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东吴优信稳健债券型证券投资基金2017年第3季度报告

2017-10-27 12:10:44

基金管理人:东吴基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年十月二十七日

东吴优信稳健债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 24 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴优信稳健债券

场内简称 -

基金主代码 582001

交易代码 582001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 11 月 5 日

报告期末基金份额总额 27,171,066.46 份

投资目标

本基金属于债券型基金,在控制风险和保持资产

流动性的前提下,在精选高信用等级债券基础上

通过主动式管理及量化分析追求稳健、较高的投

资收益。

投资策略

本基金是一只债券型基金,以债券投资为主,股

票投资为辅的原则构建和管理投资组合。对于债

券投资,本基金通过对利率走势的判断和债券收

益率曲线变动趋势的分析,确定本基金债券组合

久期和期限结构配置。债券选择上,本基金根据

债券信用风险特征、到期收益率、信用利差和税

收差异等因素的分析,并考虑债券流动性和操作

策略,选择投资价值高的债券作为本基金的投资

对象。本基金股票投资是作为债券投资的有益补

充,主要采取自下而上的策略精选具有估值优势

的优势企业股票作为投资对象。

业绩比较基准 中证全债指数

风险收益特征

本基金主要投资于高信用级别、投资价值高的债

券资产,属证券投资基金中的低风险品种,长期

平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型

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基金,高于货币市场基金。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东吴优信稳健债券 A 东吴优信稳健债券 C

下属分级基金的交易代码 582001 582201

报告期末下属分级基金的份额总额 26,477,401.15 份 693,665.31 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )

东吴优信稳健债券 A 东吴优信稳健债券 C

1.本期已实现收益 422,206.95 9,954.34

2.本期利润 500,772.14 12,000.82

3.加权平均基金份额本期利润 0.0188 0.0173

4.期末基金资产净值 30,239,601.98 767,555.85

5.期末基金份额净值 1.1421 1.1065

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3、经中国证监会批准,本基金于 2009 年 6 月 15 日开始分为 A、C 两类。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴优信稳健债券 A

阶段 净值增长率①

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准收

益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个

月 1.68% 0.19% 0.56% 0.04% 1.12% 0.15%

东吴优信稳健债券 C

阶段 净值增长率①

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准收

益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个

月 1.58% 0.18% 0.56% 0.04% 1.02% 0.14%

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注:1、业绩比较基准=中证全债指数。

2、本基金于 2009 年 6 月 15 日开始分为 A、C 两类。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:1、业绩比较基准=中证全债指数。

2、本基金于 2009 年 6 月 15 日开始分为 A、C 两类。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期

杨庆定

固定收

益总监、

固定收

益部总

经理、本

基金基

金经理

2014 年 6

月 28 日 - 11 年

博士,上海交通大学管理学

专业毕业。历任大公国际资

信评估有限责任公司上海

分公司研究员与结构融资

部总经理、上海证券有限公

司高级经理、太平资产管理

有限公司高级投资经理;

2007 年 7 月至 2010 年 6 月

期间任东吴基金管理有限

公司研究员、基金经理助

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理;2013 年 4 月再次加入东

吴基金管理有限公司,现担

任公司固定收益总监、固定

收益部总经理,其中自 2015

年 6月 8日起担任东吴鼎利

债券型证券投资基金(LOF)

(原东吴鼎利分级债券型

证券投资基金)基金经理、

自 2014 年 5 月 9 日起担任

东吴中证可转换债券指数

分级证券投资基金基金经

理、自 2014 年 6 月 28 日起

担任东吴优信稳健债券型

证券投资基金基金经理、自

2015 年 8 月 19 日起担任东

吴配置优化混合型证券投

资基金基金经理,自 2016

年 5 月 19 日起担任东吴鼎

元双债债券型证券投资基

金基金经理。

刘元海

绝对收

益部总

经理

2017 年 2

月 9 日 - 12 年

博士,同济大学毕业。2004

年 2 月至 2015 年 6 月就职

于东吴基金管理有限公司,

历任研究员、基金经理助

理、基金经理、投资管理部

副总经理等职务,2016 年 2

月再次加入我司,现任绝对

收益部总经理,其中自 2016

年 4 月 27 日起担任东吴移

动互联灵活配置混合型证

券投资基金基金经理,自

2017年2月9日起担任东吴

优信稳健债券投资基金基

金经理。

注:1、此处的任职日期指公司对外公告之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的

规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人

谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

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4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易

