基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介2.1基金基本情况基金简称华安聚利18个月定开债基金主代码002948交易代码002948基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年8月9日基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,704,527,032.60份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称华安聚利18个月定开债A华安聚利18个月定开债C下属分级基金的交易代码002948002949报告期末下属分级基金的份额总额1,502,867,319.78份201,659,712.82份2.2 基金产品说明投资目标在合理控制风险的前提下，通过主动管理充分捕捉债券市场投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略封闭期内策略：挥基金管理人的研究优势，将规范的宏观研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类资产配置比例，自上而下决定债券组合久期及债券类属配置；在严谨深入的基本面分析和信用分析基础上，综合考量各类券种的流动性、供求关系、风险及收益率水平等，自下而上地精选个券。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。业绩比较基准中债综合全价指数风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华安基金管理有限公司中国民生银行股份有限公司信息披露负责人姓名钱鲲罗菲菲联系电话021-38969999010-58560666电子邮箱qiankun@huaan.com.cntgbfxjdzx@cmbc.com.cn客户服务电话400885009995568传真021-68863414010-585607982.4 信息披露方式登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址www.huaan.com.cn基金半年度报告备置地点上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）华安聚利18个月定开债A华安聚利18个月定开债C本期已实现收益11,766,010.431,183,360.10本期利润9,299,787.02851,733.64加权平均基金份额本期利润0.00620.0042本期基金份额净值增长率0.63%0.43%3.1.2期末数据和指标报告期末(2017年6月30日)华安聚利18个月定开债A华安聚利18个月定开债C期末可供分配基金份额利润-0.0120-0.0155期末基金资产净值1,484,831,680.47198,532,098.51期末基金份额净值0.98800.98453.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华安聚利18个月定开债A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月1.01%0.03%0.90%0.06%0.11%-0.03%过去三个月0.56%0.05%-0.88%0.08%1.44%-0.03%过去六个月0.63%0.05%-2.11%0.08%2.74%-0.03%过去一年-1.20%0.07%-4.28%0.10%3.08%-0.03%自基金合同生效起至今-1.20%0.07%-4.28%0.10%3.08%-0.03%华安聚利18个月定开债C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.97%0.03%0.90%0.06%0.07%-0.03%过去三个月0.46%0.05%-0.88%0.08%1.34%-0.03%过去六个月0.43%0.05%-2.11%0.08%2.54%-0.03%过去一年-1.55%0.07%-4.28%0.10%2.73%-0.03%自基金合同生效起至今-1.55%0.07%-4.28%0.10%2.73%-0.03%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2016年8月9日至2017年6月30日）华安聚利18个月定开债A/华安聚利18个月定开债C/ 4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等96只开放式基金，管理资产规模达到1478.85亿元人民币。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期石雨欣本基金的基金经理2016-08-09-10年硕士研究生，10年相关行业从业经验，曾任联合资信评估有限公司高级分析师。2008年1月加入华安基金管理有限公司，任固定收益部信用分析师。2015年7月至2017年6月，担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月起担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月起同时担任本基金的基金经理。2016年12月起，同时担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金、华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月起，同时担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2017年上半年随着房地产和基建对经济的提振以及欧美经济的复苏带动，GDP增速始终保持在6.9%的较高增速。工业生产保持平稳增长，工业增加值稳步回升，工业企业收入和盈利均保持良好的增长态势。上半年房地产调控不断升级，房地产销售增速有所下滑，但房地产投资增速回升，土地购置面积增速进一步上升；同时由于财政支出力度加大，基建保持了稳定的增长态势，制造业投资也有所恢复，投资总体上保持平稳增长。伴随欧美经济持续复苏，进出口出现显著恢复，出口对经济产生一定正面拉动作用。因此，上半年经济增长保持了较好的增长态势。上半年通胀总体保持温和，受食品价格的影响，CPI前低后高，但总体上保持在1.5%以下的温和水平；PPI上半年随着工业品价格的波动冲高回落，二季度PPI已经出现明显回落趋势。货币政策调控目标从保持经济增长转为降杠杆、防风险，央行一季度通过上调公开市场利率以及MLF等政策性工具利率，引导金融市场资金成本抬升，从而抑制金融杠杆的扩张。二季度在监管力度进一步加强对背景下，通过公开市场操作以及调节MLF投放力稳定市场预期，保持资金面的稳定。上半年债券市场在经济基本面保持稳定增上以及监管升级的影响下收益率总体震荡上行，其中10年期国债上行55BP，5年期AA+中期票据收益率上行70BP，上半年中债综合全价(总值)指数下跌2.12%。本基金上半年主要增持了短久期高等级信用债以及同业存单，保持组合短久期、高杠杆的操作，信用债配置坚持高等级为主，减持低等级信用债，提高组合流动性及信用水平，期内基金超过比较基准取得正收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2017年6月30日，华安聚利18个月定开债A份额净值为0.9880元， C份额净值为0.9845元；华安聚利18个月定开债A份额净值增长率为0.63%，同期业绩比较基准增长率为-2.11%，C份额净值增长率为0.43%，同期业绩比较基准增长率为-2.11%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2017年下半年，随着财政支出力度的减弱以及地方债务整顿，基建增速下半年可能放缓，房地产调控的滞后效应可能在下半年逐步显现，同时企业去库存周期已经接近尾声，下半年经济增速有一定下滑风险。