基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：2017年4月22日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。基金产品概况基金简称建信月盈安心理财基金主代码530028交易代码530028基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年12月20日报告期末基金份额总额2,034,617,130.04份投资目标严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天。业绩比较基准七天通知存款利率（税前）风险收益特征本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司下属分级基金的基金简称建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B下属分级基金的交易代码530028531028报告期末下属分级基金的份额总额246,530,185.65份1,788,086,944.39份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2017年1月1日 － 2017年3月31日 ）建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B本期已实现收益1,874,034.8315,028,560.952．本期利润1,874,034.8315,028,560.953．期末基金资产净值246,530,185.651,788,086,944.391、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 基金净值表现本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较建信月盈安心理财A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.6850%0.0019%0.3329%0.0000%0.3521%0.0019% 建信月盈安心理财B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.7572%0.0019%0.3329%0.0000%0.4243%0.0019% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘思本基金的基金经理2016年7月19日-7刘思女士，硕士。2009年5月加入建信基金管理公司，历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理，2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理，2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理，2016年11月22日起任建信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理，2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金基金经理。陈建良固定收益投资部副总经理、本基金的基金经理2014年1月21日-92005年6月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总监助理。2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财基金基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币基金的基金经理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理；2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金基金经理；2016年9月13日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理；2016年10月18日起任建信基金天添益货币市场基金基金经理。高珊本基金的基金经理2012年12月20日-10硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作，任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司，历任初级交易员、交易员，2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；2012年12月20日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年1月29日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年9月17日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年12月20日起任建信货币市场基金基金经理；2015年8月25日起任建信现金添利货币市场基金基金经理；2016年6月3日起任建信鑫盛回报灵活配置基金的基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理；2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金基金经理。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。异常交易行为的专项说明本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析2017年一季度，美联储如约加息之后国内债市大幅反弹，10年国债由3.41%回落至3.38%，最终下行至3.31%的位置，人民币汇率相对平稳。中国宏观经济运行总体平稳。1-2月工业企业利润同比猛增23个百分点，国企利润同比翻番；3月统计局PMI创近5年新高。具体到各项：基础设施建设有望加速至10%以上，虽然房地产投资增速略有下行但仍是今年拉动投资的主力；地产后续投资面临可持续性和资金来源等问题，预计在二季度达到高点；制造业投资增速有限，同比下滑；消费数据方面，汽车消费下滑拖累明显，但与地产相关性较强的建筑装潢材料表现抢眼。随着高铁基建向三四线城市的深入，地方商业模式及收入水平提高带动消费方式发生变化，未来中国经济有可能转向消费驱动。通胀方面，食品价格持续下跌，生产资料环比由正转负。根据最新的周度数据，食品价格周环比增速-0.2%，跌幅较上周收窄，猪肉和蔬菜仍在下降。生产资料价格环比增速为-0.2%，环比增速由正转负。从高频数据来看，3月CPI同比可能小幅回升；2月PPI 可能是年内高点。货币政策方面，央行货币政策总体基调稳健，维持中性偏紧且灵活适度的调控思路，运用逆回购、MLF等进行资金投放，在保证流动性适度的同时合理引导银行间市场资金供给期限结构。有利于人民币维稳，减轻资本流出压力。由于MPA考核纳入表外理财，不少银行的“广义信贷”额度十分紧张，只能被动赎回货币基金，资管业务扩张势头遭遇逆转，同时导致在途资金的链条被拉长，流动性风险管理难度上升，时点性的资金需求被放大，虽然3月末银行间市场顺利度过了新口径下MPA的首次考核，但跨季度末资金利率一度冲高至8.5%，预计未来维持紧张。债券市场方面，信用债正在遭遇史上最严重的发行寒潮。由于中小银行理财和委外资金到期回流和赎回压力加剧，需求状况不容乐观。在这种供需两弱的格局下，信用债净供给的大幅收缩会造成低评级企业再融资风险增大，从而增加信用风险，给信用利差带来阶段性的压力。建信月盈安心理财债券型证券投资基金在第一季度维持了一贯稳健的投资风格，维持了短久期和低杠杆，有效的根据申赎合理安排资金和配置债券，在季末的收益率高点配置了大量优质资产，为投资人带来了合理的收益。