基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年8月24日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
宝盈新兴产业混合
基金主代码
001128
交易代码
001128
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年4月13日
基金管理人
宝盈基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,449,423,836.56份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金在有效控制风险的前提下，精选新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资，分享新兴产业发展所带来的投资机会，力争为投资者带来长期的超额收益。
投资策略
本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
本基金所指的新兴产业是指随着科研、技术、工艺、产品、服务、商业模式以及管理等方面的创新和变革而产生和发展起来的新兴产业部门。当前所指的新兴产业主要包括：新能源、节能环保、新能源汽车、信息产业、生物医药、国防军工、新材料、高端装备制造、现代服务业及海洋产业等。本基金管理人将重点投资新兴产业及其上下游延伸产业的相关个股，深入挖掘主题投资机会，分享这一投资机遇。
业绩比较基准
中证新兴产业指数收益率×65% + 中证综合债券指数收益率×35%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
宝盈基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张瑾
田青
联系电话
0755-83276688
010-67595096
电子邮箱
zhangj@byfunds.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-300
010-67595096
传真
0755-83515599
010-66275853
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )
本期已实现收益
-103,810,597.61
本期利润
-147,370,338.56
加权平均基金份额本期利润
-0.0411
本期基金份额净值增长率
-6.61%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.4266
期末基金资产净值
2,047,099,785.27
期末基金份额净值
0.593
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
2.95%
0.96%
5.35%
0.49%
-2.40%
0.47%
过去三个月
-7.20%
1.12%
1.28%
0.52%
-8.48%
0.60%
过去六个月
-6.61%
0.99%
3.53%
0.48%
-10.14%
0.51%
过去一年
-14.06%
0.95%
4.32%
0.53%
-18.38%
0.42%
自基金合同生效起至今
-40.70%
2.13%
-7.88%
1.43%
-32.82%
0.70%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）二十二只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
盖俊龙
本基金基金经理、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金基金经理、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
2015年4月13日
-
12年
盖俊龙先生，经济学硕士。2005年8月至2011年5月，在长城基金管理有限公司历任金融工程研究员、行业研究员。2011年6月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究部核心研究员、专户投资部投资经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。
注：1、本基金基金经理为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2017年6月30日。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年，A股大、小市值公司的市场表现差异显著。沪深300指数上涨10.78%、中证1000指数下跌12.07%。整体上看，低估值的行业龙头企业表现较佳（例如，白酒和家电行业龙头公司股价表现突出），而创业板表现显著落后于主板。
本基金组合在一季度持仓以成长股为主，在一季度末和二季度初这个阶段，经过对一季度A股市场表现的思考，基金管理人认为高估值、业绩确定性相对不高的公司在今年可能风险较高，所以逐步减持了持仓组合中一些估值相对较高的公司。
报告期内，宏观经济数据保持平稳。7月17日，国家统计局发布了2017年上半年国民经济运行情况数据：国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，其中一二季度增长率均为6.9%；分产业看，第一产业增加值同比增长3.5%，第二产业增加值增长6.4%，第三产业增加值增长7.7%。我们知道，中国经济运行面临复杂环境：既要稳增长，又要调结构；既要促就业，又要去产能；既要补短板，又要去杠杆，可以说加快增速的部分与拉低增速的部分都在起作用。
本基金重点投资在新兴产业领域，在避免高估值的同时，尽量寻找未来3年内生业绩增长预期20%以上的优质成长股。报告期内本基金重点在机械设备、电子和新能源行业中选择业绩确定性相对较高的公司。
报告期内基金的业绩表现
本基金在本报告期内净值增长率是-6.61%，同期业绩比较基准收益率是3.53%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
根据国家统计局7月17日发布的2017年中国上半年主要经济发展指标显示，中国经济增速已经连续两个季度站稳在6.9%的较高位置，同时实现了连续8个季度经济增速保持在6.7%-6.9%之间。中国经济稳中向好的基本格局已经愈加明显和坚实。2017年中国上半年的中国经济总体呈现出两大特征：一是稳的格局愈加巩固，二是好的态势愈加明显。
