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金元顺安新经济主题混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

发表日期:2017-09-14 06:17    来源:    关注指数:

金元顺安新经济主题混合型证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2017年2号)

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

二〇一七年九月

重要提示

金元顺安新经济主题混合型证券投资基金(原名:金元惠理新经济主题股票型证券投资基金,以下简称本基金),于2012年12月22日获中国证券监督管理委员会《关于核准金元惠理新经济主题股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]505号)和2012年6月14日《关于金元惠理新经济主题股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2012]486号)文件批准募集。

本基金于2012年7月31日正式生效。

本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记人为金元顺安基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

2015年2月5日,经金元惠理基金管理有限公司股东金元证券股份有限公司及惠理基金管理香港有限公司于以书面表决的方式达成更名决议。金元惠理基金管理有限公司于2015年3月6日完成相关工商变更登记手续,并且变更公司名称为金元顺安基金管理有限公司,并于2015年3月10日进行公告。经本基金管理人与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后,金元惠理新经济主题股票型证券投资基金更名为金元顺安新经济主题混合型证券投资基金,并于2015年7月15日进行公告。

本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金作出的任何决定,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,基金投资者认购或申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守,诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。

本招募说明书系依据该基金基金合同进行编写,并报经中国证监会备案。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依《基金合同》取得基金份额起,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年7月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日。

本招募说明书所载财务数据未经审计。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:金元顺安基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室

法定代表人:任开宇

成立日期:2006年11月13日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2006]222号

经营范围:募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币2.45亿元

存续期间:持续经营

联系人:孙筱君

联系电话:021-68882850

股权结构:金元证券股份有限公司占公司总股本的51%,上海泉意金融信息服务有限公司占公司总股本的49%。

本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司的权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。

董事会为公司的执行机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会由8名董事组成,其中3名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会履行《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。

公司设监事会,由4名监事组成,其中包括2名职工代表监事。监事会向股东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。

公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置基金投资部、专户投资部、固定收益及量化部、研究部、产品开发部、市场营销部、专户理财部、北京分公司(筹)、华东营销中心、华南营销中心、信息技术部、基金事务部、交易部、财务部、人事行政部、监察稽核部、资产管理部、金融同业部、创新投资部、金融市场部、资本市场部和投资部等22个职能部门。此外,公司董事会下设风险控制与合规审核委员会、资格审查委员会和薪酬管理委员会,公司总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

任开宇先生,董事长,博士学位。曾任长春证券有限公司总裁助理,新华证券有限公司监事长,金元证券有限公司投行总监。2008年至今,任金元证券股份有限公司副总裁;2010年7月出任金元顺安基金管理有限公司董事,2010年9月出任金元顺安基金管理有限公司董事长。

史克新先生,董事,学士学位。曾任珠海会计师事务事务所注册会计师、君安证券有限公司审计师、北大方正投资有限公司副总经理、兴安证券东莞营业部总经理和深圳丽晶生物技术有限公司董事长。2007年至今,任金元证券股份有限公司经纪服务总部总经理、副监事长。

冷天晴先生,董事,副董事长,学士学位。曾长期在军区部队服役,主要从事军队内部的管理工作,后相继于多家大型企业担任总经理、执行董事等高级职务,于2012年9月至2013年5月年任云南工投集团动力配煤股份有限公司总经理,现担任云南九天投资控股集团有限公司总经理,主持公司的全面工作,此外兼任云南滇中供应链管理有限公司执行董事、深圳滇中商业保理有限公司执行董事。具有丰富的企业业务开拓、经营管理经验。

李宪英先生,独立董事,硕士学位。曾任大庆市第一医院医师、大庆市中胜律师事务所律师,现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。

张屹山先生,独立董事。吉林大学资深教授,曾任吉林大学数学系助教,吉林大学经济管理学院任副教授,日本关西学院大学客座教授,天治基金管理有限公司独立董事;1992年5月,出任吉林大学商学院院长、博士生导师。

张嘉宾先生,董事,公司总经理,兼任子公司董事长,工商管理硕士。曾任深业美国公司(新泽西)副总裁,瑞银华宝(纽约)业务经理,富国基金管理有限公司总经理助理、市场总监,信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官,中国光大资产管理有限公司(香港)首席运营官,民生加银基金管理有限公司总经理。

潘书鸿先生,独立董事,学士学位。曾于1995年至1999年任上海功茂律师事务所行政主管,于1999年至2006年任上海崇林律师事务所(后更名为上海海之纯律师事务所)行政主管,此后自2006年至今在上海恒建律师事务所担任主任律师、首席合伙人。另外,潘书鸿先生自2013年至今在第十届上海律师协会担任副会长,自2016年至今在上海仲裁委员会担任仲裁员。

栗旻先生,董事,硕士学位。曾长期在中国农业银行多个岗位担任管理职位,自1996年始至2012年在农业银行先后担任了分行营业部公司业务部/国际业务部担任副总经理、总经理,在农行云南省分行下属的支行担任副行长、行长等职务。自2012年始担任深圳滇中商业保理有限公司总经理至今。其长期在银行系统及非银金融领域工作,并在多个岗位担任管理职位。

2、基金管理人监事会成员

郭长洲先生,监事会主席,本科学位,金元证券股份有限公司财务总监、财务部总经理。曾任山东济南乾聚会计师事务所经理、BDO利安达会计师事务所业务经理、航港金控投资有限公司业务经理,历任首都机场集团公司业务经理、首都机场财务有限公司总经理助理、首都机场地产集团有限公司财务部总经理、财务总监。

李春光先生,监事,硕士学位,具有上海证交所颁发的董秘资格证书。曾于2005年至2015年在云南凌云律师事务所担任律师,自2015年至今在上海泉意金融信息服务有限公司担任副总经理。

陈渝鹏先生,员工监事,兼任子公司监事会主席,硕士学位,金元顺安基金管理有限公司信息技术部总监。曾任银通证券信息部主管,金元证券电脑总部助理主管工程师。

洪婷女士,员工监事,本科学历,金元顺安基金管理有限公司财务部副总监。曾任职于昆山组合服饰有限公司出纳及华尔街英语金茂培训中心财务会计。

3、管理层人员情况

任开宇先生,董事长,简历同上。

张嘉宾先生,总经理,简历同上。

凌有法先生,督察长,硕士学位。曾任华宝信托有限公司发展研究中心研究员、债券业务部高级经理,联合证券有限公司固定收益部业务董事,金元证券有限公司资产管理部首席研究员,首都机场集团公司资本运营部专家。

