基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年8月24日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
目录
§1 重要提示及目录 1
1.1 重要提示 1
1.2 目录 2
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 6
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 8
3.1 主要会计数据和财务指标 8
3.2 基金净值表现 8
§4 管理人报告 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 17
§5 托管人报告 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 18
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 18
§6 半年度财务会计报告（未经审计） 19
6.1 资产负债表 19
6.2 利润表 20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 22
6.4 报表附注 24
§7 投资组合报告 44
7.1 期末基金资产组合情况 44
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 46
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 46
7.11 投资组合报告附注 47
§8 基金份额持有人信息 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 48
8.2 期末上市基金前十名持有人 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 49
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 49
§9 开放式基金份额变动 50
§10 重大事件揭示 51
10.1 基金份额持有人大会决议 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 51
10.4 基金投资策略的改变 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 51
10.8 其他重大事件 53
§11 影响投资者决策的其他重要信息 56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 56
§12 备查文件目录 56
12.1 备查文件目录 56
12.2 存放地点 56
12.3 查阅方式 56
基金简介
基金基本情况
基金名称
安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
基金简称
安信宝利（LOF）
场内简称
安信宝利
基金主代码
167501
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2013年7月24日
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
759,421,766.62份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015年8月7日
基金产品说明
投资目标
在适度承担信用风险的情况下，力争实现基金财产当期稳定的超越基准的投资收益。
投资策略
本基金的债券投资主要采用信用策略，同时辅以利率策略、收益率策略、回购策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、新股投资策略等积极投资策略，在适度控制风险的基础上，通过信用分析和对信用利差趋势的判断，为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准
中债综合指数
风险收益特征
本产品属于中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
安信基金管理有限责任公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
乔江晖
郭明
联系电话
0755-82509999
010-66105799
电子邮箱
service@essencefund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008-088-088
95588
传真
0755-82799292
010-66105798
注册地址
广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码
518026
100140
法定代表人
刘入领
易会满
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.essencefund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区太平桥大街17号
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )
本期已实现收益
18,385,693.07
本期利润
6,660,388.12
加权平均基金份额本期利润
0.0054
本期加权平均净值利润率
0.50%
本期基金份额净值增长率
1.10%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润
171,233,320.89
期末可供分配基金份额利润
0.2255
期末基金资产净值
834,534,743.19
期末基金份额净值
1.099
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
33.83%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
1.76%
0.09%
0.90%
0.06%
0.86%
0.03%
过去三个月
1.01%
0.09%
-0.88%
0.08%
1.89%
0.01%
过去六个月
1.10%
0.07%
-2.11%
0.08%
3.21%
-0.01%
过去一年
3.68%
0.09%
-3.50%
0.09%
7.18%
0.00%
过去三年
23.92%
0.39%
2.70%
0.10%
21.22%
0.29%
自基金合同生效起至今
33.83%
0.35%
2.69%
0.10%
31.14%
0.25%
注：根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为中债综合指数。中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为2013年7月24日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3、本基金自2015年7月24日转为LOF基金。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011 年12 月，总部位于深圳，注册资本3.5 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权，安信证券股份有限公司持有33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有19.71%的股权，中广核财务有限责任公司持有8.57%的股权。
截至2017 年6月30日，本基金管理人共管理34只开放式基金，具体如下：从2012 年6月20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012 年9 月25 日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从2012 年12 月18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从2013 年2 月5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013 年7 月24 日起管理安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013 年11 月8 日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013 年12 月31 日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金；从2014 年4 月21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014 年11月24 日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015 年3 月19 日起管理安信消费医药主题股票型证券投资基金；从2015 年4 月15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5 月14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015 年5 月20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015 年5 月25 日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015 年6 月5 日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从2015 年8 月7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从2015 