基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称国泰策略收益灵活配置混合基金主代码000199交易代码000199基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年1月16日基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额37,214,365.72份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明投资目标本基金力图通过灵活的大类资产配置，积极把握个股的投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略1、资产配置策略 本基金管理人依据Melva资产评估体系，通过考量宏观经济、企业盈利、流动性、估值和行政干预等相关变量指标的变化，评估确定一定阶段股票、债券和现金资产的配置比例。 2、股票投资策略 （1）盈利能力股票筛选本基金的股票资产投资主要以具有投资价值的股票作为投资对象，采取自下而上精选个股策略，利用ROIC、ROE、股息率等财务指标筛选出盈利能力强的上市公司，构成具有盈利能力的股票备选池。（2）价值评估分析 本基金通过价值评估分析，选择价值被低估上市公司，形成优化的股票池。价值评估分析主要运用国际化视野，采用专业的估值模型，合理使用估值指标，选择其中价值被低估的公司。具体采用的方法包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模型等，基金管理人根据不同行业特征和市场特征灵活进行运用，努力为从估值层面持有人发掘价值。（3）实地调研 对于本基金计划重点投资的上市公司，公司投资研究团队将实地调研上市公司，深入了解其管理团队能力、企业经营状况、重大投资项目进展以及财务数据真实性等。为了保证实地调研的准确性，投资研究团队还将通过对上市公司的外部合作机构和相关行政管理部门进一步调研，对上述结论进行核实。（4）投资组合建立和调整 本基金将在案头分析和实地调研的基础上，建立和调整投资组合。在投资组合管理过程中，本基金还将注重投资品种的交易活跃程度，以保证整体组合具有良好的流动性。3、债券投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。 4、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下稳健的超额收益。5、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。业绩比较基准60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率 风险收益特征本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名李永梅田青联系电话021-31081600转010-67595096电子邮箱xinxipilu@gtfund.comtianqing1.zh@ccb.com客户服务电话（021）31089000，400-888-8688010-67595096传真021-31081800010-662758532.4 信息披露方式登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址www.gtfund.com基金半年度报告备置地点上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）本期已实现收益683,722.51本期利润3,484,879.99加权平均基金份额本期利润0.0929本期基金份额净值增长率6.48%3.1.2 期末数据和指标报告期末(2017年6月30日)期末可供分配基金份额利润0.5251期末基金资产净值53,778,259.03期末基金份额净值1.445注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月4.63%0.66%3.46%0.40%1.17%0.26%过去三个月-0.14%0.73%3.70%0.38%-3.84%0.35%过去六个月6.48%0.68%6.30%0.35%0.18%0.33%过去一年8.32%0.75%9.67%0.41%-1.35%0.34%自基金转型起至今44.50%2.04%7.55%1.10%36.95%0.94%3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金自基金转型以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2015年1月16日至2017年6月30日）注：本基金的合同生效日为2015年1月16日，本基金在3个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验国泰基金管理有限公司成立于 1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理93只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰现金宝货币市场基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿信平衡混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期艾小军本基金的基金经理、国泰上证180金融ETF、国泰上证180金融ETF联接、国泰深证TMT50指数分级、国泰沪深300指数、国泰黄金ETF、国泰黄金ETF联接、国泰中证军工ETF、国泰中证全指证券公司ETF、国泰策略价值灵活配置混合、国泰国证航天军工指数（LOF）、国泰量化收益灵活配置混合、国泰宁益定期开放灵活配置混合的基金经理、投资总监（量化）、金融工程总监2017-03-06-16年硕士。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师；2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师；2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师；2007年10月加入国泰基金管理有限公司，历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理，2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理，2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理，2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2017年3月至2017年5月兼任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理，2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）的基金经理，2017年5月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月起任投资总监（量化）、金融工程总监。邱晓华本基金的基金经理2015-01-16-16年硕士研究生。曾任职于新华通讯社、北京首都国际投资管理有限公司、银河证券。2007年4月加入国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2011年4月至2014年6月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理；2011年6月至2016年6月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理；2013年8月至2015年1月15日兼任国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理；2014年5月至2017年8月兼任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理；2014年11月至2015年12月兼任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理；2015年1月至2017年8月兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）的基金经理；2015年4月至2017年5月兼任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理；2015年4月至2016年6月兼任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理；2015年12月至2017年8月兼任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金和国泰鑫保本混合型证券投资基金的基金经理；2016年3月至2017年8月兼任国泰民福保本混合型证券投资基金的基金经理；2016年4月至2017年8月兼任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理；2016年7月至2017年8月兼任国泰民利保本混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月至2017年8月兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。