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富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金二0一七年半年度报告

发表日期:2017-08-24 10:14    来源:    关注指数:

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

送出日期: 2017 年 08 月 24 日

2

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事

长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8

月 22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1月 1日起至 2017 年 6月 30日止。

3

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2

1.2 目录 ............................................................................................................................... 3

§2 基金简介 ............................................................................................................................... 5

2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5

2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 6

2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6

2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6

3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7

3.3 其他指标 ....................................................................................................................... 8

§4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8

4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14

§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

14

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......... 14

§6 半年度财务报表(未经审计) .............................................................................................. 14

6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 14

6.2 利润表 ......................................................................................................................... 16

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................. 17

6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 18

§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 33

7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 34

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................... 34

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ......................... 35

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 37

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 38

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 38

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 38

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 38

4

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 38

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 39

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 39

7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 39

§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 42

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 42

8.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................................................... 43

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 44

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 44

§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 44

§10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 45

10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 45

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 45

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 45

10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 45

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 45

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 45

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 46

10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 48

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................... 48

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................... 49

§12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 49

5

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金

基金简称 富国中证全指证券公司指数分级

场内简称 证券分级

基金主代码 161027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年 03月 27日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,564,714,699.36 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015年 4月 10日

下属三级基金的基金简称

富国中证全指

证券公司指数

分级 A

富国中证全

指证券公司

指数分级 B

富国中证全指证券公司指

数分级

下属三级基金场内简称 证券 A 级 证券 B 级 证券分级

下属三级基金的交易代码 150223 150224 161027

报告期末下属三级基金的份额总额

(单位:份)

1,368,343,560.0

0

1,368,343,5

60.00

828,027,579.36

2.2 基金产品说明

投资目标

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证全指证券公司指

数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比

较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟

踪误差控制在 4%以内。

投资策略

本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平

台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股

在中证全指证券公司指数中的组成及其基准权重构建股票投

资组合,以拟合、跟踪中证全指证券公司指数的收益表现,

并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本

基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟

踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以

内。

业绩比较基准

95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×银行人民币活期

存款利率(税后)

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的

特征。

下属三级基金的

风险收益特征

富国证券 A份额具

有低预期风险、预

期收益相对稳定的

富国证券 B份额具有

高预期风险、预期收

益相对较高的特征。

本基金为股票型

基金,具有较高

预期风险、较高

6

特征。 预期收益的特

征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公

信息披露负责人

姓名 赵瑛 田青

联系电话 021-20361818 010-67595096

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096

传真 021-20361616 010-66275853

注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8

号上海国金中心二期 16-17

北京市西城区金融大街

25号

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8

号上海国金中心二期 16-17

北京市西城区闹市口大街

1号院 1号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 薛爱东 王洪章

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披

露报纸名称

中国证券报,上海证券报

登载基金半年度报告

正文的管理人互联网

网址

www.fullgoal.com.cn

基金半年度报告备置

地点

富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号

上海国金中心二期 16-17层

中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大

街 1号院 1号楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号

§3 主要财务指标、基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017 年 01月 01日至 2017 年 06月 30日)

本期已实现收益 -99,231,049.07

本期利润 -146,432,856.50

7

加权平均基金份额本期利润 -0.0411

本期加权平均净值利润率 -4.13%

本期基金份额净值增长率 -4.10%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年 06月 30 日)

期末可供分配利润 -3,286,026,406.65

期末可供分配基金份额利润 -0.9218

期末基金资产净值 3,499,692,297.81

期末基金份额净值 0.982

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年 06月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -42.00%

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部

分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净

值增长

率①

份额净

值增长

率标准

差②

业绩比

较基准

收益率

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

过去一个月 1.76% 0.66% 1.54% 0.68% 0.22% -0.02%

过去三个月 -0.81% 0.80% -1.08% 0.82% 0.27% -0.02%

过去六个月 -4.10% 0.74% -4.42% 0.75% 0.32% -0.01%

过去一年 -5.49% 0.97% -6.54% 0.98% 1.05% -0.01%

自基金合同生

效日起至今

-42.00% 2.49% -42.17% 2.60% 0.17% -0.11%

注:本基金业绩比较基准为: 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×银行人

民币活期存款利率(税后)

由于本基金投资标的指数为中证全指证券公司指数,且每个交易日日终在扣除股

指期货合约需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债

券不低于基金资产净值 5%,因此,本基金将业绩比较基准定为 95%×中证全指证

券公司指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)

按下列公式计算:

benchmarkt =95%* [中证全指证券公司指数 t/(中证全指证券公司指数 t-1)-1]

+5%*银行人民币活期存款利率(税后)/360;

8

其中,t=1,2,3,···, T,T表示时间截至日;

期间 T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:

benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

其中,T=2,3,4,···;∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至 T日的(1+benchmarkt )

数学连乘。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

注:1、截止日期为 2017年 6月 30日。

2、本基金于 2015 年 3 月 27 日成立,建仓期 6 个月,从 2015 年 3 月 27 日起至

2015年 9月 26日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3.3 其他指标

单位:人民币元

其他指标 本期末(2017年 06 月 30日)