年11 月24 日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从2016年3月9日起管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金；从2016年7月28日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月9日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月19日起管理安信新价值灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月9日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从2016年9月29日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月29日起管理安信尊享纯债债券型证券投资基金；从2016年10月10日起管理安信永丰定期开放债券型证券投资基金；从2016年10月12日起管理安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金；从2016年10月17日起管理安信活期宝货币市场基金；从2016年12月9日起管理安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金；从2016年12月19日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从2017年1月13日起管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安信新起点灵活配置混合型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金；从2017年3月29日起管理安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
庄园
本基金的基金经理
2013年7月24日
-
13
庄园女士，经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理，安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。2012年5月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。曾任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理助理、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理；现任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理助理，安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信安盈保本混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李巍
本基金的基金经理助理
2016年10月25日
-
5
李巍先生，理学硕士。曾任海富通基金管理有限公司交易部债券交易员，富国基金管理有限公司交易部高级债券交易员。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部投研助理。现任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信宝利债券型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年以来，债券市场收益率震荡上行，债市收益率在5月调整至阶段性高点，之后随着金融监管协调加强、货币政策在边际上有所放松、6月央行也没有继续跟随美联储加息上调公开市场操作的利率、以及人民币贬值压力缓解等因素的综合影响下，6月资金面明显好于预期，所以二季度债券市场的悲观情绪有所缓和，迎来了反弹行情。
上半年本基金根据申购赎回情况基本维持一定杠杆比例和久期，看好中短期品种的确定性机会，净值先降后升，取得了较好的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.099元；本报告期基金份额净值增长率为1.10%，业绩比较基准收益率为-2.11%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，因为二季度以来的债券市场调整主要是受到金融去杠杆加快推进和货币政策偏紧的影响，债券市场对基本面的反映有所钝化，在三季度经济基本面尚未出现趋势性改变的阶段，金融去杠杆如何推进以及货币政策如何选择仍然是决定市场变化的核心力量。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的副总经理担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经历。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司，由其按约定提供定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的管理人--安信基金管理有限责任公司在安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，安信宝利债券型证券投资基金(LOF)未进行利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告（未经审计）
资产负债表
会计主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
11,319,726.47
5,058,022.53
结算备付金
27,240,962.46
42,584,515.69
存出保证金
18,153.59
14,591.67
交易性金融资产
6.4.7.2
1,003,056,964.50
2,033,100,025.64
其中：股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
1,003,056,964.50
2,033,100,025.64
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
-
应收证券清算款
24,167,698.28
129,784,766.03
应收利息
6.4.7.5
28,776,702.09
31,998,887.37
应收股利
-
-
应收申购款
148,164.79
38,849.72
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
12,123,540.99
14,523,540.99
资产总计
1,106,851,913.17
2,257,103,199.64
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
249,549,524.27
637,599,413.60
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
21,551,007.31
126,571.07
应付管理人报酬
490,439.57
1,002,466.38
应付托管费
140,125.58
286,418.96
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
6.4.7.7
8,434.50
13,354.07
应交税费
-
-
应付利息
237,080.18
37,272.94
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
340,558.57
400,094.89
负债合计
272,317,169.98
639,465,591.91
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
647,843,878.19
1,269,478,971.38
未分配利润
6.4.7.10
186,690,865.00
348,158,636.35
所有者权益合计
834,534,743.19
1,617,637,607.73
负债和所有者权益总计
1,106,851,913.17
2,257,103,199.64
注：截至本报告期末，基金份额净值1.099元，基金份额总额759,421,766.62份。
利润表
会计主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
19,426,553.47
46,093,849.39
1.利息收入
40,668,836.84
62,554,114.20
其中：存款利息收入
6.4.7.11
502,628.01
1,086,149.61
债券利息收入
39,371,977.88
61,380,566.76
资产支持证券利息收入
557,589.04
-
买入返售金融资产收入
236,641.91
87,397.83
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-10,110,536.47
16,994,817.21
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.13
-10,276,184.38
16,994,817.21
资产支持证券投资收益
6.4.7.14
165,647.91
-
贵金属投资收益
6.4.7.15
-
-
衍生工具收益
6.4.7.16
-
-
股利收益
6.4.7.17
-
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
6.4.7.18
-11,725,304.95
-33,930,827.88
