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长信恒利优势混合型证券投资基金2017年半年度报告

2017-08-24 10:14:05

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年 8月 24日

长信恒利优势混合 2017年半年度报告

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2017年 8月 22日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证

复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017年 1月 1日起至 2017年 6月 30日止。

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1.2 目录

§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2

1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3

§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6

2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6

2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6

2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7

2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7

2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7

§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8

3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8

3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8

§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14

§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16

6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16

6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18

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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19

§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38

7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 39

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 40

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44

7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44

§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46

§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47

§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48

10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48

10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48

10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 52

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 52

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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 52

§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53

12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53

12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53

12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称长信恒利优势混合型证券投资基金

基金简称长信恒利优势混合

场内简称长信恒利

基金主代码 519987

交易代码 519987

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2009年 7月 30日

基金管理人长信基金管理有限责任公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 223,008,258.68份

基金合同存续期不定期

2.2 基金产品说明

投资目标

把握经济及产业发展趋势和市场运行特征，充分利用

产业升级和产业机构调整的机会，挖掘在经济发展以

及市场运行不同阶段中优势产业内所蕴含的投资机

会，重点投向受益于产业增长和兼具优质品质的个股，

力争获取基金资产的长期稳定增值。

投资策略

本基金实行风险管理下的主动投资策略，即采用自上

而下和自下而上相结合的投资策略，自上而下是以战

略的角度强调资产配置和组合管理，自下而上是以战

术的角度强调精选个股。

具体而言，在资产配置和组合管理方面，利用组合管

理技术和金融工程相结合的方法，严格控制及监测组

合的风险和保持组合流动性。在股票组合方面，自上

而下通过深入研究宏观经济环境、市场环境、产业特

征等因素，优选增长前景良好和增长动力充分，具备

价值增值优势的产业作为重点投资对象，并结合自下

而上的对上市公司的深入分析，投资于精选出来的个

股，为投资者获取优势产业增长所能带来的最佳投资

收益。

业绩比较基准沪深 300指数*70%+上证国债指数*30%

风险收益特征

本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基

金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和

债券型基金，低于股票型基金。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

名称

长信基金管理有限责任公

司

中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名周永刚田青

联系电话 021-61009999 010-67595096

电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4007005566 010-67595096

传真 021-61009800 010-66275853

注册地址

中国（上海）自由贸易试验

区银城中路 68号 9楼

北京市西城区金融大街 25号

办公地址

上海市浦东新区银城中路

68号 9楼

北京市西城区闹市口大街 1号

院 1号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人成善栋王洪章

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报、中国证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址

www.cxfund.com.cn

基金半年度报告备置地点

上海市浦东新区银城中路 68号 9楼、北京市西城区

闹市口大街 1号院 1号楼

2.5 其他相关资料

项目名称办公地址

注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街 17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标报告期(2017年 1月 1日 - 2017年 6月 30日 )

本期已实现收益 2,421,880.97

本期利润 10,674,424.22

加权平均基金份额本期利润 0.0644

本期加权平均净值利润率 5.85%

本期基金份额净值增长率 7.50%

3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2017年 6月 30日 )

期末可供分配利润 30,487,264.71

期末可供分配基金份额利润 0.1367

期末基金资产净值 253,495,523.39

期末基金份额净值 1.137

3.1.3 累计期末指标报告期末( 2017年 6月 30日 )

基金份额累计净值增长率 31.46%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、

开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值

增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①－③ ②－④

过去一个月 4.41% 0.81% 3.52% 0.47% 0.89% 0.34%

过去三个月 2.90% 0.75% 4.30% 0.43% -1.40% 0.32%

过去六个月 7.50% 0.66% 7.60% 0.40% -0.10% 0.26%

过去一年 9.32% 0.75% 11.82% 0.47% -2.50% 0.28%

过去三年 53.57% 1.94% 53.63% 1.23% -0.06% 0.71%

自基金合同 31.46% 1.58% 17.02% 1.10% 14.44% 0.48%

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生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、图示日期为 2009年 7月 30日至 2017年 6月 30日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基

