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建信信息产业股票型证券投资基金2017年半年度报告

2017-08-26 10:08:23

基金管理人:建信基金管理有限责任公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司送出日期:2017年8月26日 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况基金简称建信信息产业股票基金主代码001070基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年3月24日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国光大银行股份有限公司报告期末基金份额总额568,253,558.59份基金合同存续期不定期 基金产品说明投资目标本基金主要投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金将结合宏观经济环境、政策形势等因素对各个行业及上市公司的影响以及核心股票资产的估值水平,综合分析证券市场的走势,主动判断市场时机,通过稳健的资产配置,合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。业绩比较基准85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率。风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称建信基金管理有限责任公司中国光大银行股份有限公司信息披露负责人姓名吴曙明张建春联系电话010-66228888010-63639180电子邮箱xinxipilu@ccbfund.cnzhangjianchun@cebbank.com客户服务电话 400-81-95533 010-6622800095595传真010-66228001010-63639132 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.ccbfund.cn基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )本期已实现收益-13,127,765.52本期利润57,403,977.98加权平均基金份额本期利润0.0971本期基金份额净值增长率8.94%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2017年6月30日 )期末可供分配基金份额利润0.1640期末基金资产净值685,959,709.74期末基金份额净值1.2071、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月9.23%0.64%4.39%0.57%4.84%0.07%过去三个月3.43%0.77%5.15%0.53%-1.72%0.24%过去六个月8.94%0.76%9.01%0.49%-0.07%0.27%过去一年6.25%0.79%13.62%0.57%-7.37%0.22%自基金合同生效起至今20.70%1.92%-4.44%1.54%25.14%0.38%本基金业绩比较基准为85%*沪深300指数收益率+15%*中债综合指数收益率(全价)。沪深300指数是由中证指数有限公司编制的,从上海和深圳股票市场中选取的300只A股作为样本编制而成的成份股指数。该指数为具有良好的市场代表性、能够反映A股市场整体走势的指数。中债总财富(总值)指数是由中央国债登记结算有限责任公司推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征,也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中债总财富(总值)指数为掌握我国债券市场价格波动幅度和变动趋势、测算债券投资回报率水平提供了很好的依据。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。截至2017年6月30日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金,共计87只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为3,439.09亿元。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期邵卓权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官、本基金的基金经理2015年3月24日-7硕士。2006年4月至2006年12月任明基(西门子)移动通信研发中心软件工程师;2007年2月至2010年7月任IBM中国软件实验室软件工程师;2010年7月加入广发证券公司,任计算机行业研究员。2011年9月加入我公司,历任研究员、研究主管、基金经理、权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官,2015年3月24日起任建信信息产业股票基金经理;2015年5月22日起任建信创新中国混合基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析2017年二季度,国内宏观经济运行平稳,PPI从2月份高点回落,本轮经济周期的高点确认。流动性方面,二季度金融去杠杆的政策预期显著提升,A股市场在4月下旬出现明显调整,各板块普遍下跌。5月份开始大蓝筹为代表的“漂亮50”行情,低估值蓝筹板块上涨;同时市场分化加剧,大蓝筹以外个股普遍表现不佳。5月份以来的大蓝筹表现突出,是16年下半年以来经济周期性的反弹和好转的反应,行业龙头受益于市场占有率提升和盈利改善,表现出更大的弹性;同时在流动性收紧阶段,市场风险偏好的下移也相对有利“漂亮50”板块。这种分化体现了市场的防御心理,也是A股市场大小股票之间估值修复的延续。二季度根据市场变化,本基金适时调整配置思路和策略,提高家电、白酒等消费品蓝筹的持仓比例,增加新能源车、消费电子等板块中PEG合理的白马成长股的配置。总体上仍然是以自下而上的个股选择为主。 报告期内基金的业绩表现本报告期基金净值增长率8.94%,波动率0.76%,业绩比较基准收益率9.01%,波动率0.49%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2017年下半年,我们认为经济大概率会经历从主动补库存到被动补库存的阶段,PPI维持在相对高位,经济的韧性也比较强。对经济指标最敏感的周期品板块,预计三季度仍然会保持较好的盈利情况。但这一轮上游周期品价格上涨的主要逻辑,主要来自供给侧和环保限产等政策约束,这种供给侧强约束环境是之前常规周期中没有经历过的情况。因此除了关注价格和库存指标以外,对监管和政策的走向也要高度重视。具体到股票市场,我们重点关注几个方面:供给侧改革和环保监管加强,对钢铁、电解铝、化工为代表的周期性行业盈利的影响,特别是盈利的持续性的影响;成长股在左侧布局的阶段,自下而上寻找高增长子行业和个股,注意估值和增长对应的PEG,确保买入价格合理;消费板块经过上半年的系统性估值修复后,业绩兑现会比估值提升更重要。稍微看长一点,龙头企业的份额提升和盈利恢复仍在继续,虽然这种共振导致的估值提升已经大部分完成,但龙头公司市场占有率的提升是在产能出清和经济增速下降阶段的不可逆过程,龙头公司的竞争优势会继续保持下去。2017年下半年,本基金将继续延续稳健的投资策略,精选新兴产业潜力方向和价值低估个股,努力为投资者实现收益,注意回撤控制。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策;对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督;对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、风险管理总经理、运营总经理及内控合规总经理组成。公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、内控合规人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定)。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相关方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营部业务人员复核后使用。基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。自2015年3月26日起,公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格,对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,中国光大银行股份有限公司在建信信息产业股票型证券投资基金托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对建信信息产业股票型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人——建信基金管理有限责任公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——建信基金管理有限责任公司编制的《建信信息产业股票型证券投资基金2017年半年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。 