增长率为-0.82%,业绩比较基准收益率1.45%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2017年宏观经济、库存、周期品价格以及行业盈利的波动率会大幅降低。一方面，强监管抑制了市场参与主体的活跃度，另一方面，经过剧烈波动的一年后，供需和预期均达到一个新的均衡。从中央经济工作会议的精神看，稳增长的重要性相对下降，供给侧改革和金融去杠杆则相对更加突出。货币政策方面，配合金融去杠杆，央行会保持中性偏紧的格局。经济短期仍然有支撑，但是往后，下行的压力会逐步增大。经济何时回再度改变国内的政策组合以及货币政策的取向则仍需要观察等待。2017年信用环境依然较为复杂，供给侧改革背景下，行业整合是大趋势，寻找大而强的行业和个券发行人将是较好的选择。本基金将继续做好信用债的信用风险管理，同时，做好流动性管理，洞悉市场机会，为持有人获取较好的投资回报。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。2、基金经理参与或决定估值的程度基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明基金合同约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金 份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。”2016年本基金未进行利润分配。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审计报告本基金 2016 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华明（2017）审字第60778298_B29号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。年度财务报表资产负债表会计主体：万家颐和保本混合型证券投资基金报告截止日： 2016年12月31日单位：人民币元资 产本期末2016年12月31日资 产：银行存款82,014,670.26结算备付金14,577,649.98存出保证金106,396.69交易性金融资产921,266,255.57其中：股票投资32,636,739.37基金投资-债券投资888,629,516.20资产支持证券投资-贵金属投资-衍生金融资产-买入返售金融资产338,228,107.34应收证券清算款-应收利息12,069,998.36应收股利-应收申购款-递延所得税资产-其他资产-资产总计1,368,263,078.20负债和所有者权益本期末2016年12月31日负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款510,000,000.00应付证券清算款18,734.30应付赎回款22,227.32应付管理人报酬875,849.51应付托管费145,974.92应付销售服务费-应付交易费用86,586.52应交税费-应付利息30,835.03应付利润-递延所得税负债-其他负债270,338.94负债合计511,450,546.54所有者权益：实收基金863,920,543.39未分配利润-7,108,011.73所有者权益合计856,812,531.66负债和所有者权益总计1,368,263,078.20注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.9918元，基金份额总额863,920,543.39份。 2、本财务报表的实际编制期间为2016年6月23日（基金合同生效日）至2016年12月31日。 3、本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。 利润表会计主体：万家颐和保本混合型证券投资基金本报告期： 2016年6月23日(基金合同生效日)至2016年12月31日单位：人民币元项 目本期2016年6月23日(基金合同生效日)至2016年12月31日一、收入5,402,529.221.利息收入17,453,257.57其中：存款利息收入1,923,325.57债券利息收入11,454,243.03资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入4,075,688.97其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）3,001,090.55其中：股票投资收益4,942,939.29基金投资收益-债券投资收益-2,104,839.75资产支持证券投资收益-贵金属投资收益-衍生工具收益-股利收益162,991.013.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-15,237,044.134.汇兑收益（损失以“-”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）185,225.23减：二、费用12,446,274.481．管理人报酬5,488,494.922．托管费914,749.163．销售服务费-4．交易费用240,423.965．利息支出5,526,006.44其中：卖出回购金融资产支出5,526,006.446．其他费用276,600.00三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-7,043,745.26减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）-7,043,745.26注：1、本财务报表的实际编制期间为2016年6月23日（基金合同生效日）至2016年12月31日。 2、本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：万家颐和保本混合型证券投资基金本报告期：2016年6月23日(基金合同生效日)至2016年12月31日单位：人民币元项目本期2016年6月23日(基金合同生效日)至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值） 878,580,628.34 - 878,580,628.34 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -7,043,745.26 -7,043,745.26 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -14,660,084.95 -64,266.47 -14,724,351.42 其中：1.基金申购款 1,144,328.89 7,426.16 1,151,755.05 2.基金赎回款 -15,804,413.84 -71,692.63 -15,876,106.47 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值）863,920,543.39 -7,108,011.73 856,812,531.66 注：1、本财务报表的实际编制期间为2016年6月23日（基金合同生效日）至2016年12月31日。 2、本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注基金基本情况万家颐和保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]680号文《关于准予万家颐和保本混合型证券投资基金注册的批复》的批准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于2016年5月23日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具(2016)验字第60778298_B06号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年6月23日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为878,393,850.24元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币186,778.10元，以上实收基金（本息）合计为人民币878,580,628.34元，折合878,580,628.34份基金份额。本基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款收益率（税后）。会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年6月23日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。重要会计政策和会计估计本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。会计年度本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2016年6月23日（基金合同生效日）至2016年12月31日止。记账本位币本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。金融资产和金融负债的分类金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。