符刃先生,副总经理,硕士学位。曾任海南国信资产管理公司总经理助理,香港海信投资有限公司总经理,历任金元证券有限公司基金筹备组负责人,公司督察长。

邝晓星先生,财务总监,学士学位。曾任海南省国际信托投资公司上海宜山路证券营业部总经理,金元证券有限责任公司上海宜山路证券营业部总经理,金元证券有限责任公司财务总部经理助理,历任金元证券有限责任公司基金筹备组成员。

李锐先生,副总经理,硕士学位。曾任国金证券股份有限公司金融理财部总经理,中国民生银行石家庄分行历任金融市场部总经理助理(主持全面工作)、金融市场部副总经理(主持全面工作)。

陈嘉楠女士,副总经理,硕士学位。曾任职于上海金元百利资产管理有限公司创新金融部副总经理,西南证券股份有限公司投行部董事,新兴集团总经理助理,联想集团有限公司高级经理。

4、本基金基金经理

闵杭先生,总经理助理,投资总监,金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金和金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理,上海交通大学工学学士。曾任湘财证券股份有限公司上海自营分公司总经理,申银万国证券股份有限公司证券投资总部投资总监。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司。23年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。

孔祥鹏先生,金元顺安新经济主题混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,北京大学理学硕士。曾任上海市盟洋投资管理有限公司投资部研究员,中山证券有限责任公司研究所研究员,德邦证券有限责任公司研究所研究员。2015年5月加入金元顺安基金管理有限公司。5年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。

5、投资决策委员会成员的姓名和职务

张嘉宾先生,总经理,简历同上。

闵杭先生,总经理助理,投资总监,基金经理,简历同上。

孔祥鹏,基金经理,简历同上。

侯斌女士,金元顺安核心动力混合型证券投资基金的基金经理,上海财经大学经济学学士。曾任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2010年6月加入金元顺安基金管理有限公司,历任高级行业研究员,金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,金元顺安核心动力混合型证券投资基金基金经理助理,金元顺安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金和金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。15年基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。

李杰先生,金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金和金元顺安金元宝货币市场基金的基金经理,上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司。10年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。

缪玮彬先生,总经理助理,金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理,复旦大学经济学硕士。曾任华泰资产管理有限公司固定收益部总经理,宝盈基金管理有限公司研究员,金元证券有限责任公司资产管理部总经理助理,联合证券有限责任公司高级投资经理,华宝信托投资有限责任公司投资经理。2016年10月加入金元顺安基金管理有限公司。19年基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。

郭建新先生,金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金和金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理,西南财经大学经济学硕士。曾任河北银行股份有限公司资金运营中心债券交易经理。2016年9月加入金元顺安基金管理有限公司。7年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

1、基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰

成立日期:2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造伴你成长服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国最佳托管银行。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届金牌理财TOP10颁奖盛典中成绩突出,获最佳托管银行奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的最佳资产托管奖。2012年荣获第十届中国财经风云榜最佳资产托管银行称号;2013年至2016年连续荣获上海清算所授予的托管银行优秀奖和中央国债登记结算有限责任公司授予的优秀托管机构奖称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的养老金业务最佳发展奖称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理处、证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近140名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2017年6月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共372只。

(二)基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

三、相关服务机构

(一)直销机构

金元顺安基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室

法定代表人:任开宇

邮政编码:200120

电话:021-68882850

传真:021-68882865

联系人:孙筱君

客户服务专线:400-666-0666、021-68881898

公司网址:www.jysa99.com

(二)代销机构

1、中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:周慕冰

联系人:张伟

联系电话:010-85109230

客户服务电话:95599

公司网址:www.abchina.com

2、金元证券股份有限公司

注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址:深圳市深南大道4001时代金融中心大厦17楼

法定代表人:陆涛

联系人:马贤清

联系电话:0755-83025022

客户服务电话:4008-888-228

公司网址:www.jyzq.cn、www.goldstate.com.cn

3、中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:易会满

联系人:杨菲

联系电话:010-66107909

客户服务电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

4、中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:中国北京西城区金融大街25号

法定代表人:王洪章

联系人:张静

联系电话:010-67596219

客户服务电话:95533

公司网址:www.ccb.com

5、交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:牛锡明

联系人:张作伟

联系电话:021-58781234

客户服务电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

6、招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

联系人:于菲

联系电话:0755-83161095

客户服务电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

7、上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

联系人:姚磊

联系电话:021-61614467

客户服务电话:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

8、国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29层

法定代表人:杨德红

联系人:朱雅葳

联系电话:021-38676767

客户服务电话:95521

公司网址:www.gtja.com

9、海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:周杰

联系人:李笑鸣

联系电话:021-23219275

客户服务电话:95553、4008888001

公司网址:www.htsec.com

10、招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:宫少林

联系人:黄蝉君

联系电话:0755-82960167

客户服务电话:95565

公司网址:www.newone.com.cn

11、中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦、北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:侯艳红

联系电话:010-60838995

客户服务电话:400-889-5548

公司网址:www.cs.ecitic.com

12、光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

联系人:李晓皙

联系电话:021-22169111

客户服务电话:95525

公司网址:www.ebscn.com

13、天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人:林义相

联系人:尹伶

联系电话:010-66045152

客户服务电话:010-66045678

公司网址:www.txsec.com、www.jjm.com.cn

14、上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人:杨文斌

联系人:陆敏

联系电话:021-20613999

客户服务电话:400-700-9665

公司网址:www.howbuy.com

15、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼

法定代表人:汪静波

联系人:张裕

联系电话:021-38509680

客户服务电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

16、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人:陈柏青

联系人:韩爱彬

联系电话:0571-26888888-37494

客户服务电话:4000-766-123

公司网址:www.fund123.com

17、中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人:陈共炎

联系人:邓颜

联系电话:010-66568292

客户服务电话:95551、4008-888-888

公司网址:www.chinastock.com.cn

18、国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市梅山路18号

办公地址:安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座

法定代表人:蔡咏

联系人:陈琳琳

联系电话:0551-2246273

客户服务电话:95578、0551-62207114

公司网址:www.gyzq.com.cn

19、兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

法定代表人:兰荣

联系人:柯延超

联系电话:0591-38507950

客户服务电话:95562

公司网址:www.xyzq.com.cn

20、长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

法人代表人:尤习贵

联系人:奚博宇

联系电话:021-68751860

客户服务电话:95579、4008-888-999

公司网址:www.95579.com

21、申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

联系人:黄莹

联系电话:021-33388211

客户服务电话:95523、4008895523

公司网址:www.swhysc.com

22、中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:许梦园

联系电话:010-85156398

客户服务电话:95587、400-8888-108

公司网址:www.csc108.com

23、广发证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广州市天河北路大都会广场36、38、41、42楼