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.19
593,558.05
475,745.86
减：二、费用
12,766,165.35
15,954,500.63
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
4,676,442.60
5,432,043.92
2．托管费
6.4.10.2.2
1,336,126.39
1,552,012.56
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
6.4.7.20
16,040.80
17,174.08
5．利息支出
6,428,087.53
8,727,681.93
其中：卖出回购金融资产支出
6,428,087.53
8,727,681.93
6．其他费用
6.4.7.21
309,468.03
225,588.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
6,660,388.12
30,139,348.76
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
6,660,388.12
30,139,348.76
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,269,478,971.38
348,158,636.35
1,617,637,607.73
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
6,660,388.12
6,660,388.12
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-621,635,093.19
-168,128,159.47
-789,763,252.66
其中：1.基金申购款
1,287,519,153.97
352,774,656.58
1,640,293,810.55
2.基金赎回款
-1,909,154,247.16
-520,902,816.05
-2,430,057,063.21
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
647,843,878.19
186,690,865.00
834,534,743.19
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,486,218,902.47
318,158,897.92
1,804,377,800.39
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
30,139,348.76
30,139,348.76
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-681,952,868.67
-153,929,918.43
-835,882,787.10
其中：1.基金申购款
915,065,987.62
206,640,835.04
1,121,706,822.66
2.基金赎回款
-1,597,018,856.29
-360,570,753.47
-1,957,589,609.76
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
804,266,033.80
194,368,328.25
998,634,362.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘入领______ ______范瑛______ ____尚尔航____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
安信宝利债券型证券投资基金(LOF)（原“安信宝利分级债券型证券投资基金”，以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2013年下发的证监许可[2013]673号文《关于核准安信宝利分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金宝利B募集期间为2013年6月24日至2013年7月12日，宝利A募集期间为2013年7月8日至2013年7月19日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2013)验字60962175_H02号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,923,134,980.80元。经向中国证监会备案，《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年7月24日正式生效。截至2013年7月24日止，安信宝利债券型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币2,923,134,980.80元，折合2,923,134,980.80份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币780,701.34元，折合780,701.34份基金份额。其中宝利A已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币1,923,134,993.17元，折合1,923,134,993.17份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币632,956.03元，折合632,956.03份基金份额；宝利B已收到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币999,999,987.63元，折合999,999,987.63份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币147,745.31元，折合147,745.31份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币2,923,915,682.14元，折合2,923,915,682.14份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》和《安信宝利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金自基金合同生效之日起2年内，每满6个月的最后一个工作日，基金管理人将对宝利A进行基金份额折算，宝利A的基金份额净值调整为1.000元。基金份额持有人持有的宝利A份额数量按折算比例相应增减。自基金合同生效之日起2年内，宝利B封闭运作，封闭期不接受申购赎回。2014年1月23日为宝利A的第1个基金份额折算基准日，宝利A折算前的基金份额总额为1,923,767,949.20份，折算比例为1.02268493，折算后的基金份额总额为1,967,408,493.36份。2014年7月23日为宝利A的第2个基金份额折算基准日，宝利A折算前的基金份额总额为294,305,951.71份份，折算比例为1.02578630，折算后的基金份额总额为301,895,013.68份。2015年1月23日为宝利A的第3个基金份额折算基准日，宝利A折算前的基金份额总额为864,250,243.85份，折算比例为1.02621370，折算后的基金份额总额为886,905,439.28份。2015年7月23日为宝利A的第4个基金份额折算基准日，宝利A折算前的基金份额总额为1,473,413,135.12份，折算比例为1.02578630，折算后的基金份额总额为1,511,407,010.26份。宝利B的份额未发生变化，仍为1,000,147,732.94份。
根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》，本基金于生效后2年分级运作期届满，无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金(LOF)。基金名称在份额转换日变更为“安信宝利债券型证券投资基金(LOF)”。宝利A和宝利B的基金份额以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额，并办理基金的申购与赎回业务。根据《安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满基金份额折算和转换结果的公告》，本基金的基金份额转换日为2015年7月24日，本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为人民币1.000元。在基金份额转换日，宝利A折算前的基金份额总额为651,050,253.71份，折算比例为1.000142466；宝利B折算前的基金份额总额为1,000,147,733.94份，折算比例为1.264009622。折算后，安信宝利 (LOF)总份额为1,915,339,364.17份。
安信宝利 (LOF)于2015年8月7日经深圳证券交易所深证上[2015]379号文核准同意在深圳证券交易所上市交易，上市交易份额为657,302,696.00份额。未上市交易的份额托管在场外，基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、债券回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股的申购或增发，以及可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金各类资产投资比例为：债券的投资比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金的业绩比较基准为中债综合指数。
会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