半年度财务会计报告(未经审计)资产负债表会计主体:建信信息产业股票型证券投资基金报告截止日: 2017年6月30日单位:人民币元资 产附注号本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日资 产: 银行存款113,472,264.9575,915,975.00结算备付金1,650,652.844,379,903.88存出保证金685,539.781,119,330.40交易性金融资产582,441,982.11576,702,792.20其中:股票投资582,441,982.11576,702,792.20基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款-9,791,002.91应收利息22,431.1018,064.37应收股利--应收申购款27,925.6466,188.81递延所得税资产--其他资产--资产总计698,300,796.42667,993,257.57负债和所有者权益附注号本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款-1,610,872.79应付赎回款2,659,921.94558,037.17应付管理人报酬838,251.55852,036.84应付托管费139,708.58142,006.14应付销售服务费--应付交易费用8,460,793.437,677,937.34应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债242,411.18301,143.26负债合计12,341,086.6811,142,033.54所有者权益:实收基金568,253,558.59593,003,387.13未分配利润117,706,151.1563,847,836.90所有者权益合计685,959,709.74656,851,224.03负债和所有者权益总计698,300,796.42667,993,257.57报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.207元,基金份额总额568,253,558.59份。 利润表会计主体:建信信息产业股票型证券投资基金本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日单位:人民币元项 目附注号本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日一、收入 68,981,776.54-83,759,617.671.利息收入395,176.27498,640.42其中:存款利息收入374,960.37498,640.42债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入20,215.90-其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)-2,060,661.01-70,799,258.68其中:股票投资收益-5,218,446.44-76,196,570.53基金投资收益--债券投资收益--资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益3,157,785.435,397,311.853.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)70,531,743.50-13,954,482.614.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)115,517.78495,483.20减:二、费用11,577,798.5616,908,692.111.管理人报酬4,994,787.686,026,697.412.托管费832,464.621,004,449.613.销售服务费--4.交易费用5,543,191.989,669,640.935.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.其他费用207,354.28207,904.16三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)57,403,977.98-100,668,309.78减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)57,403,977.98-100,668,309.78 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:建信信息产业股票型证券投资基金本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)593,003,387.1363,847,836.90656,851,224.03二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-57,403,977.9857,403,977.98三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-24,749,828.54-3,545,663.73-28,295,492.27其中:1.基金申购款76,565,495.6911,964,293.2888,529,788.972.基金赎回款-101,315,324.23-15,509,957.01-116,825,281.24四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)568,253,558.59117,706,151.15685,959,709.74项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)718,351,281.81203,675,848.06922,027,129.87二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--100,668,309.78-100,668,309.78三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-1,476,748.94-5,325,973.11-6,802,722.05其中:1.基金申购款170,640,818.8310,093,036.61180,733,855.442.基金赎回款-172,117,567.77-15,419,009.72-187,536,577.49四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)716,874,532.8797,681,565.17814,556,098.04 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:______孙志晨______ ______吴曙明______ ____丁颖____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况建信信息产业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2015]121号《关于准予建信信息产业股票型证券投资基金注册的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,452,652,332.70元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第202号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》于2015年3月24日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,453,670,444.62份基金份额,其中认购资金利息折合1,018,111.92份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%,投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票资产不低于非现金基金资产的80%;债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-20%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为85% X沪深300指数收益率+15% X中债总财富(总值)指数收益率。 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。会计差错更正说明本基金本报告期内未发生会计差错。 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系建信基金管理有限责任公司(“建信基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国光大银行股份有限公司(“光大银行”)基金托管人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金管理人的股东、基金销售机构美国信安金融服务公司基金管理人的股东中国华电集团资本控股有限公司基金管理人的股东建信资本管理有限责任公司基金管理人的子公司下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。债券交易本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。