(1)金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；(2)金融负债分类本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资等；金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：(1)股票投资买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；(2)债券投资买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；(3)权证投资买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；(4)分离交易可转债申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；(5)回购协议基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。金融资产和金融负债的估值原则公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：(1)存在活跃市场的金融工具存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。(2)不存在活跃市场的金融工具当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。实收基金实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。损益平准金损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 收入/(损失)的确认和计量(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；(5)股票投资收益-(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；(6)债券投资收益-(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；(8)衍生工具收益-(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；(10)公允价值变动收益-(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 费用的确认和计量(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率逐日计提，到期操作期间及过渡期不计提管理费。(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提，到期操作期间及过渡期不计提托管费。(3)若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“万家颐和灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。(4)根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 基金的收益分配政策(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；(2) 保本周期内，本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。转型为“万家颐和灵活配置混合型证券投资基金”后，本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额，红利再投资的份额免收申购费；同一投资者持有的基金份额只能选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。(4) 每一基金份额享有同等分配权；(5) 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。其他重要的会计政策和会计估计本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期无需说明的会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期无需说明的会计估计变更。差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。税项印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 营业税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 个人所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。关联方关系关联方名称与本基金的关系万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构中国邮政储蓄银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构中泰证券股份有限公司（“中泰证券”）基金管理人的股东、基金代销机构新疆国际实业股份有限公司基金管理人的股东山东省国有资产投资控股有限公司基金管理人的股东万家共赢资产管理有限公司基金管理人的子公司上海承方股权投资管理有限公司基金管理人控制的公司天津万家财富资产管理有限公司基金管理人的子公司深圳前海万家股权投资管理有限公司基金管理人控制的公司上海万家朴智投资管理有限公司基金管理人控制的公司注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易本基金于2016年6月23日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间未有通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2016年6月23日(基金合同生效日)至2016年12月31日当期发生的基金应支付的管理费5,488,494.92其中：支付销售机构的客户维护费465,627.31注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.20%/当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。保本周期内，保证费由基金管理人从基金管理费收入中列支。到期操作期间及过渡期不计提管理费。2、本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。 基金托管费单位：人民币元项目本期2016年6月23日(基金合同生效日)至2016年12月31日当期发生的基金应支付的托管费914,749.161、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.2%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。到期操作期间及过渡期不计提托管费。2、本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期未运用固有资金投资本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2016年6月23日(基金合同生效日)至2016年12月31日期末余额当期利息收入中国邮政储蓄银行股份有限公司2,014,670.2664,673.61除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2016年6月23日至2016年12月31日获得的利息收入为人民币61,671.57元 ,2016年末结算备付金余额为人民币14,577,649.98元。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金于2016年6月23日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间未在承销期内参与关联方承销证券。期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元7.4.12.1.1 受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注603035常熟汽饰2016年12月27日2017年1月5日新股发行10.4410.442,31624,179.0424,179.04-603877太平鸟2016年12月29日2017年1月9日新股发行21.3021.303,18067,734.0067,734.00-期末持有的暂时停牌等流通受限股票基金本报告期末未持暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额510,000,000.00元，其中360,000,000.00元于2017年1月3日到期，100,000,000.00元于2017年1月5日到期，50,000,000.00元于2016年1月12日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.4.10.1公允价值7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、卖出回购金融资产、应收款项及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币44,615,719.33元，属于第二层次的余额为人民币876,654,536.24元，无属于第三层次的余额。7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末不以第三层次公允价值计量。7.4.10.2承诺事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。