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融通通盈保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告

发表日期:2017-04-21 17:43    来源:    关注指数:

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 4 月 21 日

融通通盈保本混合型证券投资基金 2017 年第 1季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通通盈保本混合

交易代码 002415

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 3 月 15 日

报告期末基金份额总额 825,047,269.82 份

投资目标

通过固定收益类资产与权益类资产的动态配置和有

效的组合管理,在确保保本周期到期时本金安全的基

础上,力争实现基金资产的稳定增值。

投资策略

本基金采用时间不变性投资组合保险策略(TIPP,

Time Invariant Portfolio Protection),通过量化

技术动态调整资产配置比例,以达到保证本金安全的

基本目标。

业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率

风险收益特征

本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低

风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和

债券型基金,低于股票型基金和非保本混合型基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金保证人 深圳市高新投集团有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 月 31 日 )

1.本期已实现收益 5,570,927.02

融通通盈保本混合型证券投资基金 2017 年第 1季度报告

2.本期利润 7,593,903.09

3.加权平均基金份额本期利润 0.0086

4.期末基金资产净值 837,130,076.01

5.期末基金份额净值 1.015

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实

际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个

月 0.89% 0.07% 0.68% 0.00% 0.21% 0.07%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的

基金经理期

证券从

业年限 说明

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融通通盈保本混合型证券投资基金 2017 年第 1季度报告

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任职

日期

离任

日期

张一格

本基金

的基金

经理、

固定收

益部总

经理

2016

年 5

月 13

- 10

张一格先生,中国人民银行研究生部经济学硕士、

南开大学法学学士,美国特许金融分析师(CFA)。

10 年证券投资从业经历,具有基金从业资格,现任

融通基金管理有限公司固定收益部总经理。历任兴

业银行资金营运中心投资经理、国泰基金管理有限

公司国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015 年

6 月加入融通基金管理有限公司。现任融通易支付货

币、融通通盈保本混合、融通增裕债券、融通增祥

债券、融通增丰债券、融通通瑞债券、融通通优债

券、融通月月添利定期开放债券、融通通景灵活配

置混合、融通通鑫灵活配置混合、融通新机遇灵活

配置混合、融通通裕债券基金的基金经理。

注:任免日期指根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相

关工作的时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人

谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金

合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在

授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基

金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年一季度,虽然债券市场有所起伏,但总体上依然延续了去年四季度以来的调整格局。

尤其是春节后,央行上调公开市场操作利率,被市场认为是市场化加息的开始,长端收益率出现

大幅跳升。3月份,在 MPA 考核的压力下,短端收益率上行明显,非银机构市场融资较为困难。

融通通盈保本混合型证券投资基金 2017 年第 1季度报告

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股票市场在一季度缓步上行,沪深 300 指数上涨 4.41%,但结构性行情较为突出。消费行业个股、

PPP、一带一路均有较大涨幅,而估值较高的成长类股票则表现整体落后。本基金一季度在债券方

面,坚持了短久期的思路,力争提高静态收益,同时考虑到新的《关于避险策略基金的指导意见》

的要求,增配了同业存单等稳健资产。在权益方面,配置的医药、白酒、化工、零售、煤炭等行

业股票均取得了不错的回报,但组合中的银行、非银在一定程度上拉低了整体收益。

展望第二季度,权益方面,在经济整体不温不火、需求缓步复苏的条件下,可以感受到,增

量资金在逐步进入 A股市场,但这部分资金总量不大,对整体指数影响有限。二季度,主题投资

上可关注国企改革、一带一路,配置上更看好交运、银行、非银等低估值板块。债券方面,由于

多重利空影响下的 3月份已经艰难过去,在经历了长达两个季度的调整后,任何边际上的改善都

有可能使债市迎来短暂的喘息机会。以性价比而论,短端的相对优势依然突出,确定性更高。从

品种上看,过剩行业龙头企业实际违约风险已大幅下降,但较低评级债券的调整尚不够充分,信

用利差有再次走扩的必要。从全年角度看,本轮债市调整大概率尚未结束,尽管部分期限、部分

品种我们认为具有较好的投资价值,但债市作为整体,机会还需等待。接下来本基金根据保本基

金的期限和风险特点,考虑到债券短端调整比较充分,投资价值显著,在债券配置方面将采用中

短久期、高评级的策略。在权益方面,依然会选择行业发展前景向好、估值合理、表现稳健的个

股进行投资。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 0.89%,同期业绩比较基准收益率为 0.68%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 60,554,158.31 4.51

