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创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告

发表日期:2017-04-21 17:43    来源:    关注指数:

基金管理人:创金合信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2017年04月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。





§2 基金产品概况

基金简称

创金合信量化发现混合



基金主代码

003241



基金运作方式

契约型开放式



基金合同生效日

2016年09月27日



报告期末基金份额总额

1,147,681,134.08份



投资目标

本基金运用数量化投资模型指导资产配置和股票选择决策,力争持续获取超越业绩比较基准的投资回报。



投资策略

本基金采取"自上而下"和"自下而上"相结合的方式,以宏观经济数据、上市公司相关数据、资本/资金市场相关数据为研究与分析对象,建立数量化投资模型,指导资产配置和股票选择决策。一方面,本基金基于对资本市场参与主体行为趋势的研究,从"自上而下"的角度进行资产配置;另一方面,本基金采用量化选股模型,从与上市公司相关的数据中发现有价值的信息,以"自下而上"的视角精选股票投资组合。



业绩比较基准

中证500指数收益率×60%+一年期人民币定期存款利率(税后)×40%



风险收益特征

本基金为混合型基金。长期来看,其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。



基金管理人

创金合信基金管理有限公司



基金托管人

中国工商银行股份有限公司



下属分级基金的基金简称

创金合信量化发现混合A

创金合信量化发现混合C



下属分级基金的交易代码

003241

003242



报告期末下属分级基金的份额总额

740,579,017.10份

407,102,116.98份



下属分级基金的风险收益特征

本基金为混合型基金。长期来看,其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

本基金为混合型基金。长期来看,其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。





§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2017年01月01日-2017年03月31日)





创金合信量化发现混合A

创金合信量化发现混合C



1.本期已实现收益

-24,863,523.26

-14,491,642.08



2.本期利润

-16,046,547.01

-8,567,684.35



3.加权平均基金份额本期利润

-0.0204

-0.0193



4.期末基金资产净值

719,929,673.39

393,932,591.06



5.期末基金份额净值

0.9721

0.9677



注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信量化发现混合A

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④



过去三个月

-1.87%

0.72%

1.51%

0.45%

-3.38%

0.27%



创金合信量化发现混合C

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④



过去三个月

-2.08%

0.72%

1.51%

0.45%

-3.59%

0.27%





3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明







任职日期

离任日期







程志田

基金经理、量化投资部总监

2016年09月27日

-

10

程志田先生,中国国籍,金融学硕士,2006年7月加入长江证券股份有限公司任高级研究经理。2009年7月加入国海证券股份有限公司任金融工程总监。2011年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,于2011年11月15日至2013年4月15日担任大摩深证300基金的基金经理。2013年9月加入泰康资产管理有限责任公司任量化投资总监。2015年5月加入创金合信基金管理有限公司,现任量化投资部总监、基金经理。



注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共19次,该基金为量化选股策略基金,发生反向交易行为的原因为:基金在调仓时点,多个选股模型在少数股票上产生分歧,产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易,全天匀速缓慢成交,未对当天的股票价格产生冲击。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾2017年一季度,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。一方面,量化选股模型提供了持续稳健的Alpha;另一方面,仓位管理上,我们严格按照量化择时模型进行操作。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期,本基金A类份额净值增长率为-1.87%,C类份额净值增长率为-2.08%,同期业绩比较基准收益率为1.51%

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例(%)



1

权益投资

964,300,956.57

86.20





其中:股票

964,300,956.57

86.20



2

基金投资

-

-



3

固定收益投资

102,937,000.00

9.20





其中:债券

102,937,000.00

9.20





 资产支持证券

-

-



4

贵金属投资

-

-



5

金融衍生品投资

-

-



6

买入返售金融资产

-

-





其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-



7

银行存款和结算备付金合计

22,712,840.80

2.03



8

其他资产

28,682,727.40

2.56



9

合计

1,118,633,524.77

100.00





5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例(%)