法定代表人:孙树明

联系人:黄岚

联系电话:020-87555888-333

客户服务电话:95575、致电各地营业网点

公司网址:www.gf.com.cn

24、华福证券有限责任公司

注册地址:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号78层

办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人:黄金琳

联系人:王虹

联系电话:021-20655183

客户服务电话:400-88-96326、0591-96326

公司网址:www.gfhfzq.com.cn

25、信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

联系人:尹旭航

联系电话:010-63081493

客户服务电话:95321

公司网址:www.cindasc.com

26、华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市江东中路228号

办公地址:江苏省南京市江东中路228号

法定代表人:周易

联系人:庞晓芸

联系电话:0755-82493561

客户服务电话:95597

公司网址:www.htsc.com.cn

27、深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

联系电话:0755-33227950

客户服务电话:4006-788-887

公司网址:www.zlfund.cn、www.jjmmw.com

28、和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

法定代表人:王莉

联系人:刘洋

联系电话:010-85650628

客户服务电话:400-920-0022、021-20835785

公司网址:www.hexun.com

29、上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人:张跃伟

联系人:何昳

联系电话:021-20691922

客户服务电话:400-820-2899

公司网址:www.erichfund.com

30、上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:徐汇区宛平南路88号26楼

法定代表人:其实

联系人:朱玉

联系电话:021-54509988

客户服务电话:4009918918、400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn、fund.eastmoney.com

31、北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市西城区华远北街2号西单通港大厦12层1212

法定代表人:周斌

联系人:祖杰

联系电话:010-57756159

客户服务电话:4008-980-618

公司网址:www.chtfund.com

32、海银基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

办公地址:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16F

法定代表人:刘惠

联系人:何春燕

联系电话:021-80133828

客户服务电话:400-808-1016

公司网址:www.fundhaiyin.com

33、北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人:赵荣春

联系人:陈剑炜

联系电话:010-57418813

客户服务电话:400-893-6885

公司网址:www.qianjing.com、fund.qianjing.com

34、上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人:李兴春

联系人:曹怡晨

联系电话:021-60195148

客户服务电话:400-921-7755

公司网址:www.leadbank.com.cn、a.leadfund.com.cn

35、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层

法定代表人:张彦

联系人:张燕

联系电话:010-58325388

客户服务电话:400-166-1188

公司网址:www.jrj.com.cn

36、申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人:韩志谦

联系人:唐岚

联系电话:010-88085258

客户服务电话:4008-000-562

公司网址:www.hysec.com

37、上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:鲍东华

联系人:宁博宇

联系电话:021-20665952

客户服务电话:4008-6666-18

公司网址:www.lu.com、www.lfex.com

38、上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼

法定代表人:金佶

联系人:陈云卉

联系电话:021-33323999-5611

客户服务电话:400-820-2819

公司网址:www.chinapnr.com

39、兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号中山大厦

办公地址:福州市湖东路154号中山大厦

法定代表人:高建平

联系人:曾鸣

联系电话:021-52629999-218906

客户服务电话:95561

公司网址:www.cib.com.cn

40、浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路1号903室

办公地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

法定代表人:凌顺平

联系人:刘晓倩

联系电话:0571-88911818-8653

客户服务电话:4008-773-772

公司网址:fund.10jqka.com.cn

41、中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京建国门外大街国贸写字楼2座28层

法定代表人:丁学东

联系人:杨涵宇

联系电话:010-65051166-6493

客户服务电话:400-910-1166

公司网址:www.cicc.com、jw.cicc.com.cn

42、大泰金石基金销售有限公司

注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼|南京市建邺区江东中路222号奥体中心(西便门)文体创业中心

法定代表人:袁顾明

联系人:赵明

联系电话:021-20324155

客户服务电话:400-928-2266

公司网址:www.dtfunds.com

43、上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

法定代表人:燕斌

联系人:兰敏

联系电话:021-52822063-8102

客户服务电话:021-52822063

公司网址:www.91fund.com.cn

44、北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21层

法定代表人:蒋煜

联系人:徐晓荣

联系电话:010-58170876

客户服务电话:400-818-8866

公司网址:www.shengshiview.com

45、中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:张皓

联系人:韩钰

联系电话:010-60833754

客户服务电话:400-9908-826

公司网址:www.citicsf.com

46、宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址:中国浙江宁波市宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

联系人:于波涛

联系电话:0574-87050038

客户服务电话:96528

公司网址:www.nbcb.com.cn

47、北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

法定代表人:王伟刚

联系人:丁向坤

联系电话:010-56282140

客户服务电话:400-619-9059

公司网址:www.hcjijin.com

48、天津国美基金销售有限公司

注册地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

办公地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

法定代表人:丁东华

联系人:许艳

联系电话:010-59287105

客户服务电话:400-111-0889

公司网址:www.gomefund.com

49、泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人:林卓

联系人:姜焕洋

联系电话:0411-88891212

客户服务电话:400-6411-999

公司网址:www.haojiyoujijin.com

50、上海万得投资顾问有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼法定代表人:王廷富

联系人:孙骏

电话:021-51327185

客户服务电话:400-821-0203

公司网址:www.520fund.com.cn

51、北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层

法定代表人:江卉

联系人:赵德赛

联系电话:18600280556

客户服务电话:4000988511、4000888816

公司网址:fund.jd.com

52、珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室

法定代表人:肖雯

联系人:邱湘湘

联系电话:020-89629099

客户服务电话:020-89629066

公司网址:www.yingmi.cn

53、武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号

办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城7栋2301

法定代表人:陶捷

联系人:徐博

联系电话:027-87006003-8015

客户服务电话:400-027-9899

公司网址:www.buyfunds.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(三)注册登记机构

名称:金元顺安基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室

法定代表人:任开宇

电话:021-68881801

传真:021-68881875

(四)律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31356000

联系人:孙睿

经办律师:黎明、孙睿

(五)会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

法人代表:葛明

联系电话:010-58153000

传真:010-85188298

联系人:印艳萍

经办注册会计师:汤骏、印艳萍

四、基金的名称

金元顺安新经济主题混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型证券投资基金

六、基金的投资目标

中国经济进入新的历史发展阶段、产业结构调整以及发展方式转变将带来新的挑战和发展契机,一批新经济将成为投资主题。本基金主要投资于新发展时期和发展环境下,所涌现的与新经济主题相关、基本面良好、且具有较强竞争力和持续成长能力的上市公司股票,力争实现基金资产的长期、持续、稳定增值。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金投资组合中:股票的投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于新经济主题相关的上市公司股票的比例不低于本基金股票资产的80%;债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,权证不高于基金资产净值的3%。

