基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2017年8月24日 重要提示及目录 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计 。本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 目录§1 重要提示及目录 21.1 重要提示 21.2 目录 3§2 基金简介 62.1 基金基本情况 62.2 基金产品说明 62.3 基金管理人和基金托管人 82.4 信息披露方式 82.5 其他相关资料 8§3 主要财务指标和基金净值表现 93.1 主要会计数据和财务指标 93.2 基金净值表现 9§4 管理人报告 144.1 基金管理人及基金经理情况 144.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 154.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 154.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 164.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 164.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 164.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 174.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 17§5 托管人报告 185.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 185.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 185.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 18§6 半年度财务会计报告（未经审计） 196.1 资产负债表 196.2 利润表 206.3 所有者权益（基金净值）变动表 216.4 报表附注 22§7 投资组合报告 407.1 期末基金资产组合情况 407.2 期末按行业分类的股票投资组合 407.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 407.4 报告期内股票投资组合的重大变动 407.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 407.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 417.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 417.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 417.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 417.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 417.11 投资组合报告附注 42§8 基金份额持有人信息 438.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 438.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 438.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 43§9 开放式基金份额变动 45§10 重大事件揭示 4610.1 基金份额持有人大会决议 4610.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 4610.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 4610.4 基金投资策略的改变 4610.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 4610.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 4610.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 4610.8 其他重大事件 48§11 备查文件目录 5011.1 备查文件目录 5011.2 存放地点 5011.3 查阅方式 50 基金简介 基金基本情况基金名称长盛同裕纯债债券型证券投资基金基金简称长盛同裕纯债基金主代码002283基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年3月29日基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额42,563,671.79份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称长盛同裕纯债A长盛同裕纯债C长盛同裕纯债E下属分级基金的交易代码002283002284002285报告期末下属分级基金份额总额26,575,418.46份15,985,238.38份3,014.95份基金产品说明投资目标在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。投资策略（一）大类资产配置策略本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。（二）债券组合管理策略1、利率策略利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因素的投资策略。通过全面研究国民经济运行状况，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水平的变化趋势的预期，可以制定出组合的目标久期，预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略，例如：子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。2、类属配置策略债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况，货币市场及资本市场资金供求关系，以及不同时期市场投资热点，分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。3、信用策略信用品种的选择采取以利率研究和发行人偿债能力研究为核心的分析方式，在对宏观经济、利率走势、发行人经营及财务状况进行分析的基础上，结合信用品种的发行条款，建立信用债备选库，并以此为基础拟定信用品种的投资方法。（1）宏观环境和行业分析主要关注宏观经济状况和经济增长速度、宏观经济政策及法律制度对企业信用级别的影响；行业分析主要关注企业所处的行业类型（成长型、周期型、防御型）、产业链结构及行业在产业链中的位置、行业的竞争程度和行业政策对企业信用级别的影响。（2）发债主体基本面分析主要包括定性分析和定量分析两个方面：定性分析主要包括对企业性质和内部治理情况、企业财务管理的风格、企业的盈利模式、企业在产业链中的位置、产品竞争力和核心优势的分析，以及企业的股东背景、政府对企业的支持、银企关系、企业对国家或地方的重要程度等企业的外部支持分析。定量分析主要包括资本结构分析、现金获取能力分析、盈利能力分析以及偿债能力分析四部分，定量分析的重点是选取适当的财务指标并挖掘其中蕴含的深层含义及互动关系，定量地实现企业信用水平的区分和预测。（3）内部信用评级定量分析体系。经过广泛的调研，基于我国目前实际情况，考虑到国内外评级、以及专业的发行评级与投资评级的差异，从投资角度建立内部的公司债评级体系，其分析过程包括如下几个部分：1）行业内财务数据指标筛选。