3、本基金管理人于2017年8月12日刊登公告，邱晓华自2017年8月11日起不再担任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。（二）扩展时间窗口下的价差分析本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。（三）基金或组合间模拟溢价金额分析对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析一季度受益供给侧结构改革所带来的盈利改善预期，以及以贵州茅台为首的白酒股旺盛的消费需求，以格力电器为首的家电龙头受益行业季度中提升所带来的业绩向好；另一方面，受美国经济复苏，美联储加息预期影响，国内货币政策转向稳健中性，市场流动性趋紧，A股市场整体表现为窄幅震荡向上，市场风格偏向均衡；在新股发行加速的大背景下，估值偏高的创业板表现不佳。二季度受银监会、证监会、保监会全面加强的监管政策压制，市场利率持续攀升，10年期国债收益率突破3.6%。4月初A股市场承压，市场结构发生极端分化，以贵州茅台、中国平安、招商银行、格力电器、海康威视等为代表的漂亮50持续走强，包括二线蓝筹在内的绝大部分股票持续走弱。在市场短期持续调整的压力下，监管部门针对性的进行了监管协调，叠加季度末央行缓解流动性、A股成功纳入MSCI指数，6月份以来市场风险偏好有所修复，市场结构分化有所收敛，行情呈现向二线蓝筹发展态势。期间，上证综指上涨2.86%，以一线蓝筹为主的中证100上涨15.13%，沪深300指数上涨10.78%，中小板指上涨7.33%，创业板指下跌7.34%。在行业表现上，申万一级行业中表现最好的家电、食品饮料和非银金融，涨幅分别达到29.8%、18%和7.7%，而表现较差的为农林牧渔、纺织服装、综合，分别下跌了14.9%、14.4%、14.3%。4.4.2 报告期内基金的业绩表现本基金2017年上半年的净值增长率为6.48%，同期业绩比较基准收益率为6.30%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望下半年随着十九大的临近，整体上政策有望更加友好。全国金融工作会议定调未来五年的金融政策，成立金融稳定发展委员会，预计未来的金融监管政策将更加注重协调，有助于市场的合理预期。随着中报业绩的披露，市场将更加关注业绩稳健成长、估值有吸引力的二线蓝筹的投资价值。另一方面，漂亮50已累积了较大幅度的获利盘压力，我们预计大盘或将维持区间震荡，风格上有望向二线蓝筹扩散。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内，本基金出现过超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，截至本报告期末，本基金的资产净值已恢复至五千万元以上。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金报告截止日：2017年6月30日单位：人民币元资产本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日资产：--银行存款16,390,723.6211,730,392.74结算备付金1,252,439.381,236,884.62存出保证金4,884.5914,337.18交易性金融资产36,441,426.0930,483,733.92其中：股票投资36,441,426.0930,483,733.92基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款-1,519.69应收利息3,264.674,859.01应收股利--应收申购款56,504.1123,419.10递延所得税资产--其他资产--资产总计54,149,242.4643,495,146.26负债和所有者权益本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日负债：--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款182,794.6471,545.92应付管理人报酬66,221.5355,969.15应付托管费11,036.919,328.20应付销售服务费--应付交易费用6,553.857,977.61应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债104,376.5060,039.14负债合计370,983.43204,860.02所有者权益：--实收基金31,445,966.1426,956,410.32未分配利润22,332,292.8916,333,875.92所有者权益合计53,778,259.0343,290,286.24负债和所有者权益总计54,149,242.4643,495,146.26注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.445元，基金份额总额37,214,365.72份。6.2 利润表会计主体：国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日一、收入4,097,998.25-6,362,109.571.利息收入104,357.31165,757.14其中：存款利息收入54,751.0037,619.07债券利息收入-128,138.07资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入49,606.31-其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）1,160,938.03-2,259,432.52其中：股票投资收益994,846.72-2,325,184.31基金投资收益--债券投资收益--39,812.80资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益166,091.31105,564.593.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2,801,157.48-4,416,645.244.汇兑收益（损失以“－”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）31,545.43148,211.05减：二、费用613,118.26778,475.461．管理人报酬392,156.61428,973.802．托管费65,359.4371,495.673．销售服务费--4．交易费用32,215.5659,099.335．利息支出-20,496.85其中：卖出回购金融资产支出-20,496.856．其他费用123,386.66198,409.81三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3,484,879.99-7,140,585.03减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）3,484,879.99-7,140,585.036.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）26,956,410.3216,333,875.9243,290,286.24二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-3,484,879.993,484,879.99三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）4,489,555.822,513,536.987,003,092.80其中：1.