如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,但届时仍需遵循有效的投资比例限制。

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因基金规模、市场变化、有关法律法规或交易规则调整等原因导致投资组合超出上述规定的要求,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到上述标准。法律、法规另有规定时,从其规定。

八、基金的投资策略

本基金通过发掘经济发展及结构转型过程中所显现的新经济主题,并以该主题所孕育的投资机会作为主要的投资线索,力争获取持续稳健的投资超额收益。在资产配置方面,本基金根据国内外宏观经济、政策环境、市场运行趋势等因素确定基金的大类资产配置比例;在权益资产投资方面,采用自上而下的方式,选择与新经济主题相关性较高的行业中的个股进行配置。同时,结合自下而上的方式,精选与新经济主题相关性较高的上市公司股票作为投资方向;在债券投资方面,选择具有票息优势的债券品种作为主要的债券投资标的;最后,在综合考量投资组合的风险收益特征基础上,本基金完成组合构建。

1、资产配置策略

在大类资产配置方面,即根据国内外宏观经济运行情况、政策环境、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、物价指数变动趋势、金融市场运行趋势、经济周期等,分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,确定并动态调整股票、债券和现金等大类资产的配置比例。主要参考因素如下:

(1)宏观经济发展指标与政策

本基金管理人将从研究宏观经济发展指标入手,通过判断经济增长率、利率水平、通货膨胀率、物价指数、失业率水平、货币供应量、国际收支等对当期我国所处的经济周期进行判断,同时结合存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策以及政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财务政策对未来经济走向进行判断。

(2)股票市场与债券市场相对投资价值

本基金管理人将通过对利率水平和市盈率(P/E)之间的关系、市场成交量等指标的跟踪与分析,对当前股票、债券的相对投资价值进行评估。

(3)风险评估

本基金管理人将运用统计方法评估股票市场、债券市场的风险水平以及对在当前市场状况下各大类资产的风险溢价水平进行纵向(与历史数据比较)与横向(与同期国外比较)的比较。

2、自上而下的行业配置策略

在行业配置方面,本基金将通过自上而下的方式,从国内外宏观经济、行业政策、资本市场发展情况、产业政策、区域振兴、科技进步、经济结构转型、社会结构变迁等多个角度出发,在深入研究的基础上,挖掘在经济发展方式转变与市场经济体制不断完善所推动的新经济主题投资机会。

本基金管理人将依据申万行业分类标准,首先研究其分类下的各子行业与当下新经济主题的相关性,评估不同行业受新经济主题的影响程度和潜在的受益程度,选择与新经济主题相关性较高的行业。选出与新经济主题相关性较高的行业后,本基金将从定性与定量两个角度对已选行业进行综合评估。

在定性分析方面,主要的评估因素为行业周期性以及竞争格局;在分析行业的周期性时,主要根据行业的供求、价格、盈利能力以及增长等情况的变化,并结合社会、技术等因素,对各个行业所处的周期阶段做出研判;在分析行业竞争格局时,本基金将主要对行业内竞争对手之间的竞争状况、行业集中度、行业产品定价能力、行业成本控制能力进行分析,对行业的结构、竞争程度和发展前景等进行研判。

在定量分析方面,主要的评估因素为行业的整体估值水平,行业的主营业务利润增长率等财务指标。本基金将通过对行业当期的整体估值水平与内在价值水平进行比较,判断已选行业的投资价值;此外,本基金将根据实际情况使用数量化模型对行业的财务指标(包括:行业主营业务利润增长率、净资产收益率、净利润增长率、平均存货周转率以及行业平均应收账款周转率等)进行跟踪分析和测算,判断不同行业的相对价值,为投资决策提供参考。

在根据以上策略所选行业的基础上,本基金将主要采用基本面分析和实地调研相结合的方法,在所选行业中选择基本面良好、成长性较高以及估值较低的个股。

3、自下而上的个股选择策略

(1)新经济主题的定义

新经济主题指经济发展方式转变与市场经济体制不断完善所推动的新经济现象下的主题型投资机会,其为一个跨行业、跨地区、跨板块的动态概念,会随着新经济推动因素与主导产业的变动而变动。相应的,识别新经济主题也成为了一个动态且复杂的过程。

目前阶段来看,新经济主题相关性较高的企业包括(但不限于):

1)在经济发展方式转变中,持续得到政策支持、享受制度红利的企业;

2)在经济结构调整过程中,新兴崛起或迎来新的发展契机的企业;

3)在新的行业竞争环境中,产品具有持续创新能力或产业不断升级的企业;

4)在产业结构调整过程中,具有较强上下游整合和扩张能力的企业;

5)在区域经济结构调整过程中,受区域崛起影响所助力发展的企业;

6)在社会形态演变和进化过程中,受益于消费升级、消费结构和行为变化的企业。

(2)个股选择方法

中国经济进入新的历史发展阶段、产业结构调整以及发展方式转变将使各类经济迎新的挑战和契机,本基金管理人重点挖掘与新经济主题相关、基本面良好、且具有较强竞争力和持续成长能力的上市公司股票作为投资方向,力争实现基金资产的长期、持续、稳定增值。

1)新经济主题初级股票池

本基金通过对宏观经济、国家政策、市场预期、估值水平的研究分析和判断,以股票的基本面研究为基础,将与新经济主题相关性较大的上市公司为核心构建新经济主题初级股票池。

2)新经济主题股票精选方法

对于进入新经济主题初级股票池的股票,本基金管理人将采取自下而上的方法,运用金元顺安上市公司综合评价模型,从定性与定量两个角度筛选基本面良好、具有较强竞争力和持续成长能力的上市公司股票,进行估值水平的评估。

