基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年八月二十四日 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录§1 重要提示及目录 11.1 重要提示 11.2 目录 2§2 基金简介 42.1 基金基本情况 42.2 基金产品说明 42.3 基金管理人和基金托管人 42.4 信息披露方式 52.5 其他相关资料 5§3 主要财务指标和基金净值表现 53.1 主要会计数据和财务指标 53.2 基金净值表现 6§4 管理人报告 74.1 基金管理人及基金经理情况 74.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 104.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 104.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 104.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 114.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 114.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 114.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 11§5 托管人报告 115.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 125.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 125.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12§6 半年度财务会计报告（未经审计） 126.1 资产负债表 126.2 利润表 136.3 所有者权益（基金净值）变动表 146.4 报表附注 15§7 投资组合报告 287.1 期末基金资产组合情况 287.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 287.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 287.4 报告期内股票投资组合的重大变动 287.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 297.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 297.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 297.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 297.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 297.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 307.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 307.12 投资组合报告附注 30§8 基金份额持有人信息 308.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 308.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 318.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 31§9 开放式基金份额变动 31§10 重大事件揭示 3110.1 基金份额持有人大会决议 3210.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 3210.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 3210.4 基金投资策略的改变 3210.5 报告期内改聘会计师事务所情况 3210.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 3210.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 3210.8 其他重大事件 33§11 影响投资者决策的其他重要信息 3311.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 3311.2 影响投资者决策的其他重要信息 34§12 备查文件目录 3412.1 备查文件目录 3412.2 存放地点 3412.3 查阅方式 34 §2 基金简介2.1 基金基本情况基金名称博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金基金简称博时安仁一年定开债基金主代码002904交易代码002904基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年6月24日基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司报告期末基金份额总额500,929,733.70份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称博时安仁一年定开债A博时安仁一年定开债C下属分级基金的交易代码002904002905报告期末下属分级基金的份额总额500,765,162.01份164,571.69份2.2 基金产品说明投资目标在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。投资策略本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。业绩比较基准中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称博时基金管理有限公司中国民生银行股份有限公司信息披露负责人姓名孙麒清罗菲菲联系电话0755-83169999010-58560666电子邮箱service@bosera.comtgbfxjdzx@cmbc.com.cn客户服务电话9510556895568传真0755-83195140010-58560798注册地址广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层北京市西城区复兴门内大街2号办公地址广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层北京市西城区复兴门内大街2号邮政编码518040100031法定代表人张光华洪崎2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、证券时报、上海证券报登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.bosera.com基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处2.5 其他相关资料项目名称办公地址注册登记机构博时基金管理有限公司北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）博时安仁一年定开债A博时安仁一年定开债C本期已实现收益3,002,862.731,114.43本期利润6,950,307.783,846.05加权平均基金份额本期利润0.01380.0100本期加权平均净值利润率1.39%1.01%本期基金份额净值增长率1.39%1.08%3.1.2期末数据和指标报告期末(2017年6月30日)博时安仁一年定开债A博时安仁一年定开债C期末可供分配利润3,140,935.1423.49期末可供分配基金份额利润0.00630.0001期末基金资产净值503,906,097.15164,595.18期末基金份额净值1.00631.00013.1.3累计期末指标报告期末(2017年6月30日)博时安仁一年定开债A博时安仁一年定开债C基金份额累计净值增长率0.63%0.01%注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较博时安仁一年定开债A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月1.30%0.04%1.12%0.06%0.18%-0.02%过去三个月1.08%0.05%0.24%0.07%0.84%-0.02%过去六个月1.39%0.08%-0.03%0.07%1.42%0.01%过去一年0.57%0.10%0.29%0.09%0.28%0.01%自基金合同生效起至今0.63%0.10%0.52%0.09%0.11%0.01%博时安仁一年定开债C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月1.23%0.04%1.12%0.06%0.11%-0.02%过去三个月0.93%0.05%0.24%0.07%0.69%-0.02%过去六个月1.08%0.08%-0.03%0.07%1.11%0.01%过去一年-0.04%0.10%0.29%0.09%-0.33%0.01%自基金合同生效起至今0.01%0.10%0.52%0.09%-0.51%0.01%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较博时安仁一年定开债A/博时安仁一年定开债C/ §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年6月30日，博时基金公司共管理186只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾6357.79亿元人民币，其中公募基金规模逾3763.55亿元人民币，累计分红逾814亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。