基于可比原则，采用因子分析对行业内各公司多个具有信息冗余的财务数据指标（相关性较高）进行筛选，选择能够反映公司总体财务信息的财务数据指标。2）行业内公司综合评价。基于可比原则，利用筛选指标对行业内公司进行整体的综合评级，得到反映公司行业内所处相对位置的信用分数。3）行业内信用等级的切分。根据信用分数的统计分布进行类别划分。4）系统校验与跟踪分析。根据财务数据指标等信息的变化适时对信用等级进行调整，并建立与信用利差相应的跟踪。5）信用利差分析与定价。基于实际研究，通过寻找信用利差异动所带来的定价偏差，获取与承担风险相适宜的收益。4、相对价值策略本基金认为市场存在着失效的现象，短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多，投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同，发掘存在于这些不同因素之间的相对价值，也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动，通过深入分析市场参与者的立场和观点，充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会，形成相对价值投资策略，为本基金的投资带来增加价值。5、债券选择策略根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。6、资产支持证券等品种投资策略包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等在内的资产支持证券，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。业绩比较基准中债综合指数（全价）。风险收益特征本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长盛基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名叶金松王永民联系电话010-82019988010-66594896电子邮箱yejs@csfunds.com.cnfcid@bankofchina.com客户服务电话 400-888-2666、010-6235008895566传真010-82255988010-66594942注册地址深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D北京市西城区复兴门内大街1号办公地址北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层北京市西城区复兴门内大街1号邮政编码100088100818法定代表人周兵田国立信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.csfunds.com.cn基金半年度报告备置地点基金管理人的办公地址及基金托管人住所其他相关资料项目名称办公地址注册登记机构长盛基金管理有限公司北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元基金级别长盛同裕纯债A长盛同裕纯债C长盛同裕纯债E3.1.1 期间数据和指标报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)本期已实现收益-61,089.99-32,780.57-19.90本期利润269,584.3459,985.1730.62加权平均基金份额本期利润0.00540.00400.0036本期加权平均净值利润率0.54%0.40%0.36%本期基金份额净值增长率0.70%0.50%0.40%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2017年6月30日 )期末可供分配利润157,627.9817,410.642.00期末可供分配基金份额利润0.00590.00110.0007期末基金资产净值26,815,198.5916,051,565.083,026.23期末基金份额净值1.0091.0041.0043.1.3 累计期末指标报告期末( 2017年6月30日 )基金份额累计净值增长率0.90%0.40%0.40%注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较长盛同裕纯债A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.50%0.05%0.90%0.06%-0.40%-0.01%过去三个月0.40%0.04%-0.88%0.08%1.28%-0.04%过去六个月0.70%0.04%-2.11%0.08%2.81%-0.04%过去一年0.30%0.07%-3.50%0.10%3.80%-0.03%自基金合同生效起至今0.90%0.06%-3.97%0.09%4.87%-0.03% 长盛同裕纯债C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.50%0.05%0.90%0.06%-0.40%-0.01%过去三个月0.30%0.04%-0.88%0.08%1.18%-0.04%过去六个月0.50%0.05%-2.11%0.08%2.61%-0.03%过去一年-0.10%0.07%-3.50%0.10%3.40%-0.03%自基金合同生效起至今0.40%0.06%-3.97%0.09%4.37%-0.03%长盛同裕纯债E阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.50%0.04%0.90%0.06%-0.40%-0.02%过去三个月0.30%0.05%-0.88%0.08%1.18%-0.03%过去六个月0.40%0.05%-2.11%0.08%2.51%-0.03%过去一年-0.10%0.07%-3.50%0.10%3.40%-0.03%自基金合同生效起至今0.40%0.06%-3.97%0.09%4.37%-0.03%注：本基金业绩比较基准为中债综合指数（全价）。中债综合指数（全价）由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，该指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖了主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等）。具体的编制规则和再平衡过程请参见中债综合指数（全价）编制说明。本基金为债券型基金，投资范围为固定收益类金融工具，且本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。鉴于中债综合指数能够反映债券全市场的整体价格和投资回报情况，所以以其收益率作为本基金的业绩比较基准。自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十五部分（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年6月30日，基金管理人共管理七十二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期张帆本基金基金经理，长盛纯债债券型证券投资基金基金经理，长盛添利宝货币市场基金基金经理，长盛同丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛同禧债券型证券投资基金基金经理，长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理，养老金业务部负责人。2016年3月29日-10年张帆先生，1983年1月出生。华中科技大学硕士。曾在长江证券股份有限公司从事债券研究、债券投资工作。2012年4月加入长盛基金管理有限公司，曾任非信用研究员，长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理等职务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。