A、定性分析

金元顺安上市公司综合评价模型定性分析部分,主要从公司所处行业的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、经营管理能力、商业模式、主题相关性等几方面对备选股票进行定性分析。定性分析实行打分制,根据各指标的相对重要性,赋予各指标不同的分值,重要性越强,分值越高。本基金管理人将根据外部报告以及研究员实地调研结果,对备选上市公司的各项指标进行打分,并以此作为金元顺安上市公司综合评价模型定性分析的分析结果。

基本指标 子指标

所在行业的投资价值 行业生命周期

行业内竞争格局

国家产业政策

行业市场估值

核心竞争力 持续创新能力

市场营销能力

品牌忠诚度

主营业务成长性 企业的定价能力

企业所占的市场份额

盈利潜力及稳定性

产品市场前景

经营管理能力 核心领导层能力

战略管理能力

执行能力

公司考核体系

商业模式 创新性

可盈利性

可复制性

可持续性

主题相关性 主营业务(潜在)相关性

B、定量分析

本基金将定量因素主要归结为成长能力、收益能力、运营能力、偿债能力和市场地位几大类指标。在此基础上,根据市场关注度与认可度对各指标赋予不同权重进行打分判断。

指标类别 基本指标

成长能力 近三年每股收益增长率的变化

近三年净利润率的变化

近三年主营业务利润复合增长率

收益能力 投入资本回报率

净资产收益率

净利润率

销售收入增长率

运营能力 存货周转率

应收账款周转率

偿债能力 速动比率

流动比率

市场地位 主营业务收入行业内占比

本基金管理人将上市公司综合评价模型定性分析与定量分析得分加总排序,选取综合得分靠前的上市公司股票作为股票估值吸引力评估的对象,进入下一评估步骤。

C、估值吸引力评估

本基金管理人认为,股票估值水平的高低将最终决定投资回报率的高低,因此,精选个股最后一步为股票的估值考量,其目的在于确定股票的最终目标价格,以判断股票的内在价值和可能回报。投资价值的评估方法分为绝对估值法和相对估值法,具体详见表格。

估值方法 释义

绝对估值法 股利贴现模型DDM

自由现金流贴现模型DCF

相对估值法 市盈率法P/E

市净率法P/B

市销率法P/S

PEG

EV/EBITDA

3)股票组合的构建与定期调整

本基金管理人将以新经济主题投资为指引,以金元顺安上市公司综合评价模型的评价结果为基础,同时参考如下因素进行股票组合的构建:

A、个股持仓量的政策限制

本基金管理人将根据相关的法律、法规和基金合同等法律文件进行投资,杜绝违法、违规的现象。基金的相关文件对单一行业及单一股票的投资最高比重做出限制。

B、分散投资和风险控制

本基金管理人参考数量化风险分析结果,确认主动性风险的来源,并将风险分解到各个层面,如资产类别、行业及股票,减少风险集中度,并不断地进行收益-风险最优化测试。

本基金管理人根据市场环境与上市公司基本面的变化等情况适时调整股票投资组合。

4、债券投资策略

本基金的债券投资组合以具有票息优势的债券作为主要投资对象,并通过对债券的信用、久期和凸性等属性的灵活配置,进行相对积极主动的操作。

(1)债券组合投资策略

本基金在满足流动性及风险监控要求下,通过宏观经济方面自上而下的分析及债券市场方面自下而上的判断,把握市场利率水平的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向进行债券投资。具体的债权组合投资策略包括:

1)票息策略

票息策略是指投资于较高票息的债券,通常来说,高票息债券一般为中长期国债或信用等级低于国债的企业债券、次级债等固定收益类产品。在利率水平及信用水平维持稳定的情况下,通过投资高票息债券,可以获取较高的利息收入,在提高债券组合的整体收益率水平的同时也获取较高的投资回报。

2)息差策略

息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券的策略。息差策略实际上就是杠杆放大策略。在进行放大策略操作时,必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系。只有当债券收益率高于回购资金成本(即回购利率)时,息差策略才能取得正的收益。

3)利差策略

利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,进而进行相应的债券置换。影响两个期限相近的债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两个债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两个债券利差的扩大获得投资收益。利差策略实际上是某种形式上的债券互换,也是相对价值投资的一种常见策略。随着信用市场的发展,本基金将密切关注企业债以及其它固定收益类产品的信用状况的变化,从中分析信用利差的走势,积极进行信用利差投资策略。

(2)个券选择

根据上述投资策略,本基金通过对个券相对于收益率曲线被低估(或高估)的程度分析,结合个券的信用等级、交易市场、流动性、息票率、税赋特点等,充分挖掘价值相对被低估的个券,以把握市场失效所带来的投资机会。

1)信用债选择策略

在信用债的选择方面,本基金将对发行人的基本面进行系统的调研与分析,重点是企业现金流与资产负债比率等指标,并通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断,结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值,加强对企业债、公司债等品种的投资,通过对信用利差的分析和管理,获取超额收益。本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同,密切关注两市场之间的利差波动情况,积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。

2)可转换公司债券选择策略

本基金在具体的投资过程中,将综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,采用数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,并且其基础股票的基本面优良、具有较好盈利能力或成长前景、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有,根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。

3)资产支持证券选择策略

本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,对资产支持证券进行估值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

5、其他资产的投资策略

(1)权证投资策略

本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型计算权证价值。本基金权证操作将根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性结合本基金的需要进行该产品的投资。主要考虑运用的策略包括:限量投资、趋势投资、优化组合策略、价差策略、双向权证策略等。

(2)新股申购策略

在国内股票市场上,股票供求关系不平衡经常使得新股上市后的二级市场价格高于其发行价,从而使得新股(IPO和增发等)申购成为一种风险较低的投资方式。本基金将研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,最终制定相应的新股申购策略。本基金通过参与新股认购所获得的股票,将根据其上市后的二级市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出。

本基金持有的一级市场申购的权益类资产必须在其上市交易或流通受限解除后不超过6个月的时间内卖出。

(3)其他衍生工具投资策略

本基金将密切跟踪国内各种衍生工具推出的动向,适时在相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略。同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,并通过灵活运用趋势投资策略获取超额收益。

