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安信现金管理货币市场基金2017年第2季度报告

2017-07-19 07:07:51

基金管理人:安信基金管理有限责任公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2017年7月19日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。基金产品概况基金简称安信现金管理货币交易代码750006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年2月5日报告期末基金份额总额4,283,277,500.33份投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资组合,力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。投资策略1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分析,并结合央行公开市场操作等情况,合理预测货币市场利率趋势变化,决定并动态调整投资组合平均剩余期限和比例分布。2、个券选择策略。考虑安全性因素,优先选择国债等高信用等级债券以规避信用风险。在满足信用评级要求的前提下,根据我公司债券评分标准对信用债券进行评分筛选,重点关注低估值品种。3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下,本基金将在充分验证套利机会可行性的基础上,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会。4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异,在精确投资收益测算的基础上,积极采取回购杠杆操作,为基金资产增加收益。5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下,建立流动性预警指标,动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,确保基金资产的变现能力。业绩比较基准七天通知存款利率(税后)。风险收益特征本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理人安信基金管理有限责任公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称安信现金管理货币A安信现金管理货币B下属分级基金的交易代码750006750007报告期末下属分级基金的份额总额79,106,281.39份4,204,171,218.94份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2017年4月1日 - 2017年6月30日 )安信现金管理货币A安信现金管理货币B本期已实现收益730,621.5283,375,369.962.本期利润730,621.5283,375,369.963.期末基金资产净值79,106,281.394,204,171,218.94注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,所以公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较安信现金管理货币A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.8472%0.0012%0.3366%0.0000%0.5106%0.0012%注:本基金收益分配为按日结转份额。安信现金管理货币B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.9076%0.0012%0.3366%0.0000%0.5710%0.0012%注:本基金收益分配为按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金合同生效日为2013年2月5日;2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期杨凯玮本基金的基金经理、固定收益部总经理2016年3月14日-11杨凯玮先生,台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保险股份有限公司研究员,台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员,台湾中华开发工业银行股份有限公司自营交易员,台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理,台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长,华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。现任安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信安盈保本混合型证券投资基金、安信新视野灵活配置混合型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信现金管理货币市场基金、安信保证金交易型货币市场基金的基金经理。肖芳芳本基金的基金经理2017年6月6日-6肖芳芳女士,经济学硕士。历任华宝证券有限责任公司任资产管理部研究员、财达证券有限责任公司任资产管理部投资助理。2016年4月5日加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理,现任固定收益部基金经理。现任安信保证金交易型货币市场基金、安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理。注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明公平交易制度的执行情况本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析二季度宏观基本面基本稳定、略有转弱,监管面上演过山车。4月开始银监局、央行监管收紧、银行自查背景下,资金面持续紧张;5月下旬至6月初,在“不因处置风险引发新风险”的声音发出后,央行在公开市场的操作明显出现了缓和,资金面大部分时间比较宽松;6月12号银行自查报告得到银监局许可延期后,债券市场情绪全面好转。具体资产价格来看,shibor3m由4.35附近上升到4.75附近后回落,高点出现在6月中;货币市场资产价格基本与shibor3m资金面3季度资金面紧张程度低于预期:银行接受MPA考核一年后,应对考核方面已成熟,目前考核时点体系内资金均较充裕,每逢季末央行甚至连续净回笼资金。非银机构对MPA考核银行资金融出减少有所预期,非银体系内准备充裕,虽然跨季价格维持高位,但供需基本平衡。在上述背景下,产品以保持充裕流动性为首要考虑因素,顺利的应对了二季度,同时储备了一定跨季资产,产品收益率较好,波动较低。报告期内基金的业绩表现本报告期安信现金管理货币A的基金份额净值收益率为0.8472%,本报告期安信现金管理货币B的基金份额净值收益率为0.9076%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。投资组合报告 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1固定收益投资3,859,630,030.2778.10其中:债券3,305,131,500.7066.88资产支持证券554,498,529.57  11.222买入返售金融资产526,601,168.80 10.66其中:买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计527,353,549.1410.674其他资产28,565,268.690.585合计4,942,150,016.90100.00 报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值的比例(%)1报告期内债券回购融资余额6.20其中:买断式回购融资-序号项目金额(元)占基金资产净值的比例(%)2报告期末债券回购融资余额655,123,417.8415.29其中:买断式回购融资--注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明序号发生日期融资余额占基金资产净值比例(%)原因调整期12017年6月28日22.51大额赎回1个工作日 基金投资组合平均剩余期限投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限74报告期内投资组合平均剩余期限最高值74报告期内投资组合平均剩余期限最低值37 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)130天以内25.47 15.30 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--230天(含)-60天6.53-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天(含)-90天47.47-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天(含)-120天30.10-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债1.18-5120天(含)-397天(含)5.14-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计114.7215.30 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券370,596,490.708.65其中:政策性金融债370,596,490.708.654企业债券--5企业短期融资券236,938,672.805.536中期票据--7同业存单2,697,596,337.2062.988其他--9合计3,305,131,500.7077.1610剩余存续期超过397天的浮动利率债券50,505,683.081.18报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)111161312616浙商CD1262,000,000200,013,057.284.67211170925817浦发银行CD2582,000,000198,065,239.624.62311171707517光大银行CD0752,000,000197,948,545.014.62411178041217东莞银行CD0552,000,000197,854,210.164.62511178039617西安银行CD0212,000,000197,854,143.494.62611178030817广州银行CD0532,000,000197,821,791.104.62711178016317华侨永亨中国CD0011,700,000168,124,122.313.93811162106316渤海银行CD0631,200,000119,886,770.502.80911161311616浙商CD1161,000,000100,000,058.092.331011179524417中德住房储蓄银行CD0261,000,00099,887,326.472.33 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0报告期内偏离度的最高值0.0235%报告期内偏离度的最低值-0.0410%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0146% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号证券代码证券名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1142235借呗04A12,000,000200,000,000.004.672142238花呗09A11,500,000150,000,000.003.502142274花呗10A11,500,000150,000,000.003.503178904517上和1A1500,00030,212,986.880.714142482PR16A1400,00014,294,590.720.335142333花呗11A1100,0009,990,951.970.23 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金-2应收证券清算款-3应收利息28,553,627.694应收申购款9,800.005其他应收款1,841.006待摊费用-7其他-8合计28,565,268.69 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。开放式基金份额变动单位:份项目安信现金管理货币A安信现金管理货币B报告期期初基金份额总额93,626,765.167,808,811,771.64报告期期间基金总申购份额38,760,885.7613,068,708,957.54报告期期间基金总赎回份额53,281,369.5316,673,349,510.24报告期期末基金份额总额79,106,281.394,204,171,218.94 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120170628-201706301,018,208,699.189,253,958.12-1,027,462,657.3023.99%220170629-20170630-1,004,320,899.96-1,004,320,899.9623.45%个人-------产品特有风险本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的情况,可能导致:(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 影响投资者决策的其他重要信息无。备查文件目录备查文件目录1、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件;2、《安信现金管理货币市场基金基金合同》;3、《安信现金管理货币市场基金托管协议》;4、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》;5、中国证监会要求的其他文件。存放地点基金管理人和基金托管人的住所。查阅方式上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。客户服务电话:4008-088-088网址:http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司2017年7月19日