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九泰久稳保本混合型证券投资基金2017年第四季度报告

发表日期:2018-01-22 18:26    来源:    关注指数:

基金管理人:九泰基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2018年1月22日

§1O重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报

告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017年10月1日起至12月31日止。

§2O基金产品概况

基金简称 九泰久稳保本混合

基金主代码 002453

交易代码 002453

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年4月22日

报告期末基金份额总额 834,675,614.55份

投资目标 通过运用投资组合保险技术,为投资者提供保本周期到期时保本金额安全的保

证,并在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。

投资策略

本基金采用基于VaR的风险乘数全程可变的CPPI策略(恒定比例组合保险策

略)。基金管理人主要通过数量分析,根据市场的波动来调整和修正安全垫放大

倍数(即风险乘数),动态调整稳健资产与风险资产的投资比例,以确保基金在

一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值,从而实现投资组合的保

本增值目标。同时,本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的

重要因素的研究和预测,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及

风险特征,确定具体的投资券种选择,积极寻找各种可能的套利和价值增长机

会。

业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准:两年期银行定期存款收益率(税后)

风险收益特征

本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机

构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

基金管理人 九泰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 九泰久稳保本混合A 九泰久稳保本混合C

下属分级基金的交易代码 002453 002454

报告期末下属分级基金的份额总额 652,305,273.52份 182,370,341.03份

§3O主要财务指标和基金净值表现

3.1O主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017年10月1日 - 2017年12月31日 )

九泰久稳保本混合A 九泰久稳保本混合C

1.本期已实现收益 3,738,279.44 605,703.42

2.本期利润 2,717,427.37 325,212.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.0040 0.0017

4.期末基金资产净值 671,232,893.48 185,114,334.53

5.期末基金份额净值 1.029 1.015

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实

现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2?基金净值表现

3.2.1O本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

九泰久稳保本混合A

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差

业绩比较基准收益率

业绩比较基准收益率标准差

④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.39% 0.08% 0.51% 0.01% -0.12% 0.07%

九泰久稳保本混合C

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率

业绩比较基准收益率标准差

④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.20% 0.07% 0.51% 0.01% -0.31% 0.06%

3.2.2O自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1.本基金合同于2016年4月22日生效,截至本报告期末,本基金合同生效已满一年,距建仓期结束已满一年。

2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置

比例符合合同约定。

§4O管理人报告

4.1O基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期

孟亚强 基金经理 2016年6月7日 - 8

南开大学保险精算硕士,中国籍,具有基金从

业资格。8年证券从业经历。历任博时基金管理

有限公司量化研究员、基金经理助理、投资经

理。2015年8月加入九泰基金管理有限公司,现

任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投

资基金(2016年6月7日至今)、九泰久稳保本混

合型证券投资基金(2016年6月7日至今)、九泰

天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基

金(2016年12月26日至今)、九泰久兴灵活配置

混合型证券投资基金(2017年2月10日至今)、

九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资

基金(2017年8月16日至今)的基金经理。

王玥晰 基金经理 2016年4月22日 - 9

理学硕士,中国籍,具有基金从业资格,9年证

券从业经验。历任诺安基金管理有限公司债券

交易员, 诺安基金管理有限公司基金经理助

理,诺安货币市场基金A/B基金经理(2013年7

月至2015年1月)。2015年4月加入九泰基金管

理有限公司,现任九泰天宝灵活配置混合型证

券投资基金(2015年8月3日至今)、九泰久盛量

化先锋灵活配置混合型证券投资基金(2015年

11月10日至2017年7月31日),九泰日添金货币

市场基金(2015年12月8日至今)、九泰久稳保

本混合型证券投资基金 (2016年4月22日至

今)、 九泰久利灵活配置混合型证券投资基金

(2016年11月7日至今)、 九泰久鑫债券型证券

投资基金(2016年12月19日至今)、九泰久兴灵

活配置混合型证券投资基金 (2017年1月20日

至今)、 九泰久益灵活配置混合型证券投资基

金(2017年1月25日至今)的基金经理。

4.2O管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理

公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则

管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3O公平交易专项说明

4.3.1O公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控

制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日内)的季度同向交易价差进行了专项分析,未

发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2O异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为, 报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4O报告期内基金投资策略和运作分析