异常交易行为的专项说明本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析1、报告期内行情回顾回顾上半年，新一轮库存周期对经济基本面形成支撑，生产平稳，外需改善，宏观经济总体平稳；通胀方面，食品价格稳中有落，中上游价格走弱带动PPI高位回落，通胀预期回落；受汇率、资产价格以及金融监管去杠杆等因素制约，货币政策更趋于稳健，央行两次上调公开市场操作利率，资金面总体呈现中性偏紧局面。1月至5月初，债券市场延续了去年四季度以来的调整走势，收益率曲线整体上行，10年期国开债一度上行至4.38%的近期高点；5月中旬以来，经济下行压力逐步显现，叠加汇率压力减弱、金融去杠杆节奏放缓、央行释放稳定流动性预期信号等因素，市场预期修复，现券利率有所下行，债券收益率曲线平坦化下移。2、报告期内本基金投资策略分析在报告期内，鉴于债市信用风险频发，本基金坚持稳健操作思路，以利率债为主要配置标的，把握交易机会，提升组合收益。 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末长盛同裕纯债A基金份额净值为1.009元，本报告期基金份额净值增长率为0.70%；截至本报告期末长盛同裕纯债C基金份额净值为1.004元，本报告期基金份额净值增长率为0.50%；截至本报告期末长盛同裕纯债E基金简称A基金份额净值为1.004元，本报告期基金份额净值增长率为0.40%；同期业绩比较基准收益率为-2.11%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年，随着供给侧改革价格效应消退、补库存周期结束，叠加房地产投资增速见顶回落和地方政府融资监管趋严等因素影响，经济下行压力渐显。受资产价格、金融去杠杆及汇率等因素制约，货币政策将维持稳健中性，预计资金面将呈现中性偏紧局面。在海内外经济和政策等多重因素影响下，预计债市波动将加大。投资操作上需重视信用债的票息价值，同时谨慎把握经济基本面再次转弱、流动性边际放松、人民币贬值压力暂缓等带来的利率债交易性机会。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。本基金截至2017年6月30日，长盛同裕纯债A期末可供分配利润为157,627.98元（长盛同裕纯债A的未分配利润已实现部分为157,627.98元，未分配利润未实现部分为82,152.15元），长盛同裕纯债C期末可供分配利润为17,410.64元（长盛同裕纯债C的未分配利润已实现部分为17,410.64元，未分配利润未实现部分为48,916.06元），长盛同裕纯债E期末可供分配利润为2.00元（长盛同裕纯债E的未分配利润已实现部分为2.00元，未分配利润未实现部分为9.28元）。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金自2017年5月17日至2017年6月30日期间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛同裕纯债债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表会计主体：长盛同裕纯债债券型证券投资基金报告截止日： 2017年6月30日单位：人民币元资 产附注号本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日资 产： 银行存款6.4.7.17,797,173.6113,889,900.06结算备付金213,236.90647,784.55存出保证金858.83903.85交易性金融资产6.4.7.236,338,871.2069,747,000.00其中：股票投资--基金投资--债券投资36,338,871.2069,747,000.00资产支持证券投资--衍生金融资产6.4.7.3--贵金属投资--买入返售金融资产6.4.7.45,000,000.00-应收证券清算款--应收利息6.4.7.5468,695.251,706,634.09应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产6.4.7.6--资产总计49,818,835.7985,992,222.55负债和所有者权益附注号本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债6.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付证券清算款6,801,123.64-应付赎回款50,249.41413,380.76应付管理人报酬13,810.0230,406.28应付托管费6,904.9915,203.12应付销售服务费2,779.347,093.40应付交易费用6.4.7.7525.002,265.50应交税费--应付利息-749.09-应付利润--递延所得税负债--其他负债6.4.7.874,402.58127,694.13负债合计6,949,045.89596,043.19所有者权益：实收基金6.4.7.942,563,671.7985,279,534.33未分配利润6.4.7.10306,118.11116,645.03所有者权益合计42,869,789.9085,396,179.36负债和所有者权益总计49,818,835.7985,992,222.55注：1、报告截止日2017年6月30日，长盛同裕纯债A基金份额净值1.009元，基金份额总额26,575,418.46份；长盛同裕纯债C基金份额净值1.004元，基金份额总额15,985,238.38份；长盛同裕纯债E基金份额净值1.004元，基金份额总额3,014.95份。长盛同裕纯债份额总额合计为42,563,671.79份。2、上年度财务报表的实际编制期间系2016年3月29日（基金合同生效日）至2016年12月31日。 利润表会计主体：长盛同裕纯债债券型证券投资基金本报告期： 2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元项 目附注号本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日一、收入 684,402.262,557,957.681.利息收入1,052,735.612,648,223.39其中：存款利息收入6.4.7.1115,114.121,464,488.54债券利息收入994,908.741,086,244.09资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入42,712.7597,490.76其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-797,391.19-95,332.90其中：股票投资收益6.4.7.12--基金投资收益--债券投资收益6.4.7.13-797,391.19-95,332.90资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益6.4.7.14--股利收益6.4.7.15--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.16423,490.59-6,566.964.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.175,567.2511,634.15减：二、费用354,802.13757,111.331．管理人报酬6.4.10.2.1129,589.26358,807.522．托管费6.4.10.2.264,794.54179,403.763．销售服务费6.4.10.2.326,104.25153,592.964．交易费用6.4.7.18883.921,629.125．利息支出37,995.4919,085.40其中：卖出回购金融资产支出37,995.4919,085.406．