通胀水平三季度可能略有回升，但总体仍处于相对温和的水平，通胀对货币政策的压力相对可控。虽然近期6月份由于季节性因素，央行加大了对市场的投放力度，但从近期央行表态来看，中性的货币政策取向并未发生转变，金融防风险的进程还未结束，货币政策难言大幅放松，但基本面也不支持货币政策进一步收紧。总体上债券市场下半年的市场环境会好于上半年，债券的配置价值逐步显现。本基金下半年计划根据市场情况进一步压缩久期，继续保持对中高等级短久期信用债及同业存单的投资为主，择机参与利率债波段性行情，保持组合流动性，继续提高组合收益水平。本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期不进行收益分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，本基金未进行利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金报告截止日：2017年6月30日单位：人民币元资产本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日资产：--银行存款8,378,622.78141,380,003.24结算备付金7,236,313.072,532,895.66存出保证金59,473.7317,196.73交易性金融资产2,598,127,581.001,050,615,245.00其中：股票投资--基金投资--债券投资2,598,127,581.001,050,615,245.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产-499,889,680.33应收证券清算款1,981,049.59-应收利息35,026,873.2018,907,100.28应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产--资产总计2,650,809,913.371,713,342,121.24负债和所有者权益本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日负债：--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款965,547,838.12-应付证券清算款-38,469,765.20应付赎回款--应付管理人报酬1,099,880.611,135,138.54应付托管费206,227.63212,838.50应付销售服务费64,868.4367,065.44应付交易费用31,480.4145,055.24应交税费--应付利息317,318.89-应付利润--递延所得税负债--其他负债178,520.30200,000.00负债合计967,446,134.3940,129,862.92所有者权益：--实收基金1,704,527,032.601,704,527,032.60未分配利润-21,163,253.62-31,314,774.28所有者权益合计1,683,363,778.981,673,212,258.32负债和所有者权益总计2,650,809,913.371,713,342,121.24注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.9876元，基金份额总额1,704,527,032.60份，其中A类份额净值为0.9880，基金份额总额为1,502,867,319.78;C类份额净值为0.9845，基金份额总额为201,659,712.82。6.2 利润表会计主体：华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间{shangNianDuKeBiQiJian_t-1}{word_merge}一、收入27,707,355.94{cfid-pt_ShouRuJinE_t-2#merge}1.利息收入49,587,561.88{cfid-pt_LiXiShouRu_t-2#merge}其中：存款利息收入292,814.89{cfid-pt_CunKuanLiXiShouRu_t-2#merge}债券利息收入48,488,249.18{cfid-pt_ZhaiQuanLiXiShouRu_t-2#merge}资产支持证券利息收入-{cfid-pt_ZiChanZhiChiZhengQuanLiXiShouRu_t-2#merge}买入返售金融资产收入806,497.81{cfid-pt_MaiRuFanShouJinRongZiChanShouRu_t-2#merge}其他利息收入-{cfid-pt_QiTaLiXiShouRu_t-2#merge}2.投资收益（损失以“-”填列）-19,125,973.92{cfid-pt_TouZiShouYi_t-2#merge}其中：股票投资收益-{cfid-pt_GuPiaoTouZiShouYi_t-2#merge}基金投资收益-{cfid-pt_JiJinTouZiShouYi_t-2#merge}债券投资收益-19,125,973.92{cfid-pt_ZhaiQuanTouZiShouYi_t-2#merge}资产支持证券投资收益-{cfid-pt_ZiChanZhiChiZhengQuanTouZiShouYi_t-2#merge}贵金属投资收益-{cfid-pt_GuiJinShuTouZiShouYi_t-2#merge}衍生工具收益-{cfid-pt_YanShengGongJuShouYi_t-2#merge}股利收益-{cfid-pt_GuLiShouYi_t-2#merge}3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-2,797,849.87{cfid-pt_GongYunJiaZhiBianDongSunYi_t-2#merge}4.汇兑收益（损失以“－”号填列）-{cfid-pt_HuiDuiShouYi_t-2#merge}5.其他收入（损失以“-”号填列）43,617.85{cfid-pt_QiTaShouRu_t-2#merge}减：二、费用17,555,835.28{cfid-pt_FeiYongJinE_t-2#merge}1．管理人报酬6,634,668.24{cfid-pt_GuanLiRenBaoChou_t-2#merge}2．托管费1,244,000.34{cfid-pt_TuoGuanFei_t-2#merge}3．销售服务费391,583.38{cfid-pt_XiaoShouFuWuFei_t-2#merge}4．交易费用22,301.50{cfid-pt_JiaoYiFeiYong_t-2#merge}5．利息支出9,060,789.82{cfid-pt_LiXiZhiChu_t-2#merge}其中：卖出回购金融资产支出9,060,789.82{cfid-pt_MaiChuHuiGouJinRongZiChanZhiChu_t-2#merge}6．其他费用202,492.00{cfid-pt_QiTaFeiYong_t-2#merge}三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10,151,520.66{cfid-pt_LiRunZongE_t-2#merge}减：所得税费用-{cfid-pt_SuoDeShuiFeiYong_t-2#merge}四、净利润（净亏损以“-”号填列）10,151,520.66{cfid-pt_JingLiRun_t-2#merge}6.