国内投资结构的持续改善预示内生型经济发展方式的不断稳固。一方面，产业间投资结构日趋合理。其中，2017年上半年第一产业投资同比增长16.5%，第三产业投资同比增长11.3%。虽然制造业投资在2017年上半年只增长了5.5%，但同比提高了2.2个百分点，最为关键的是，制造业部门中技术改造投资增长了11.8%，占工业投资的45.6%，这就为今后制造业结构的转型升级提供了坚实的发展基础；另一方面，民间投资动力得到一定程度恢复。2017年1-6月份，民间固定资产投资同比名义增长7.2%，增速比1-5月份提高0.4个百分点。其中，在中国的经济转型升级的核心地区，东部地区民间固定资产投资同比增长9.3%，增速比1-5月份提高0.6个百分点。
2017年上半年全国实物商品网上零售额同比增速高达28.6%，战略性新兴产业增加值同比增速高达10.8%，第三产业中的旅游、文化、体育、健康、养老等产业也实现了快速发展。上半年全国服务业生产指数同比增长8.3%，其中，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业增长较快。预示着新兴产业、新型业态和新的商业模式对经济增长的支撑作用不断增强。
在进出口方面，上半年进出口总额131412亿元，同比增长19.6%。其中，出口72097亿元，增长15.0%；进口59315亿元，增长25.7%。机电产品仍为出口主力，上半年机电产品出口增长14.6%，占出口总额的57.2%。对部分“一带一路”沿线国家进出口增长，上半年我国对俄罗斯、巴基斯坦、波兰、哈萨克斯坦等国进出口分别增长33.1%、14.5%、24.6%和46.8%。
从市场角度看，新兴产业领域的公司经过2012-2015年的上涨，虽然2016年有所调整，但整体PE估值仍明显高于传统行业。预计未来一年A股还是一个震荡市，但随着一些优质成长性公司进入合理估值区间，我认为未来存在足够多的结构性投资机会，可能有10-20%有核心竞争力的股票仍然有趋势性的投资机会（剔除资产重组股）。所以未来将采取积极的操作策略，少考虑一些整体股票仓位，更多的精力放在个股选择上，重点选择估值合理，业绩内生高增长的质优公司以把握趋势性机会；另外，还要积极操作，适当参与行业之间的阶段性投资机会。
本基金重点投资在新兴产业领域，将以成长股投资为主，成长股以新兴产业的龙头股为主。
本基金主要以个股投资价值判断为主。基金管理人将遵循基金合同约定的投资策略，为投资者追求较高的收益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告（未经审计）
资产负债表
会计主体：宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
441,855,676.56
439,651,335.82
结算备付金
1,107,447.64
2,934,704.98
存出保证金
886,659.55
546,520.12
交易性金融资产
1,611,874,844.64
1,898,248,405.28
其中：股票投资
1,611,874,844.64
1,898,248,405.28
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
44,535,614.86
应收利息
89,276.38
98,947.87
应收股利
-
-
应收申购款
60,324.34
81,879.71
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
2,055,874,229.11
2,386,097,408.64
负债和所有者权益
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
17,485,150.11
应付赎回款
3,473,513.46
730,740.01
应付管理人报酬
2,503,239.72
3,034,726.33
应付托管费
417,206.64
505,787.70
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
2,026,797.45
2,104,300.30
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
353,686.57
245,561.41
负债合计
8,774,443.84
24,106,265.86
所有者权益：
实收基金
3,449,423,836.56
3,717,143,347.82
未分配利润
-1,402,324,051.29
-1,355,152,205.04
所有者权益合计
2,047,099,785.27
2,361,991,142.78
负债和所有者权益总计
2,055,874,229.11
2,386,097,408.64
注：报告截止2017年6月30日，基金份额净值0.593元，基金份额总额3,449,423,836.56份。
利润表
会计主体：宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
-117,679,052.71
-432,255,843.41
1.利息收入
1,237,162.98
3,644,529.16
其中：存款利息收入
1,177,009.58
2,665,351.08
债券利息收入
-
979,178.08
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
60,153.40
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-75,410,268.93
-169,858,877.63
其中：股票投资收益
-81,991,031.84
-172,263,772.31
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-4,124,682.80
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
6,580,762.91
6,529,577.48
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-43,559,740.95
-266,327,819.26
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
53,794.19
286,324.32
减：二、费用
29,691,285.85
30,165,856.44
1．管理人报酬
16,556,870.56
19,078,165.47
2．托管费
2,759,478.45
3,179,694.25
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
10,159,332.50
7,715,444.44
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．其他费用
215,604.34
192,552.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-147,370,338.56
-462,421,699.85
