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诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告

2017-07-20 12:41:41

基金管理人:诺德基金管理有限公司基金托管人:华夏银行股份有限公司报告送出日期:2017年7月20日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况基金简称诺德双翼债券场内简称诺德双翼基金主代码165705 交易代码165705基金运作方式契约型,上市开放式基金( LOF )基金合同生效日2012年2月16日报告期末基金份额总额2,956,403.69份投资目标本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金将通过研究分析国内外宏观经济发展形势、政府的政策导向和市场资金供求关系,形成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预期,并在此基础上通过对各种债券品种进行相对价值分析,综合考虑收益率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因素,主动构建和调整投资组合,在获得稳定的息票收益的基础上,争取获得资本利得收益,同时使债券组合保持对利率波动的适度敏感性,从而达到控制投资风险,长期稳健地获得债券投资收益的目的。业绩比较基准中国债券总指数风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。基金管理人诺德基金管理有限公司基金托管人华夏银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2017年4月1日 - 2017年6月30日 )1.本期已实现收益-66,742.362.本期利润-56,877.193.加权平均基金份额本期利润-0.01744.期末基金资产净值2,822,966.885.期末基金份额净值0.955注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-1.75%0.05%-1.04%0.11%-0.71%-0.06% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金成立于2012年2月16日,图示时间段为2012年2月16日至2017年6月30日。本基金建仓期间自2012年2月16日至2012年8月15日,报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期赵滔滔本基金基金经理、诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理、诺德货币市场基金基金经理、诺德天禧债券型证券投资基金基金经理、固定收益部总监2012年2月16日-10上海财经大学金融学硕士。2006 年11 月至2008 年10月,任职于平安资产管理有限责任公司。2008 年10 月加入诺德基金管理有限公司,担任债券交易员,固定收益研究员和基金经理职务。现任公司固定收益部总监,具有基金从业资格。注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析2017年2季度债券市场总体以下跌为主。主要是央行继续实施稳健偏紧的货币政策,通过公开市场操作以及MLF等工具调节市场流动性,使得市场资金面偏紧,回购利率居高不下且波动较大。另外,监管升级导致部分投资机构缩减投资规模,大量抛售债券导致二级市场供需失衡并承压。第2季度本基金基本以短久期的利率债品种为主要的配置方向;另外,减持了部分流动性不佳的信用债品种,使得整个组合保持了较高的流动性。报告期内本基金跑输业绩比较基准主要是因为组合票息收益低。展望2017年第3季度,监管影响可能下降,债券市场活跃度有望大幅上升。但由于央行货币政策总基调未变,资金面中枢不会很快下降,因此预计债市将保持窄幅震荡走势。 报告期内基金的业绩表现截至2017年6月30日,本基金份额净值为0.955元,累计净值为1.181元。本报告期份额净值增长率为-1.75%,同期业绩比较基准增长率为-1.04%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内,本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形,本基金管理人以及相关机构正在制定可行性方案。 投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票 --2基金投资--3固定收益投资 2,424,567.0071.59其中:债券 2,424,567.0071.59资产支持证券 --4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 600,000.0017.72其中:买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 300,128.768.868其他资产 62,002.501.839合计 3,386,698.26 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券2,424,567.0085.892央行票据--3金融债券--其中:政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)--8同业存单--9其他--10合计2,424,567.0085.89 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)101954616国债1819,7001,967,833.0069.71202017117贴债154,600456,734.0016.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金未投资贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金20,382.342应收证券清算款-3应收股利-4应收利息41,620.165应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计62,002.50 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分无。 开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额3,799,759.78报告期期间基金总申购份额34,609.44减:报告期期间基金总赎回份额877,965.53报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-报告期期末基金份额总额2,956,403.69总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息无。 备查文件目录备查文件目录1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。2、《诺德双翼分级债券型证券投资基金基金合同》。3、《诺德双翼分级债券型证券投资基金托管协议》。4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。5、诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)本季度报告原文。6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 存放地点基金管理人和/或基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站:http://www.nuodefund.com。 查阅方式投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话400-888-0009,或发电子邮件,E-mail: service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司2017年7月20日