(4)现金头寸管理

为了尽可能避免基金操作过程中出现的现金过度和现金不足现象对基金运作的拖累,在现金头寸管理上,本基金通过对内生性与外生性未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金运作中的流动性需求。

九、基金的业绩比较基准

本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资部分的业绩比较基准为中国债券总指数。本基金的整体业绩基准为:

沪深300指数收益率80%+中国债券总指数收益率20%

本基金选择上述业绩比较基准的理由如下:

沪深300指数由专业指数提供商中证指数有限公司编制和发布,由从上海和深圳证券市场中选取的300只A股作为样本股编制而成。该指数以成份股的可自由流通股数进行加权,指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性和市场影响力。

中国债券总指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的,采用市值加权计算的债券指数,其中涵盖了可流通的记账式国债和金融债,基本上可以反映中国债券市场的趋势特征。由于该债券指数较好地反映了我国债券市场价格总水平的波动幅度和变动趋势,涵盖的投资范围较宽,作为本基金固定收益证券投资的投资基准较为适当。

若今后基准指数停止计算编制或更改名称,法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数,导致本业绩比较基准不再适用,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并经中国证监会批准后,适当调整业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金是一只具有主题投资风格的混合型基金,其预期的风险和收益特征低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2017年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2017年6月30日。

1、期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 129,062,376.39 87.10

其中:股票 129,062,376.39 87.10

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 8,882,423.97 5.99

7 其他资产 10,239,964.71 6.91

8 合计 148,184,765.07 100.00

2、期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 26,120,497.75 20.14

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 6,446,880.00 4.97

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.01

J 金融业 45,113,721.50 34.79

K 房地产业 51,373,637.52 39.62

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 129,062,376.39 99.53

3、期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 000002 万科A 295,102 7,368,696.94 5.68

2 000666 经纬纺机 313,800 7,135,812.00 5.50

3 600015 华夏银行 739,800 6,820,956.00 5.26

4 600048 保利地产 673,388 6,713,678.36 5.18

5 000036 华联控股 711,127 6,471,255.70 4.99

6 601818 光大银行 1,594,850 6,459,142.50 4.98

7 601668 中国建筑 666,000 6,446,880.00 4.97

8 600823 世茂股份 1,314,120 6,439,188.00 4.97

9 002142 宁波银行 333,279 6,432,284.70 4.96

10 600016 民生银行 781,915 6,427,341.30 4.96

4、期末按券种分类的债券投资组合

本基金本报告期期末未持有债券。

5、期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

本基金本报告期期末未持有债券。

6、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本基金投资国债期货的投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

10.3本基金投资国债期货的投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、关于世茂股份(代码:600823)的处罚说明

A.2016年12月23日,中国证券监督管理委员会上海监管局对孟洁做出行政处罚决定书(沪[2016]8号)

当事人:孟洁,身份证号:2202XXXXXXXXXX004X,女,1968年2月出生,时任上海世茂股份有限公司(以下简称世茂股份)副总裁,住址:北京市大兴区。

依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我局对孟洁短线交易世茂股份股票行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人未提出陈述和申辩意见。本案现已调查、审理终结。

经查明,孟洁存在以下违法事实:

孟洁于2012年4月26日至2016年3月9日担任世茂股份副总裁。孟洁在担任世茂股份副总裁期间,于2015年6月16日以股权激励股票期权行权方式买入世茂股份股票450,000股,买入金额2,830,500元。2015年6月29日,孟洁的个人证券账户累计卖出所持世茂股份股票110,000股,卖出金额1,448,084.82元。经交易所测算,卖出部分盈利288,539.13元。

上述违法事实,有世贸股份的公告、涉案证券账户交易记录、相关当事人的询问笔录和情况说明等证据证明,足以认定。

孟洁的上述行为属于《证券法》第四十七条第一款规定的上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东,将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入的行为,构成了《证券法》第一百九十五条所述的违法行为。

我局在调查中发现,孟洁的证券账户由孟洁实际控制,账户资金为孟洁的自有资金,账户利益归属于孟洁,账户盈亏由孟洁承担,但本次卖出世茂股份股票的决策由孟洁的朋友康某作出,交易由康某具体操作。案发后孟洁已主动将相关收益293,700元(其自己测算)上缴了世茂股份。同时,调查过程中,孟洁能够积极配合调查,及时提供相关资料。

考虑到上述事实,根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十五条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款之规定,我局决定:对孟洁给予警告。

当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

B.2017年6月12日,上海证券交易所对上海世茂股份有限公司和实际控制人许荣茂及有关责任人予以监管关注

当事人:

上海世茂股份有限公司,A股证券简称:世茂股份,A股证券代码:600823;许荣茂,上海世茂股份有限公司实际控制人,时任上海世茂股份有限公司董事长;俞峰,时任上海世茂股份有限公司董事会秘书。

经查明,上海世茂股份有限公司(以下简称世茂股份或公司)实际控制人许荣茂在规范运作、公司在信息披露义务等方面存在以下违规行为。

一、实际控制人违反避免同业竞争承诺

2009年,公司实施重大资产重组,向实际控制人许荣茂控制的公司发行股份购买资产,将许荣茂旗下的中国境内商业地产业务整合进入公司。当时,许荣茂及其控制的世茂房地产控股有限公司(以下简称世茂房地产)承诺:许荣茂、世茂房地产及其控制的其他所属公司将在中国境内主要专业从事住宅和酒店的投资、开发和经营业务,不再从事商业地产的投资、开发和经营。

2013年-2014年,世贸房地产相继控股了深圳前海世茂金融中心项目、杭州世茂智慧之门项目、南昌市贸新城项目三个非酒店商业地产项目,世贸房地产为上市公司的关联方,上述行为违背了实际控制人做出的避免同业竞争承诺。

二、公司未如实披露实际控制人违背承诺的事项

世贸房地产于2013年-2014年相继控股了深圳前海世茂金融中心项目、杭州世茂智慧之门项目、南昌市贸新城项目三个非酒店商业地产项目,相关行为已违背了实际控制人做出的避免同业竞争承诺,但上市公司在相关年度报告中仍披露称实际控制人及时严格履行承诺,未如实披露上述违背承诺情形。