证券 A级与证券 B级基金份额配比 1:1

期末证券 A 级份额参考净值 1.032

期末证券 A级份额累计参考净值 1.134

期末证券 B 级份额参考净值 0.932

期末证券 B级份额累计参考净值 0.108

2017年富国证券 A级的预计年收益率 6.00%

§4 管理人报告

9

4.1 基金管理人及基金经理

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册

成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年

3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管

理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立

的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2017 年 6月 30日,

本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合

型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券

投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证

券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市

场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券

投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券

型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增

强债券型证券投资基金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮

动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券

证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券

投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债

券型证券投资基金(LOF)、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低

碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)、

富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富

国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投

资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券

投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证

券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型

证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证

券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债

券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票

型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合

型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指

数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国

有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基

金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、富国中小盘精选混合型

证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分

级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行

指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主题

混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置

混合型证券投资基金、富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金、富国沪港深价

值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富

国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式

证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型货

币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券

投资基金(LOF)、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国价

10

值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富

国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基

金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投

资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)、富国两年期理财

债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、富国富利稳健配

置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)、

富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)、富国新活力灵活配置混合

型发起式证券投资基金、富国产业升级混合型证券投资基金、富国鼎利纯债债券

型发起式证券投资基金等八十四只证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从

业年限

说明

任职日期 离任日期

方旻

本 基 金 基

金 经 理 兼

任 量 化 投

资副总监、

富 国 中 证

红 利 指 数

增 强 型 证

券 投 资 基

金、富国中

证 500指数

增 强 型 证

券 投 资 基

金 (LOF)、

富 国 沪 深

300 增强证

券 投 资 基

金、上证综

指 交 易 型

开 放 式 指

数 证 券 投

资基金、富

国 创 业 板

指 数 分 级

证 券 投 资

基金、富国

中 证 银 行

指 数 分 级

证 券 投 资

基金、富国

上 证 综 指

交 易 型 开

放 式 指 数

2015-05-13 - 7

硕士,自 2010 年 2 月至 2014 年

4 月任富国基金管理有限公司定

量研究员;2014年 4月至 2014年

11 月任富国中证红利指数增强型

证券投资基金、富国沪深 300 增

强证券投资基金、富国中证 500

指数增强型证券投资基金(LOF)

基金经理助理,2014年 11月起任

富国中证红利指数增强型证券投

资基金、富国沪深 300 增强证券

投资基金、上证综指交易型开放

式指数证券投资基金和富国中证

500 指数增强型证券投资基金

(LOF)基金经理,2015年 5月起任

富国创业板指数分级证券投资基

金、富国中证全指证券公司指数

分级证券投资基金及富国中证银

行指数分级证券投资基金的基金

经理,2015年 10月起任富国上证

综指交易型开放式指数证券投资

基金联接基金的基金经理,2017

年 6 月起任富国新活力灵活配置

混合型发起式证券投资基金基金

经理;兼任量化投资副总监。具

有基金从业资格。

11

证 券 投 资

基 金 联 接

基金、富国

新 活 力 灵

活 配 置 混

合 型 发 起

式 证 券 投

资 基 金 基

金经理

王保合

本 基 金 基

金 经 理 兼

任 量 化 投

资 部 总 经

理、富国上

证 综 指 交

易 型 开 放

式 指 数 证

券 投 资 基

金 联 接 基

金、上证综

指 交 易 型

开 放 式 指

数 证 券 投

资基金、富

国 创 业 板

指 数 分 级

证 券 投 资

基金、富国

中 证 军 工

指 数 分 级

证 券 投 资

基金、富国

中 证 移 动

互 联 网 指

数 分 级 证

券 投 资 基

金、富国中

证 国 有 企

业 改 革 指

数 分 级 证

券 投 资 基

金、富国中

证 银 行 指

数 分 级 证

2015-05-13 - 11

博士,曾任富国基金管理有限公

司研究员、富国沪深 300 增强证

券投资基金基金经理助理;2011

年 3 月起任上证综指交易型开放

式指数证券投资基金、富国上证

综指交易型开放式指数证券投资

基金联接基金基金经理,2013 年

9 月起任富国创业板指数分级证

券投资基金基金经理,2014 年 4

月起任富国中证军工指数分级证

券投资基金基金经理,2015 年 4

月起任富国中证移动互联网指数

分级证券投资基金、富国中证国

有企业改革指数分级证券投资基

金基金经理,2015年5月起任富国

中证全指证券公司指数分级证券

投资基金、富国中证银行指数分

级证券投资基金基金经理;兼任

量化投资部总经理。具有基金从

业资格。

12

券 投 资 基

金 基 金 经

注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的

解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证全指证券公司指数分级证券

投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共

和国证券法》、《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》以及

其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的

增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易

管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、

授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评

估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均

等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、

价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易

系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限

进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行

间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制

行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系

统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,

对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投

资指令,确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和

反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度

公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平

性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,

并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金

经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求

相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性

交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字

后,归档保存,以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公

平交易制度的情况。

13

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报

告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当

日成交量 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年初以来,随着央行货币政策边际收紧,三会加强监管力度,债市去

杠杆行情持续发酵, A 股市场低位震荡,成交额持续萎缩。随着春节临近,银

行间资金最紧张的阶段告一段落,同时市场对悲观信息反映较为充分,春节前一

周市场迎来反弹。3月中旬以来,北京等地加大房地产调控政策力度,同时 3月

高频数据显示部分工业生产活动旺季低于预期,使得投资者加大了对经济见顶的

担忧,市场迎来调整。进入 4月下旬,随着银监会加大对银行委外资金的监管力

度,导致投资者对银行大规模赎回委外资金的担忧升级,A 股延续调整。5 月中

旬,随着一带一路北京峰会的召开,一行三会均通过不同形式表态会注意控制监

管节奏,市场迎来维稳行情。从结构上看,保险、银行等权重股因绝对估值较低,

成为投资者的抱团对象。6月初,为应对 MPA季度考核,银行间市场资金进一步

紧张,一年期国债利率和十年期国债利率出现倒挂。进入 6月中旬,尽管美联储

如期加息,并对后续加息表态较为鹰派,但由于中美国债利差已达历史较高水平,

中国国债利率并未跟随上升,反而出现回落,表明央行开始逐步放松流动性,股

市债市均迎来反弹。6月下旬,MSCI宣布将 A股纳入相关指数,纳入股票数超市

场预期,白马龙头加速上涨,前期跌幅较大的股票也均迎来反弹。总体来看,2017

年上半年上证综指上涨 2.86%,沪深 300 上涨 10.78%,创业板指下跌 7.34%。其

中,中证全指证券公司指数 2017年上半年下跌 4.67%。

在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化

和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2017年 6月 30日,本基金份额净值为 0.982元;份额累计净值为 0.582

元;本报告期,本基金份额净值增长率为-4.10%,同期业绩比较基准收益率为

-4.42%

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,从资金面看,资金最紧张的阶段已经过去,市场风险总体可控。