税项
印花税
证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
营业税、增值税、企业所得税
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
重要财务报表项目的说明
银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款
11,319,726.47
定期存款
-
其中：存款期限1-3个月
-
其他存款
-
合计：
11,319,726.47
交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
-
-
-
贵金属投资-金交所黄金合约
-
-
-
债券
交易所市场
598,365,700.80
605,154,664.50
6,788,963.70
银行间市场
396,091,413.87
397,902,300.00
1,810,886.13
合计
994,457,114.67
1,003,056,964.50
8,599,849.83
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
994,457,114.67
1,003,056,964.50
8,599,849.83
衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
买入返售金融资产
各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息
10,021.74
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
12,258.40
应收债券利息
28,754,413.75
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
8.20
合计
28,776,702.09
其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
其他应收款
12,123,540.99
待摊费用
-
合计
12,123,540.99
应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
8,434.50
合计
8,434.50
其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
15,862.37
预提费用
324,696.20
合计
340,558.57
实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末
1,487,724,287.88
1,269,478,971.38
本期申购
1,509,023,823.25
1,287,519,153.97
本期赎回(以"-"号填列)
-2,237,326,344.51
-1,909,154,247.16
本期末
759,421,766.62
647,843,878.19
注：本报告期末本基金场内份额为112,083,463.00份，场外份额为647,338,303.62份。
未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末
312,543,959.11
35,614,677.24
348,158,636.35
本期利润
18,385,693.07
-11,725,304.95
6,660,388.12
本期基金份额交易产生的变动数
-159,696,331.29
-8,431,828.18
-168,128,159.47
其中：基金申购款
323,575,602.95
29,199,053.63
352,774,656.58
基金赎回款
-483,271,934.24
-37,630,881.81
-520,902,816.05
本期已分配利润
-
-
-
本期末
171,233,320.89
15,457,544.11
186,690,865.00
存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
活期存款利息收入
166,205.53
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
326,753.70
其他
9,668.78
合计
502,628.01
股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
债券投资收益
债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入
-10,276,184.38
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-10,276,184.38
债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
1,729,509,799.28
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
1,703,903,814.27
减：应收利息总额
35,882,169.39
买卖债券差价收入
-10,276,184.38
资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出资产支持证券成交总额
50,723,236.95
减：卖出资产支持证券成本总额
50,000,000.00
减：应收利息总额
557,589.04
资产支持证券投资收益
165,647.91
贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
股利收益
本基金本报告期无股利收益。
公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产
-11,725,304.95
——股票投资
-
——债券投资
-11,725,304.95
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
-11,725,304.95
其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入
593,071.94
其他
486.11
合计
593,558.05
交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用
4,543.30
银行间市场交易费用
11,497.50
合计
16,040.80
其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用
49,588.57
信息披露费
148,765.71
银行划款费用
6,171.83
上市月费
86,341.92
银行间帐户维护费
18,300.00
其他
300.00
合计
309,468.03
或有事项、资产负债表日后事项的说明
或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需披露的重大资产负债表日后事项。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称“安信基金”）
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司
基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司
基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司
基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司
基金管理人的子公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司
基金管理人子公司的子公司
注：1、本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。
2、本基金管理人子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于2015年11月3日设立了全资子公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。
3、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
关联方报酬
基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
4,676,442.60
5,432,043.92
其中：支付销售机构的客户维护费
214,789.64
168,980.92
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.70%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
1,336,126.39
1,552,012.56
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金财产净值
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方本期末及上年度末均未持有本基金份额。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
工商银行
11,319,726.47
166,205.53
2,186,484.20
192,791.07
注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按约定利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为151,449,524.27元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量（张）