1、 基金业绩根据银河证券基金研究中心统计，截至2017年2季末：权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率为16.07%，在同类104只基金中排名前10，博时裕富沪深300指数、博时上证50ETF等今年以来净值增长率排名前1/5；股票型分级子基金里，博时中证银行指数分级B今年以来净值增长率为20.90%，在同类128只基金中排名前1/6；混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为12.13%，在同类基金排名位居前1/4；混合灵活配置型基金中，博时产业新动力、博时互联网主题基金今年以来净值增长率分别为8.95%、8.40%，在同类基金中排名均位于前1/4。保本型基金中，博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类137只中排名前1/3；绝对收益目标基金里，博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前10。黄金基金类，博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率3.67%，在同类14只中排名第一。固收方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来净值增长率在同类797只排名前1/10；普通债券型基金中，博时信用债券基金、博时天颐债券基金今年以来净值增长率在417只中排名前1/10；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增长率在631只同类基金中排名前1/4；转债基金方面，博时转债增强债券(A类)今年以来收益率3.78%，同类排名第一。QDII基金方面，博时大中华亚太精选股票基金（QDII）、博时大中华亚太精选股票基金（QDII）（美元），今年以来净值增长率分别为13.46%、15.92%，同类排名前1/2、1/4。2、 其他大事件2017年6月23日，由南方日报社主办的“2017年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在广州举行，博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。2017年6月17日，由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开，博时基金海外全资子公司博时基金（国际）有限公司荣获“一年期海外金牛私募管理公司（固定收益策略）”。2017年5月12日，由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深召开。博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016年度固定收益投资明星团队奖”两项公司类大奖，博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富获“2016年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。2017年4月25日，博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼上，获得“2016年度金基金·TOP公司奖”。2017年4月25日，在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上，博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”，陈凯杨获评“三年期纯债型最佳基金经理”。2017年4月8日，在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上，博时基金被评为“2016年度固定收益投资金牛基金公司”，旗下博时卓越品牌混合（160512）被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、博时主题行业（160505）获“2016年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债券（050011）获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券（050027）获“2016年度开放式债券型金牛基金”。2017年3月10日，由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在杭州落下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对2016年表现突出的管理人进行了表彰，博时基金荣获“2016年度优秀管理人奖”。2017年2月22日，第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在京举办，博时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。2017年1月19日，深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会，会上介绍了深交所新一代交易系统运行情况，并表彰了在新一代交易系统上线过程中，积极参与各项准备和测试工作，为系统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。2017年1月16日，博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资产管理机构”榜单，成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。2017年1月12日，由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼”上，博时基金荣获 “2016年度市场营销力公司”奖项。2017年1月10日，由信息时报主办的“2016年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典礼于广州盛大举办，博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。2017年1月6日，由东方财富网、天天基金网主办的“2016东方财富风云榜”评选活动于广州举行，博时基金荣膺“2016年度最佳基金公司”大奖，同时，旗下产品博时银智100荣获“2016年度最受欢迎新发基金奖”。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期魏桢固定收益总部现金管理组投资副总监/基金经理2016-06-24-92004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时天天增利货币基金、博时保证金货币ETF基金、博时安盈债券基金、博时产业债纯债基金、博时安荣 18 个月定期开放债券基金的基金经理。现任固定收益总部现金管理组投资副总监兼博时安丰18个月定期开放债券（LOF）基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、博时现金宝货币市场基金、博时现金收益货币基金、博时外服货币基金、博时裕创纯债债券型证券投资基金、博时安润18个月定开债基金、博时裕盛纯债债券基金、博时安仁一年定开债基金、博时合利货币基金、博时安恒 18 个月定开债基金、博时合鑫货币基金、博时安弘一年定开债基金、博时聚享纯债债券基金、博时裕鹏纯债债券基金、博时合惠货币基金的基金经理。