由于金融去杠杆的过程尚未结束,预计央行会维持稳中偏紧的政策基调,同时其

他金融监管政策仍会陆续出台,因此仍需注意市场阶段性回调的风险。从结构看,

随着中报的披露,部分前期涨幅较大的白马龙头股需关注业绩不达预期的黑天鹅

风险。总体来看,目前仍未出现打破当前市场结构的因素,低估值的大金融板块

及白马龙头有望强者恒强,继续成为抱团对象。随着并购重组审批加速,进入 4

季度,部分估值相对合理的中小龙头公司吸引力将变大。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管

理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策

14

机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面

的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经

验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和

程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人

的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,

提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决

策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定,“在存续期内,本基金(包括富国证券份额、富

国证券 A份额、富国证券 B份额)不进行收益分配”,因此本报告期内本基金未

进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了

《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份

额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规

定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对

本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利

益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务

会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

§6 半年度财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金

报告截止日:2017 年 06 月 30 日

单位:人民币元

15

资 产

本期末

(2017 年 06月 30日)

上年度末

(2016 年 12月 31日)

资 产:

银行存款 198,208,625.56 197,949,287.76

结算备付金 718,239.77 -

存出保证金 200,108.89 372,649.79

交易性金融资产 3,312,989,524.52 3,333,860,682.76

其中:股票投资 3,312,989,524.52 3,333,860,682.76

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 45,698.29 47,139.07

应收股利 - -

应收申购款 152,991.55 2,537,674.73

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 3,512,315,188.58 3,534,767,434.11

负债和所有者权益

本期末

(2017 年 06月 30日)

上年度末

(2016 年 12月 31日)

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 8,146,761.35 1,236,674.56

应付管理人报酬 2,953,030.02 3,200,401.08

应付托管费 649,666.59 704,088.25

应付销售服务费 - -

应付交易费用 489,276.97 1,523,689.69

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 384,155.84 419,273.85

负债合计 12,622,890.77 7,084,127.43

所有者权益:

实收基金 6,033,208,386.14 5,832,854,296.08

未分配利润 -2,533,516,088.33 -2,305,170,989.40

16

所有者权益合计 3,499,692,297.81 3,527,683,306.68

负债和所有者权益总计 3,512,315,188.58 3,534,767,434.11

注:报告截止日 2017 年 06 月 30 日,基金份额净值 0.982 元,基金份额总额

3,564,714,699.36 份。其中:富国中证全指证券公司指数分级份额净值 0.982 元,

份额总额 828,027,579.36 份;证券 A 级份额参考净值 1.032 元,份额总额

1,368,343,560.00 份;证券 B 级份额参考净值 0.932 元,份额总额 1,368,343,560.00

份。

6.2 利润表

会计主体:富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金

本报告期:2017年 01月 01日至 2017年 06月 30日

单位:人民币元

项 目

本期

(2017年 01月 01日至

2017年 06月 30日)

上年度可比期间

(2016年 01月 01日至

2016年 06月 30日)

一、收入 -123,311,227.56 -780,510,024.50

1.利息收入 1,072,411.12 1,030,068.42

其中:存款利息收入 973,345.59 1,020,187.21

债券利息收入 - 204.52

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 99,065.53 9,676.69

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -77,972,277.81 -558,433,025.46

其中:股票投资收益 -95,527,822.76 -591,703,443.28

基金投资收益 - -

债券投资收益 - 427,302.68

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具投资收益 - -

股利收益 17,555,544.95 32,843,115.14

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -47,201,807.43 -226,454,804.18

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 790,446.56 3,347,736.72

减:二、费用 23,121,628.94 28,963,389.67

1.管理人报酬 17,589,296.04 20,016,425.56

2.托管费 3,869,645.15 4,403,613.65

3.销售服务费 - -

4.交易费用 1,120,575.23 3,958,812.97

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

17

6.其他费用 542,112.52 584,537.49

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -146,432,856.50 -809,473,414.17

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -146,432,856.50 -809,473,414.17

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金

本报告期:2017年 01月 01日至 2017年 06月 30日

单位:人民币元

项目

本期

(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日)

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 5,832,854,296.08 -2,305,170,989.40 3,527,683,306.68

二、本期经营活动产生的基金净值

变动数(本期利润)

- -146,432,856.50 -146,432,856.50

三、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数(净值减少以“-”号

填列)

200,354,090.06 -81,912,242.43 118,441,847.63

其中:1.基金申购款 1,296,226,717.44 -545,448,894.12 750,777,823.32

2.基金赎回款 -1,095,872,627.38 463,536,651.69 -632,335,975.69

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

- - -

五、期末所有者权益(基金净值) 6,033,208,386.14 -2,533,516,088.33 3,499,692,297.81

项目

上年度可比期间

(2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日)

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 7,172,253,840.71 -1,974,790,492.68 5,197,463,348.03

二、本期经营活动产生的基金净值

变动数(本期利润)

- -809,473,414.17 -809,473,414.17

三、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数(净值减少以“-”号

填列)

-1,097,199,521.46 438,031,417.89 -659,168,103.57

其中:1.基金申购款 3,357,540,231.20 -1,338,559,322.11 2,018,980,909.09

2.基金赎回款 -4,454,739,752.66 1,776,590,740.00 -2,678,149,012.66

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

- - -

五、期末所有者权益(基金净值) 6,075,054,319.25 -2,346,232,488.96 3,728,821,830.29

注:所附附注为本会计报表的组成部分。

18

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署;

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”),系

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]246号

文《关于准予富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金注册的批复》的核准,

由富国基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集,基金合同于 2015 年 3 月

27日生效,首次设立募集规模为 861,195,745.83 份基金份额。本基金为契约型

开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司,注册登

记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限

公司。

本基金的基金份额包括富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基

础份额(即“富国证券份额”)、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金

之稳健收益类份额(即“富国证券 A份额”)与富国中证全指证券公司指数分级

证券投资基金之积极收益类份额(即“富国证券 B份额”)。其中,富国证券 A

份额、富国证券 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。基金发售结

束后,本基金将投资者在场内认购的全部富国证券份额按照 1:1的比例自动分离

为预期收益与预期风险不同的两种份额类别,即富国证券 A份额和富国证券 B份

额。基金合同生效后,富国证券份额接受场内与场外的申购和赎回。富国证券 A

份额与富国证券 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易,不接受申购或赎回。

每年的基金份额定期折算基准日,本基金将规则对富国证券 A 份额和富国

证券份额进行定期份额折算;当富国证券份额的基金份额净值高至 1.500元或以

上或当富国证券 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250元或以下,本基金还将进

行不定期份额折算。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证全指证券公司指数的

成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、

可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融

资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期

货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合

中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适

当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的

90%,其中投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资产不低于非现

金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,

19

现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

本基金的业绩比较基准为:95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×银行

人民币活期存款利率(税后)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2月颁布的《企业会计准则—基本准