其他费用6.4.7.1995,434.6744,592.57三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）329,600.131,800,846.35减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）329,600.131,800,846.35所有者权益（基金净值）变动表会计主体：长盛同裕纯债债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）85,279,534.33116,645.0385,396,179.36二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-329,600.13329,600.13三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-42,715,862.54-140,127.05-42,855,989.59其中：1.基金申购款7,355,658.9431,845.157,387,504.092.基金赎回款-50,071,521.48-171,972.20-50,243,493.68四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）42,563,671.79306,118.1142,869,789.90项目上年度可比期间2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）490,359,408.25-490,359,408.25二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-1,800,846.351,800,846.35三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-270,722,898.71-604,138.52-271,327,037.23其中：1.基金申购款253,643.64866.24254,509.882.基金赎回款-270,976,542.35-605,004.76-271,581,547.11四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）219,636,509.541,196,707.83220,833,217.37 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注基金基本情况长盛同裕纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2787号《关于准予长盛同裕纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同裕纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集490,211,970.35元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第336号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛同裕纯债债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为490,359,408.25份基金份额，其中认购资金利息折合147,437.90份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。根据《长盛同裕纯债债券型证券投资基金基金合同》和《长盛同裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。收取认购、申购费和赎回费，不收取销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；收取赎回费和销售服务费，不收取认购、申购费的基金份额，称为C类基金份额；收取销售服务费，不收取认购、申购费和赎回费的基金份额，成为E类基金份额。本基金A类、C类、E类三种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同裕纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、大额存单、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数(全价)。会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同裕纯债债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。重要会计政策和会计估计本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。重要财务报表项目的说明银行存款单位：人民币元项目本期末2017年6月30日活期存款7,797,173.61定期存款-其中：存款期限1-3个月-其他存款-合计：7,797,173.61交易性金融资产单位：人民币元项目本期末2017年6月30日成本公允价值公允价值变动股票---贵金属投资-金交所黄金合约---债券交易所市场16,817,181.8016,772,871.20-44,310.60银行间市场19,944,782.3919,566,000.00-378,782.39合计36,761,964.1936,338,871.20-423,092.99资产支持证券---基金---其他---合计36,761,964.1936,338,871.20-423,092.99衍生金融资产/负债注：本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。买入返售金融资产单位: 人民币元项目本期末2017年6月30日账面余额其中；买断式逆回购买入返售证券5,000,000.00-合计5,000,000.00-应收利息单位：人民币元项目本期末2017年6月30日应收活期存款利息438.41应收定期存款利息-应收其他存款利息-应收结算备付金利息86.40应收债券利息468,169.48应收买入返售证券利息-应收申购款利息0.60应收黄金合约拆借孳息-其他0.36合计468,695.25其他资产注：本基金本期末未持有其他资产。应付交易费用单位：人民币元项目本期末2017年6月30日交易所市场应付交易费用-银行间市场应付交易费用525.00合计525.00其他负债 单位：人民币元项目本期末2017年6月30日应付券商交易单元保证金-应付赎回费18.82预提费用74,383.76合计74,402.58实收基金金额单位：人民币元长盛同裕纯债A项目本期2017年1月1日至2017年6月30日基金份额（份）账面金额上年度末62,510,857.5362,510,857.53本期申购567,252.99567,252.99本期赎回(以"-"号填列)-36,502,692.06-36,502,692.06- 基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算变动份额--本期申购--本期赎回(以"-"号填列)--本期末26,575,418.4626,575,418.46金额单位：人民币元长盛同裕纯债C项目本期2017年1月1日至2017年6月30日基金份额（份）账面金额上年度末22,756,664.8722,756,664.87本期申购6,788,402.936,788,402.93本期赎回(以"-"号填列)-13,559,829.42-13,559,829.42- 基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算变动份额--本期申购--本期赎回(以"-"号填列)--本期末15,985,238.3815,985,238.38金额单位：人民币元长盛同裕纯债E项目本期2017年1月1日至2017年6月30日基金份额（份）账面金额上年度末12,011.9312,011.93本期申购3.023.02本期赎回(以"-"号填列)-9,000.00-9,000.00- 基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算变动份额--本期申购--本期赎回(以"-"号填列)--本期末3,014.953,014.95注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。