期末估值总额
101551080
15翁福MTN001
2017年7月3日
98.11
500,000
49,055,000.00
101569028
15泛海MTN001
2017年7月3日
102.85
450,000
46,282,500.00
170210
17国开10
2017年7月3日
98.75
300,000
29,625,000.00
170408
17农发08
2017年7月3日
99.75
300,000
29,925,000.00
合计
1,550,000
154,887,500.00
交易所市场债券正回购
截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额98,100,000.00元，分别于2017年7月7日、2017年9月1日及2017年9月28日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
金融工具风险及管理
风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具为包括在国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、回购和银行存款等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。
截至本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为113.06%（上年度末为117.70%）。
按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
A-1
-
71,380,660.82
A-1以下
-
-
未评级
-
688,543,919.78
合计
-
759,924,580.60
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3. 债券投资以全价列示。
按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
AAA
88,217,013.87
66,064,278.09
AAA以下
883,561,413.70
1,128,001,058.67
未评级
60,032,950.68
111,075,560.68
合计
1,031,811,378.25
1,305,140,897.44
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3. 债券投资以全价列示。
流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金流动性风险来自于兑付赎回资金的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。
兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，因而对本基金的投资运作产生额外的流动性风险。针对该类流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款，约定了在巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现，或因投资品种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。本基金采用控制流通受限证券比例、监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范投资品种变现的流动性风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易。期末本基金持有的所有证券均能及时变现。
市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
11,319,726.47
-
-
-
11,319,726.47
结算备付金
27,240,962.46
-
-
-
27,240,962.46
存出保证金
18,153.59
-
-
-
18,153.59
交易性金融资产
65,502,532.10
863,104,932.40
74,449,500.00
-
1,003,056,964.50
应收证券清算款
-
-
-
24,167,698.28
24,167,698.28
应收利息
-
-
-
28,776,702.09
28,776,702.09
应收申购款
-
-
-
148,164.79
148,164.79
其他资产
-
-
-
12,123,540.99
12,123,540.99
资产总计
104,081,374.62
863,104,932.40
74,449,500.00
65,216,106.15
1,106,851,913.17
负债
卖出回购金融资产款
249,549,524.27
-
-
-
249,549,524.27
应付赎回款
-
-
-
21,551,007.31
21,551,007.31
应付管理人报酬
-
-
-
490,439.57
490,439.57
应付托管费
-
-
-
140,125.58
140,125.58
应付交易费用
-
-
-
8,434.50
8,434.50
应付利息
-
-
-
237,080.18
237,080.18
其他负债
-
-
-
340,558.57
340,558.57
负债总计
249,549,524.27
-
-
22,767,645.71
272,317,169.98
利率敏感度缺口
-145,468,149.65
863,104,932.40
74,449,500.00
42,448,460.44
834,534,743.19
上年度末
2016年12月31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
5,058,022.53
-
-
-
5,058,022.53
结算备付金
42,584,515.69
-
-
-
42,584,515.69
存出保证金
14,591.67
-
-
-
14,591.67
交易性金融资产
803,658,579.44
1,091,506,767.80
137,934,678.40
-
2,033,100,025.64
应收证券清算款
-
-
-
129,784,766.03
129,784,766.03
应收利息
-
-
-
31,998,887.37
31,998,887.37
应收申购款
-
-
-
38,849.72
38,849.72
其他资产
-
-
-
14,523,540.99
14,523,540.99
资产总计
851,315,709.33
1,091,506,767.80
137,934,678.40
176,346,044.11
2,257,103,199.64
负债
卖出回购金融资产款
637,599,413.60
-
-
-
637,599,413.60
应付赎回款
-
-
-
126,571.07
126,571.07
应付管理人报酬
-
-
-
1,002,466.38
1,002,466.38
应付托管费
-
-
-
286,418.96
286,418.96
应付交易费用
-
-
-
13,354.07
13,354.07
应付利息
-
-
-
37,272.94
37,272.94
其他负债
-
-
-
400,094.89
400,094.89
负债总计
637,599,413.60
-
-
1,866,178.31
639,465,591.91
利率敏感度缺口
213,716,295.73
1,091,506,767.80
137,934,678.40
174,479,865.80
1,617,637,607.73
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
利率风险的敏感性分析
假设
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017年6月30日 ）
上年度末（ 2016年12月31日 ）
1、市场利率下降25个基点
5,860,926.36
8,462,042.74
2、市场利率上升25个基点
-5,794,165.89
-8,376,144.78
外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他价格风险。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
-
-
其中：股票
-
-
2
固定收益投资
1,003,056,964.50
90.62
其中：债券
1,003,056,964.50
90.62
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
38,560,688.93
3.48
7
其他各项资产
65,234,259.74
5.89
8
合计
1,106,851,913.17
100.00
期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未持有股票。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
59,550,000.00
7.14
其中：政策性金融债
59,550,000.00
7.14
4
企业债券
670,296,464.50
80.32
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
257,450,000.00
30.85
7
可转债（可交换债）
15,760,500.00
1.89
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
1,003,056,964.50
120.19
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
124031
12豫铁投
500,000
51,815,000.00