则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以

下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,

也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监

会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投

资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证

券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第

3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号

《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<

年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的

相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017

年 6月 30日的财务状况以及 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日止期间的经营

成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表

所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1. 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,

调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9月 19日起,

调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税

率不变;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有

关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股

股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2. 营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政

策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资

基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续

免征营业税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增

值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内

全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳

增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人

运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以

20

及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金

融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等

增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、

同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收

入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开

发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增

值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关

问题的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过

程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计

税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运

营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分

别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018

年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;

已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵

减。

3. 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政

策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资

基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续

免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有

关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向

流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政

策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、

债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征

收企业所得税。

4. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有

关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向

流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关

于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日

起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1

月 1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限

在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期

限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限

21

超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征

个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8

日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过

1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末(2017 年 06 月 30 日)

活期存款 198,208,625.56

定期存款 -

其中:存款期限 1-3个

其他存款 -

合计 198,208,625.56

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

项目

本期末(2017 年 06 月 30 日)

成本 公允价值 公允价值变动

股票 4,269,731,315.22 3,312,989,524.52 -956,741,790.70

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

债券

交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

其他 - - -

合计 4,269,731,315.22 3,312,989,524.52 -956,741,790.70

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注:本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

22

项目 本期末(2017 年 06 月 30 日)

应收活期存款利息 45,284.89

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 323.30

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 90.10

合计 45,698.29

6.4.7.6 其他资产

注:本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末(2017 年 06 月 30 日)

交易所市场应付交易费用 489,276.97

银行间市场应付交易费用 -

合计 489,276.97

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末(2017 年 06 月 30 日)

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 30,749.07

预提上市年费 29,752.78

预提审计费 49,588.57

预提信息披露费 99,177.14

指数使用费 174,888.28

合计 384,155.84

6.4.7.9 实收基金

富国中证全指证券公司指数分级:

金额单位:人民币元

项目

本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日)

基金份额(份) 账面金额

上年度末 3,446,416,774.97 5,832,854,296.08

本期申购 765,800,125.02 1,296,226,717.44

本期赎回(以“-”号填列) -647,502,200.63 -1,095,872,627.38

本期末 3,564,714,699.36 6,033,208,386.14

注:(1)本基金的基金份额包括富国证券指数分级份额、富国证券 A级份额和富

23

国证券 B级份额。

(2)申购含配对转换入份额,赎回含配对转换出份额。

(3)富国证券 A 级份额、富国证券 B 级份额的配对转换入份额之和等于富国证

券分级份额配对转换出份额;富国证券 A 级份额、富国证券 B级份额的配对转换

出份额之和等于富国证券分级份额配对转换入份额。上述实收基金本期申购及本

期赎回中未包括富国证券分级份额、证券 A级份额及证券 B级份额的配对转换金

额。

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -3,081,376,926.36 776,205,936.96 -2,305,170,989.40

本期利润 -99,231,049.07 -47,201,807.43 -146,432,856.50

本期基金份额交易产生的

变动数

-105,418,431.22 23,506,188.79 -81,912,242.43

其中:基金申购款 -694,825,909.32 149,377,015.20 -545,448,894.12

基金赎回款 589,407,478.10 -125,870,826.41 463,536,651.69

本期已分配利润 - - -

本期末 -3,286,026,406.65 752,510,318.32 -2,533,516,088.33

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日)

活期存款利息收入 941,030.29

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 7,735.80

其他 24,579.50

合计 973,345.59

6.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

项目 本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日)

卖出股票成交总额 335,345,803.49

减:卖出股票成本总额 430,873,626.25

买卖股票差价收入 -95,527,822.76

6.4.7.13 债券投资收益

注:本基金本报告期无买卖债券差价收入。

24

6.4.7.14 资产支持证券投资收益

注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.15 贵金属投资收益

注:本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.16 衍生工具收益

6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注:本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

注:本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.17 股利收益

单位:人民币元

项目 本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日)

股票投资产生的股利收益 17,555,544.95

基金投资产生的股利收益 -

合计 17,555,544.95

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日)

1.交易性金融资产 -47,201,807.43

股票投资 -47,201,807.43

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

合计 -47,201,807.43

6.4.7.19 其他收入

单位:人民币元

项目 本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日)

基金赎回费收入 749,901.14

转换费 40,545.42

合计 790,446.56

6.4.7.20 交易费用

单位:人民币元

项目 本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日)

交易所市场交易费用 1,120,575.23

25

银行间市场交易费用 -

合计 1,120,575.23

6.4.7.21 其他费用

单位:人民币元

项目 本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日)

审计费用 49,588.57

信息披露费 99,177.14

银行汇划费用 2,408.05

账户维护费 9,000.00

上市费 29,752.78

指数使用费 351,785.98

其他费用 400.00

合计 542,112.52

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,除 6.4.6税项中披露的事项外,本基金无其他需要披露的

资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人,基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金代销机构

中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人,基金代销机构

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称

本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06

月 30 日)

上年度可比期间(2016年01月01日至

2016年06月30日)

成交金额

占当期股票成交

总额的比例(%)

成交金额

占当期股票成交

总额的比例(%)

26

海通证券 18,782,978.23 2.41 - -

申万宏源 48,057,096.32 6.15 - -

6.4.10.1.2 权证交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 债券交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4 回购交易

金额单位:人民币元

关联方名称

本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月

30 日)

上年度可比期间(2016年01月01日至

2016年06月30日)

成交金额

占当期回购成交

总额的比例(%)

成交金额

占当期回购成交总

额的比例(%)