债券回购交易本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的管理费4,994,787.686,026,697.41其中:支付销售机构的客户维护费1,763,999.122,473,420.911、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。基金托管费单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的托管费832,464.621,004,449.61支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。销售服务费本基金无销售服务费。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元 关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入光大银行:活期存款113,472,264.95341,287.4888,144,370.38430,685.69本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按约定利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。其他关联交易事项的说明本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。期末( 2017年6月30日 )本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注002127南极电商2017年6月29日重大资产重组12.082017年7月6日12.611,993,51422,978,067.8824,081,649.12-注:本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本报告期末,本基金银行间市场无债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。交易所市场债券正回购本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易,故未存在作为抵押的债券。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2017年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为558,360,332.99元,属于第二层次的余额为24,081,649.12元,无属于第三层次的余额(2016年6月30日,第一层次709,574,388.93元,第二层次 227,665.26 ,无属于第三层次的余额)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年6月30日:同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。(2) 增值税根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。此外,根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资582,441,982.1183.41其中:股票582,441,982.1183.412固定收益投资--其中:债券-- 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计115,122,917.7916.497其他各项资产735,896.520.118合计698,300,796.42100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业17,693,092.022.58B采矿业--C制造业418,758,032.1561.05D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业28,408,288.764.14F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业20,630,194.653.01H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业38,119,334.165.56J金融业34,751,391.255.07K房地产业--L租赁和商务服务业24,081,649.123.51M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计582,441,982.1184.91以上行业分类以2017年06月30日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A 基础材料--B 消费者非必需品--C 消费者常用品--D 能源--E 金融--F 医疗保健--G 工业--H 信息技术--I 电信服务--J 公用事业--合计--本基金本报告期未投资港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1000651格力电器854,85835,194,503.865.132300156神雾环保959,94431,447,765.444.583300138晨光生物2,329,15630,558,526.724.454002812创新股份359,22529,097,225.004.245300083劲胜精密3,026,27527,962,781.004.086002174游族网络869,41627,612,652.164.037002635安洁科技714,15025,866,513.003.778300450先导智能472,23524,447,605.953.569002127南极电商1,993,51424,081,649.123.5110600887伊利股份1,007,09021,743,073.103.17注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.ccbfund.cn网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1601398工商银行146,978,072.0922.382600332白云山46,536,055.527.083600019宝钢股份44,400,409.206.764002812创新股份40,327,596.666.145002508老板电器39,516,646.776.026300138晨光生物39,506,995.136.017000651格力电器36,739,240.705.598002179中航光电36,430,899.795.559300156神雾环保35,237,429.895.3610000333美的集团34,071,365.505.1911000597东北制药30,013,864.674.5712601111中国国航29,757,708.004.5313300083劲胜智能27,696,760.034.2214002451摩恩电气26,899,843.004.1015300450先导智能26,670,183.364.0616601966玲珑轮胎26,608,442.004.0517601225陕西煤业26,570,097.004.0518002174游族网络24,909,263.273.7919600104上汽集团24,213,274.833.6920002635安洁科技23,567,649.003.5921600029南方航空23,114,207.483.5222002236大华股份23,111,368.443.5223300070碧水源21,957,048.863.3424002396星网锐捷21,845,308.803.3325300628亿联网络21,636,758.003.2926300495美尚生态21,464,664.143.2727600887伊利股份20,871,676.203.1828600872中炬高新20,838,940.053.1729600977中国电影20,071,524.003.0630600036招商银行19,960,890.883.0431600060海信电器19,925,907.003.0332600688上海石化19,860,354.003.0233600873梅花生物19,832,867.843.0234600491龙元建设19,790,581.283.0135600298安琪酵母19,662,750.502.9936300316晶盛机电19,615,881.832.9937300408三环集团19,328,572.002.9438600340华夏幸福18,042,860.852.7539300073当升科技17,908,902.362.7340601668中国建筑17,711,296.002.7041600563法拉电子17,657,971.372.6942002050三花智控17,113,905.002.6143000418小天鹅A16,993,917.622.5944002365永安药业16,671,332.082.5445600985雷鸣科化16,450,252.922.5046600643爱建集团16,404,693.742.5047600489中金黄金15,080,477.222.3048002074国轩高科14,317,023.472.1849600436片仔癀13,936,064.612.1250600068葛洲坝13,818,117.282.1051000928中钢国际13,814,079.202.1052600581八一钢铁13,760,143.002.0953300059东方财富13,668,000.002.0854600809山西汾酒13,615,376.002.0755600109国金证券13,455,169.862.0556000858五 