重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 基金简介基金基本情况 基金名称嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金简称嘉实中证中期企业债指数(LOF)场内简称中期企债基金主代码160720基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2013年2月5日基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额545,473,340.73份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2013年4月1日下属分级基金的基金简称：嘉实中证中期企业债指数（LOF）A嘉实中证中期企业债指数（LOF）C下属分级基金的交易代码：160720160721报告期末下属分级基金的份额总额533,028,138.29份12,445,202.44份基金产品说明投资目标本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。投资策略本基金为被动式指数基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份债券，或选择非成份债券作为替代，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，通过“久期匹配”、 “信用等级匹配”、“期限匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量控制跟踪误差最小化。业绩比较基准中证中期企业债指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用代表性分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称嘉实基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名胡勇钦王永民联系电话（010）65215588（010）66594896电子邮箱service@jsfund.cnfcid@bankofchina.com客户服务电话 400-600-880095566传真（010）65182266（010）66594942信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn基金半年度报告备置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元基金级别嘉实中证中期企业债指数（LOF）A嘉实中证中期企业债指数（LOF）C3.1.1 期间数据和指标报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)本期已实现收益7,563,405.04193,424.80本期利润1,353,939.36-344,898.04加权平均基金份额本期利润0.0025-0.0152本期加权平均净值利润率0.23%-1.36%本期基金份额净值增长率0.24%0.12%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2017年6月30日 )期末可供分配利润35,597,158.80945,659.86期末可供分配基金份额利润0.06680.0760期末基金资产净值596,245,870.6914,026,774.39期末基金份额净值1.11861.12713.1.3 累计期末指标报告期末( 2017年6月30日 )基金份额累计净值增长率17.48%17.89%注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实中证中期企业债指数（LOF）A收取认（申）购费和赎回费，嘉实中证中期企业债指数（LOF）C不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费；（3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实中证中期企业债指数（LOF）A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月2.36%0.09%1.49%0.05%0.87%0.04%过去三个月0.63%0.12%0.28%0.08%0.35%0.04%过去六个月0.24%0.12%0.01%0.07%0.23%0.05%过去一年-1.18%0.15%0.76%0.08%-1.94%0.07%过去三年13.69%0.12%16.74%0.08%-3.05%0.04%自基金合同生效起至今17.48%0.11%22.99%0.08%-5.51%0.03% 嘉实中证中期企业债指数（LOF）C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月2.34%0.09%1.49%0.05%0.85%0.04%过去三个月0.57%0.12%0.28%0.08%0.29%0.04%过去六个月0.12%0.12%0.01%0.07%0.11%0.05%过去一年-1.28%0.15%0.76%0.08%-2.04%0.07%过去三年14.65%0.12%16.74%0.08%-2.09%0.04%自基金合同生效起至今17.89%0.11%22.99%0.08%-5.10%0.03%注：本基金业绩比较基准为：中证中期企业债指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：Benchmark(0)=1000Return(t)=95%×(中证中期企业债指数(t)/中证中期企业债指数(t-1)-1)＋5%×银行活期存款利率（税后）Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)其中t=1,2,3,…。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图1: 嘉实中证中期企业债指数（LOF）A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2013年2月5日至2017年6月30日）图2: 嘉实中证中期企业债指数（LOF）C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2013年2月5日至2017年6月30日）注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制”的有关约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。截止2017年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期胡永青本基金、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实丰益策略定期债券、嘉实元和、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债、嘉实稳盛债券、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实价值增强混合、嘉实稳宏债券、嘉实稳怡债券、嘉实稳愉债券基金经理，公司固定收益业务体系全回报策略组组长2015年12月15日-14年曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理，信诚基金管理有限公司投资经理，国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司，现任固定收益业务体系全回报策略组组长。硕士研究生，具有基金从业资格。曲扬本基金、嘉实债券、嘉实稳固收益债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新思路混合、嘉实稳丰纯债、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实稳泽纯债债券、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实稳怡债券基金经理2015年4月18日-13年曾任中信基金任债券研究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主管，2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理，现任职于固定收益业务体系全回报策略组。硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍。王亚洲本基金、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳泰债券、嘉实稳盛债券、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实稳愉债券基金经理2015年7月9日-5年曾任国泰基金管理有限公司债券研究员，2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任研究员。具有基金从业资格，中国国籍。注：（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析今年上半年债券收益率整体上行，1-5月市场整体震荡走高，5月中旬之后,由于监管协调，以及非银机构前期较为显著的减少仓位，市场情绪明显修复，收益率大幅下行。基本面方面，年初CPI、PPI走高，带动工业企业利润继续快速增长；去年地产调控之后，一二线城市销售虽有回调但部分城市价格依然快速上涨，三四线城市销量持续超预期；而海外方面，美国经济表现依然较好，欧洲复苏略超预期，对中国的出口仍有一定的拉动作用；但随着监管从金融逐渐过渡到财政、以及房地产各种政策的持续，市场对经济增长预期产较为负面，整体来看收益率曲线较为平坦。整个上半年来看，利率债和中高等级信用债收益率整体上行40-60bp，十年国债收益率收于3.57%左右。本基金本着稳健投资原则，更加注重组合的绝对回报，一季度保持低久期运行，二季度提升组合久期，小幅提升组合杠杆。报告期内本基金日均跟踪误差为0.06%（A类、C类)，年度化拟合偏离度为1.30%（A类、C类），符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末嘉实中证中期企业债指数（LOF）A基金份额净值为1.1186元，本报告期基金份额净值增长率为0.24%；截至本报告期末嘉实中证中期企业债指数（LOF）C基金份额净值为1.1271元，本报告期基金份额净值增长率为0.12%；同期业绩比较基准收益率为0.01%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望未来，我们认为债市收益率高点基本已经确认，但三季度前期仍是震荡为主的行情。经济基本面拉长来看，仍有在地产调控和ppi回落的背景下，仍有下行压力，但市场预期较为充分，超预期的因素短期难以见到。央行短期内对于货币政策的定调仍是不松不紧，但由于地方政府的融资行为将被较为严格的规范，叠加前期“去杠杆”对金融机构行为的影响，往后的两个季度整体的融资需求或将出现一定的萎缩。加之同业存单的增量空间有限，这一上半年主导债市的定价因素可能出现下行。综上，相较于长端品种，中短期品种的确定性更大，收益率曲线将陡峭化，杠杆操作仍是较优策略。本基金将谨慎跟踪债券指数，以及通过对组合的适当调整，争取为持有人谋求长期稳定的正回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明（1）报告期内本基金未实施利润分配。（2）本基金管理人于2017年7月21日发布《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）2017年第一次收益分配公告》，收益分配基准日为2017年7月12日，收益分配方案为嘉实中证中期企业债指数（LOF）A每10份基金份额发放红利0.5000元；嘉实中证中期企业债指数（LOF）C每10份基金份额发放红利0.5000元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表会计主体：嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)报告截止日： 2017年6月30日单位：人民币元资 产附注号本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日资 产： 银行存款6.4.7.1930,071.297,543,742.13结算备付金5,000.405,967,894.87存出保证金3,639.9316,989.45交易性金融资产6.4.7.2792,850,352.20830,813,205.60其中：股票投资--基金投资--债券投资792,850,352.20830,813,205.60资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产6.4.7.3--买入返售金融资产6.4.7.4--应收证券清算款-8,064,000.00应收利息6.4.7.514,059,633.6313,914,009.69应收股利--应收申购款269,540.82146,676.09递延所得税资产--其他资产6.4.7.6--资产总计808,118,238.27866,466,517.83负债和所有者权益附注号本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债6.4.7.3--卖出回购金融资产款196,999,264.50220,047,069.92应付证券清算款--应付赎回款67,815.241,039,665.53应付管理人报酬247,863.21287,298.06应付托管费49,572.6357,459.63应付销售服务费3,273.146,359.10应付交易费用6.4.7.713,862.2612,512.51应交税费--应付利息120,744.50326,148.39应付利润--递延所得税负债--其他负债6.4.7.8343,197.71410,311.40负债合计197,845,593.19222,186,824.54所有者权益：实收基金6.4.7.9545,473,340.73577,204,934.18未分配利润6.4.7.1064,799,304.3567,074,759.11所有者权益合计610,272,645.08644,279,693.29负债和所有者权益总计808,118,238.27866,466,517.83注：报告截止日2017年6月30日，嘉实中证中期企业债指数(LOF)A基金份额净值1.1186元，基金份额总额533,028,138.29份; 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C基金份额净值1.1271元，基金份额总额12,445,202.44份。嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金份额总额合计为545,473,340.73份。 利润表会计主体：嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项 目附注号本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日一、收入 5,973,854.2618,014,751.421.利息收入18,468,230.7522,323,278.04其中：存款利息收入6.4.7.1117,283.44107,947.83债券利息收入18,390,261.6022,215,330.21资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入60,685.71其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）-5,771,222.47-455,635.14其中：股票投资收益6.4.7.12-基金投资收益-债券投资收益6.4.7.13-5,771,222.47-455,635.14资产支持证券投资收益-贵金属投资收益-衍生工具收益6.4.7.14-股利收益6.4.7.15-3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.16-6,747,788.52-3,943,437.674.汇兑收益（损失以“-”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.1724,634.5090,546.19减：二、费用4,964,812.946,157,151.921．管理人报酬1,549,287.681,831,190.472．托管费309,857.51366,238.093．销售服务费38,488.38102,640.114．交易费用6.4.7.183,684.6810,844.625．利息支出2,770,065.943,547,433.70其中：卖出回购金融资产支出2,770,065.943,547,433.706．