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-147,370,338.56
-462,421,699.85
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
3,717,143,347.82
-1,355,152,205.04
2,361,991,142.78
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-147,370,338.56
-147,370,338.56
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-267,719,511.26
100,198,492.31
-167,521,018.95
其中：1.基金申购款
22,498,155.00
-8,466,390.81
14,031,764.19
2.基金赎回款
-290,217,666.26
108,664,883.12
-181,552,783.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
3,449,423,836.56
-1,402,324,051.29
2,047,099,785.27
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
4,102,849,407.05
-814,739,273.87
3,288,110,133.18
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-462,421,699.85
-462,421,699.85
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-113,927,298.49
39,439,132.61
-74,488,165.88
其中：1.基金申购款
146,073,704.27
-54,888,348.28
91,185,355.99
2.基金赎回款
-260,001,002.76
94,327,480.89
-165,673,521.87
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
3,988,922,108.56
-1,237,721,841.11
2,751,200,267.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张啸川______ ______丁宁______ ____何瑜____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税。
2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5、对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。
6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
关联方报酬
基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
16,556,870.56
19,078,165.47
其中：支付销售机构的客户维护费
7,611,115.99
10,935,685.73
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
2,759,478.45
3,179,694.25
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间市场交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
基金合同生效日（ 2015年4月13日 ）持有的基金份额
-
-
期初持有的基金份额
14,835,311.57
14,835,311.57
期间申购/买入总份额
-
-
期间因拆分变动份额
-
-
减：期间赎回/卖出总份额
-
-
期末持有的基金份额
14,835,311.57
14,835,311.57
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.43%
0.37%
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度可比报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
441,855,676.56
1,122,223.94
949,963,716.34
2,630,413.87
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期在承销期内未参与关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002879
长缆科技
2017年6月5日
2017年7月7日
新股流通受限
18.02
18.02
1,313
23,660.26
23,660.26
-
002882
金龙羽
2017年6月15日
2017年7月17日
新股流通受限
6.20
6.20
2,966
18,389.20
18,389.20
-
603933
睿能科技
2017年6月28日
2017年7月6日
新股流通受限
20.20
20.20
857
17,311.40
17,311.40
-
603305
旭升股份
2017年6月30日
2017年7月10日
新股流通受限
11.26
11.26
1,351
15,212.26
15,212.26
-
300670
大烨智能
2017年6月26日
2017年7月3日
新股流通受限
10.93
10.93
1,259
13,760.87
13,760.87
-
300672
国科微
2017年6月30日
2017年7月12日
新股流通受限
8.48
8.48
1,257
10,659.36
10,659.36
-
603331
百达精工
2017年6月27日
2017年7月5日
新股流通受限
9.63
9.63
999
9,620.37
9,620.37
-
300671
富满电子
2017年6月27日
2017年7月5日
新股流通受限
8.11
8.11
942
7,639.62
7,639.62
-
603617
君禾股份
2017年6月23日
2017年7月3日
新股流通受限
8.93
8.93
832
7,429.76
7,429.76
-
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
601717
郑煤机
2017年4月24日
重大资产重组
7.55
-
-
11,850,643
104,103,899.53
89,472,354.65
-