7.4.10.3其他事项本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资32,636,739.372.39其中：股票32,636,739.372.392固定收益投资888,629,516.2064.95其中：债券888,629,516.2064.95 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产338,228,107.3424.72其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计96,592,320.247.067其他各项资产12,176,395.050.898合计1,368,263,078.20100.00 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业7,950,000.000.93C制造业14,635,147.141.71D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业15,592.230.00F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业10,036,000.001.17K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计32,636,739.373.81 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1600519贵州茅台25,0008,353,750.000.972601857中国石油1,000,0007,950,000.000.933601988中国银行2,000,0006,880,000.000.804600089特变电工450,0004,108,500.000.485601997贵阳银行200,0003,156,000.000.376600600青岛啤酒30,000883,200.000.107603660苏州科达26,007837,945.540.108603298杭叉集团3,64188,403.480.019603878武进不锈2,00080,000.000.0110603218日月股份1,65268,805.800.01 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）1601857中国石油28,548,906.863.332601988中国银行24,348,000.002.843600519贵州茅台7,769,601.000.914600089特变电工6,288,536.980.735600030中信证券3,609,245.000.426600837海通证券3,279,231.970.387601997贵阳银行3,211,773.000.378601186中国铁建3,114,145.000.369601669中国电建2,652,400.000.3110002343慈文传媒2,093,225.000.2411000596古井贡酒1,401,798.000.1612300351永贵电器1,390,000.000.1613601229上海银行1,387,570.450.1614002643万润股份1,236,600.000.1415000728国元证券1,020,177.960.1216300244迪安诊断986,691.000.1217000928中钢国际924,000.000.1118600600青岛啤酒878,565.000.1019600909华安证券256,169.240.0320603858步长制药244,195.600.03注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）1601857中国石油21,657,822.642.532601988中国银行17,101,000.002.003601186中国铁建3,627,000.000.424600030中信证券3,288,847.000.385600837海通证券3,190,562.160.376601669中国电建2,834,000.000.337601229上海银行2,263,009.700.268002343慈文传媒2,253,394.000.269600089特变电工2,231,000.000.2610000596古井贡酒1,467,057.000.1711300351永贵电器1,340,324.000.1612000728国元证券1,237,398.010.1413002643万润股份1,162,629.000.1414300244迪安诊断1,081,520.000.1315000928中钢国际863,882.000.1016603858步长制药594,426.000.0717600909华安证券567,490.880.0718603556海兴电力405,657.400.0519603888新华网379,634.200.0420603160汇顶科技373,197.740.04注：本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额96,086,707.60卖出股票收入（成交）总额70,461,011.98注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券44,941,500.005.252央行票据--3金融债券29,239,000.003.41其中：政策性金融债29,239,000.003.414企业债券616,384,00071.945企业短期融资券--6中期票据147,101,000.0017.177可转债（可交换债）21,939,016.22.568同业存单29,025,000.003.399其他--10合计888,629,516.20103.71 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）110165405716沪国际MTN001800,00078,536,000.009.17213651916陆嘴01800,00078,520,000.009.16313654416联通03800,00078,480,000.009.16413652916中车G3800,00078,264,000.009.135136533G16能新1800,00078,016,000.009.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。投资组合报告附注 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金106,396.692应收证券清算款-3应收股利-4应收利息12,069,998.365应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计12,176,395.05 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称公允价值 占基金资产净值比例（％）1110032三一转债9,604,188.001.122127003海印转债2,269,200.000.26 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中未有存在流动受限的情况。 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例3,164273,046.95700,087,000.0081.04%163,833,543.3918.96% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金99.130.00%期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（ 2016年6月23日 ）基金份额总额878,580,628.34本报告期期初基金份额总额-基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额1,144,328.89减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额15,804,413.84基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额863,920,543.39 重大事件揭示基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动基金管理人：总经理变更：2016年7月29日，本公司发布公告，聘任经晓云为万家基金管理有限公司总经理，同时方一天不再兼任本公司总经理，继续担任本公司董事长。基金经理变更：2016年7月16日本公司发布公告，聘任苏谋东为本基金基金经理。与原基金经理唐俊杰、高翰昆共同管理本基金。 基金托管人：本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变报告期期内基金投资策略未发生改变。为基金进行审计的会计师事务所情况本基金自基金合同成立即2016年6月23日起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。 本基金2016年度需向安永华明会计师事务所支付审计费90,000.00元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例东方证券2163,213,908.75100.00%152,000.62100.00%-注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。2、基金专用交易席位的选择程序如下:(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。3、基金专用交易席位的变更情况:无。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例东方证券112,674,510.40100.00%16,231,800,000.00100.00%--- 万家基金管理有限公司2017年3月31日