海通证券 - - 48,000,000.00 100.00

注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称

本期(2017年01月01日至2017年06月30日)

佣金

占当期佣金总量

的比例(%)

期末应付佣金余额

占期末应付佣金总

额的比例(%)

海通证券 17,116.94 2.39 0.00 0.00

申万宏源 44,755.98 6.25 0.00 0.00

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取

证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议

的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。本基金上年度期间无应支付的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目

本期(2017年 01 月 01日至

2017年 06月 30日)

上年度可比期间(2016年 01月

01日至 2016年 06月 30日)

当期发生的基金应支付的管理费 17,589,296.04 20,016,425.56

其中:支付销售机构的客户维护费 762,063.94 814,664.99

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

27

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目

本期(2017 年 01 月 01 日至

2017 年 06 月 30 日)

上年度可比期间(2016 年 01 月

01 日至 2016 年 06 月 30 日)

当期发生的基金应支付的托管费 3,869,645.15 4,403,613.65

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券

(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基

金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称

本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30

日)

上年度可比期间(2016 年 01 月 01 日至 2016

年 06 月 30 日)

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份有限

公司 198,208,625.56 941,030.29 202,720,608.15 970,097.74

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销

证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注:本基金本报告期未进行利润分配。

28

6.4.12 期末(2017 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

金额单位:人民币元

证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日

流通受

限类型

认购

价格

期末估

值单价

数量

(单位:股)

期末

成本总额

期末

估值总额

002879 长缆科技 2017-06-05 2017-07-07 新股认购 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -

300670 大烨智能 2017-06-26 2017-07-03 新股认购 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -

300671 富满电子 2017-06-27 2017-07-05 新股认购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 新股认购 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -

603305 旭升股份 2017-06-30 2017-07-10 新股认购 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -

603331 百达精工 2017-06-27 2017-07-05 新股认购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

603617 君禾股份 2017-06-23 2017-07-03 新股认购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

603933 睿能科技 2017-06-28 2017-07-06 新股认购 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注:截至本报告期末 2017年 06月 30日止,本基金无因从事银行间市场债

券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2017 年 06 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购

交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场

风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风

险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、

监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证

券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基

金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该

证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收

29

和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易

前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面

来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资

品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因

此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况

外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资

金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设

定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价

格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本

基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,

并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

30

单位:人民币元

本期末(2017 年 06 月

30 日)

1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

资产

银行存款 198,208,625.56 - - - - - 198,208,625.56

结算备付金 718,239.77 - - - - - 718,239.77

存出保证金 200,108.89 - - - - - 200,108.89

交易性金融资产 - - - - - 3,312,989,524.52 3,312,989,524.52

应收利息 - - - - - 45,698.29 45,698.29

应收申购款 13,736.52 - - - - 139,255.03 152,991.55

资产总计 199,140,710.74 - - - - 3,313,174,477.84 3,512,315,188.58

负债

卖出回购金融资产款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - 8,146,761.35 8,146,761.35

应付管理人报酬 - - - - - 2,953,030.02 2,953,030.02

应付托管费 - - - - - 649,666.59 649,666.59

应付交易费用 - - - - - 489,276.97 489,276.97

其他负债 - - - - - 384,155.84 384,155.84

负债总计 - - - - - 12,622,890.77 12,622,890.77

利率敏感度缺口 199,140,710.74 - - - - 3,300,551,587.07 3,499,692,297.81

上年度末(2016 年 12

月 31 日)

1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

资产

银行存款 197,949,287.76 - - - - - 197,949,287.76

31

存出保证金 372,649.79 - - - - - 372,649.79

交易性金融资产 - - - - - 3,333,860,682.76 3,333,860,682.76

应收利息 - - - - - 47,139.07 47,139.07

应收申购款 1,125,710.43 - - - - 1,411,964.30 2,537,674.73

资产总计 199,447,647.98 - - - - 3,335,319,786.13 3,534,767,434.11

负债

卖出回购金融资产款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - 1,236,674.56 1,236,674.56

应付管理人报酬 - - - - - 3,200,401.08 3,200,401.08

应付托管费 - - - - - 704,088.25 704,088.25

应付交易费用 - - - - - 1,523,689.69 1,523,689.69

其他负债 - - - - - 419,273.85 419,273.85

负债总计 - - - - - 7,084,127.43 7,084,127.43

利率敏感度缺口 199,447,647.98 - - - - 3,328,235,658.70 3,527,683,306.68

32

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末未持有债券资产,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无

重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具

的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动

而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的

股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基

金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证全指证券公司指数的成份

股、备选成份股、固定收益资产、衍生工具及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低

于基金资产的 90%,其中投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资

产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的

交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

本基金面临的整体市场价格风险列示如下:

金额单位:人民币元

项目

本期末(2017年 06月 30日) 上年度末(2016年 12月 31日)

公允价值

占基金资产净

值比例(%)

公允价值

占基金资产

净值比例(%)

交易性金融资产-股票投资 3,312,989,524.52 94.67 3,333,860,682.76 94.51

交易性金融资产-债券投资 - - - -

交易性金融资产-贵金属投资 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 3,312,989,524.52 94.67 3,333,860,682.76 94.51

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分

析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩

比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生

的影响。

假设

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关;

2. 以下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元 )

33

本期末(2017 年 06 月

30 日)

上年度末(2016 年 12 月

31日)

1.业绩比较基准增加 1% 34,227,952.01 34,921,637.22

2.业绩比较基准减少 1% -34,227,952.01 -34,921,637.22

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1公允价值

6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负

债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于 2017年 6月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产中属于第一层次的余额为人民币 3,312,884,230.62 元,属于第二层次的

余额为人民币 105,293.90 元,属于第三层次余额为人民币 0.00 元。

6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、

或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不

活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根

据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和

可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允

价值本期未发生变动。

6.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.3其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

34

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 3,312,989,524.52 94.32

其中:股票 3,312,989,524.52 94.32

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

6 银行存款和结算备付金合计 198,926,865.33 5.66

7 其他各项资产 398,798.73 0.01

8 合计 3,512,315,188.58 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

7.2.1.1 积极投资按行业分类的股票投资组合:

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 637,450.10 0.02

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00

J 金融业 187,943.49 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

35

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 833,033.21 0.02

7.2.1.2 指数投资按行业分类的股票投资组合:

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 7,052,432.00 0.20

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 3,305,104,059.31 94.44

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,312,156,491.31 94.64

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资

明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600030 中信证券 26,092,193 444,089,124.86 12.69

2 600837 海通证券 26,825,710 398,361,793.50 11.38

3 601211 国泰君安 14,852,922 304,633,430.22 8.70

4 601688 华泰证券 10,827,740 193,816,546.00 5.54

5 000776 广发证券 9,811,427 169,247,115.75 4.84

36

6 600958 东方证券 10,319,881 143,549,544.71 4.10

7 601901 方正证券 13,644,805 135,492,913.65 3.87

8 600999 招商证券 7,583,480 130,587,525.60 3.73

9 601377 兴业证券 15,234,625 113,193,263.75 3.23

10 000166 申万宏源 19,817,230 110,976,488.00 3.17

11 002736 国信证券 8,102,252 107,354,839.00 3.07

12 000783 长江证券 10,926,987 103,478,566.89 2.96

13 601788 光大证券 6,433,506 96,052,244.58 2.74

14 601099 太平洋 22,450,014 90,249,056.28 2.58

15 601555 东吴证券 7,868,702 88,365,523.46 2.52

16 002673 西部证券 5,766,774 82,003,526.28 2.34

17 600109 国金证券 6,972,668 81,719,668.96 2.34

18 000728 国元证券 5,822,026 71,145,157.72 2.03

19 601198 东兴证券 3,633,434 62,640,402.16 1.79

20 600061 国投安信 3,665,180 56,993,549.00 1.63

21 000750 国海证券 9,758,947 53,674,208.50 1.53

22 600369 西南证券 9,334,537 52,366,752.57 1.50

23 002500 山西证券 5,170,859 49,536,829.22 1.42

24 000686 东北证券 4,647,112 46,703,475.60 1.33

25 600909 华安证券 2,731,500 27,560,835.00 0.79

26 000712 锦龙股份 1,482,652 24,271,013.24 0.69

27 601375 中原证券 2,065,900 20,782,954.00 0.59

28 601881 中国银河 1,673,300 19,845,338.00 0.57

29 002670 国盛金控 924,158 14,694,112.20 0.42

30 002797 第一创业 1,272,341 11,718,260.61 0.33

31 000987 越秀金控 606,400 7,052,432.00 0.20

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资

明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01

2 603980 吉华集团 3,449 91,846.87 0.00

3 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.00

4 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

5 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

6 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

7 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.00

8 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.00

9 603226 菲林格尔 872 29,892.16 0.00

10 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00

37

11 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

12 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

13 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

14 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

15 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

16 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

17 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

18 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

19 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

20 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

21 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

22 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

23 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600030 中信证券 44,745,079.01 1.27

2 600837 海通证券 42,531,279.30 1.21

3 601211 国泰君安 29,632,363.24 0.84

4 600909 华安证券 25,990,644.64 0.74

5 601375 中原证券 20,817,279.94 0.59

6 601881 中国银河 19,742,867.01 0.56

7 601688 华泰证券 19,725,534.29 0.56

8 000776 广发证券 17,429,033.66 0.49

9 601555 东吴证券 16,328,612.78 0.46

10 002500 山西证券 15,847,574.54 0.45

11 600958 东方证券 14,340,900.39 0.41

12 002673 西部证券 14,255,014.91 0.40

13 002736 国信证券 13,551,463.80 0.38

14 600999 招商证券 13,287,560.86 0.38

15 000783 长江证券 12,693,351.51 0.36

16 000166 申万宏源 12,611,796.30 0.36

17 002670 国盛金控 12,606,226.10 0.36

18 601099 太平洋 11,777,567.90 0.33

19 601788 光大证券 11,139,463.23 0.32

20 601901 方正证券 10,821,149.42 0.31

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

38

1 600030 中信证券 41,714,509.70 1.18

2 600837 海通证券 38,698,364.67 1.10

3 601211 国泰君安 38,055,360.57 1.08

4 601688 华泰证券 18,249,562.41 0.52

5 000776 广发证券 16,075,474.30 0.46

6 600958 东方证券 15,802,399.63 0.45

7 000166 申万宏源 14,458,392.91 0.41

8 002736 国信证券 13,037,537.42 0.37

9 601788 光大证券 12,471,658.54 0.35

10 000783 长江证券 12,325,791.98 0.35

11 600999 招商证券 12,111,228.69 0.34

12 601099 太平洋 11,354,691.51 0.32

13 601901 方正证券 10,243,539.85 0.29

14 600109 国金证券 9,920,228.90 0.28

15 000728 国元证券 8,831,047.54 0.25

16 601377 兴业证券 7,758,900.68 0.22

17 601198 东兴证券 7,530,348.58 0.21

18 002673 西部证券 6,467,988.37 0.18

19 000750 国海证券 5,644,458.66 0.16

20 601555 东吴证券 5,475,007.25 0.16

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 457,204,275.44

卖出股票收入(成交)总额 335,345,803.49

注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成

交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

39

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) -

股指期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃

的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整

的交易成本。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益(元) -

国债期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告编制日前一年内,本基金持有的“兴业证券”的发行主体兴业证券股