注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2017年上半年，经济“前高后低”，并未开启“新周期”，但因流动性中性偏紧，监管政策收严，金融去杠杆导致债券市场大幅调整，10年国开较年初最高上行了70BP到4.38%，10年国债较年初最高上行了60BP到3.69%。6月份，针对半年末的MPA考核各银行也提前进行了准备，国际方面，美债收益率下行，中美国债收益率利差已达到150BP，处于历史高位，给了国债收益率下行空间，综上因素，资金面利好，前期过于悲观的情绪的修复，6月份债券收益率均有不同程度的回调。2季度，本基金依然采取短久期策略，在防守中进攻，票息利率提高，债券的配置价值逐渐体现，存单也达到一个高点，等待成本降低。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2017年6月30日，本基金A类基金份额净值为1.0063元，份额累计净值为1.0063元；C类基金份额净值为1.0001元，份额累计净值为1.0001元。报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为1.39%，C类基金份额净值增长率为1.08%，同期业绩基准增长率-0.03%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年，监管机构去杠杆已达到初步成效，M2的增速跌破10%，但从监管机构的表态来看，金融去杠杆进程并未结束，但节奏和力度会有所放缓；3季度央行货币政策大概率将继续维持一个中性的货币政策，“削峰填谷”，确保流动性的稳定；1季度的经济高点已产生，前高后低的经济走势已得到确认，通胀无压力，下半年经济将继续缓慢下行的趋势，经济已从主动补库存进入了被动补库存的阶段，政策调控下房地产降温明显。此前已出现的阶段性利率高点，很可能成为今年的利率高点，配置价值已体现。本组合遵循定开债的投资理念，投资思路上保持谨慎乐观，策略上还是以配置信用债为主，但要严格控制信用风险。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金报告期内未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，本基金未进行利润分配 。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。§6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金报告截止日：2017年6月30日单位：人民币元资产附注号本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日资产：--银行存款6.4.3.13,834,195.793,463,393.74结算备付金5,637,156.3818,451,299.66存出保证金-23,902.45交易性金融资产6.4.3.2569,981,000.00786,443,000.00其中：股票投资--基金投资--债券投资520,967,000.00729,612,000.00资产支持证券投资49,014,000.0056,831,000.00贵金属投资--衍生金融资产6.4.3.3--买入返售金融资产6.4.3.4--应收证券清算款--应收利息6.4.3.59,314,691.898,299,004.39应收股利--应收申购款12.93-递延所得税资产--其他资产6.4.3.6--资产总计588,767,056.99816,680,600.24负债和所有者权益附注号本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日负债：--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债6.4.3.3--卖出回购金融资产款84,074,757.96315,779,619.88应付证券清算款-350,949.58应付赎回款94,556.29-应付管理人报酬247,776.77255,008.62应付托管费82,592.2785,002.82应付销售服务费184.48196.49应付交易费用6.4.3.716,520.896,164.19应交税费--应付利息6,415.10215,691.88应付利润--递延所得税负债--其他负债6.4.3.8173,560.90100,000.00负债合计84,696,364.66316,792,633.46所有者权益：--实收基金6.4.3.9500,929,733.70503,690,289.35未分配利润6.4.3.103,140,958.63-3,802,322.57所有者权益合计504,070,692.33499,887,966.78负债和所有者权益总计588,767,056.99816,680,600.24注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额500,929,733.70份。其中A类基金份额净值1.0063元，基金份额总额500,765,162.01份；C类基金份额净值1.0001元，基金份额总额164,571.69份。6.2 利润表会计主体：博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项目附注号本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年6月24日（基金合同生效日）至2016年6月30日一、收入12,324,959.84359,894.261.利息收入15,634,058.04186,194.26其中：存款利息收入6.4.3.11139,124.68151,390.47债券利息收入14,395,795.987,101.37资产支持证券利息收入1,099,137.38-买入返售金融资产收入-27,702.42其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-7,259,274.87-其中：股票投资收益6.4.3.12--基金投资收益--债券投资收益6.4.3.13-7,259,274.87-资产支持证券投资收益6.4.3.13--贵金属投资收益--衍生工具收益6.4.3.14--股利收益6.4.3.15--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.3.163,950,176.67173,700.004.汇兑收益（损失以“－”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.3.17--减：二、费用5,370,806.0173,907.501．管理人报酬1,488,689.1049,551.702．托管费496,229.7416,517.243．销售服务费1,139.2438.284．交易费用6.4.3.185,798.8170.445．利息支出3,175,494.76-其中：卖出回购金融资产支出3,175,494.76-6．其他费用6.4.3.19203,454.367,729.84三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6,954,153.83285,986.76减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）6,954,153.83285,986.766.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）503,690,289.35-3,802,322.57499,887,966.78二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-6,954,153.836,954,153.83三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-2,760,555.65-10,872.63-2,771,428.28其中：1.基金申购款382.100.71382.812.基金赎回款-2,760,937.75-10,873.34-2,771,811.09四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）500,929,733.703,140,958.63504,070,692.33项目上年度可比期间2016年6月24日（基金合同生效日）至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）503,690,289.35-503,690,289.35二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-285,986.76285,986.76三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）---其中：1.基金申购款---2.