002025
航天电器
2016年9月12日
重大资产重组
24.95
2017年7月4日
22.46
1,299,905
32,159,801.30
32,432,629.75
-
603501
韦尔股份
2017年6月5日
重大资产重组
20.15
-
-
1,657
11,632.14
33,388.55
-
注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。
交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,611,874,844.64
78.40
其中：股票
1,611,874,844.64
78.40
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
442,963,124.20
21.55
7
其他各项资产
1,036,260.27
0.05
8
合计
2,055,874,229.11
100.00
期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
1,343,422,723.57
65.63
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
126,533,499.52
6.18
E
建筑业
58,468,108.96
2.86
F
批发和零售业
40,860,944.19
2.00
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
42,265,266.71
2.06
J
金融业
187,943.49
0.01
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
41,847.12
0.00
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
40,688.48
0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
53,822.60
0.00
S
综合
-
-
合计
1,611,874,844.64
78.74
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
300316
晶盛机电
8,200,000
102,418,000.00
5.00
2
000811
烟台冰轮
5,849,794
102,078,905.30
4.99
3
000830
鲁西化工
14,500,000
100,050,000.00
4.89
4
300403
地尔汉宇
5,200,000
94,536,000.00
4.62
5
601717
郑煤机
11,850,643
89,472,354.65
4.37
6
600089
特变电工
8,209,434
84,803,453.22
4.14
7
603556
海兴电力
1,879,979
82,512,278.31
4.03
8
600856
中天能源
5,899,992
66,433,909.92
3.25
9
000820
神雾节能
1,550,000
58,869,000.00
2.88
10
300197
铁汉生态
4,399,799
58,429,330.72
2.85
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的半年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（%）
1
000725
京东方Ａ
124,012,241.86
5.25
2
601717
郑煤机
104,103,899.53
4.41
3
002564
天沃科技
101,212,427.45
4.29
4
600717
天津港
95,088,264.08
4.03
5
603556
海兴电力
92,416,740.75
3.91
6
000830
鲁西化工
92,304,836.46
3.91
7
600089
特变电工
90,041,168.98
3.81
8
600060
海信电器
80,903,798.55
3.43
9
002064
华峰氨纶
79,759,069.55
3.38
10
002353
杰瑞股份
78,314,887.88
3.32
11
603186
华正新材
77,647,553.98
3.29
12
600690
青岛海尔
75,513,421.14
3.20
13
002195
二三四五
73,707,646.76
3.12
14
000528
柳 工
73,182,156.27
3.10
15
000928
中钢国际
68,183,639.07
2.89
16
600856
中天能源
66,052,609.15
2.80
17
000811
烟台冰轮
65,853,631.57
2.79
18
601328
交通银行
63,286,151.28
2.68
19
601988
中国银行
63,223,230.00
2.68
20
300197
铁汉生态
63,048,065.22
2.67
21
600966
博汇纸业
60,926,058.38
2.58
22
600685
中船防务
58,580,169.97
2.48
23
000065
北方国际
57,664,031.50
2.44
24
002501
利源精制
56,530,398.66
2.39
25
603716
塞力斯
47,471,346.16
2.01
注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（%）
1
000725
京东方Ａ
143,518,116.32
6.08
2
600717
天津港
131,318,701.11
5.56
3
300097
智云股份
117,318,446.06
4.97
4
300342
天银机电
112,050,667.45
4.74
5
000925
众合科技
88,456,783.70
3.75
6
600690
青岛海尔
87,943,737.24
3.72
7
000820
神雾节能
87,411,197.69
3.70
8
300450
先导智能
79,682,345.78
3.37
9
002064
华峰氨纶
78,293,706.50
3.31
10
600060
海信电器
77,428,688.63
3.28
11
300232
洲明科技
71,881,194.35
3.04
12
300202
聚龙股份
70,861,361.46
3.00
13
002195
二三四五
69,609,727.35
2.95
14
600966
博汇纸业
69,323,544.94
2.93
15
600525
长园集团
66,463,145.39
2.81
16
600685
中船防务
65,678,328.60
2.78
17
601988
中国银行
62,150,555.53