其他费用6.4.7.19293,428.75298,804.93三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）1,009,041.3211,857,599.50减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）1,009,041.3211,857,599.50 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）577,204,934.1867,074,759.11644,279,693.29二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-1,009,041.321,009,041.32三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-31,731,593.45-3,284,496.08-35,016,089.53其中：1.基金申购款58,624,543.607,027,817.4365,652,361.032.基金赎回款-90,356,137.05-10,312,313.51-100,668,450.56四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）545,473,340.7364,799,304.35610,272,645.08项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）571,391,768.9297,698,048.29669,089,817.21二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-11,857,599.5011,857,599.50三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）61,695,929.0910,209,785.4571,905,714.54其中：1.基金申购款222,188,836.5639,211,943.95261,400,780.512.基金赎回款-160,492,907.47-29,002,158.50-189,495,065.97四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）633,087,698.01119,765,433.24752,853,131.25 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______赵学军______ ______王红______ ____张公允____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构中国银行股份有限公司（“中国银行”）基金托管人、基金代销机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。通过关联方交易单元进行的交易本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的管理费1,549,287.681,831,190.47其中：支付销售机构的客户维护费26,868.2766,346.30注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5% / 当年天数。 基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的托管费309,857.51366,238.09注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。 销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费嘉实中证中期企业债指数（LOF）A嘉实中证中期企业债指数（LOF）C合计嘉实基金管理有限公司-18,971.5118,971.51中国银行-4,119.544,119.54合计-23,091.0523,091.05获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费嘉实中证中期企业债指数（LOF）A嘉实中证中期企业债指数（LOF）C合计嘉实基金管理有限公司-39,506.3539,506.35中国银行-24,978.9524,978.95合计-64,485.3064,485.30注：（1）本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值×0.30%/当年天数。（2）本基金A类基金份额不收取销售服务费。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国银行----81,135,000.007,169.73注：本期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本期末（2017年6月30日）及上年度末（2016年12月31日），其他关联方未持有本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行930,071.2914,506.6020,032,033.3230,521.57注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本期末（2017年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票本期末（2017年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额196,999,264.50元，是以如下债券作为质押：金额单位：人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额10165408816苏国信MTN0012017年7月4日94.73300,00028,419,000.0010165408616华能集MTN0052017年7月4日95.31100,0009,531,000.0010166101116皖交通MTN001A2017年7月4日96.54500,00048,270,000.0010165410016保利地产MTN0012017年7月4日95.22300,00028,566,000.0010166400916鲁高速集MTN0012017年7月4日96.81300,00029,043,000.0010165202216三峡MTN002（5年期）2017年7月4日96.65200,00019,330,000.0010156002215闽高速MTN0022017年7月4日102.44145,00014,853,800.0010155600915津城建MTN0012017年7月4日103.39110,00011,372,900.00158015715九江城投债2017年7月7日101.35100,00010,135,000.00合计2,055,000199,520,700.00交易所市场债券正回购本期末（2017年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2固定收益投资792,850,352.2098.11其中：债券792,850,352.2098.11 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计935,071.690.127其他各项资产14,332,814.381.778合计808,118,238.27100.00 期末按行业分类的股票投资组合报告期末，本基金未持有股票。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名票投资明细报告期末，本基金未持有股票。报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细报告期内（2017年1月1日至2017年06月30日），本基金未持有股票。累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细报告期内（2017年1月1日至2017年06月30日），本基金未持有股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额报告期内（2017年1月1日至2017年06月30日），本基金未持有股票。