金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股

份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立，注册资本 1.65

亿元人民币，目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占

31.21%、武汉钢铁股份有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）为 4.55%、上海

彤骏投资管理中心（有限合伙）为 4.54%。

截至 2017年 6月 30日，本基金管理人共管理 49只开放式基金，即长信利息收益开放式证券

投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动

态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券

投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标

准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长

混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长

信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵

活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证

券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广

灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合

型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券

投资基金（LOF）、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债

券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资

基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投

资基金（LOF）、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债

券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券型

证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债一

年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富

平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创

新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券

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投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长

信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信中证上

海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名职务

任本基金的基金经理（助

理）期限证券从

业年限

说明

任职日期离任日期

叶松

长信增利动态策

略混合型证券投

资基金、长信恒

利优势混合型证

券投资基金、长

信创新驱动股票

型证券投资基

金、长信内需成

长混合型证券投

资基金、长信多

利灵活配置混合

型证券投资基金

和长信双利优选

灵活配置混合型

证券投资基金的

基金经理、绝对

收益部总监

2011年 3月

30日

- 10年

经济学硕士，中南财经政

法大学投资学专业研究生

毕业，具有基金从业资格。

2007年 7月加入长信基金

管理有限责任公司，历任

行业研究员、长信增利动

态策略股票型证券投资基

金的基金经理助理和长信

新利灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理。现

任绝对收益部总监、长信

增利动态策略混合型证券

投资基金、长信恒利优势

混合型证券投资基金、长

信创新驱动股票型证券投

资基金、长信内需成长混

合型证券投资基金、长信

多利灵活配置混合型证券

投资基金和长信双利优选

灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。

黄韵

长信恒利优势混

合型证券投资基

金、长信改革红

利灵活配置混合

型证券投资基

金、长信新利灵

活配置混合型证

券投资基金、长

信利盈灵活配置

混合型证券投资

基金和长信创新

驱动股票型证券

投资基金的基金

2015年 4月 1

日

- 11年

金融学硕士，武汉大学研

究生毕业，具备基金从业

资格。曾任职于三九企业

集团；2006年加入长信基

金管理有限责任公司，历

任公司产品设计研究员、

研究发展部行业研究员、

长信金利趋势股票型证券

投资基金的基金经理助

理。现任长信改革红利灵

活配置混合型证券投资基

金、长信恒利优势混合型

证券投资基金、长信新利

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经理灵活配置混合型证券投资

基金、长信利盈灵活配置

混合型证券投资基金和长

信创新驱动股票型证券投

资基金的基金经理。

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的

公告披露日为准；

2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算

标准；

3、自 2017年 8月 1日起，叶松先生开始担任权益投资部总监，不再担任绝对收益部总监，

黄韵女士开始担任绝对收益部副总监。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律

法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利

益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基

金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，

加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同

时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监

督。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参

与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发

现异常交易行为。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年市场呈现“一九”式的大幅分化，整个市场估值体系仍在剧烈变化。对于低估值的白

马龙头关注度仍在持续上升。资金利率、金融监管、交易发行制度改革使得这个过程仍在持续。

但在目前时点，我们认为蓝筹的估值修复已到合理偏高的水平。后续市场可能更加关注标的成长

与估值的匹配是否具备性价比。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.137 元，报告期基金份额净值增长率为 7.50%，本期业

绩比较基准增长率为 7.60%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，我们认为是全年较好的时段。经济前高后低已成市场共识，但其韧性可能带来

业绩的弹性；GDP 名义增速的回落，内外利差等多方面因素影响使得资金利率从单边上行的态势

有望进入震荡阶段；在金融监管从严成为一致预期的背景下，十九大之前或有的维稳措施大概率

会提升市场的风险偏好；恒利基金在二季度末已在仓位及结构上做了相应调整。

但从中期看，金融去杠杆仍然任重道远，实体经济全要素劳动生产率持续走低仍无逆转的迹

象，海外进入正式的紧缩周期，这些中长期因素使得市场在中期仍面临一定的压力。但中国多元

化的经济结构以及广大的经济纵深使得经济体中仍然有不少快速发展的行业，而这些可持续的成

长行业仍然是中国未来最大的机会所在。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会 2008年 9月 12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券