报告期内基金的业绩表现本报告期月盈A净值收益率0.6850%，波动率0.0019%；月盈B净值收益率0.7572%，波动率0.0019%；业绩比较基准收益率0.3329%，波动率0.0000%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1固定收益投资887,859,612.0838.51其中：债券887,859,612.0838.51资产支持证券- -2买入返售金融资产493,067,579.60 21.39其中：买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计912,654,543.7439.594其他资产11,658,490.090.515合计2,305,240,225.51100.00报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值的比例（％）1报告期内债券回购融资余额4.71其中：买断式回购融资-序号项目金额（元）占基金资产净值的比例（％）2报告期末债券回购融资余额269,423,795.8613.24其中：买断式回购融资--报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明本基金合同约定："本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%"，本报告期内，本基金未发生超标情况。基金投资组合平均剩余期限投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限57报告期内投资组合平均剩余期限最高值78报告期内投资组合平均剩余期限最低值40报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过150天。报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）130天以内36.49 13.24 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--230天(含)-60天23.56-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天(含)-90天28.82-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天(含)-120天12.29-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--5120天(含)-397天（含）11.57-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计112.7313.24 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）1国家债券--2央行票据--3金融债券110,452,587.435.43其中：政策性金融债110,452,587.435.434企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7同业存单777,407,024.6538.218其他--9合计887,859,612.0843.6410剩余存续期超过397天的浮动利率债券--报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本(元)占基金资产净值比例（％）111161018116兴业CD1811,000,000100,000,000.004.91211161310416浙商CD1041,000,00099,998,459.534.91311169660116宁波银行CD177950,00094,999,747.084.67414022514国开25600,00060,385,256.802.97515041715农发17500,00050,067,330.632.46611179370317天津银行CD024500,00049,926,714.982.45711169633816华融湘江银行CD046500,00049,718,650.172.44811179305217广州银行CD020500,00049,592,614.612.44911179321017成都银行CD023500,00049,587,666.252.441011169241416广州农村商业银行CD049400,00039,959,194.721.96“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0报告期内偏离度的最高值-0.0246%报告期内偏离度的最低值-0.1683%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0723%报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。投资组合报告附注 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明的证券投资决策程序。其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金-2应收证券清算款-3应收利息11,487,880.094应收申购款170,610.005其他应收款-6待摊费用-7其他-8合计11,658,490.09 开放式基金份额变动单位：份项目建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B报告期期初基金份额总额311,191,160.692,409,190,446.82报告期期间基金总申购份额25,272,879.601,515,028,560.95报告期期间基金总赎回份额89,933,854.642,136,132,063.38报告期期末基金份额总额246,530,185.651,788,086,944.39上述总申购份额含红利再投资份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细序号交易方式交易日期交易份额（份）交易金额（元）适用费率1分红-671,737.85671,737.850.00%合计671,737.85671,737.85 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况单位：份投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比（%）机构12月7日至3月1日510,810,199.060.00512,277,375.580.000.0023月2日至3月5日310,331,515.120.00207,724,001.99103,991,180.545.1133月7日至3月31日0.001,200,000,000.000.001,203,055,770.8859.1343月6日200,156,368.970.000.00201,686,856.079.91产品特有风险本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。 备查文件目录备查文件目录1、中国证监会批准建信月盈安心理财债券型证券投资基金设立的文件；2、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》；3、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书》；4、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金托管协议》；5、基金管理人业务资格批件和营业执照；6、基金托管人业务资格批件和营业执照；7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点基金管理人或基金托管人处。 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司2017年4月22日