A

农、林、牧、渔业

13,536,876.70

1.22



B

采矿业

10,510,167.00

0.94



C

制造业

707,134,976.25

63.48



D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

24,361,090.31

2.19



E

建筑业

7,587,154.89

0.68



F

批发和零售业

53,807,453.88

4.83



G

交通运输、仓储和邮政业

16,958,805.89

1.52



H

住宿和餐饮业

7,034,892.00

0.63



I

信息传输、软件和信息技术服务业

27,157,437.72

2.44



J

金融业

10,013,158.85

0.90



K

房地产业

38,389,138.54

3.45



L

租赁和商务服务业

-

-



M

科学研究和技术服务业

10,553,765.16

0.95



N

水利、环境和公共设施管理业

13,756,982.50

1.24



O

居民服务、修理和其他服务业

-

-



P

教育

6,720,008.20

0.60



Q

卫生和社会工作

6,769,890.00

0.61



R

文化、体育和娱乐业

6,832,725.00

0.61



S

综合

3,176,433.68

0.29





合计

964,300,956.57

86.57





5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值

占基金资产净值比例(%)



1

600173

卧龙地产

550,400

6,318,592.00

0.57



2

300475

聚隆科技

143,220

5,766,037.20

0.52



3

002359

齐星铁塔

139,900

5,149,719.00

0.46



4

603555

贵人鸟

145,300

4,469,428.00

0.40



5

603111

康尼机电

299,300

4,399,710.00

0.39



6

002085

万丰奥威

190,900

4,285,705.00

0.38



7

002749

国光股份

45,277

4,220,269.17

0.38



8

600771

广誉远

102,158

4,065,888.40

0.37



9

002530

丰东股份

109,621

4,038,437.64

0.36



10

600634

富控互动

192,700

4,015,868.00

0.36





5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例(%)



1

国家债券

69,958,000.00

6.28



2

央行票据

-

-



3

金融债券

-

-





其中:政策性金融债

-

-



4

企业债券

-

-



5

企业短期融资券

-

-



6

中期票据



-



7

可转债

3,099,000.00

0.28



8

同业存单

29,880,000.00

2.68



9

其他

-

-



10

合计

102,937,000.00

9.24





5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值

占基金资产净值比例(%)



1

019539

16国债11

700,000

69,958,000.00

6.28



2

111711120

17平安银行CD120

300,000

29,880,000.00

2.68



3

113011

光大转债

30,990

3,099,000.00

0.28





5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 2016年7月2日,浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称"万丰奥威"或"公司")全资子公司上海达克罗涂复工业有限公司(以下简称"上海达克罗")于近日收到上海市宝山区环境保护局(以下简称"宝山区环保局")《行政处罚决定书》(第2520160073号),认定其小部分生产线存在配套建设的环保设施未经验收、在生产过程中有废气产生等问题,依据国务院《建设项目环境保护管理条例》第二十八条规定,对其作出了停止上述生产线的加工生产和罚款人民币柒万伍仟元整的行政处罚。

本基金投研人员分析认为,在受到处罚后,公司改正态度积极,并迅速做出反应,查找不足,积极整改,公司将以此为戒,认真学习相关法律法规,提高环保意识,增强执行国家环保新规的底线思维和红线意识,切实维护公司、股东和投资者的利益。该事件发生后该公司经营状况正常。另外,公司通过提升宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司生产负荷及扩大外协业务,本次处罚不影响公司的持续生产经营,也不会对公司形成重大不利影响。

。对业绩影响有限。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对万丰奥威进行了投资。

5.11.2 本报告期内未出现基金投资的前十名股票超出备选股票库的情况。

5.11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号

名称

金额



1

存出保证金

436,543.91



2

应收证券清算款

26,530,916.57



3

应收股利

-



4

应收利息

1,494,054.38



5

应收申购款

221,212.54



6

其他应收款

-



7

待摊费用

-



8

其他

-



9

合计

28,682,727.40





5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明



1

600173

卧龙地产

6,318,592.00

0.57

重大事项停牌



2

603555

贵人鸟

4,469,428.00

0.40

重大事项停牌



3

603111

康尼机电

4,399,710.00

0.39

重大事项停牌





§6 开放式基金份额变动

单位:份

创金合信量化发现混合A

创金合信量化发现混合C



报告期期初基金份额总额

842,469,870.56

465,493,256.72



报告期期间基金总申购份额

11,840,850.79

14,416,296.19



减:报告期期间基金总赎回份额

113,731,704.25

72,807,435.93



报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)

-

-



报告期期末基金份额总额

740,579,017.10

407,102,116.98





§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

2、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

3、创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2017年第一季度报告原文

9.2 存放地点

深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼

9.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司

二〇一七年四月二十一日

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