投资基金估值业务的指导意见》，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、

有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由基金事务部、投资、研究、交易等相

关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券

行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某

证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与

会估值工作小组成员 1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一

致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。

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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、《长信恒利优势混合型证券投资基

金基金合同》，结合本报告期基金实际运作情况，基金管理人于 2017年 1月 17日发布了《关于长

信恒利优势混合型证券投资基金 2016 年年度分红公告》，基金管理人长信基金管理有限责任公司

于 2017年 1月 19日对本基金进行了分红除权。分红结果如下：权益登记日 2017年 1月 19日，

除息日 2017年 1月 19日，红利发放日 2017年 1月 23日，每 10份基金份额分 0.250元。

本基金收益分配原则如下：

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小

于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利

按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；

3、本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 10%

（期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数），全

年累计基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 30%；

4、若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配；

5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金

红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认

的收益分配方式是现金分红；

6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）不得超过 15 个

工作日；

7、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

自 2016年 2月 25日至 2016年 5月 20日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万

元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。自 2017年 2月 27日起至报告期末，本基金

资产净值高于五千万元。

长信恒利优势混合 2017年半年度报告

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监

督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为 799,748.70元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长信恒利优势混合 2017年半年度报告

第 16 页共 53 页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：长信恒利优势混合型证券投资基金

报告截止日： 2017年 6月 30日

单位：人民币元

资产附注号

本期末

2017年 6月 30日

上年度末

2016年 12月 31日

资产：

银行存款 6.4.6.1 25,335,399.67 4,894,400.57

结算备付金 337,021.26 295,814.25

存出保证金 80,402.89 9,550.98

交易性金融资产 6.4.6.2 226,774,440.91 24,466,474.82

其中：股票投资 226,774,440.91 24,466,474.82

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.6.3 - -

买入返售金融资产 6.4.6.4 - 5,000,000.00

应收证券清算款 1,587,988.05 1,000,159.17

应收利息 6.4.6.5 6,309.16 3,387.77

应收股利 - -

应收申购款 5,370.08 494.07

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.6.6 - -

资产总计 254,126,932.02 35,670,281.63

负债和所有者权益附注号

本期末

2017年 6月 30日

上年度末

2016年 12月 31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.6.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 507,545.04

应付赎回款 16,924.03 79,742.77

应付管理人报酬 304,145.07 44,910.62

应付托管费 50,690.83 7,485.09

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.6.7 117,631.27 50,752.23

长信恒利优势混合 2017年半年度报告

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.6.8 142,017.43 175,299.11

负债合计 631,408.63 865,734.86

所有者权益：

实收基金 6.4.6.9 223,008,258.68 32,137,852.06

未分配利润 6.4.6.10 30,487,264.71 2,666,694.71

所有者权益合计 253,495,523.39 34,804,546.77

负债和所有者权益总计 254,126,932.02 35,670,281.63

注：报告截止日 2017年 6月 30日，基金份额净值 1.137元，基金份额总额 223,008,258.68份。

6.2 利润表

会计主体：长信恒利优势混合型证券投资基金

本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日

单位：人民币元

项目附注号

本期

2017年 1月 1日至

2017年 6月 30日

上年度可比期间

2016年 1月 1日至

2016年 6月 30日

一、收入 12,757,368.68 -12,165,995.46

1.利息收入 170,796.97 33,575.56

其中：存款利息收入 6.4.6.11 163,246.94 33,575.56

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 7,550.03 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,331,528.75 -9,150,922.73

其中：股票投资收益 6.4.6.12 3,143,189.76 -9,376,238.01

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.6.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.6.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.6.14 - -

衍生工具收益 6.4.6.15 - -

股利收益 6.4.6.16 1,188,338.99 225,315.28

3.公允价值变动收益（损失以“-”

号填列）

6.4.6.17

8,252,543.25 -3,050,791.73

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.6.18 2,499.71 2,143.44

减：二、费用 2,082,944.46 724,399.72

长信恒利优势混合 2017年半年度报告

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1．管理人报酬 6.4.9.2.1 1,320,290.66 349,296.28