综上,公司未在相关年度报告中如实披露实际控制人违背承诺情形,相关行为违反了《上市公司监管指引第4号上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第八条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式准则》第三十条的规定、《股票上市规则》第1.4条、第2.1条、第2.5条。公司实际控制人兼时任董事长许荣茂作为承诺方,违反其做出的承诺,相关行为违反了《股票上市规则》第2.22条;同时作为公司主要负责人和信息披露第一责任人,未勤勉尽责,对公司的违规行为负有责任,违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5条的规定,以及在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。时任董事会秘书俞峰作为公司直接负责人,未勤勉尽责,对公司的违规行为负有责任,违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.2.2条的规定,以及在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。

另经核实,深圳前海世茂金融中心项目、杭州世茂智慧之门项目、南昌市贸新城项目三个商业地产项目均要求受让方为外商投资企业,世茂股份受客观条件限制在当时无法取得三个项目。且实际控制人为落实三个商业地产项目的后续承诺,已于2016年12月将三个项目的控制权转让至世茂股份,相关事项于2016年12月31日公告。因此,对世茂股份和上述有关责任人可酌情减轻处理。

鉴于上述事实和情节,根据《股票上市规则》第17.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定,我部做出如下监管措施决定:对上海世茂股份有限公司、实际控制人兼时任上海世茂股份有限公司董事长许荣茂、时任上海世茂股份有限公司董事会秘书俞峰予以监管关注。

公司应当引以为戒,严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定,规范运作,认真履行信息披露义务;实际控制人在从事证券交易等活动时,应当严格遵守法律法规和本所业务规则及其承诺,并认真履行信息披露义务,积极配合上市公司做好信息披露工作;董事、监事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务,促使公司规范运作,并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。

现作出说明如下:

A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析,最终构建投资组合。

B.基金经理遵循价值投资理念,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。此次事件涉及上市公司副总裁短线交易公司股票、大股东同业竞争问题,我们判断此次事件对公司负面影响有限,公司生产经营活动一切正常,我们认为不会对整体的业绩造成影响,因此买入并持有公司股票。

2、关于民生银行(代码:600016)的处罚说明

A.2017年5月8日,江苏证监局对中国民生银行南京分行做出责令改正措施的决定,具体内容如下:

中国民生银行南京分行:

2017年3月17日,我局对你行实施了现场检查。经查,你行销售私募基金民生加银资管慧选6号之紫鑫专项资产管理计划存在以下问题:

一、你行未由投资者书面承诺符合合格投资者条件,违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》(中国证监会令第105号)第十六条关于私募基金销售机构应当由投资者书面承诺符合合格投资者条件的规定。

二、你行提供给个别投资者的内部培训材料部分表述不严谨,有误导投资者之嫌,违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》第四条关于从事私募基金销售业务的机构应当恪尽职守,履行诚实信用、谨慎勤勉的义务的规定。

以上事实有现场检查中收集的证据证明。

依据《私募投资基金监督管理暂行办法》第三十三条的规定,我局决定对你行采取责令改正的行政监管措施,请你行高度重视,严格遵守法律法规,对存在的问题切实整改,并在2017年5月31前向我局提交书面报告。

如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

B.2017年5月19日,上海证券交易所上市公司监管一部对中国民生银行股份有限公司和时任董事会秘书万青元做出予以监管关注的决定,具体内容如下:

当事人:

中国民生银行股份有限公司,A股证券简称:民生银行,A股证券代码:600016;

万青元,时任中国民生银行股份有限公司董事会秘书。经查明,中国民生银行股份有限公司(以下简称公司)在信息披露、规范运作等方面存在以下违规行为。

一、公司未按规定聘任独立董事

中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《独立董事指导意见》)第一条规定,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。同时公司章程规定,董事会由18名董事组成。据此,公司应当至少聘请6名独立董事。但是,根据公司披露的独立董事2015年度述职报告,有三名独立董事已分别于2014年3月6日、2014年4月30日、2014年7月22日申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会委员的职务;其中,两名独立董事分别自2015年1月31日、2015年5月9日起不再继续履职;另一名独立董事自2016年1月15日起未再继续履职。截至2016年10月28日,公司仅有3名独立董事尚在履职,不符合《独立董事指导意见》有关独立董事人数不得低于董事会成员三分之一的法定最低比例要求,但公司长期未能补充选任独立董事。

另外,根据《独立董事指导意见》第四条及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》(以下简称《独立董事备案工作指引》)第十五条的相关规定,独立董事在上市公司连任时间不得超过六年。经核实,公司上述3名尚在履职的独立董事中,有两名自2009年9月9日至2017年2月20日连续担任独立董事超过六年,违反了有关独立董事最长连任期限的规定。

另经核实,公司于2015年12月31日、2016年5月17日、2016年8月15日多次召开董事会非决策会议及提名委员会会议,讨论独立董事补选及换届事宜。2016年10月28日,公司2016年第二次临时股东大会选举产生三名新任独立董事,独立董事人数达到董事会成员的三分之一。2017年2月20日,公司2017年第一次临时股东大会另选举产生两名新任独立董事,原两名超期任职的独立董事不再任职。

二、公司未及时披露关联交易协议生效的先决条件,交易进展披露不完整,风险提示不充分

2015年8月28日,公司披露称,公司全资子公司民生商银国际控股有限公司(以下简称民银国际)与6家关联法人及5家非关联公司作为共同收购方,认购华富国际控股有限公司(以下简称华富国际)拟对外发行的股份,各方共同签订股份认购协议(以下简称认购协议)。经核实,前述认购协议中含有须获得香港证监会与香港联交所的批准等八项协议生效的先决条件,但公司未在相关公告中披露上述协议生效关键条款,也未充分提示协议失效可能导致关联交易不能实施的风险。

2016年3月3日,公司披露进展公告称,由于若干先决条件尚未达成,认购协议失效,民银国际与华富国际正就后续安排持续磋商。但该公告中公司仍未披露协议生效先决条件的具体内容、先决条件未达成的原因,也未披露双方磋商的具体事项。经监管问询,公司随后披露称双方尚需就新股认购价格与最终完成日进行磋商。2016年5月13日,公司再次披露公告称,由于民银国际及华富国际于公告日期仍未就拟议的认购事项条款达成一致,民银国际将终止该认购事项。