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）503,690,289.35285,986.76503,976,276.11报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.2 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。6.4.3 重要财务报表项目的说明6.4.3.1 银行存款单位：人民币元项目本期末2017年6月30日活期存款3,834,195.79定期存款-其他存款-合计3,834,195.796.4.3.2 交易性金融资产单位：人民币元项目本期末2017年6月30日成本公允价值公允价值变动股票---贵金属投资-金交所黄金合约---债券交易所市场160,102,752.34155,858,000.00-4,244,752.34银行间市场366,412,430.46365,109,000.00-1,303,430.46合计526,515,182.80520,967,000.00-5,548,182.80资产支持证券50,000,000.0049,014,000.00-986,000.00基金---其他---合计576,515,182.80569,981,000.00-6,534,182.806.4.3.3 衍生金融资产/负债无余额。6.4.3.4 买入返售金融资产无余额。6.4.3.5 应收利息单位：人民币元项目本期末2017年6月30日应收活期存款利息851.74应收定期存款利息-应收其他存款利息-应收结算备付金利息2,536.70应收债券利息9,266,722.63应收买入返售证券利息-应收申购款利息-应收黄金合约拆借孳息-其他44,580.82合计9,314,691.896.4.3.6 其他资产无余额。6.4.3.7 应付交易费用单位：人民币元项目本期末2017年6月30日交易所市场应付交易费用-银行间市场应付交易费用16,520.89合计16,520.896.4.3.8 其他负债单位：人民币元项目本期末2017年6月30日应付券商交易单元保证金-应付赎回费-其他应付款-预提费用173,560.90合计173,560.906.4.3.9 实收基金博时安仁一年定开债A金额单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日基金份额账面金额上年度末503,301,087.13503,301,087.13本期申购198.89198.89本期赎回（以“-”号填列）-2,536,124.01-2,536,124.01本期末500,765,162.01500,765,162.01博时安仁一年定开债C金额单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日基金份额账面金额上年度末389,202.22389,202.22本期申购183.21183.21本期赎回（以“-”号填列）-224,813.74-224,813.74本期末164,571.69164,571.69注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。6.4.3.10 未分配利润博时安仁一年定开债A单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末6,678,100.92-10,476,285.10-3,798,184.18本期利润3,002,862.733,947,445.056,950,307.78本期基金份额交易产生的变动数-48,170.0936,981.63-11,188.46其中：基金申购款3.79-2.800.99基金赎回款-48,173.8836,984.43-11,189.45本期已分配利润---本期末9,632,793.56-6,491,858.423,140,935.14博时安仁一年定开债C单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末3,935.98-8,074.37-4,138.39本期利润1,114.432,731.623,846.05本期基金份额交易产生的变动数-2,897.553,213.38315.83其中：基金申购款2.36-2.64-0.28基金赎回款-2,899.913,216.02316.11本期已分配利润---本期末2,152.86-2,129.3723.496.4.3.11 存款利息收入单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日活期存款利息收入32,042.68定期存款利息收入0.00其他存款利息收入-结算备付金利息收入107,053.56其他28.44合计139,124.686.4.3.12 股票投资收益无发生额。6.4.3.13 债券投资收益6.4.3.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额967,949,543.39减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额962,532,227.19减：应收利息总额12,676,591.07买卖债券差价收入-7,259,274.876.4.3.13.2 资产支持证券投资收益单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日卖出资产支持证券成交总额7,729,938.83减：卖出资产支持证券成本总额7,656,000.00减：应收利息总额73,938.83资产支持证券投资收益-6.4.3.14 衍生工具收益无发生额。6.4.3.15 股利收益无发生额。6.4.3.16 公允价值变动收益单位：人民币元项目名称本期2017年1月1日至2017年6月30日1.交易性金融资产3,950,176.67——股票投资-——债券投资4,111,176.67——资产支持证券投资-161,000.00——基金投资-——贵金属投资-——其他-2.衍生工具-——权证投资-3.其他-合计3,950,176.676.4.3.17 其他收入无发生额。6.4.3.18 交易费用单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日交易所市场交易费用48.81银行间市场交易费用5,750.00合计5,798.816.4.3.19 其他费用单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日审计费用24,795.19信息披露费148,765.71银行汇划费10,893.46银行间账户维护费9,000.00上清所账户维护费9,600.00其他400.00合计203,454.366.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.4.1 或有事项无。6.4.4.2 资产负债表日后事项无。6.4.5 关联方关系6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系博时基金管理有限公司(“博时基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国民生银行股份有限公司(“民生银行”)基金托管人招商证券股份有限公司(“招商证券”)基金管理人的股东注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易无。6.4.6.2 关联方报酬6.4.6.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年6月24日（基金合同生效日）至2016年6月30日当期发生的基金应支付的管理费1,488,689.1049,551.70其中：支付销售机构的客户维护费4,252.15142.88注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。6.4.6.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年6月24日（基金合同生效日）至2016年6月30日当期发生的基金应支付的托管费496,229.7416,517.24注：支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。6.4.6.2.3销售服务费 单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费博时安仁一年定开债A博时安仁一年定开债C合计博时基金-186.98186.98合计-186.98186.98获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2016年6月24日（基金合同生效日）至2016年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费博时安仁一年定开债A博时安仁一年定开债C合计博时基金-6.246.24合计-6.246.24注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.60%。