2．托管费 6.4.9.2.2 220,048.41 58,216.05

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.6.19 477,503.07 231,244.84

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.6.20 65,102.32 85,642.55

三、利润总额（亏损总额以“-”

号填列）

10,674,424.22 -12,890,395.18

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

列）

10,674,424.22 -12,890,395.18

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长信恒利优势混合型证券投资基金

本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日

单位：人民币元

项目

本期

2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值）

32,137,852.06 2,666,694.71 34,804,546.77

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本

期利润）

- 10,674,424.22 10,674,424.22

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

190,870,406.62 17,945,894.48 208,816,301.10

其中：1.基金申购款 194,253,900.80 18,252,324.17 212,506,224.97

2.基金赎回款 -3,383,494.18 -306,429.69 -3,689,923.87

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

- -799,748.70 -799,748.70

五、期末所有者权益（基

金净值）

223,008,258.68 30,487,264.71 253,495,523.39

项目

上年度可比期间

2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日

长信恒利优势混合 2017年半年度报告

第 19 页共 53 页

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值）

43,100,766.82 20,033,595.15 63,134,361.97

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本

期利润）

- -12,890,395.18 -12,890,395.18

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

198,816.54 5,901.52 204,718.06

其中：1.基金申购款 3,040,759.18 252,683.83 3,293,443.01

2.基金赎回款 -2,841,942.64 -246,782.31 -3,088,724.95

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

- -4,345,913.46 -4,345,913.46

五、期末所有者权益（基

金净值）

43,299,583.36 2,803,188.03 46,102,771.39

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

长信恒利优势股票型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

《关于核准长信恒利优势股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2009]439 号)批准，由长

信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信恒利优

势股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2009年 7月 30日生效。长信恒利优势股票

型证券投资基金首次设立募集规模为 984,485,380.44份基金份额。

根据长信基金管理有限责任公司《关于旗下部分开放式基金更名及调整业绩比较基准的公

告》，“长信恒利优势股票型证券投资基金”自 2015年 8月 7日起更名为“长信恒利优势混合型证

券投资基金”（以下简称“本基金”）。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管

长信恒利优势混合 2017年半年度报告

第 20 页共 53 页

理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（“中国建设银

行”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信恒利优势混合型证券投资基金

基金合同》和《长信恒利优势混合型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金投资

范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市的股票、债券、权证、资产支持证

券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票资产的比例范围

是基金资产的 60%-95%，投资于现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的

比例范围是基金资产的 5%至 40%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

本基金投资优势产业的资产不低于股票资产的 80%。投资于权证、资产支持证券或其他衍生金融

工具的比例遵守法律法规或中国证监会的有关规定。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数

×70%+上证国债指数×30%。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中

国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁

布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3

号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投

资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6

月 30日的财务状况、2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

长信恒利优势混合 2017年半年度报告

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6.4.4.2 差错更正的说明

本基金在本报告期未发生过重大会计差错。

6.4.5 税项

根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财

税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证

券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部国家税务

总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号

文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证

券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交

易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1 号文《财政部、国家税

务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于

全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教

育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充

通知》、财税[2017]56 号文《税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2015] 125

号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金

适用的主要税项列示如下：

(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(c)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点,

建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改

为缴纳增值税。

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债

券收入免征增值税。

对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。

自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的增值

税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，

暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

长信恒利优势混合 2017年半年度报告

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(e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在

向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利

收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内（含 1个月）

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减

按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股权登记日为自 2013年 1月 1日起至 2015年 9

月 7日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在 2015年 9月 8日及以后的，暂免征

收个人所得税。

(f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：

对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，

暂免征收所得税。

对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上

市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税；或发行债券

的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地上市公

司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴

所得税。

内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。

(g)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业

所得税。

6.4.6 重要财务报表项目的说明

6.4.6.1 银行存款

单位：人民币元

项目

本期末

2017年 6月 30日

活期存款 25,335,399.67

定期存款 -

其中：存款期限 1-3个月 -

其他存款 -

合计： 25,335,399.67

长信恒利优势混合 2017年半年度报告

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6.4.6.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目