综上,公司未按证监会及本所相关规定聘任独立董事,导致独立董事成员比例及独立董事任职时间均不符合相关规则的要求;公司未及时披露关联交易关键生效条款并充分揭示风险,关联交易后续进展披露不完整。公司上述行为违反了《独立董事指导意见》第一条、第四条,《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第1.4条、第2.1条、第2.7条、第10.2.9条以及《独立董事备案工作指引》第十五条等有关规定;时任董事会秘书万青元作为公司信息披露事务的具体负责人,未勤勉尽责,对公司的违规行为负有责任,其行为违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.2.2条的规定,以及在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。

同时,考虑到公司及董事会秘书积极推进增补独立董事及董事会换届事宜,并已完成独立董事补选工作,目前公司独立董事履职情况符合相关规定,可以酌情给予减轻处理。

鉴于上述事实和情节,根据《股票上市规则》第17.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定,我部作出如下监管措施决定:对中国民生银行股份有限公司和时任董事会秘书万青元予以监管关注。

公司应当引以为戒,严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定,规范运作,认真履行信息披露义务;董事、监事和高级管理人员应当履行忠实勤勉义务,促使公司规范运作,并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地履行信息披露义务。

现做出说明如下:

A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析,最终构建投资组合。

B.基金经理遵循价值投资理念,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。此次事件涉及下属分支机构销售产品信息披露不全、上市公司治理结构不够完善等问题,我们判断此次事件对公司负面影响有限,公司已经整改,生产经营活动一切正常,我们认为不会对整体的业绩造成影响,因此买入并持有公司股票。

3、关于兔宝宝(代码:002043)的处罚决定

2017年5月15日,中小板公司管理部对德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事丁观芬出具监管函,具体内容如下:

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事丁观芬:

你作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称公司)监事,自2016年11月14日至12月12日买入公司股票6,000股,成交金额77,170元,2017年4月28日,你卖出公司股票6,000股,成交金额99,840元。你的上述股票买卖行为构成《证券法》第四十七条所界定的短线交易。你的上述行为违反了本所《股票上市规则(2014年修订)》第1.4条、第3.1.8条和《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.8.1条的规定。请你充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。同时,我部提醒你:上市公司董事、监事、高级管理人员买卖股票应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,不得违规交易股票。

现作出说明如下:

A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析,最终构建投资组合。

B.基金经理遵循价值投资理念,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。此次事件是公司高管短线交易公司股票,我们判断此次事件对公司负面影响有限,公司生产经营活动一切正常,我们认为不会对整体的业绩造成影响,因此买入并持有公司股票。

4、关于万科A(代码:000002)的处罚说明

中国证券监督管理委员会深圳监管局在2016年7月21日对万科企业股份有限公司出具了监管关注函,具体内容如下:

万科企业股份有限公司:

2016年7月19日,我局收到你公司现场提交的《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》,就你公司举报事项,我局已依法开展核查。

在对相关事项的核查过程中,我局同时也关注到,你公司举报事项的信息发布和决策程序不规范。一是未按规定健全对外发布信息的申请、审核机制,导致相关信息被部分非指定信息披露媒体提前公布。二是以公司名义向监管部门提交对公司重要股东的举报事项,有关决策程序不审慎。

我局对此高度关注,对你公司提出以下监管要求:一、你公司主要负责人应于2016年7月22日下午3:00到我局接受诫勉谈话。

二、你公司应对信息披露事务管理方面存在的问题进行全

面梳理,完善信息披露内部管理制度,切实发挥信息披露委员会在公司治理和信息披露方面的监督和指导作用。

三、你公司应本着对广大投资者利益高度负责的态度,以促进公司长远发展为宗旨,尽最大努力与各方股东积极磋商,妥善解决争议。

我局将对相关事项保持密切关注,依法履行监管职责,发现存在违法违规行为,我局将坚决查处。

现作出说明如下:

A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析,最终构建投资组合。

B.基金经理遵循价值投资理念,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。且该公司为中证100权重股。该处罚主要是针对二级市场违规投资行为,并不影响公司的经营和公司价值,因此继续持有该公司股票。

11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3期末其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 71,190.12

2 应收证券清算款 155,572.84

3 应收股利 -

4 应收利息 1,777.52

5 应收申购款 10,011,424.23

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,239,964.71

11.4本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2017年6月30日。

1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -

2012-7-31至2012-12-31 1.60% 0.26% 6.16% 1.02% -4.56% -0.76%

2013-1-1至2013-12-31 12.11% 1.22% -6.83% 1.12% 18.94% 0.10%

2014-1-1至2014-12-31 41.00% 1.35% 41.98% 0.97% -0.98% 0.38%

2015-1-1至2015-12-31 -2.43% 2.99% 6.67% 1.99% -9.10% 1.00%

2016-1-1至2016-12-31 -31.59% 1.75% -9.11% 1.12% -22.48% 0.63%

2017-1-1至2017-6-30 8.68% 0.71% 8.02% 0.46% 0.65% 0.25%

自基金合同生效起至今 16.50% 1.79% 47.08% 1.27% -30.58% 0.51%

重要提示:

(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(2)业绩比较基准:沪深300指数80%+中国债券总指数20%;

(3)本基金合同生效日为2012年7月31日;

(4)数据截止日期为2017年6月30日。

2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:

(1)本基金合同生效日为2012年7月31日;

(2)股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2012年7月31日至2013年1月31日。

十三、基金的费用概览

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金合同生效后的信息披露费用;

4、基金份额持有人大会费用;

5、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费;

6、基金的证券交易费用;

7、基金财产拨划支付的银行费用;

8、证券账户开户费用和银行账户维护费;

9、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H=E年管理费率/当年天数,本基金年管理费率为1.50%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H=E年托管费率/当年天数,本基金年托管费率为0.25%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

3、上述(一)中3到8项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等费用不列入基金费用。基金收取认购费的,可以从认购费中列支。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

(六)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

1、重要提示部分对招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新;

2、基金管理人部分对基金管理人概况和主要人员情况进行了更新;

3、基金托管人部分对基金托管人情况进行了更新;

4、相关服务机构部分对代销机构进行了更新;

5、基金的投资部分对基金投资组合报告和基金的业绩进行了更新;

6、对基金份额持有人的服务部分对电子版资料发送服务进行了更新;

7、其它应披露事项部分进行了更新;

金元顺安基金管理有限公司

二〇一七年九月十三日

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