未分配利润单位：人民币元长盛同裕纯债A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末 700,355.59 -566,341.31 134,014.28 本期利润 -61,089.99 330,674.33 269,584.34 本期基金份额交易产生的变动数 -481,637.62 317,819.13 -163,818.49 其中：基金申购款 3,804.28 956.35 4,760.63 基金赎回款 -485,441.90 316,862.78 -168,579.12 本期已分配利润 - - - 本期末 157,627.98 82,152.15 239,780.13 单位：人民币元长盛同裕纯债C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末 188,201.19 -205,569.10 -17,367.91 本期利润 -32,780.57 92,765.74 59,985.17 本期基金份额交易产生的变动数 -138,009.98 161,719.42 23,709.44 其中：基金申购款 5,348.93 21,735.59 27,084.52 基金赎回款 -143,358.91 139,983.83 -3,375.08 本期已分配利润 - - - 本期末 17,410.64 48,916.06 66,326.70 单位：人民币元长盛同裕纯债E项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末 107.24 -108.58 -1.34 本期利润 -19.90 50.52 30.62 本期基金份额交易产生的变动数 -85.34 67.34 -18.00 其中：基金申购款 0.04 -0.04 - 基金赎回款 -85.38 67.38 -18.00 本期已分配利润 - 本期末 2.00 9.28 11.28 存款利息收入单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日活期存款利息收入11,371.36定期存款利息收入-其他存款利息收入-结算备付金利息收入3,735.88其他6.88合计15,114.12股票投资收益注：本基金本报告期内未取得股票投资收益。债券投资收益债券投资收益项目构成单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入-797,391.19债券投资收益——赎回差价收入-债券投资收益——申购差价收入-合计-797,391.19债券投资收益——买卖债券差价收入单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额51,054,423.28减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额51,626,591.19减：应收利息总额225,223.28买卖债券差价收入-797,391.19衍生工具收益注：本基金本报告期内未取得衍生工具收益。股利收益注：本基金本报告期内未取得股利收益。公允价值变动收益单位：人民币元项目名称本期2017年1月1日至2017年6月30日1.交易性金融资产423,490.59——股票投资-——债券投资423,490.59——资产支持证券投资-——贵金属投资-——其他-2.衍生工具-——权证投资-3.其他-合计423,490.59其他收入单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日基金赎回费收入5,564.75转换费收入2.50合计5,567.25交易费用单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日交易所市场交易费用8.92银行间市场交易费用875.00合计883.92其他费用单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日审计费用29,752.78信息披露费44,630.98中债账户维护费9,000.00银行汇划费2,450.91上清所帐户维护费9,600.00合计95,434.67或有事项、资产负债表日后事项的说明或有事项本基金并无须作披露的或有事项。资产负债表日后事项本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系长盛基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日当期发生的基金应支付的管理费129,589.26358,807.52其中：支付销售机构的客户维护费56,657.7089,517.02注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日当期发生的基金应支付的托管费64,794.54179,403.76注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费长盛同裕纯债A长盛同裕纯债C长盛同裕纯债E合计长盛基金- 302.69 15.42318.11中国银行-19,578.75-19,578.75合计-19,881.4415.4219,896.86获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费长盛同裕纯债A长盛同裕纯债C长盛同裕纯债E合计长盛基金-593.7659.57653.33中国银行-58,012.96-58,012.96合计-58,606.7259.5758,666.29注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给长盛基金，再由长盛基金计算并支付给各基金销售机构。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类和E类基金份额约定的销售服务费年费率为0.35%。销售服务费的计算公式为：对应级别日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值×约定年费率/当年天数。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：本基金管理人于本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金份额。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元 关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行7,797,173.6111,371.362,665,032.66101,603.28注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。利润分配情况注：本基金本报告期内未进行利润分配。期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。交易所市场债券正回购本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。金融工具风险及管理风险管理政策和组织架构本基金是债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、次级债、中期票据(MTN)、短期融资券(CP)、超短期融资券(SCP)、资产支持证券(ABS)、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风险和合理保持流动性的基础上，力争为投资者谋求稳健的投资收益。