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,704,527,032.60-31,314,774.281,673,212,258.32二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-10,151,520.6610,151,520.66三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）---其中：1.基金申购款---2.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）1,704,527,032.60-21,163,253.621,683,363,778.98报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1292号《关于准予华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自2016年7月6日到2016年8月5日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2016）验字第60971571_B14号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年8月9日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币1,703,971,990.48元，在募集期间产生的存款利息为人民币555,042.12元，以上实收基金（本息）合计为人民币1,704,527,032.60元，折合1,704,527,032.60份基金份额，其中A类基金份额1,502,867,319.78份，C类基金份额201,659,712.82份。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、城投债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不参与股票、权证等权益类资产投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但每次开放期开始前一个月至开放期结束后一个月的期间不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，封闭期内不受上述5%的比例限制。 本基金业绩比较基准：中债综合全价指数。本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年8月23日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。6.4.4 重要会计政策和会计估计本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。6.4.4.1 会计年度本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2017年1月1日起至2017年6月30日止。6.4.4.2记账本位币本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。6.4.4.3金融资产和金融负债的分类金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。(1) 金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资；(2) 金融负债分类本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：(1) 债券投资买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；(2) 回购协议基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：(1) 存在活跃市场的金融工具存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。 (2) 不存在活跃市场的金融工具当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。6.4.4.7实收基金实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。6.4.4.8损益平准金损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；(5) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；(6) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；(7) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。6.4.4.10费用的确认和计量(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的0.80%的年费率逐日计提；(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提；(3) 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率逐日计提；(4) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。6.4.4.11基金的收益分配政策(1)在符合有关基金分红条件的前提下，在每个封闭期起始日起12个公历月后对应日（如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日），若本基金每份A类基金份额的可供分配利润不低于0.04元，则本基金必须进行收益分配。收益分配基准日即为上述对应日（如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日），且收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%；(2) 本基金A类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红或红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金C类基金份额的收益分配方式为红利再投资；(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(4) 本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；(5) 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期无会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项6.4.6.1 印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。?6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国民生银行股份有限公司（“中国民生银行”）基金托管人、基金代销机构注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易无。