支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金 ，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.60%/ 当年天数。6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易单位：人民币元本期2017年1月1日至2017年6月30日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出民生银行----124,428,000.0011,018.24上年度可比期间2016年6月24日（基金合同生效日）至2016年6月30日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出-------6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年6月24日（基金合同生效日）至2016年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国民生银行股份有限公司3,834,195.7932,042.6813,488,987.1651,182.14中国民生银行股份有限公司-定期存款 --250,000,000.0065,625.00注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率计息。6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。6.4.6.7 其他关联交易事项的说明无。6.4.7 利润分配情况无。6.4.8 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.8.3.1银行间市场债券正回购截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额84,074,757.96元，是以如下债券作为抵押：金额单位：人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额11179209117河北银行CD0202017-07-0397.7985,000.008,312,150.0011179210617杭州银行CD0492017-07-0397.84400,000.0039,136,000.0011179260317广东顺德农商行CD0322017-07-0396.69400,000.0038,676,000.00合计885,000.0086,124,150.006.4.8.3.2交易所市场债券正回购无。6.4.9 金融工具风险及管理6.4.9.1 风险管理政策和组织架构本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。本基金投资的金融工具主要为债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报的投资目标。本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.9.2 信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行民生银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金持有的资产支持证券余额为49,014,000.00元，其中长期信用评级AAA级的证券余额为49,014,000.00元。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资单位：人民币元短期信用评级本期末2017年6月30日上年末2016年12月31日A-1--A-1以下--未评级195,180,000.00335,040,000.00合计195,180,000.00335,040,000.00注：未评级部分为同业存单。6.4.9.2.2按长期信用评级列示的债券投资单位：人民币元长期信用评级本期末2017年6月30日上年末2016年12月31日AAA58,298,000.0059,154,000.00AAA以下267,489,000.00216,474,000.00未评级-118,944,000.00合计325,787,000.00394,572,000.006.4.9.3 流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.8中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于2017年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有84,074,757.96元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。6.4.9.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.9.4.1利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。6.4.9.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元本期末2017年6月30日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产银行存款3,834,195.79---3,834,195.79结算备付金5,637,156.38---5,637,156.38交易性金融资产235,643,000.00334,338,000.00--569,981,000.00应收利息---9,314,691.899,314,691.89应收申购款---12.9312.93资产总计245,114,352.17334,338,000.00-9,314,704.82588,767,056.99负债卖出回购金融资产款84,074,757.96---84,074,757.96应付赎回款---94,556.2994,556.29应付管理人报酬---247,776.77247,776.77应付托管费---82,592.2782,592.27应付销售服务费---184.48184.48应付交易费用---16,520.8916,520.89应付利息---6,415.106,415.10其他负债---173,560.90173,560.90负债总计84,074,757.96--621,606.7084,696,364.66利率敏感度缺口161,039,594.21334,338,000.00-8,693,098.12504,070,692.33上年度末2016年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产银行存款3,463,393.74---3,463,393.74结算备付金18,451,299.66---18,451,299.66存出保证金23,902.45---23,902.45交易性金融资产342,666,000.00277,883,000.00165,894,000.00-786,443,000.00应收利息---8,299,004.398,299,004.39资产总计364,604,595.85277,883,000.00165,894,000.008,299,004.39816,680,600.24负债卖出回购金融资产款315,779,619.88---315,779,619.88应付证券清算款---350,949.58350,949.58应付管理人报酬---255,008.62255,008.62应付托管费---85,002.8285,002.82应付销售服务费---196.49196.49应付交易费用---6,164.196,164.19应付利息---215,691.88215,691.88其他负债---100,000.00100,000.00负债总计315,779,619.88--1,013,013.58316,792,633.46利率敏感度缺口48,824,975.97277,883,000.00165,894,000.007,285,990.81499,887,966.78注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元）本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日市场利率下降25个基点增加约224增加约468市场利率上升25个基点减少约222减少约4616.4.9.4.2外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.9.4.3其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口无。