本季度,资金面保持紧平衡,债券收益率出现大幅上行。报告期内,本基金的流动性没有出现异常,满足了投资者正常的申购及赎回要

求。本基金把保证资产的安全性放在首位,在参考外部评级的基础上,进行严谨的内部评级筛选,严格把控信用风险。本基金将继续密切关

注经济基本面和政策面的变化以及资金面的动向,判断债券收益率走势,把握投资机会。

4.5O报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末九泰久稳保本混合A基金份额净值为1.029元, 本报告期基金份额净值增长率为0.39%, 同期业绩比较基准收益率为

0.51%;截至本报告期末九泰久稳保本混合C基金份额净值为1.015元,本报告期基金份额净值增长率为0.20%,同期业绩比较基准收益率为0.51%。

4.6O报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内未发生持续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。

§5O投资组合报告

5.1O报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 48,988,798.08 4.95

其中:股票 48,988,798.08 4.95

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 899,495,000.00 90.80

其中:债券 899,495,000.00 90.80

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 20,000,150.00 2.02

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 9,614,771.84 0.97

8 其他资产 12,559,056.15 1.27

9 合计 990,657,776.07 100.00

5.2O报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1O报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 124,280.00 0.01

B 采矿业 811,772.00 0.09

C 制造业 33,852,347.08 3.95

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,423,249.00 0.28

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,319,555.00 0.15

G 交通运输、仓储和邮政业 2,690,268.00 0.31

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,394,736.00 0.28

J 金融业 761,250.00 0.09

K 房地产业 4,054,510.00 0.47

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 556,831.00 0.07

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 48,988,798.08 5.72

5.2.2O报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3O报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 600079 人福医药 77,200 1,377,248.00 0.16

2 601678 滨化股份 163,400 1,326,808.00 0.15

3 000006 深振业A 133,600 1,315,960.00 0.15

4 000513 丽珠集团 19,800 1,315,710.00 0.15

5 002195 二三四五 223,300 1,304,072.00 0.15

6 603225 新凤鸣 36,100 1,292,380.00 0.15

7 000631 顺发恒业 298,600 1,286,966.00 0.15

8 600580 卧龙电气 159,000 1,273,590.00 0.15

9 600761 安徽合力 120,000 1,262,400.00 0.15

10 002067 景兴纸业 212,600 1,252,214.00 0.15

5.4O报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 70,021,000.00 8.18

其中:政策性金融债 70,021,000.00 8.18

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 261,073,000.00 30.49

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 19,000.00 0.00

8 同业存单 568,382,000.00 66.37

9 其他 - -

10 合计 899,495,000.00 105.04

5.5O报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110211 11国开11 700,000 70,021,000.00 8.18

2 011755051 17北部湾SCP002 500,000 50,035,000.00 5.84

3 011759034 17中化工SCP003 400,000 40,244,000.00 4.70

4 011788001 17中铝业SCP004 400,000 40,228,000.00 4.70

5 011764064 17广州金融SCP002 400,000 40,148,000.00 4.69

5.6O报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7O报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8O报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9O报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

5.10O报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.11O投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主

体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3O其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 26,880.35

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 12,532,175.80

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,559,056.15

5.11.4O报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5O报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价

值(元)

占基金资产净值比

例(%) 流通受限情况说明

1 000006 深振业A 1,315,960.00 0.15 重大事项停牌

5.11.6O投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6O开放式基金份额变动

单位:份

项目 九泰久稳保本混合A 九泰久稳保本混合C

报告期期初基金份额总额 723,492,511.46 196,445,168.89

报告期期间基金总申购份额 15,761.12 -

减:报告期期间基金总赎回份额 71,202,999.06 14,074,827.86

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - -

报告期期末基金份额总额 652,305,273.52 182,370,341.03

§7?基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1?基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金。

7.2?基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8?备查文件目录

8.1?备查文件目录

1、中国证监会准予九泰久稳保本混合型证券投资基金募集注册的文件

2、《九泰久稳保本混合型证券投资基金基金合同》

3、《九泰久稳保本混合型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、报告期内九泰久稳保本混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

8.2?存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。

8.3?查阅方式

投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。

九泰基金管理有限公司

2018年1月22日

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