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广发集源债券型证券投资基金2017年第4季度报告

2018-01-20 15:18:34

基金管理人:广发基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一八年一月二十日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。§2 基金产品概况基金简称广发集源债券基金主代码002925基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年1月20日报告期末基金份额总额200,013,212.30份投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 投资策略本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。业绩比较基准中债总全价指数收益率。风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称广发集源债券A广发集源债券C下属分级基金的交易代码002925002926报告期末下属分级基金的份额总额200,012,028.97份1,183.33份§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2017年10月1日-2017年12月31日)广发集源债券A广发集源债券C1.本期已实现收益2,940,076.7117.172.本期利润1,425,649.017.883.加权平均基金份额本期利润0.00710.00654.期末基金资产净值207,326,043.521,223.025.期末基金份额净值1.03661.0335注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、广发集源债券A:阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.70%0.03%-1.42%0.09%2.12%-0.06%2、广发集源债券C:阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.62%0.03%-1.42%0.09%2.04%-0.06%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发集源债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2017年1月20日至2017年12月31日)1.广发集源债券A:/2.广发集源债券C:/注:(1)本基金合同生效日期为2017年1月20日,至披露时点本基金成立未满一年。(2)本基金建仓期为基金合同生效后6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期张芊本基金的基金经理;广发纯债债券基金的基金经理;广发聚鑫债券基金的基金经理;广发集鑫债券基金的基金经理;广发鑫裕混合基金的基金经理;广发集裕债券基金的基金经理;广发集丰债券基金的基金经理;广发集安基金的基金经理;固定收益投资总监、固定收益管理总部总经理2017-01-20-17年张芊女士,金融学硕士、MBA,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月7日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月5日)、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月29日至2018年1月5日)。现任广发基金管理有限公司固定收益投资总监兼任固定收益管理总部总经理、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月14日起任职)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月12日起任职)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日起任职)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月1日起任职)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2016年5月11日起任职)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月1日起任职)、广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日起任职)、广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日起任职)。刘志辉本基金的基金经理;广发集鑫债券基金的基金经理;广发安泽回报纯债基金的基金经理2017-01-20-6年刘志辉先生,金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员。现任广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月17日起任职)、广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月6日起任职)、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月12日起任职)。注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集源债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。4.3.2 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析四季度经济表现出了较强的韧性,而债券市场此前对经济下滑的预期过于强烈,表现在债券市场期限利差过低。随着经济数据发布,市场逐步修正了经济下滑的预期,四季度债券市场快速调整,期限利差有所扩大。报告期内,本组合继续维持了较低的久期,配置以短融为主,总体上避免了债券市场大幅调整的损失,净值稳定增长。4.5报告期内基金的业绩表现本报告期内,广发集源债券A类净值增长率为0.70%,广发集源债券C类净值增长率为0.62%,同期业绩比较基准收益率为-1.42%§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票--2固定收益投资239,532,530.0098.27其中:债券239,532,530.0098.27资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计256,951.150.117其他各项资产3,959,711.221.628合计243,749,192.37100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券10,319,230.004.98其中:政策性金融债10,319,230.004.984企业债券30,266,000.0014.605企业短期融资券179,187,300.0086.436中期票据19,760,000.009.537可转债(可交换债)--8同业存单--9其他--10合计239,532,530.00115.535.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)101176410017柳工SCP001200,00019,988,000.009.64210155502615金川MTN003200,00019,760,000.009.53311246616彩塑01200,00019,178,000.009.25411212112景兴债110,00011,088,000.005.35501176003817晋能SCP002100,00010,071,000.004.865.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明(1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明(1)本基金本报告期末未持有国债期货。(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.11投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他各项资产构成序号名称金额(元)1存出保证金1,488.262应收证券清算款-3应收股利-4应收利息3,958,222.965应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计3,959,711.225.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§6 开放式基金份额变动单位:份项目广发集源债券A广发集源债券C本报告期期初基金份额总额200,012,048.951,243.10本报告期基金总申购份额--减:本报告期基金总赎回份额19.9859.77本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额200,012,028.971,183.33§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。§8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120171001-20171231200,011,000.000.00-200,011,000.0099.99%产品特有风险报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。§9备查文件目录9.1备查文件目录(一)中国证监会批准广发集源债券型证券投资基金募集的文件(二)《广发集源债券型证券投资基金基金合同》(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》(四)《广发集源债券型证券投资基金托管协议》(五)法律意见书(六)基金管理人业务资格批件、营业执照(七)基金托管人业务资格批件、营业执照9.2存放地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼9.3查阅方式1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。 广发基金管理有限公司二〇一八年一月二十日