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创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金2017年第1季度报告

发表日期:2017-04-21 17:43    来源:    关注指数:

基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年4月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。§2 基金产品概况 基金简称创金合信尊盛纯债债券基金主代码002438基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年2月26日报告期末基金份额总额1,379,871,637.43份投资目标在严格控制风险的前提下,追求当期收入和投资总回报最大化。投资策略本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略,力争实现基金资产的稳健增值。业绩比较基准中债综合(全价)指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)1.本期已实现收益7,110,063.092.本期利润4,752,330.653.加权平均基金份额本期利润0.00594.期末基金资产净值1,384,495,323.155.期末基金份额净值1.003注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.49%0.08%-1.24%0.07%1.73%0.01%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期郑振源基金经理2016年2月26日-7郑振源先生,中国国籍,中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,现任基金经理。注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告(生效)日期;2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析一季度债券市场收益率在去年底下行修复的基础上,重新出现整体上行。货币政策的进一步收紧是主要因素。一方面,短期经济继续呈现偏强的状态,其中房地产投资维持惯性较高增速,而基建投资在PPP落地加快推动下,较去年下半年增速有明显提升。另一方面,在实体信贷需求短期较旺的带动下,1、2月信贷及社会融资总量出现超预期增长。此外,年初以来部分热点城市的房价上涨势头有所反弹。为防范金融杠杆过快增长导致通胀上行风险,以及金融体系风险,并引导房价上涨预期,央行2月和3月分别普遍上调逆回购及中期借贷便利等公开市场利率,同时继续推进MPA及统一资管产品的监管标准等控制金融体系加杠杆的相关监管措施。债券市场收益率整体上行,期限利差和信用利差有所扩大。一季度本基金采取稳健投资策略,在防范风险的同时为投资者赚取更优的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现2017年第一季度创金合信尊盛净值增长率为0.49%,同期业绩比较基准增长率为-1.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票--2基金投资--3固定收益投资1,363,518,400.0098.45其中:债券1,268,645,400.0091.60 资产支持证券94,873,000.006.854贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计6,131,895.370.448其他资产15,373,186.271.119合计1,385,023,481.64100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券370,075,400.0026.73其中:政策性金融债69,816,000.005.044企业债券31,220,000.002.255企业短期融资券539,526,000.0038.976中期票据101,755,000.007.357可转债--8同业存单226,069,000.0016.339其他--10合计1,268,645,400.0091.635.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)110168300316红豆MTN002500,00051,150,000.003.692128243812海机股MTN2500,00050,605,000.003.66301176201617海淀国资SCP001500,00050,045,000.003.614152102315紫金农商二级500,00050,000,000.003.61501176401517闽漳龙SCP001500,00049,995,000.003.615.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号证券代码证券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1178903917包银1A500,00050,105,000.003.622168912916旭越2B250,00024,780,000.001.793178905117企富1B200,00019,988,000.001.445.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注5.11.1 本报告期内,未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查、或在编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.11.2 本基金未投资于股票。5.11.3 其他资产构成单位:人民币元 序号名称金额1存出保证金-2应收证券清算款-3应收股利-4应收利息15,373,186.275应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计15,373,186.275.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额539,931,715.48报告期期间基金总申购份额840,065,586.51减:报告期期间基金总赎回份额125,664.56报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-报告期期末基金份额总额1,379,871,637.43§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金情况 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录9.1 备查文件目录1、《创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金合同》;2、《创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金托管协议》;3、创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金2017年第一季度报告原文 9.2 存放地点深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 9.3 查阅方式www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司二〇一七年四月二十一日

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