管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在

授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

从三季度已公布的经济数据来看,7、8 两月生产和需求均较上半年大幅走弱,一部分是受到

夏季高温和洪涝灾害的影响,另一部分是由于地产和基建融资受限带动的投资下滑,但 9月中国

制造业 PMI 和进出口数据仍然强劲,显示经济短期具有较强韧性。通胀方面,虽然 CPI 同比增速

持续低于 2%,但 3季度较上半年有所反弹,且 9月 PPI 同比增速反弹至 6.9%的高位。金融数据方

面,季度内信贷、社融数据逐月走强,显示实体经济对资金需求仍旧旺盛,且 9月金融数据显示

非标融资普遍回暖,居民举债仍偏快。

三季度央行货币政策继续维持稳健中性,在超储率持续处于低位的情况下,央行公开市场继

续以逆回购和 MLF 等货币政策工具进行基础货币投放。三季度以来,央行实行“削峰填谷”的投

放方式,货币政策不松不紧。9月 30 日,央行宣布对普惠金融领域实施定向降准,同时也意味着

年内货币政策将继续维持稳健中性,宽松空间有限。

债券市场来看,三季度长久期利率债收益率呈现高位窄幅波动,10 年期国债收益率围绕 3.6%

震荡,而短久期利率债收益率呈现先下行后上行的走势,国债收益率曲线逐步平坦化。信用债方

面,资金紧张明显制约了债券市场需求,债市收益率中枢抬升后发债主体融资需求也有明显转弱,

信用债呈现供需均弱格局。

本基金在报告期内保持较低久期及杠杆水平,并取得较好收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末东吴优信稳健债券 A基金份额净值为 1.1421 元,本报告期基金份额净值增长

率为 1.68%;截至本报告期末东吴优信稳健债券 C基金份额净值为 1.1065 元,本报告期基金份额

净值增长率为 1.58%;同期业绩比较基准收益率为 0.56%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,因赎回等原因,本基金于 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日出现基金资产净

值低于 5000 万元的情形,已上报中国证监会,公司正在完善相关应对方案。本报告期内本基金未

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出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 4,462,210.00 11.30

其中:股票 4,462,210.00 11.30

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 32,504,288.05 82.31

其中:债券 32,504,288.05 82.31

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,833,542.67 4.64

8 其他资产 688,501.12 1.74

9 合计 39,488,541.84 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 927,780.00 2.99

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 226,800.00 0.73

F 批发和零售业 358,500.00 1.16

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 414,900.00 1.34

J 金融业 565,500.00 1.82

K 房地产业 501,280.00 1.62

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

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P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,467,450.00 4.73

S 综合 - -

合计 4,462,210.00 14.39

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300336 新文化 60,000 886,800.00 2.86

2 002343 慈文传媒 15,000 580,650.00 1.87

3 601688 华泰证券 25,000 565,500.00 1.82

4 000567 海德股份 16,000 501,280.00 1.62

5 300059 东方财富 30,000 414,900.00 1.34

6 002589 瑞康医药 25,000 358,500.00 1.16

7 000858 五粮液 6,000 343,680.00 1.11

8 600305 恒顺醋业 30,000 330,000.00 1.06

9 600172 黄河旋风 30,000 254,100.00 0.82

10 600491 龙元建设 20,000 226,800.00 0.73

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 1,635,480.00 5.27

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 30,868,808.05 99.55

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 32,504,288.05 104.83

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 122212 12 京江河 25,000 2,497,250.00 8.05

2 112268 15 东华 01 24,900 2,478,546.00 7.99

3 112169 12 中财债 24,700 2,475,928.00 7.99

4 136210 16 力帆债 22,000 2,157,980.00 6.96

5 112109 12 南糖债 20,120 2,011,597.60 6.49

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 14,252.96

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 674,148.80

5 应收申购款 99.36

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 688,501.12

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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 东吴优信稳健债券 A 东吴优信稳健债券 C

报告期期初基金份额总额 26,685,776.11 693,321.28

报告期期间基金总申购份额 233,525.76 73,606.39

减:报告期期间基金总赎回份额 441,900.72 73,262.36

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

少以"-"填列) - -

报告期期末基金份额总额 26,477,401.15 693,665.31

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 7,915,099.94

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 7,915,099.94

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

额比例(%) 29.89

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资

者类

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

序号

持有基金份额比例

达到或者超过 20%

的时间区间

期初

份额

申购

份额

赎回

份额 持有份额

份额占

机构 1 20170701-20170930 7,915,099.94 0.00 0.00 7,915,099.94 29.13%

2 20170701-20170930 8,056,668.51 0.00 0.00 8,056,668.51 29.65%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

如开放期内上述持有人集中大额赎回,极端情况下本基金可能存在一定的流动性风险以及净值波

动等情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东吴优信稳健债券型证券投资基金设立的文件;

2、《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》;

3、《东吴优信稳健债券型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

5、报告期内东吴优信稳健债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

9.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

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9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站:http://www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话 (021)50509666;400-821-0588。

东吴基金管理有限公司

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