份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 7 月 28 日公告称公司于 2016 年 7

月 27 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处罚

决定书》(〔2016〕91 号),因公司在推荐欣泰电气首次公开发行股票并在创

业板上市过程中,未遵守业务规则和行业规范,未勤勉尽责地对欣泰电气 IPO申

请文件及公开发行募集文件进行审慎核查,中国证监会决定对公司给予警告,没

收保荐业务收入 1,200 万元,并处以 2,400 万元罚款;没收承销股票违法所得

2,078万元,并处以 60万元罚款。

40

兴业证券为本基金跟踪标的指数成份股。

本报告编制日前一年内,本基金持有的“广发证券”的发行主体广发证券股

份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 11 月 28 日公告称公司于 2016 年

11月 26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处

罚决定书》([2016]128 号),因公司存在未按规定审查、了解客户真实身份等

违法违规行为,中国证监会决定对公司责令改正,给予警告,没收违法所得

6,805,135.75元,并处以 20,415,407.25 元罚款。

广发证券为本基金跟踪标的指数成份股。

本报告编制日前一年内,本基金持有的“华泰证券”的发行主体华泰证券股

份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 11 月 29 日公告称公司于 2016 年

11月 28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处

罚决定书》([2016]126 号),因公司存在未按规定审查、了解客户真实身份等

违法违规行为,中国证监会决定对公司责令改正,给予警告,没收违法所得

18,235,275.00元,并处以 54,705,825.00 元罚款。

华泰证券为本基金跟踪标的指数成份股。

本报告编制日前一年内,本基金持有的“海通证券”的发行主体海通证券股

份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 11 月 29 日公告称公司于 2016 年

11月 28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处

罚决定书》([2016]127 号),因公司存在未按规定审查、了解客户真实身份等

违法违规行为,中国证监会决定对公司责令改正,给予警告,没收违法所得

28,653,000元,并处以 85,959,000元罚款;公司于 2017年 5月 25日公告称公

司于 2017年 5月 23日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字【2017】

59 号),因公司存在未按照规定与客户签订业务合同或者未在与客户的业务合

同中载入规定的必要条款等行为,中国证监会拟决定对公司责令改正,给予警告,

没收违法所得 509,653.15 元,并处罚款 2,548,265.75元。

41

海通证券为本基金跟踪标的指数成份股。

本报告编制日前一年内,本基金持有的“中信证券”的发行主体中信证券股

份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5月 24日公告称公司收到中国证券

监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处罚事先告知书》(处罚字

[2017]57 号),因公司存在未按照规定与客户签订业务合同的行为,中国证监

会拟决定对公司责令改正,给予警告,没收违法所得人民币 61,655,849.78 元,

并处人民币 308,279,248.90 元罚款。

中信证券为本基金跟踪标的指数成份股。

本报告编制日前一年内,本基金持有的“方正证券”的发行主体方正证券股

份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 11 月 29 日公告称公司于 2016 年

11月 28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处

罚决定书》([2016]129 号),因公司存在未按规定审查、了解客户真实身份等

违法违规行为,中国证监会决定对公司责令改正,给予警告,没收违法所得

7,862,735.62元,并处以 15,725,471.24 元罚款;公司于 2016年 12月 18日收

到中国证监会湖南监管局(以下简称“湖南证监局”)出具的《关于对方正证券

股份有限公司采取责令改正以及谴责措施的决定》([2016]15 号),因公司存

在客户佣金管理不规范,佣金调整无客户确认记录以及在向客户提供证券投资顾

问服务并收取服务费用的情况下未按要求与客户签订证券投资顾问协议的行为,

湖南证监局决定对公司采取责令限期改正、给予公司谴责的行政监管措施;公司

于 2017 年 5 月 10 日公告称公司于 2017 年 5 月 9 日收到中国证监会《行政处罚

决定书》([2017]42 号),因公司存在未披露控股股东与其他股东间关联关系

等信息披露违法违规行为,中国证监会决定对公司责令改正,给予警告,并处以

60万元罚款。

方正证券为本基金跟踪标的指数成份股。

42

基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余 4名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 200,108.89

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 45,698.29

5 应收申购款 152,991.55

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 398,798.73

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额级别

持有人户

数(户)

户均持有的

基金份额

持有人结构

机构投资者 个人投资者

43

持有份额

占总份

额比例

(%)

持有份额

占总份

额比例

(%)

富国中证全

指证券公司

指数分级 A

507 2,698,902.49 1,327,539,381.00 97.02 40,804,179.00 2.98

富国中证全

指证券公司

指数分级 B

19,966 68,533.69 293,755,792.00 21.47 1,074,587,768.00 78.53

富国中证全

指证券公司

指数分级

14,320 57,823.15 442,256,262.88 53.41 385,771,316.48 46.59

合计 34,793 102,454.94 2,063,551,435.88 57.89 1,501,163,263.48 42.11

8.2 期末上市基金前十名持有人

富国中证全指证券公司指数分级 A

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)

1 中国人寿保险股份有限公司 323,053,533 23.61

2 中国银河证券股份有限公司 202,273,619 14.78

3 全国社保基金二零七组合 77,902,544 5.69

4 工银瑞信基金-农业银行-中油财

务有限责任公司

57,630,564 4.21

5 中国太平洋人寿保险股份有限公司

-传统-普通保险产品

48,304,683 3.53

6 新华人寿保险股份有限公司 42,748,180 3.12

7 全国社保基金一零零五组合 35,706,785 2.61

8 鹏华基金-宁波银行-招商财富资

产管理有限公司

35,388,465 2.59

9 中国太平洋财产保险-传统-普通

保险产品-013C-CT001深

32,800,619 2.40

10 英大泰和人寿保险股份有限公司-

团险万能

24,385,498 1.78

富国中证全指证券公司指数分级 B

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)

1 福建滚雪球投资管理有限公司-福

建至诚滚雪球一号

33,971,050 2.48

2 王正彪 22,222,512 1.62

3 李三军 21,544,877 1.57

4 福建滚雪球投资管理有限公司-福

建滚雪球同驰 2号基金

17,524,358 1.28

44

5 北京千石创富-光大银行-千石资

本-滚雪球 1 号资产管理计划

17,336,890 1.27

6 黄正红 16,933,159 1.24

7 中融国际信托有限公司-滚雪球赢

智二号证券投资集合资金信托计

16,754,677 1.22

8 福建滚雪球投资管理有限公司-福

建滚雪球千里马 1号基金

16,208,774 1.18

9 福建滚雪球投资管理有限公司-福

建滚雪球 33 号基金

16,119,600 1.18

10 尹传杰 14,485,700 1.06

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管理公司所

有从业人员持有

本基金

富国中证全指

证券公司指数

分级 A

208.00 0.0000

富国中证全指

证券公司指数

分级 B

150.00 0.0000

富国中证全指

证券公司指数

分级

323,514.94 0.0391

合计 323,872.94 0.0091

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和

研究部门负责人持有本开放式基

富国中证全指证券

公司指数分级 A

0

富国中证全指证券

公司指数分级 B

0

富国中证全指证券

公司指数分级

0

合计 0

本基金基金经理持有本开放式基

富国中证全指证券

公司指数分级 A

0

富国中证全指证券

公司指数分级 B

0

富国中证全指证券

公司指数分级

0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

45

单位:份

项目

富国中证全指证券公

司指数分级 A

富国中证全指证券

公司指数分级 B

富国中证全指证券公

司指数分级

基金合同生效日(2015年 03月 27日)