6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析于2017年6月30日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1) 公允价值(a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b) 持续的以公允价值计量的金融工具(i) 各层次金融工具公允价值于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为569,981,000.00元，无属于第一层次和第三层次的余额(2016年12月31日：第二层次的余额为786,443,000.00元，无属于第一层次和第三层次的余额)。(ii) 公允价值所属层次间的重大变动本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。(d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2固定收益投资569,981,000.0096.81其中：债券520,967,000.0088.48资产支持证券49,014,000.008.323贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计9,471,352.171.617其他各项资产9,314,704.821.588合计588,767,056.99100.007.2 报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动无。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)1国家债券--2央行票据--3金融债券39,572,000.007.85其中：政策性金融债--4企业债券276,168,000.0054.795企业短期融资券--6中期票据10,047,000.001.997可转债（可交换债）--8同业存单195,180,000.0038.729其他--10合计520,967,000.00103.357.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(％)113620116香江01400,00039,736,000.007.882162201516皖江租赁债01400,00039,572,000.007.85311179210617杭州银行CD049400,00039,136,000.007.76411172102817渤海银行CD028400,00039,132,000.007.76511179251917南充商行CD022400,00039,120,000.007.767.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细金额单位：人民币元序号证券代码证券名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(％)1142400聚肆A2300,000.0029,376,000.005.832142401聚肆A3200,000.0019,638,000.003.907.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收证券清算款-3应收股利-4应收利息9,314,691.895应收申购款12.936其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计9,314,704.827.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例博时安仁一年定开债A2092,396,005.56499,999,000.0099.85%766,162.010.15%博时安仁一年定开债C592,789.35--164,571.69100.00%合计2681,869,140.80499,999,000.0099.81%930,733.700.19%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金博时安仁一年定开债A3,139.26-博时安仁一年定开债C3,413.302.07%合计6,552.56-8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金博时安仁一年定开债A0~10博时安仁一年定开债C-合计0~10本基金基金经理持有本开放式基金博时安仁一年定开债A-博时安仁一年定开债C-合计-注：本基金的基金经理未持有本基金。§9 开放式基金份额变动单位：份项目博时安仁一年定开债A博时安仁一年定开债C基金合同生效日（2016年6月24日）基金份额总额503,301,087.13389,202.22本报告期期初基金份额总额503,301,087.13389,202.22本报告期基金总申购份额198.89183.21减：本报告期基金总赎回份额2,536,124.01224,813.74本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额500,765,162.01164,571.69§10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未改变。10.5 报告期内改聘会计师事务所情况本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例海通证券2-----注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。1、基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。2、基金专用交易席位的选择程序如下(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例海通证券48,218,198.90100.00%10,684,300,000.00100.00%--10.8 其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金开放转换业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2017-06-142博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2017-06-143博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报2017-06-144博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告中国证券报、上海证券报、证券时报2017-04-225博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告（摘要）中国证券报、上海证券报、证券时报2017-03-276博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告（正文）中国证券报、上海证券报、证券时报2017-03-277博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书2017年第1号（正文）中国证券报、上海证券报、证券时报2017-02-078博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书2017年第1号（摘要）中国证券报、上海证券报、证券时报2017-02-079博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金2016年第4季度报告中国证券报、上海证券报、证券时报2017-01-21§11 影响投资者决策的其他重要信息11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12017年1月1日至2017年6月30日499,999,000.00--499,999,000.0099.81%产品特有风险本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。11.2 影响投资者决策的其他重要信息无。§12 备查文件目录12.1 备查文件目录12.1.1 中国证监会批准博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金设立的文件12.1.2《博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》12.1.3《博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程12.1.5 博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金各年度审计报告正本12.1.6 报告期内博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿12.2 存放地点基金管理人、基金托管人处12.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司二〇一七年八月二十四日