基金申购款13,482,517.248,546,565.4622,029,082.702.基金赎回款-8,992,961.42-6,033,028.48-15,025,989.90四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）31,445,966.1422,332,292.8953,778,259.03项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）38,311,808.7129,654,118.3267,965,927.03二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--7,140,585.03-7,140,585.03三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-2,229,205.55-1,617,686.52-3,846,892.07其中：1.基金申购款19,066,735.128,669,128.7227,735,863.842.基金赎回款-21,295,940.67-10,286,815.24-31,582,755.91四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）36,082,603.1620,895,846.7756,978,449.93报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：周向勇，会计机构负责人：倪蓥6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由原国泰目标收益保本混合型证券投资基金变更而来。根据《国泰目标收益保本混合型证券投资基金基金合同》和《关于国泰目标收益保本混合型证券投资基金保本期提前到期处理规则及变更为国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的公告》的相关规定，国泰目标收益保本混合型证券投资基金于2014年12月29日提前到期。保本期提前到期后进入过渡期，过渡期为2014年12月30日至2015年1月15日。过渡期结束后的下一日起，国泰目标收益保本混合型证券投资基金变更为“国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金”。本自2015年1月16日起，修订后的《国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，《国泰目标收益保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。本基金存续期限不定，原国泰目标收益保本混合型证券投资基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为76,067,182.62元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值，2015年1月16日本基金折算前的基金份额净值为1.183元，精确到小数点后9位为1.183489886。本基金管理人按照1：183489886的折算比例将2015年1月16日登记在册的本基金份额进行了折算。折算后当日，基金份额净值调整为1.0000元，相应地，折算前每1份基金份额将折算为1.183489886份。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的投资范围为：股票、股指期货、权证等资产占基金资产的30%-80%，债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%以上，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货的投资比例及限制按照法律法规及中国证监会相关规定执行。本基金的业绩比较基准为：60%×沪深300指数收益率+40%×中证全债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2017年8月22日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系国泰基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金销售机构申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”)受基金管理人控股股东中国建投控制的公司注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例申万宏源563,778.002.49%1,328,735.093.51%6.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.8.1.3 债券交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.8.1.4 债券回购交易金额单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例申万宏源--6,000,000.004.03%6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例申万宏源525.032.63%--关联方名称上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例申万宏源1,237.483.51%1,237.485.85%注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的管理费392,156.61428,973.80其中：支付销售机构的客户维护费136,897.88176,212.63注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。6.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的托管费65,359.4371,495.67注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行16,390,723.6249,623.5217,921,496.9531,242.02注：本基金的银行活期存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。6.4.9 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(单位：股)期末成本总额期末估值总额备注600146商赢环球2017-01-05重大事项32.36--70,000.002,289,745.002,265,200.00-300145中金环境2017-06-28重大事项16.92--126,000.001,590,794.452,131,920.00-300148天舟文化2017-01-25重大事项14.092017-08-0114.01103,948.001,468,705.001,464,627.32-002675东诚药业2017-01-03重大事项14.262017-07-1712.8463,900.001,209,857.73911,214.00-300088长信科技2016-09-12重大事项14.982017-08-0914.5064,420.00967,815.55965,011.60-300252金信诺2017-04-27重大事项21.652017-07-2719.496,067.00174,453.51131,350.55-注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为28,572,102.62 元，属于第二层次的余额为7,869,323.47元，无属于第三层次的余额。