基金份额总额

- - 861,195,745.83

报告期期初基金份额总额 1,504,397,970.00 1,504,397,970.00 437,620,834.97

本报告期基金总申购份额 - - 765,800,125.02

减:本报告期基金总赎回份额 - - 647,502,200.63

本报告期基金拆分变动份额

(份额减少以“-”填列)

-136,054,410.00 -136,054,410.00 272,108,820.00

报告期期末基金份额总额 1,368,343,560.00 1,368,343,560.00 828,027,579.36

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期本基金管理人于 2017 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报、

证券时报及公司网站上做公告,范伟隽先生不再担任本公司督察长,由赵瑛女士

出任公司督察长。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

46

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

券商名称

交易

单元

数量

股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占当期

股票成

交总额

的比例

(%)

成交金额

占当期

债券成

交总额

的比例

(%)

成交金额

占当期

债券成

交总额

的比例

(%)

成交金额

占当期

权证

成交总

额的比

例(%)

佣金

占当期

佣金

总量的

比例

(%)

安信证券 2 - - - - - - - - - - -

渤海证券 2 - - - - - - - - - - -

长城证券 1 - - - - - - - - - - -

长江证券 2 128,093,280.18 16.40 - - 50,000,000.00 16.23 - - 116,734.86 16.30 -

东北证券 2 - - - - - - - - - - -

高华证券 1 - - - - - - - - - - -

光大证券 2 45,326,015.19 5.80 - - - - - - 41,307.50 5.77 -

广发证券 2 - - - - - - - - - - -

国海证券 2 - - - - - - - - - - -

国泰君安 2 97,955,063.01 12.54 - - 70,000,000.00 22.73 - - 91,225.76 12.74 -

国信证券 1 32,325,233.75 4.14 - - - - - - 29,458.40 4.11 -

海通证券 2 18,782,978.23 2.41 - - - - - - 17,116.94 2.39 -

华泰证券 1 21,215,146.91 2.72 - - - - - - 19,333.65 2.70 -

华信证券 2 106,529,343.48 13.64 - - - - - - 97,080.02 13.56 -

瑞银证券 2 - - - - - - - - - - -

47

上海证券 1 - - - - - - - - - - -

申万宏源 1 48,057,096.32 6.15 - - - - - - 44,755.98 6.25 -

太平洋证券 2 650,941.73 0.08 - - - - - - 593.19 0.08 -

天风证券 2 4,264,873.91 0.55 - - - - - - 3,886.31 0.54 -

西藏东财证券 2 168,159,646.63 21.53 - - - - - - 153,243.99 21.40 -

西南证券 2 - - - - - - - - - - -

湘财证券 1 - - - - - - - - - - -

信达证券 2 - - - - - - - - - - -

兴业证券 1 - - - - - - - - - - -

招商证券 1 - - - - - - - - - - -

中金公司 2 - - - - - - - - - - -

中泰证券 2 40,567,123.13 5.19 - - - - - - 36,971.21 5.16 -

中信建投 2 - - - - - - - - - - -

中信证券 1 68,999,532.02 8.84 - - 188,000,000.00 61.04 - - 64,260.57 8.98 -

中信证券(山

东)

2

- - - - - - - - - - -

中银国际 1 - - - - - - - - - - -

平安证券 2 - - - - - - - - - - -

注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元:瑞银证

券 38166,瑞银证券 004183,天风证券 38652,天风证券 003793,平安证券 002294,平安证券 38173。本报告期本基金退租券商交易单

元:德邦证券 24228。其余租用券商交易单元未发生变动。

48

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

1

富国基金管理有限公司关于调整旗下

基金对账单服务形式的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、证

券日报

2017年 01月 07日

2

富国基金管理有限公司关于旗下所有

采取后端收费模式的基金份额暂停通

过直销系统办理申购、转换及转托管业

务的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、证

券日报

2017年 02月 13日

3

富国基金管理有限公司关于开通中国

银行借记卡基金电子直销交易业务并

实行费率优惠活动的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、证

券日报

2017年 02月 14日

4

富国基金管理有限公司关于高级管理

人员变更的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报

2017年 04月 20日

5

《深圳证券交易所分级基金业务管理

指引》实施风险提示书公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报

2017年 04月 25日

6

《深圳证券交易所分级基金业务管理

指引》实施风险提示书公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报

2017年 04月 26日

7

《深圳证券交易所分级基金业务管理

指引》实施风险提示书公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报

2017年 04月 27日

8

《深圳证券交易所分级基金业务管理

指引》实施风险提示书公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报

2017年 04月 28日

9

《深圳证券交易所分级基金业务管理

指引》实施风险提示书公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报

2017年 04月 29日

10

富国基金管理有限公司关于旗下部分

基金开展赎回转认申购费率优惠活动

的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、证

券日报

2017年 06月 13日

§11 影响投资者决策的其他重要信息

49

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

§12 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立

富国中证全指证券公司

指数分级证券投资基金

的文件

2、富国中证全指证券公

司指数分级证券投资基

金基金合同

3、富国中证全指证券公

司指数分级证券投资基

金托管协议

4、中国证监会批准设立

富国基金管理有限公司

的文件

5、富国中证全指证券公

司指数分级证券投资基

金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊

上披露的各项公告

上海市浦东新区世纪大

道 8号上海国金中心二期

16-17层

投资者对本报告书如有

疑问,可咨询本基金管理

人富国基金管理有限公

司。

咨询电话: 95105686、

4008880688(全国统一,

免长途话费)

公 司 网 址 :

http://www.fullgoal.c

om.cn

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