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融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告

发表日期:2017-04-21 17:43    来源:    关注指数:

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 4 月 21 日

融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。

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§2 基金产品概况

基金简称 融通沪港深智慧生活灵活配置混合

交易代码 003279

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 8 日

报告期末基金份额总额 214,854,082.23 份

投资目标

本基金重点投资于属于智慧生活主题的公司,在合理控制投

资风险的基础上,力争把握该主题公司的投资机会,获取基

金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金的资产配置策略包括大类资产配置策略、股票投资策

略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、

金融衍生工具投资策略等部分。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%+中证香港 100 指数收益率×10%。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券

型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期

收益和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标

的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 月 31 日 )

1.本期已实现收益 4,825,896.67

2.本期利润 2,660,019.68

3.加权平均基金份额本期利润 0.0102

4.期末基金资产净值 217,061,725.86

5.期末基金份额净值 1.0103

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

①-③ ②-④

融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1季度报告

过去三个月 0.67% 0.39% 2.72% 0.29% -2.05% 0.10%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注:1、本基金合同生效日为 2016 年 11 月 8 日,至报告期末基金合同生效未满 1年。

2、本基金的建仓期为自合同生效日起 6个月,截止本报告期末,本基金尚在建仓期内。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证 券

从 业

年限

说明 任职日期 离任日期

商小虎

本基金

的基金

经理、投

资总监

2016 年 11

月 8 日 - 15

商小虎先生,上海社会科学院经济学

博士、澳门大学及上海社会科学院经

济学硕士、复旦大学经济学学士,美

国特许金融分析师(CFA),15 年证券

投资从业经历,具有基金从业资格,

现任融通基金管理有限公司投资总

监。历任日本东京三菱银行旗下和昇

证券公司行业分析员、上海国际集团

(原上海国有资产经营有限公司)投

资经理、上海国际集团香港子公司副

总经理、中银国际证券公司资产管理

部副总经理。2015 年 1 月加入融通基

金管理有限公司,现任融通跨界成长

灵活配置混合、融通中国风 1 号灵活

配置混合、融通新消费灵活配置混合、

融通国企改革新机遇灵活配置混合、

融通沪港深智慧生活灵活配置混合基

金的基金经理。

王浩宇

本基金

的基金

经理

2016 年 11

月 8 日 - 7

王浩宇先生,香港城市大学和巴黎第

九大学金融数学硕士、中国人民大学

数学学士,金融风险管理师(FRM),7

年证券投资从业经历,具有基金从业

资格及香港证监会颁发的 1,4,9 号牌

的从业资格。曾任职于国家外汇管理

局中央外汇业务中心,担任投资部组

合经理。2015 年 7 月加入融通基金管

理有限公司,现任融通丰利四分法

(QDII-FOF)、融通沪港深智慧生活灵

活配置混合基金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,此后的非首任基金经

理,任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;

2、证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人

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谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金

合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在

授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基

金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

经历 2016 年底的调整后,2017 年 1 季度港股明显上涨,跑赢 A股和大部分国家股票市场。

港股走强主要受益于:1)中国经济企稳复苏;2)美元走弱带动资金回流新兴市场;3)南下资金

持续流入;4)AH 两地估值修复。从行业表现看,周期股明显跑赢整体市场,建材、汽车、化工、

地产等涨幅居前;而传媒、食品饮料、纺织服装等行业落后于整体市场。本基金以配置港股为主,

建仓初期,通过对逾 400 只港股通标进行多轮筛选,首轮通过定量和定性模型初选筛选出一半股

票,再根据选股模型和基本面筛选,终选出建仓池股票,并择机对相关标的进行配置。股票筛选

因素包括市值、盈利能力、估值、现金流、股东结构及基本面状况等,并根据相关风控措施对优

选组合进行动态再调整。现阶段看,H股跑赢 A股的概率仍较大,我们将持续加强对港股的配置,

择机增加港股仓位比例。

本基金成立于 2016 年 11 月 8 日,目前仍处于建仓期。基金在报告期内,虽然取得了正收益,

但由于仓位相对较低,整体回报率低于港股上涨幅度。展望未来,我们长期看好港股,但过程或

并非平坦。伴随美联储加息和收缩资产负债表规模,全球流动性或面临一轮紧缩,作为全球配置

中国的窗口,港股在一定程度上受海外货币政策影响大,存在回调风险。整体上,我们努力避免

基金出现较大回撤,规避港股深幅调整风险;同时,一旦市场出现回调机会,本基金将大力度配

置港股,以把握港股中长期投资机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 0.67%,同期业绩比较基准收益率为 2.72%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 60,080,797.61 27.49

其中:股票 60,080,797.61 27.49

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 148,000,000.00 67.72

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 10,392,068.65 4.76

8 其他资产 61,035.71 0.03

9 合计 218,533,901.97 100.00

注:本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 60,080,797.61 元,占期

末基金资产净值比例为 27.68%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

原材料 6,294,963.77 2.90

非日常生活消费品 10,209,212.13 4.70

能源 21,228,053.22 9.78

医疗保健 9,944,668.46 4.58

公用事业 12,273,217.34 5.65

房地产 130,682.69 0.06

合计 60,080,797.61 27.68

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 H00934 中石化冠德 3,266,000 12,235,983.43 5.64

2 H01033 中石化油服 6,620,000 8,992,069.79 4.14

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3 H01177 中国生物制药 1,199,000 6,812,545.34 3.14

4 H00751 创维数码 1,474,000 6,700,044.60 3.09

5 H01083 港华燃气 1,714,000 6,680,140.34 3.08

6 H00297 中化化肥 6,446,000 6,294,963.77 2.90

7 H02688 新奥能源 144,000 5,593,077.00 2.58

8 H00308 香港中旅 1,682,000 3,509,167.53 1.62

9 H01530 三生制药 367,500 3,132,123.12 1.44

10 H01668 华南城 92,000 130,682.69 0.06

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

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5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 51,982.95

5 应收申购款 9,052.76

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 61,035.71

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 309,607,255.17

报告期期间基金总申购份额 4,996,331.72

减:报告期期间基金总赎回份额 99,749,504.66

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

填列) -

报告期期末基金份额总额 214,854,082.23

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

(二)《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

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(三)《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

(四)《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站

http://www.rtfund.com 查询。

融通基金管理有限公司

2017 年 4 月 21 日

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