其中:股票 60,554,158.31 4.51

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,137,322,961.92 84.65

其中:债券 1,118,936,961.92 83.28

资产支持证券 18,386,000.00 1.37

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

融通通盈保本混合型证券投资基金 2017 年第 1季度报告

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其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 122,899,027.72 9.15

8 其他资产 22,749,255.96 1.69

9 合计 1,343,525,403.91 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,558,800.00 0.43

C 制造业 13,595,363.77 1.62

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 6,150,029.52 0.73

F 批发和零售业 3,850,000.00 0.46

G 交通运输、仓储和邮政业 8,174,436.28 0.98

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 21,827,190.00 2.61

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,398,338.74 0.41

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 60,554,158.31 7.23

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600276 恒瑞医药 139,919 7,601,799.27 0.91

2 601398 工商银行 1,500,000 7,260,000.00 0.87

3 601117 中国化学 700,000 6,125,000.00 0.73

4 600030 中信证券 349,000 5,622,390.00 0.67

5 601111 中国国航 499,932 4,144,436.28 0.50

融通通盈保本混合型证券投资基金 2017 年第 1季度报告

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6 600029 南方航空 500,000 4,030,000.00 0.48

7 601933 永辉超市 700,000 3,850,000.00 0.46

8 600028 中国石化 620,000 3,558,800.00 0.43

9 601888 中国国旅 59,946 3,398,338.74 0.41

10 601166 兴业银行 200,000 3,242,000.00 0.39

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 100,123,000.00 11.96

其中:政策性金融债 49,988,000.00 5.97

4 企业债券 305,710,693.40 36.52

5 企业短期融资券 220,846,100.00 26.38

6 中期票据 223,385,300.00 26.68

7 可转债(可交换债) 4,998,868.52 0.60

8 同业存单 263,873,000.00 31.52

9 其他 - -

10 合计 1,118,936,961.92 133.66

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 091501001 15 中国信达债 01 500,000 50,135,000.00 5.99

2 111710154 17 兴业银行 CD154 500,000 49,455,000.00 5.91

2 111716072 17 上海银行 CD072 500,000 49,455,000.00 5.91

2 111720049 17 广发银行 CD049 500,000 49,455,000.00 5.91

3 112419 16 河钢 01 400,000 39,680,000.00 4.74

4 136510 16 华电 01 400,000 38,996,000.00 4.66

5 101554024 15 金地 MTN001 300,000 30,384,000.00 3.63

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 1689124 16 德宝天元 1A2 200,000 15,118,000.00 1.81

2 1689116 16 中誉 1 优先 200,000 3,268,000.00 0.39

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

融通通盈保本混合型证券投资基金 2017 年第 1季度报告

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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元)

公允价值变

动(元) 风险说明

IF1704 IF1704 -10 -10,339,200.00 -53,100.00 -

IH1704 IH1704 -8 -5,654,400.00 -10,539.13 -

公允价值变动总额合计(元) -63,639.13

股指期货投资本期收益(元) -95,180.87

股指期货投资本期公允价值变动(元) -270,639.13

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将

主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指

期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及

风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具对投资组合进行管理。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,552,447.90

2 应收证券清算款 2,912,657.88

3 应收股利 -

融通通盈保本混合型证券投资基金 2017 年第 1季度报告

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4 应收利息 16,284,150.18

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 22,749,255.96

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 934,508,051.53

报告期期间基金总申购份额 77,810.96

减:报告期期间基金总赎回份额 109,538,592.67

报告期期间基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 825,047,269.82

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(一)中国证监会批融通通盈保本混合型证券投资基金设立的文件

(二)《融通通盈保本混合型证券投资基金基金合同》

(三)《融通通盈保本混合型证券投资基金托管协议》

(四)《融通通盈保本混合型证券投资基金招募说明书》

(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站

融通通盈保本混合型证券投资基金 2017 年第 1季度报告

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http://www.rtfund.com 查询。

融通基金管理有限公司

2017 年 4 月 21 日

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