期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券13,259,398.602.172央行票据--3金融债券20,026,000.003.28其中：政策性金融债20,026,000.003.284企业债券258,135,953.6042.305企业短期融资券--6中期票据501,429,000.0082.167可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计792,850,352.20129.92期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）110156100915中电投MTN002500,00049,485,000.008.11210166101116皖交通MTN001A500,00048,270,000.007.91310165302916东方电气MTN001400,00038,404,000.006.294148058014大连融达债360,00036,846,000.006.04510145607214津城建MTN002300,00031,374,000.005.14期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细报告期末，本基金未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末，本基金未持有贵金属投资。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细报告期末，本基金未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期内，本基金未参与股指期货交易。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期内，本基金未参与国债期货交易。投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金3,639.932应收证券清算款-3应收股利-4应收利息14,059,633.635应收申购款269,540.826其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计14,332,814.38期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末，本基金未持有股票。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例嘉实中证中期企业债指数（LOF）A947562,859.70514,988,653.8596.62%18,039,484.443.38%嘉实中证中期企业债指数（LOF）C1,4138,807.65511,438.204.11%11,933,764.2495.89%合计2,278239,452.74515,500,092.0594.51%29,973,248.685.49%注：(1)嘉实中证中期企业债A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实中证中期企业债A份额占嘉实中证中期企业债A总份额比例、个人投资者持有嘉实中证中期企业债A份额占嘉实中证中期企业债A总份额比例；(2)嘉实中证中期企业债C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实中证中期企业债C份额占嘉实中证中期企业债C总份额比例、个人投资者持有嘉实中证中期企业债C份额占嘉实中证中期企业债C总份额比例。 期末上市基金前十名持有人嘉实中证中期企业债指数（LOF）A 序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例1彭雪松59,100.0023.41%2刘洪峰46,300.0018.34%3姜子毓20,000.007.92%4王滋生20,000.007.92%5金挺16,489.006.53%6林思特15,222.006.03%7金挺14,891.005.90%8燕正山10,000.003.96%9赵秀玉9,984.003.95%10郑秀仙7,900.003.13%注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金嘉实中证中期企业债指数（LOF）A0嘉实中证中期企业债指数（LOF）C0合计0本基金基金经理持有本开放式基金嘉实中证中期企业债指数（LOF）A0嘉实中证中期企业债指数（LOF）C0合计0 开放式基金份额变动单位：份项目嘉实中证中期企业债指数（LOF）A嘉实中证中期企业债指数（LOF）C基金合同生效日（2013年2月5日）基金份额总额3,186,105,341.631,201,805,966.88本报告期期初基金份额总额558,159,922.4919,045,011.69本报告期基金总申购份额30,517,262.5428,107,281.06减:本报告期基金总赎回份额55,649,046.7434,707,090.31本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）--本报告期期末基金份额总额533,028,138.2912,445,202.44注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动（1）基金管理人的重大人事变动情况 报告期内，基金管理人无重大人事变动。（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例华泰证券股份有限公司4-----国泰君安证券股份有限公司4-----华创证券有限责任公司2-----广发证券股份有限公司5-----安信证券股份有限公司3-----东兴证券股份有限公司1-----海通证券股份有限公司2-----中国国际金融股份有限公司3----新增1个兴业证券股份有限公司3-----中信建投证券股份有限公司2-----申万宏源证券有限公司2-----北京高华证券有限责任公司1-----长江证券股份有限公司1-----招商证券股份有限公司2-----宏信证券有限责任公司2-----方正证券股份有限公司3-----光大证券股份有限公司1-----东吴证券股份有限公司3----新增2个天风证券股份有限公司1----新增中泰证券股份有限公司4-----渤海证券股份有限公司1-----东北证券股份有限公司2-----东方证券股份有限公司4-----广州证券股份有限公司2-----国金证券股份有限公司2-----国信证券股份有限公司1-----国元证券股份有限公司1-----华宝证券有限责任公司1-----华福证券有限责任公司1-----华西证券有限责任公司1-----民生证券股份有限公司2-----平安证券股份有限公司4-----瑞银证券有限责任公司1-----天源证券经纪有限公司1-----湘财证券有限责任公司1-----新时代证券股份有限公司1-----信达证券股份有限公司1-----英大证券有限责任公司1-----长城证券股份有限公司3-----浙商证券股份有限公司1-----中国民族证券有限责任公司1-----中国银河证券股份有限公司2-----中国中投证券有限责任公司1-----中信证券股份有限公司4-----中银国际证券有限责任公司2-----申万宏源西部证券有限公司1-----注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。注2：交易单元的选择标准和程序（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；（2）公司财务状况良好；（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。注3：平安证券有限责任公司更名为平安证券股份有限公司。注4：报告期内，本基金退租以下交易单元：中投证券股份有限公司退租深圳交易单元1个。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例华泰证券股份有限公司32,992,934.2497.02%14,900,000.00100.00%--国泰君安证券股份有限公司1,015,079.452.98%---- 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12017/01/01至2017/06/30514,067,373.05--514,067,373.0594.24%个人-------产品特有风险报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司2017年8月26日