6.21
2
101569028
15泛海MTN001
500,000
51,425,000.00
6.16
3
124394
13永城投
600,000
50,058,000.00
6.00
4
124408
13宛城投
600,000
49,806,000.00
5.97
5
124396
13姜发展
604,000
49,552,160.00
5.94
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
18,153.59
2
应收证券清算款
24,167,698.28
3
应收股利
-
4
应收利息
28,776,702.09
5
应收申购款
148,164.79
6
其他应收款
12,123,540.99
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
65,234,259.74
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
2,766
274,555.95
661,476,319.52
87.10%
97,945,447.10
12.90%
期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
融通资本－广州农村商业银行－广州农村商业银行股份有限公司
18,466,297.00
16.48%
2
申万宏源证券－中国银行－申万宏源宝鼎债券3期集合资产管理
16,741,823.00
14.94%
3
全国社保基金二一四组合
10,001,997.00
8.92%
4
云南水富云天化有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公
9,253,097.00
8.26%
5
中信证券－招商银行－中信证券贵宾丰元14号集合资产管理计划
9,224,169.00
8.23%
6
平安大华基金－平安银行－平安大华固定收益增强六号特定客户资
6,050,000.00
5.40%
7
国家开发银行股份有限公司企业年金计划－中国光大银行股份有限
5,420,695.00
4.84%
8
申银万国－兴业银行－申银万国灵通快利7天集合资产管理计划
5,168,115.00
4.61%
9
平安大华基金－平安银行－平安大华固定收益增强七号特定客户资
3,940,000.00
3.52%
10
中国银河证券股份有限公司企业年金计划－中信银行股份有限公司
3,101,900.00
2.77%
注：持有人为场内持有人。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,525,961.79
0.2009%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
>100
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2013年7月24日 ）基金份额总额
2,923,915,682.14
本报告期期初基金份额总额
1,487,724,287.88
本报告期基金总申购份额
1,509,023,823.25
减:本报告期基金总赎回份额
2,237,326,344.51
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
759,421,766.62
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创证券
2
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
2
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
华创证券
423,908,227.45
100.00%
39,862,400,000.00
100.00%
-
-
中信证券
-
-
-
-
-
-
国泰君安
-
-
-
-
-
-
广发证券
-
-
-
-
-
-
华泰证券
-
-
-
-
-
-
申万宏源
-
-
-
-
-
-
国金证券
-
-
-
-
-
-
其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
安信基金管理有限责任公司关于旗下鼎龙股份估值调整的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报
2017年1月14日
2
安信基金管理有限责任公司关于旗下先导智能估值调整的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报
2017年1月17日
3
安信宝利债券型证券投资基金（LOF）2016年第4季度报告
上海证券报、中国证券报、证券时报
2017年1月21日
4
关于安信基金管理有限责任公司从业人员在子公司兼任职务情况变更的公告
上海证券报
2017年2月18日
5
安信基金管理有限责任公司关于旗下东方网力估值调整的公告
证券时报
2017年3月7日
6
安信基金管理有限责任公司关于电子直销交易平台易购通渠道部分银行卡暂停开户及增卡业务的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报
2017年3月8日
7
安信宝利债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2017年第1号）
上海证券报、中国证券报、证券时报
2017年3月10日
8
安信基金管理有限责任公司新增开放式基金销售代理服务机构公告
上海证券报、中国证券报、证券时报
2017年3月15日
9
关于安信基金管理有限责任公司从业人员在子公司兼任职务情况变更的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报
2017年3月24日
10
安信基金管理有限责任公司关于旗下部分公募基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报
2017年3月30日
11
安信基金管理有限责任公司关于临时暂停T+0快速赎回业务中当天申购并当天快速赎回业务的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报
2017年4月13日
12
安信基金管理有限责任公司关于恢复T+0快速赎回业务中当天申购并当天快速赎回业务的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报
2017年4月18日
13
关于安信基金管理有限责任公司从业人员在子公司兼任职务情况变更的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报
2017年4月18日
14
安信宝利债券型证券投资基金（LOF）2017年第1季度报告
上海证券报、中国证券报、证券时报
2017年4月22日
15
安信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金面向养老金客户实施特定申购费率的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报
2017年4月27日
16
关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基金销售代理服务机构并参加费率优惠活动的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报
2017年4月28日
17
安信基金管理有限责任公司关于旗下部分公募基金参加上海陆金所资产管理有限公司基金认购、申购、定投进行费率优惠活动的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报
2017年5月3日
18
安信基金管理有限责任公司新增开放式基金销售代理服务机构公告
上海证券报、中国证券报、证券时报
2017年5月18日
19
安信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金参加武汉市伯嘉基金销售有限公司费率优惠活动的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报
2017年5月25日
20
安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持国电南瑞（600406）估值调整的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报
2017年6月2日
21
安信基金管理有限责任公司关于电子直销交易平台增加中国民生银行股份有限公司厦门分行第三方支付业务的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报
2017年6月8日
22
安信基金管理有限责任公司关于增加基金直销账户的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报
2017年6月8日
23
关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基金销售代理服务机构并参加费率优惠活动的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报
2017年6月23日
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
影响投资者决策的其他重要信息
无。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会核准安信宝利分级债券型证券投资基金募集的文件；
2、《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》；
3、《安信宝利分级债券型证券投资基金托管协议》；
4、《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2017年8月24日