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新华恒稳添利债券型证券投资基金2017年第1季度报告

2017-04-21 09:45:57

基金管理人:新华基金管理股份有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一七年四月二十一日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。§2 基金产品概况基金简称新华恒稳添利债券基金主代码002867交易代码002867基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年8月9日报告期末基金份额总额1,554,398,671.94份投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用债投资策略等,力求规避风险并实现基金资产的保值增值。业绩比较基准中债综合全价指数风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金,属于中等风险/收益的产品。基金管理人新华基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)1.本期已实现收益10,671,695.232.本期利润12,036,684.053.加权平均基金份额本期利润0.00834.期末基金资产净值1,576,313,433.575.期末基金份额净值1.014注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字;3、本基金合同生效日为2016年8月09日,至2017年3月31日披露日未满一年。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.80%0.04%-1.24%0.07%2.04%-0.03%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较新华恒稳添利债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2016年8月9日至2017年3月31日)/注:1、本基金自2016年8月09日成立,截至报告期末基金合同生效未满一年。2、本基金的建仓期为六个月,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束后各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期于泽雨本基金基金经理,新华基金管理股份有限公司投资总监助理、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理、新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)基金经理、新华信用增强债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理。2016-08-09-9经济学博士,9年证券从业经验。历任华安财产保险公司债券研究员、合众人寿保险公司债券投资经理,于2012年10月加入新华基金管理股份有限公司。现任新华基金管理股份有限公司投资总监助理、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理、新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)基金经理、新华信用增强债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理、新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理。李显君本基金基金经理,新华信用增强债券型证券投资基金基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理。2016-08-16-9工商管理及金融学硕士,9年证券从业经验,历任国家科技风险开发事业中心研究员、大公国际资信评估有限公司评级分析师、中国出口信用保险公司投资主办、中国人寿资产管理有限公司研究员和账户投资经理,先后负责宏观研究、信用评级、策略研究、投资交易、账户管理等工作。2016年4月加入新华基金管理股份有限公司,现任新华信用增强债券型证券投资基金基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理、新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华恒稳添利债券型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华恒稳添利债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2017年一季度国内利率债继续调整,但跌幅较2016年四季度明显缩小,总体处在窄幅震荡格局;信用债的信用利差扩大并不十分明显,产业债整体表现强于城投债。一季度本基金迎来巨量申购,基金操作上,本基金主要在短期品种中挖掘高收益债券投资机会,重点关注产权关系稳定、主营业务持续性好、盈利能力较强、各项财务指标健康、负债规模和负债率适中的信用债;此外,本基金根据资金面状况,抓住短期限同业存单投资机会,运用杠杆策略增厚收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2017年3月31日,本基金份额净值为1.014元,本报告期份额净值增长率为0.80%,同期比较基准的增长率为-1.24%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望二季度,通过对经济增速、通膨水平、债务周期、人口结构、货币供需、利率政策和国际金融环境等各个维度进行分析,本基金认为国内经济并没有持续复苏迹象,仍将处在去产能、去杠杆、去库存的大背景下。基金操作上,本基金将采取短久期持有和长久期择时的策略,重点挖掘产权关系稳定、主营业务持续性好、盈利能力较强、各项财务指标健康、负债规模和负债率适中的短久期、高收益信用债,同时密切关注收益率波动带来的长久期波段交易机会,并择时、择机实施杠杆操作。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票--2固定收益投资1,797,510,900.0098.09其中:债券1,797,510,900.0098.09资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计7,543,842.030.417其他各项资产27,526,870.671.508合计1,832,581,612.70100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券82,038,800.005.20其中:政策性金融债82,038,800.005.204企业债券--5企业短期融资券1,187,020,200.0075.306中期票据53,628,900.003.407可转债(可交换债)--8同业存单474,823,000.0030.129其他--10合计1,797,510,900.00114.035.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)101169808716京城建SCP0021,000,000100,370,000.006.37201169808116招金SCP0021,000,000100,370,000.006.37301169826216铸管股份SCP001800,00080,152,000.005.08412022012国开20800,00080,040,000.005.08511179133717中德住房储蓄银行CD006800,00079,080,000.005.025.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本报告期末本基金无权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金合同尚无股指期货投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金-2应收证券清算款-3应收股利-4应收利息27,525,759.295应收申购款1,111.386其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计27,526,870.675.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本报告期末本基金期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6 开放式基金份额变动单位:份本报告期期初基金份额总额34,463,712.29报告期基金总申购份额2,033,839,562.96减:报告期基金总赎回份额513,904,603.31报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额1,554,398,671.94§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位:份报告期期初管理人持有的本基金份额9,930,486.59报告期期间买入/申购总份额-报告期期间卖出/赎回总份额-报告期期末管理人持有的本基金份额9,930,486.59报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)0.64§8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120170119-201701230.0049,603,174.6049,603,174.600.000.00%220170101-201701189,930,486.590.000.009,930,486.590.64%320170124-201703310.001,984,126,984.13496,031,746.001,488,095,238.1395.73%8.2 影响投资者决策的其他重要信息本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。§9 备查文件目录9.1 备查文件目录(一)中国证监会批准新华恒稳添利债券型证券投资基金募集的文件(二)关于申请募集新华恒稳添利债券型证券投资基金之法律意见书(三)《新华恒稳添利债券型证券投资基金托管协议》(四)《新华恒稳添利债券型证券投资基金基金合同》(五)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》(六)更新的《新华恒稳添利债券型证券投资基金招募说明书》(七) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程(八) 基金托管人业务资格批件及营业执照 9.2 存放地点基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司二〇一七年四月二十一日