本期末

2017年 6月 30日

成本公允价值公允价值变动

股票 218,890,830.63 226,774,440.91 7,883,610.28

贵金属投资-金交所

黄金合约

- - -

债券

交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 218,890,830.63 226,774,440.91 7,883,610.28

6.4.6.3 衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.6.4 买入返售金融资产

6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购取得的债券。

6.4.6.5 应收利息

单位：人民币元

项目

本期末

2017年 6月 30日

应收活期存款利息 6,121.46

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 151.60

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 36.10

合计 6,309.16

长信恒利优势混合 2017年半年度报告

第 24 页共 53 页

注：其他为应收保证金利息。

6.4.6.6 其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.6.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目

本期末

2017年 6月 30日

交易所市场应付交易费用 117,631.27

银行间市场应付交易费用 -

合计 117,631.27

6.4.6.8 其他负债

单位：人民币元

项目

本期末

2017年 6月 30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 30.36

预提信息披露费—上证报 24,795.19

预提信息披露费—中证报 12,396.69

审计费 104,795.19

合计 142,017.43

6.4.6.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目

本期

2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日

基金份额（份）账面金额

上年度末 32,137,852.06 32,137,852.06

本期申购 194,253,900.80 194,253,900.80

本期赎回(以"-"号填列) -3,383,494.18 -3,383,494.18

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 223,008,258.68 223,008,258.68

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

长信恒利优势混合 2017年半年度报告

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6.4.6.10 未分配利润

单位：人民币元

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末 7,901,520.47 -5,234,825.76 2,666,694.71