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查，出具监察稽核报告，进而从合规层面对基金投资进行风险控制。公司设立金融工程部，负责进行风险的实时监控和定期计算，并定期出具基金投资业绩和风险分析报告。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按短期信用评级列示的债券投资单位：人民币元短期信用评级本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日A-1--A-1以下--未评级9,989,000.009,966,000.00合计9,989,000.009,966,000.00注：未评级债券为国债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。按长期信用评级列示的债券投资单位：人民币元长期信用评级本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日AAA780,156.00-AAA以下--未评级25,569,715.2059,781,000.00合计26,349,871.2059,781,000.00注：未评级债券均为国债及政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金主要投资于交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。利率风险敞口单位：人民币元本期末 2017年6月30日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产银行存款7,797,173.61---7,797,173.61结算备付金213,236.90---213,236.90存出保证金858.83---858.83交易性金融资产9,989,000.0022,858,876.003,490,995.20-36,338,871.20买入返售金融资产5,000,000.00---5,000,000.00应收利息---468,695.25468,695.25其他资产-----资产总计23,000,269.3422,858,876.003,490,995.20468,695.2549,818,835.79负债应付证券清算款---6,801,123.646,801,123.64应付赎回款---50,249.4150,249.41应付管理人报酬---13,810.0213,810.02应付托管费---6,904.996,904.99应付销售服务费---2,779.342,779.34应付交易费用---525.00525.00应付利息----749.09-749.09其他负债---74,402.5874,402.58负债总计---6,949,045.896,949,045.89利率敏感度缺口23,000,269.3422,858,876.003,490,995.20-6,480,350.6442,869,789.90上年度末2016年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产银行存款13,889,900.06---13,889,900.06结算备付金647,784.55---647,784.55存出保证金903.85---903.85交易性金融资产9,966,000.0059,781,000.00--69,747,000.00应收利息---1,706,634.091,706,634.09其他资产-----资产总计24,504,588.4659,781,000.00-1,706,634.0985,992,222.55负债应付赎回款---413,380.76413,380.76应付管理人报酬---30,406.2830,406.28应付托管费---15,203.1215,203.12应付销售服务费---7,093.407,093.40应付交易费用---2,265.502,265.50其他负债---127,694.13127,694.13负债总计---596,043.19596,043.19利率敏感度缺口24,504,588.4659,781,000.00-1,110,590.9085,396,179.36注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。利率风险的敏感性分析假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末（ 2017年6月30日 ）上年度末（ 2016年12月31日 ）市场利率下降25个基点148,598.20252,815.44市场利率上升25个基点-148,598.20-252,815.44外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。其他价格风险敞口注：其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。其他价格风险的敏感性分析注：于2017年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为0(2016年12月31日：0)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为36,338,871.20元，无属于第一层次、第三层次的余额(2016年12月31日：第二层次69,747,000.00元，无第一层次、第三层次余额)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2固定收益投资36,338,871.2072.94其中：债券36,338,871.2072.94 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产5,000,000.0010.04其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计8,010,410.5116.087其他各项资产469,554.080.948合计49,818,835.79100.00期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合注：本基金本报告期末未持有境内股票。报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细注：本基金本报告期末未持有股票投资。报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细注：本基金本报告期内未进行股票投资。累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细注：本基金本报告期内未进行股票投资。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额注：本基金本报告期内未进行股票投资。期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券15,992,715.2037.312央行票据--3金融债券19,566,000.0045.64其中：政策性金融债19,566,000.0045.644企业债券780,156.001.825企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计36,338,871.2084.77期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）116020816国开08200,00019,566,000.0045.64201954616国债18100,0009,989,000.0023.30301030303国债⑶35,4203,490,995.208.14401010721国债⑺24,5002,512,720.005.86512236614武钢债7,800780,156.001.82期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期内未投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末无国债期货投资。