粮 液13,339,036.402.0357601989中国重工13,325,686.002.0358601233桐昆股份13,279,637.632.0259600114东睦股份13,226,143.002.0160000756新华制药13,219,941.792.0161600160巨化股份13,202,747.002.0162002241歌尔股份13,171,785.352.0163601009南京银行13,147,689.002.00上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1601398工商银行135,387,537.5020.612600104上汽集团58,065,455.538.843002564天沃科技41,741,730.516.354002508老板电器41,524,476.496.325000725京东方A36,779,826.015.606600332白云山33,668,676.385.137002179中航光电30,936,572.584.718601111中国国航28,880,551.604.409300115长盈精密28,557,125.574.3510002127南极电商28,522,768.004.3411000597东北制药28,344,263.144.3212000333美的集团27,459,215.964.1813600502安徽水利26,869,537.974.0914601966玲珑轮胎25,947,823.913.9515601225陕西煤业25,852,141.523.9416600114东睦股份24,915,989.153.7917002812创新股份24,316,094.003.7018300070碧水源24,189,518.573.6819002236大华股份24,115,543.413.6720300156神雾环保22,806,846.783.4721600019宝钢股份22,463,660.463.4222002068黑猫股份22,067,178.993.3623002640跨境通21,373,984.453.2524300207欣旺达20,590,218.363.1325300495美尚生态20,262,209.113.0826000858五 粮 液20,138,119.323.0727600872中炬高新20,028,453.223.0528600873梅花生物19,952,274.523.0429600060海信电器19,883,257.383.0330600036招商银行19,554,720.742.9831002451摩恩电气18,899,614.692.8832600688上海石化18,532,952.002.8233000418小天鹅A18,527,428.682.8234600491龙元建设18,202,772.142.7735300316晶盛机电18,117,427.202.7636300436广生堂18,026,068.462.7437300033同花顺17,940,657.302.7338300628亿联网络17,921,246.342.7339600977中国电影17,696,336.072.6940000525红 太 阳17,498,156.522.6641600563法拉电子17,413,997.912.6542600643爱建集团17,232,578.732.6243300083劲胜智能17,076,762.502.6044601668中国建筑16,956,911.142.5845300073当升科技16,364,707.902.4946000998隆平高科15,837,356.902.4147300202聚龙股份15,067,516.312.2948000997新 大 陆14,194,352.452.1649601919中远海控14,179,230.002.1650002241歌尔股份14,169,960.232.1651002366台海核电13,687,224.592.0852600340华夏幸福13,550,453.052.0653601009南京银行13,469,744.002.0554600809山西汾酒13,373,837.002.0455601233桐昆股份13,324,439.652.0356600160巨化股份13,259,998.002.0257000756新华制药13,247,175.002.0258600297广汇汽车13,207,983.762.0159300203聚光科技13,191,633.452.0160600820隧道股份13,149,018.202.00上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额1,795,899,099.85卖出股票收入(成交)总额1,855,473,207.00上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未投资股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期末未投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。本期国债期货投资评价本基金本报告期末未投资国债期货。投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金685,539.782应收证券清算款-3应收股利-4应收利息22,431.105应收申购款27,925.646其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计735,896.52 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位:人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1002127南极电商24,081,649.123.51重大资产重组 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例18,35530,959.0651,633,011.359.09%516,620,547.2490.91% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金21,854.810.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 开放式基金份额变动 单位:份基金合同生效日( 2015年3月24日 )基金份额总额2,453,670,444.62本报告期期初基金份额总额593,003,387.13本报告期基金总申购份额76,565,495.69减:本报告期基金总赎回份额101,315,324.23本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-本报告期期末基金份额总额568,253,558.59上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。重大事件揭示 基金份额持有人大会决议本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变本报告期基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今,本报告期内会计师事务所未发生改变。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例东方证券1912,444,325.6424.99%849,759.8925.26%-兴业证券1635,495,360.8217.41%579,124.3517.22%-中泰证券1554,706,402.4815.19%505,503.1815.03%-银河证券2392,559,368.9910.75%359,552.7610.69%-中金公司1362,933,142.009.94%337,999.1610.05%-申万宏源1328,757,397.339.01%306,171.649.10%-方正证券1314,966,596.668.63%287,030.478.53%-中信建投1148,942,853.014.08%138,710.474.12%-华宝证券1-----国联证券1-----国泰君安1-----中信证券1-----华福证券2-----1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下: (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为;(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;(3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务;(4)佣金费率合理。2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。3、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例东方证券------兴业证券------中泰证券------银河证券--78,000,000.00100.00%--中金公司------申万宏源------方正证券------中信建投------华宝证券------国联证券------国泰君安------中信证券------华福证券------ 建信基金管理有限责任公司2017年8月26日