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长城久鼎保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告

2017-04-22 06:44:14

基金管理人:长城基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2017年4月22日 重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至03月31日止。 基金产品概况基金简称长城久鼎保本基金主代码002542 交易代码002542基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年7月21日报告期末基金份额总额3,597,563,273.28份投资目标本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。投资策略本基金投资策略分为两个层次:一层为基金在固定收益类资产和风险资产之间的大类资产配置策略;另一层为固定收益类资产的投资策略和风险资产的投资策略。本基金采用固定比例组合保险策略(Constant Proportion Portfolio Insurance,以下简记为“CPPI”)建立和运用严格的动态资产数量模型,动态调整固定收益类资产与风险资产的投资比例,以保证基金资产在3年保本周期末本金安全,并力争实现基金资产的保值增值。业绩比较基准3年期银行定期存款税后收益率。风险收益特征本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于股票基金和一般混合基金。基金管理人长城基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司基金保证人深圳市高新投集团有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2017年1月1日 - 2017年3月31日 )1.本期已实现收益21,896,367.442.本期利润 18,163,048.643.加权平均基金份额本期利润0.00494.期末基金资产净值3,605,308,566.955.期末基金份额净值1.002注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.50%0.06%0.68%0.01%-0.18%0.05% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:①本基金合同规定本基金的投资组合比例为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、银行存款等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。③本基金合同于2016年7月21日生效,截止本报告期末,基金合同生效未满一年。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期马强长城久鑫保本、长城新策略混合、长城新优选混合、长城久安保本、长城久润保本、长城久益保本、长城久鼎保本、长城久盛安稳债券基金的基金经理2016年7月26日-5年男,中国籍,特许金融分析师(CFA),北京航空航天大学计算机科学与技术专业学士、北京大学计算机系统结构专业硕士。曾就职于招商银行股份有限公司、中国国际金融有限公司。2012年进入长城基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、自2015年1月9日至2015年6月23日担任“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”和“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理助理,自2015年3月9日至2015年6月23日担任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理助理,自2015年6月24日至2017年3月16日担任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。陈良栋长城保本、长城久祥保本、长城久安保本、长城久益保本、长城久鼎保本、长城新兴产业混合基金的基金经理2016年8月25日-6年男,中国籍,清华大学微电子学与经济学双学士、清华大学电子科学与技术硕士。2011年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城消费增值混合型证券投资基金”基金经理助理。注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久鼎保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。 报告期内基金投资策略和运作分析一季度经济平稳运行,工业增加值、固定资产投资均稳步上行,PPI继续走高,CPI下行,企业利润改善,社会消费品增速受汽车消费影响有所回落。房地产调控继续升温,多地出台限购限贷政策,控制资产泡沫。境外方面,美联储3月加息,并将在适当时候探讨缩表事宜。国内流动性市场在MPA季度考核下,稳中趋紧。资管新规即将出台,预计将消除不少曾经的监管套利,市场流动性预期增量边际效应趋弱。一季度债券市场,在阶段性资金紧张情绪中,收益率上行后高位震荡。供给侧改革下,过剩产能行业中小民企压力趋升,部分区域信用风险有上行趋势。股票市场方面,在国家金融去杠杆、防风险的监管措施下,有业绩估值合理,基本面良好的板块和个股得到市场持续关注。一二月份市场对供给侧改革政策预期的催化,以及上游周期行业景气复苏向中游传导,钢铁、水泥、玻璃、机械等中游制造行业表现突出。春节后代表消费升级的白酒板块数据好于预期,以及三四线城市房地产销售数据好于预期,带动了白酒、家电、家居和建材等行业上涨。另外在政策、订单、业绩不断催化下PPP和一带一路板块也有不错的表现。本基金在股票操作中,在市场超跌反弹的过程中,加仓了一些基本面良好估值合理的成长股,以及家电、白酒板块。固定收益组合操作上,继续优化组合信用资质,同时,在季末资金紧张时,配置了部分协议存款。报告期内基金的业绩表现本报告期本基金份额净值增长率为0.50%,本基金业绩比较基准收益率为0.68%。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内,本基金无需要说明的情况。 投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资96,015,312.462.56其中:股票 96,015,312.462.562基金投资--3固定收益投资 1,913,773,614.4050.97其中:债券 1,913,773,614.4050.97 资产支持证券 --4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 82,200,000.002.19其中:买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 1,609,488,165.7242.878其他资产52,966,090.241.419合计3,754,443,182.82 100.00 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业73,536,455.502.04D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业22,457,936.800.62F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业3,990.000.00H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业16,930.160.00N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计96,015,312.462.66报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1002236大华股份2,493,91239,827,774.641.102002450康得新1,170,71022,383,975.200.623601800中国交建572,30010,249,893.000.284000018神州长城871,7008,961,076.000.255603816顾家家居141,8007,027,608.000.196002048宁波华翔169,1003,823,351.000.117600477杭萧钢构312,8103,246,967.800.098002859洁美科技6,666198,780.120.019002860星帅尔7,980158,083.800.0010300627华测导航1,49859,051.160.00报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券84,929,999.402.362央行票据--3金融债券1,085,591,000.0030.11其中:政策性金融债1,085,591,000.0030.114企业债券681,023,000.0018.895企业短期融资券50,050,000.001.396中期票据--7可转债(可交换债)12,179,615.000.348同业存单--9其他--10合计1,913,773,614.4053.08 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)116042016农发203,500,000341,285,000.009.47216041516农发151,900,000186,903,000.005.18313670216华润021,800,000174,834,000.004.85413040813农发081,700,000170,136,000.004.72513662216国君G31,500,000145,830,000.004.04报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。本基金投资股指期货的投资政策本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。本期国债期货投资评价本基金本报告期内未投资国债期货。投资组合报告附注 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金96,870.462应收证券清算款12,473,686.843应收股利-4应收利息40,395,532.945应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计52,966,090.24 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1002859洁美科技198,780.120.01新股未上市2002860星帅尔158,083.800.00新股未上市 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额3,743,179,616.84报告期期间基金总申购份额312,814.42减:报告期期间基金总赎回份额145,929,157.98报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-报告期期末基金份额总额3,597,563,273.28 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资于本基金。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录备查文件目录1. 中国证监会许可长城久鼎保本混合型证券投资基金注册的文件2. 《长城久鼎保本混合型证券投资基金基金合同》3. 《长城久鼎保本混合型证券投资基金托管协议》4. 法律意见书5. 基金管理人业务资格批件、营业执照6. 基金托管人业务资格批件、营业执照7. 中国证监会规定的其他文件 存放地点广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 查阅方式投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。咨询电话:0755-23982338客户服务电话:400-8868-666网站:www.ccfund.com.cn