6.4.8.1.2 权证交易无。6.4.8.1.3 债券交易无。6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金无。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间{shangNianDuKeBiQiJian_t-1}{word_merge}当期发生的基金应支付的管理费6,634,668.24{cfid-pt_DangQiYingZhiFuDeGuanLiFei_t-2#merge}其中：支付销售机构的客户维护费1,680,793.90{cfid-pt_YingZhiFuGeiXiaoShouJiGouDeKeHuWeiHuFei_t-2#merge}6.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间{shangNianDuKeBiQiJian_t-1}{word_merge}当期发生的基金应支付的托管费1,244,000.34{cfid-pt_DangQiYingZhiFuDeTuoGuanFei_t-2#merge}6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费华安聚利18个月定开债A华安聚利18个月定开债C合计华安基金管理有限公司-224.19224.19中国民生银行-311,450.11311,450.11合计-311,674.30311,674.306.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日期末余额当期利息收入中国民生银行股份有限公司8,378,622.7852,243.506.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。6.4.9 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有流通受限股票。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券无。7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2固定收益投资2,598,127,581.0098.01其中：债券2,598,127,581.0098.01资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计15,614,935.850.597其他各项资产37,067,396.521.408合计2,650,809,913.37100.007.2 报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期末未持有股票。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期末未持有股票。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券592,515,581.0035.205企业短期融资券581,064,000.0034.526中期票据566,898,000.0033.687可转债（可交换债）--8同业存单857,650,000.0050.959其他--10合计2,598,127,581.00154.347.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(％)113642616电投011,000,00099,240,000.005.90211179066517杭州银行CD0181,000,00095,740,000.005.69312229513川投01800,00081,856,000.004.86411179976617青岛银行CD082800,00078,184,000.004.64501175409017康美SCP001600,00060,162,000.003.577.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金59,473.732应收证券清算款1,981,049.593应收股利-4应收利息35,026,873.205应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计37,067,396.527.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例华安聚利18个月定开债A5,623267,271.44620,069,100.1841.26%882,798,219.6058.74%华安聚利18个月定开债C3,59856,047.720.000.00%201,659,712.82100.00%合计9,221184,852.73620,069,100.1836.38%1,084,457,932.4263.62%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金华安聚利18个月定开债A8.360.00%华安聚利18个月定开债C10,017.350.00%合计10,025.710.00%8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。9 开放式基金份额变动单位：份项目华安聚利18个月定开债A华安聚利18个月定开债C基金合同生效日（2016年8月9日）基金份额总额1,502,867,319.78201,659,712.82本报告期期初基金份额总额1,502,867,319.78201,659,712.82本报告期基金总申购份额--减：本报告期基金总赎回份额--本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额1,502,867,319.78201,659,712.8210 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、本基金管理人重大人事变动如下：2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，章国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：无。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。10.4 基金投资策略的改变本报告期内无基金投资策略的改变。10.5 报告期内改聘会计师事务所情况10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例东兴证券2-----注：1、券商专用交易单元选择标准：基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序：(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。(2) 填写《新增交易单元申请审核表》牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。(4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：无。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例东兴证券410,481,516.61100.00%6,947,765,000.00100.00%--11 影响投资者决策的其他重要信息11.1 影响投资者决策的其他重要信息无。 华安基金管理有限公司二〇一七年八月二十五日