本期国债期货投资评价本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金报告期末未持有股票。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金858.832应收证券清算款-3应收股利-4应收利息468,695.255应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计469,554.08期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末未持有股票。投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例长盛同裕纯债A39367,621.930.000.00%26,575,418.46100.00%长盛同裕纯债C18785,482.562,046,356.2112.80%13,938,882.1787.20%长盛同裕纯债E31,004.980.000.00%3,014.95100.00%合计58373,008.012,046,356.214.81%40,517,315.5895.19%注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金长盛同裕纯债A4.010.0000%长盛同裕纯债c3.020.0000%长盛同裕纯债E3.020.1002%合计10.050.0000%注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金长盛同裕纯债A0长盛同裕纯债C0长盛同裕纯债E0合计0本基金基金经理持有本开放式基金长盛同裕纯债A0长盛同裕纯债C0长盛同裕纯债E0合计0 开放式基金份额变动单位：份项目长盛同裕纯债A长盛同裕纯债C长盛同裕纯债E基金合同生效日（2016年3月29日）基金份额总额203,431,313.09286,862,782.1865,312.98本报告期期初基金份额总额62,510,857.5322,756,664.8712,011.93本报告期基金总申购份额567,252.996,788,402.933.02减:本报告期基金总赎回份额36,502,692.0613,559,829.429,000.00本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）---本报告期期末基金份额总额26,575,418.4615,985,238.383,014.95 重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。10.2.2 基金经理变动情况本报告期本基金经理未曾变动。10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动情况。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变报告期内基金投资策略没有改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未更换会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国金证券2-----联讯证券1-----招商证券2-----东北证券2-----恒泰证券1-----东莞证券1-----银河证券1-----国信证券2-----方正证券2-----太平洋证券1-----东兴证券2-----华泰证券1-----长江证券2-----平安证券1-----信达证券1-----天风证券2-----基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例国金证券8,826,771.80100.00%506,800,000.0097.56%--联讯证券--12,700,000.002.44%--招商证券------东北证券------恒泰证券------东莞证券------银河证券------国信证券------方正证券------太平洋证券------东兴证券------华泰证券------长江证券------平安证券------信达证券------天风证券------注：1、本公司选择证券经营机构的标准（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。（2）资力雄厚，信誉良好。（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。2、本公司租用券商交易单元的程序（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。其他重大事件注：除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：序号公告事项法定披露方式法定披露日期1长盛基金管理有限公司旗下部分基金增加基煜销售并开通基金转换业务的公告《中国证券报》及本公司网站2017年6月29日2长盛同裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）同上2017年5月13日3长盛同裕纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要（更新）同上2017年5月13日4长盛基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》和《上海证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告同上2017年4月27日5长盛同裕纯债债券型证券投资基金2017年第1季度报告同上2017年4月22日6长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告同上2017年4月22日7长盛基金管理有限公司高级管理人员董事长变更的公告同上2017年3月28日8长盛基金管理有限公司高级管理人员副总经理变更的公告同上2017年3月28日9长盛基金管理有限公司高级管理人员总经理变更的公告同上2017年3月28日10长盛同裕纯债债券型证券投资基金2016年度报告同上2017年3月27日11长盛同裕纯债债券型证券投资基金2016年度报告 摘要同上2017年3月27日12长盛基金管理有限公司关于增加肯特瑞财富为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告同上2017年3月24日13长盛基金管理有限公司关于增加蛋卷基金为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告同上2017年3月21日14长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加宜信普泽费率优惠活动的公告同上2017年3月17日15长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告同上2017年2月23日16长盛同裕纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告同上2017年1月21日 备查文件目录 备查文件目录1、中国证监会核准基金募集的文件；2、《长盛同裕纯债债券型证券投资基金基金合同》；3、《长盛同裕纯债债券型证券投资基金托管协议》；4、《长盛同裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》；5、法律意见书；6、基金管理人业务资格批件、营业执照；7、基金托管人业务资格批件、营业执照。存放地点备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。查阅方式投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司2017年8月24日