本期利润 2,421,880.97 8,252,543.25 10,674,424.22

本期基金份额交易

产生的变动数

38,887,965.02 -20,942,070.54 17,945,894.48

其中：基金申购款 39,602,533.05 -21,350,208.88 18,252,324.17

基金赎回款 -714,568.03 408,138.34 -306,429.69

本期已分配利润 -799,748.70 - -799,748.70

本期末 48,411,617.76 -17,924,353.05 30,487,264.71

6.4.6.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目

本期

2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日

活期存款利息收入 154,420.58

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4,295.98

其他 4,530.38

合计 163,246.94

注：其他为结算保证金利息收入、存出保证金利息收入及申购款利息收入。

6.4.6.12 股票投资收益

6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目

本期

2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日

卖出股票成交总额 134,662,159.20

减：卖出股票成本总额 131,518,969.44

买卖股票差价收入 3,143,189.76

6.4.6.13 债券投资收益

6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。

长信恒利优势混合 2017年半年度报告

第 26 页共 53 页

6.4.6.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。

6.4.6.13.4 债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期无债券申购差价收入。

6.4.6.13.5 资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期未持有资产支持证券。

6.4.6.14 贵金属投资收益

6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.6.15 衍生工具收益

6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期未持有衍生工具。

6.4.6.16 股利收益

单位：人民币元

项目

本期

2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日

股票投资产生的股利收益 1,188,338.99

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,188,338.99

6.4.6.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称

本期

2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日

1.交易性金融资产 8,252,543.25

——股票投资 8,252,543.25

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 8,252,543.25

长信恒利优势混合 2017年半年度报告

第 27 页共 53 页

6.4.6.18 其他收入

单位：人民币元

项目

本期

2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日

基金赎回费收入 2,095.31

转换费收入 404.40

合计 2,499.71

注：本基金赎回费（转换费中赎回费部分）的 25%归入基金资产。

6.4.6.19 交易费用

单位：人民币元

项目

本期

2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日

交易所市场交易费用 477,503.07

银行间市场交易费用 -

合计 477,503.07

6.4.6.20 其他费用

单位：人民币元

项目

本期

2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 37,191.88

银行费用 3,115.25

帐户维护费 -

其他费用 -

合计 65,102.32

6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.7.1 或有事项

注：截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。

6.4.7.2 资产负债表日后事项

注：截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

长信恒利优势混合 2017年半年度报告

第 28 页共 53 页

6.4.8 关联方关系

6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

经长信基金管理有限责任公司股东会审议通过，新增上海彤胜投资管理中心（有限合伙）和

上海彤骏投资管理中心（有限合伙）为基金管理人的股东，基金管理人已履行相关程序办理完成

股东变更事项的工商变更登记并向监管机构备案，并已于 2017年 2月 8日就上述股东变更事项进

行公告。

6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

中国建设银行股份有限公司基金托管人

长信基金管理有限责任公司基金管理人

6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.9.1.1 股票交易

注：本基金本报告期与上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.9.1.2 债券交易

注：本基金本报告期与上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.9.1.3 债券回购交易

注：本基金本报告期与上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.9.1.4 权证交易

注：本基金本报告期与上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期与上年度可比期间没有应支付关联方的佣金。

6.4.9.2 关联方报酬

6.4.9.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目

本期

2017年 1月 1日至 2017年 6月

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

长信恒利优势混合 2017年半年度报告

第 29 页共 53 页

30日

当期发生的基金应支付

的管理费

1,320,290.66 349,296.28

其中：支付销售机构的客

户维护费

62,789.09 84,813.98

注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的

年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.9.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付