(2016年12月31日：第一层次为29,465,897.92元，第二层次1,017,836.00元，无第三层次)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资36,441,426.0967.30其中：股票36,441,426.0967.302固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计17,643,163.0032.587其他各项资产64,653.370.128合计54,149,242.46100.007.2 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业95,026.770.18B采矿业--C制造业29,705,796.0655.24D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业3,969,328.007.38F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业--K房地产业685,032.001.27L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业1,923,357.323.58S综合62,885.940.12合计36,441,426.0967.767.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(％)1002310东方园林237,4003,969,328.007.382600487亨通光电140,0003,927,000.007.303300156神雾环保108,8003,564,288.006.634600146商赢环球70,0002,265,200.004.215000858五粮液40,2002,237,532.004.166300145中金环境126,0002,131,920.003.967002217合力泰200,0001,976,000.003.678300148天舟文化103,9481,464,627.322.729300203聚光科技46,6001,310,392.002.4410600872中炬高新70,0001,281,000.002.38注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1002217合力泰1,901,019.004.392000858五粮液1,583,554.003.663002310东方园林1,126,115.742.604300430诚益通1,105,000.002.555002250联化科技1,083,803.002.506600779水井坊1,054,989.002.447000615京汉股份1,053,640.002.438600340华夏幸福1,053,106.002.439002690美亚光电775,290.001.7910300398飞凯材料574,599.001.3311600056中国医药554,891.001.2812600197伊力特525,703.001.21注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1002611东方精工1,460,710.003.372600779水井坊1,268,673.432.933300156神雾环保1,221,102.002.824000615京汉股份1,056,647.002.445002250联化科技1,005,956.002.326600522中天科技977,746.002.267603989艾华集团810,925.001.878300398飞凯材料747,250.001.739600340华夏幸福563,778.001.3010600197伊力特558,045.001.2911300097智云股份520,000.001.2012300471厚普股份34,959.540.0813002123梦网荣信2,998.410.0114002381双箭股份1,218.630.0015600765中航重机12.760.00注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额12,391,709.74卖出股票的收入（成交）总额10,230,021.77注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。7.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金4,884.592应收证券清算款-3应收股利-4应收利息3,264.675应收申购款56,504.116其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计64,653.377.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1600146商赢环球2,265,200.004.21重大事项2300145中金环境2,131,920.003.96重大事项3300148天舟文化1,464,627.322.72重大事项8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例34,1971,088.237,473,095.0120.08%29,741,270.7179.92%8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金11.080.00%8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金09 开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额31,901,268.50本报告期基金总申购份额15,955,965.37减：本报告期基金总赎回份额10,642,868.15本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额37,214,365.7210 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动报告期内基金管理人重大人事变动如下：2017年2月9日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理任职公告》，经本基金管理人第六届董事会第二十八次会议审议通过，聘任李辉先生担任公司副总经理。2017年3月25日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第七届董事会第一次会议审议通过，聘任陈勇胜先生担任公司董事长、法定代表人，唐建光先生不再担任公司董事长、法定代表人。本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变报告期内，本基金投资策略无改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况针对上海证监局于2016年底向公司出具的警示函，公司高度重视，对相关情况进行了自查及说明，并认真完成整改工作，进一步加强了公司内部控制和风险管理能力。本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例民族证券1-----安信证券1----新增华创证券1----新增银河证券14,957,283.4321.91%4,616.5323.11%-方正证券14,358,092.5819.27%3,186.9715.95%新增海通证券24,127,486.7418.25%3,843.9919.24%-兴业证券23,841,747.0016.98%3,577.7817.91%-国金证券11,846,795.008.16%1,719.948.61%-国泰君安21,831,937.008.10%1,706.058.54%-中投证券11,094,599.004.84%800.484.01%-申万宏源2563,778.002.49%525.032.63%-渤海证券112.760.00%0.010.00%-注：基金租用席位的选择标准是：（1）资力雄厚，信誉良好；（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例民族证券------安信证券------华创证券------银河证券--45,000,000.00100.00%--方正证券------海通证券------兴业证券------国金证券------国泰君安------中投证券------申万宏源------渤海证券------11 影响投资者决策的其他重要信息11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12017年6月28日至2017年6月30日-7,473,094.17-7,473,094.1720.08%产品特有风险当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。