2.63
18
002662
京威股份
61,123,934.66
2.59
19
601328
交通银行
60,645,579.74
2.57
20
002353
杰瑞股份
57,321,317.12
2.43
21
002245
澳洋顺昌
56,800,967.08
2.40
22
300410
正业科技
55,715,336.11
2.36
23
601600
中国铝业
53,736,029.70
2.28
24
002519
银河电子
52,016,463.25
2.20
25
002546
新联电子
48,529,529.94
2.05
26
000928
中钢国际
48,311,873.42
2.05
注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
3,274,488,349.24
卖出股票收入（成交）总额
3,443,266,252.09
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
投资组合报告附注
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
886,659.55
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
89,276.38
5
应收申购款
60,324.34
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,036,260.27
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
601717
郑煤机
89,472,354.65
4.37
重大事项停牌
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
40,250
85,699.97
21,690,523.65
0.63%
3,427,733,312.91
99.37%
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
3,663.61
0.0001%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015年4月13日 ）基金份额总额
6,932,275,586.95
本报告期期初基金份额总额
3,717,143,347.82
本报告期基金总申购份额
22,498,155.00
减:本报告期基金总赎回份额
290,217,666.26
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
3,449,423,836.56
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：
（1）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第六次现场会议决议，同意张新元先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（2）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议，同意汪钦辞去总经理职务，在新聘总经理聘任到位之前，暂由公司董事长李文众先生代为履行公司总经理相关职责。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（3）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第一次现场会议决议，同意张啸川先生任宝盈基金管理有限公司总经理，丁宁先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（4）宝盈基金管理有限公司原独立董事贺颖奇、屈文洲先生任职届满，不再担任公司独立董事。根据宝盈基金管理有限公司股东会2017年第一次现场会议，同意张苏彤、廖振中和王艳艳担任宝盈基金管理有限公司独立董事，拟任公司总经理张啸川先生担任宝盈基金管理有限公司经营管理层董事，同意刘郁飞担任宝盈基金管理有限公司股东监事、魏玲玲和汪兀担任宝盈基金管理有限公司职工监事。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
基金投资策略的改变
报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券
2
1,866,031,662.83
27.78%
1,700,512.76
27.78%
-
华泰证券
1
1,096,837,594.80
16.33%
999,541.00
16.33%
-
平安证券
1
990,273,946.92
14.74%
902,437.24
14.75%
-
长城证券
2
404,231,440.51
6.02%
368,375.14
6.02%
-
广发证券
2
398,503,796.98
5.93%
363,156.53
5.93%
-
东方证券
2
378,731,073.27
5.64%
345,137.46
5.64%
-
国金证券
2
374,019,408.19
5.57%
340,844.96
5.57%
-
国泰君安
2
289,756,166.24
4.31%
264,054.68
4.31%
-
东吴证券
1
254,982,374.95
3.80%
232,359.34
3.80%
-
西南证券
1
247,291,337.84
3.68%
225,356.42
3.68%
-
万和证券
1
185,386,967.12
2.76%
168,942.87
2.76%
-
招商证券
1
144,394,857.60
2.15%
131,584.90
2.15%
-
首创证券
2
85,563,427.88
1.27%
77,973.25
1.27%
-
兴业证券
2
-
-
-
-
-
中投证券
2
-
-
-
-
-
东北证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
2
-
-
-
-
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
申银万国证券
1
-
-
-
-
-
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。
2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单独指股票交易佣金。
3、本基金与本基金管理公司管理的宝盈资源优选股票型证券投资基金共用交易单元，本报告期内租用万和证券1个深圳交易单元，无退租交易单元情况。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
宝盈基金管理有限公司
2017年8月24日