的托管费

220,048.41 58,216.05

注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率确认，逐

日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交

易。

6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目

本期

2017年 1月 1日至 2017年 6

月 30日

上年度可比期间

2016年 1月 1日至 2016年 6月 30

日

基金合同生效日（ 2009 年

7 月 30 日）持有的基金份

额

- -

期初持有的基金份额 - 7,837,285.59

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 - 7,837,285.59

期末持有的基金份额 - 18.10%

长信恒利优势混合 2017年半年度报告

第 30 页共 53 页

占基金总份额比例

注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。

6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方

名称

本期

2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日

上年度可比期间

2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国建设银

行股份有限

公司

25,335,399.67 154,420.58 6,480,327.83 31,532.83

注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限

责任公司的结算备付金，于 2017年 6月 30日的相关余额为人民币 337,021.26元（2016年 12月

31日的相关余额为人民币 295,814.25元）。

6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

6.4.9.7 其他关联交易事项的说明

注：上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

6.4.10 利润分配情况

金额单位：人民币元

序号

权益

登记日

除息日

每 10份

基金份额分红

数

现金形式

发放总额

再投资形式

发放总额

本期利润分

配

合计

备注

2017年 1

月 19日

2017年 1月 19

日

0.250 799,748.70 - 799,748.70

合计 - - 0.250 799,748.70 - 799,748.70

6.4.11 期末（ 2017年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

长信恒利优势混合 2017年半年度报告

第 31 页共 53 页

6.4.11.1.1 受限证券类别：股票

证券

代码

证券

名称

成功

认购日

可流

通日

流通受

限类型

认购

价格

期末估

值单价

数量

（单位：

股）

期末

成本总额

期末估值

总额

备注

002879

长缆

科技

2017年

6月 5日

2017

年 7月

7日

新股流

通受限

18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -

002882

金

龙

羽

2017年

6月 15

日

2017

年 7月

17日

新股流

通受限

6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -

603933

睿能

科技

2017年

6月 28

日

2017

年 7月

6日

新股流

通受限

20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -

300670

大烨

智能

2017年

6月 26

日

2017

年 7月

3日

新股流

通受限

10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -

300672

国

科

微

2017年

6月 30

日

2017

年 7月

12日

新股流

通受限

8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -

603331

百达

精工

2017年

6月 27

日

2017

年 7月

5日

新股流

通受限

9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

300671

富满

电子

2017年

6月 27

日

2017

年 7月

5日

新股流

通受限

8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

603617

君禾

股份

2017年

6月 23

日

2017

年 7月

3日

新股流

通受限

8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代

码

股票

名称

停牌

日期

停牌

原因

期末

估值单

价

复牌

日期

复牌

开盘单

价

数量（股）

期末

成本总额

期末估值总

额

备注

600146

商赢

环球

2017

年 1

月 5

日

临时

停牌

32.36 - - 28,048 847,359.63 907,633.28 -

603501

韦尔

股份

2017

年 6

月 5

日

临时

停牌

20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 -

长信恒利优势混合 2017年半年度报告

第 32 页共 53 页

6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购

注：本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购

注：本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.12 金融工具风险及管理

6.4.12.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

信用风险

流动性风险

市场风险

本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风

险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以

实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定

了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可

靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司

经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内部控

制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中的风

险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部

负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，量化投资部负责进行投资风险分析与绩效评估。

监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构

成的风险管理架构体系。

6.4.12.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在

长信恒利优势混合 2017年半年度报告

第 33 页共 53 页

本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立

了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风

险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，

因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评

估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金于本报告期末及上年末均未持有短期信用评级债券。

6.4.12.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

注：本基金于本报告期末及上年末均未持有长期信用评级债券。

6.4.12.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险

一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现

剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的

基金份额。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资

交易的不活跃品种来实现。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市

场交易，除附注 6.4.11中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融

资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求，

其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过专设的量化投资部设定流动

性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可

赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现

长信恒利优势混合 2017年半年度报告

第 34 页共 53 页

金流量。

6.4.12.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.12.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的

生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。本基金管理人通过专设的量化投资部对

本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.4.12.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年 6月 30日

6个月以内

6个月-1

年

1-5年 5年以上不计息合计

资产

银行存款 25,335,399.67 - - - - 25,335,399.67

结算备付金 337,021.26 - - - - 337,021.26

存出保证金 80,402.89 - - - - 80,402.89

交易性金融资产 - - - - 226,774,440.91 226,774,440.91

应收证券清算款 - - - - 1,587,988.05 1,587,988.05

应收利息 - - - - 6,309.16 6,309.16

应收申购款 - - - - 5,370.08 5,370.08

资产总计 25,752,823.82 - - - 228,374,108.20 254,126,932.02

负债

应付赎回款 - - - - 16,924.03 16,924.03

应付管理人报酬 - - - - 304,145.07 304,145.07

应付托管费 - - - - 50,690.83 50,690.83

应付交易费用 - - - - 117,631.27 117,631.27

其他负债 - - - - 142,017.43 142,017.43

负债总计 - - - - 631,408.63 631,408.63

利率敏感度缺口 25,752,823.82 - - - 227,742,699.57 253,495,523.39

上年度末

2016年 12月 31日

6个月以内

6个月-1

年

1-5年 5年以上不计息合计

资产

银行存款 4,894,400.57 - - - - 4,894,400.57

结算备付金 295,814.25 - - - - 295,814.25

存出保证金 9,550.98 - - - - 9,550.98

交易性金融资产 - - - - 24,466,474.82 24,466,474.82

长信恒利优势混合 2017年半年度报告

第 35 页共 53 页

买入返售金融资产 5,000,000.00 - - - - 5,000,000.00

应收证券清算款 - - - - 1,000,159.17 1,000,159.17

应收利息 - - - - 3,387.77 3,387.77

应收申购款 - - - - 494.07 494.07

其他资产 - - - - - -

资产总计 10,199,765.80 - - - 25,470,515.83 35,670,281.63

负债

应付证券清算款 - - - - 507,545.04 507,545.04

应付赎回款 - - - - 79,742.77 79,742.77

应付管理人报酬 - - - - 44,910.62 44,910.62

应付托管费 - - - - 7,485.09 7,485.09

应付交易费用 - - - - 50,752.23 50,752.23

其他负债 - - - - 175,299.11 175,299.11

负债总计 - - - - 865,734.86 865,734.86

利率敏感度缺口 10,199,765.80 - - - 24,604,780.97 34,804,546.77

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到

期日孰早者进行了分类。

6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有债券，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。

银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。

6.4.12.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.12.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及

银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度

量，包括 VaR (Value at Risk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进

行跟踪和控制。

于 6月 30日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：

6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

长信恒利优势混合 2017年半年度报告

第 36 页共 53 页

项目

本期末

2017年 6月 30日

上年度末

2016年 12月 31日

公允价值

占基金

资产净

值比例

（%）

公允价值

占基金资

产净值比

例（%）

交易性金融资产-股票投资 226,774,440.91 89.46 24,466,474.82 70.30

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投

资

- - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 226,774,440.91 89.46 24,466,474.82 70.30

6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设在 95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险

分析