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前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

发表日期:2018-02-14 06:50    来源:    关注指数:

前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2018年第1号)

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

截止日:2018年1月3日

重要提示

本基金经2016年9月28日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]2232号文注册募集,基金合同已于2017年7月3日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、本基金特有的风险、本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的买者自负原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年1月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30日(未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、名称:前海开源基金管理有限公司

2、住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

3、设立日期:2013年1月23日

4、法定代表人:王兆华

5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1751号

6、组织形式:有限责任公司

7、办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206室

8、电话:0755-88601888传真:0755-83181169

9、联系人:傅成斌

10、注册资本:人民币2亿元

11、存续期限:持续经营

12、股权结构:开源证券股份有限公司出资25%,北京市中盛金期投资管理有限公司出资25%,北京长和世纪资产管理有限公司出资25%,深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)出资25%。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理,华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理,现任开源证券董事、前海开源基金管理有限公司董事长。

龚方雄先生,荣誉董事长,宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍:中国香港。曾任纽约联邦储备银行经济学家,美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管,摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中国综合公司(企业)投融资主席。2009年9月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。

王宏远先生,联席董事长,西安交通大学经济学硕士,美国哥伦比亚大学公共管理硕士,国籍:中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员,南方基金管理有限公司投资总监、副总经理,中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人,现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

朱永强先生,执行董事长,硕士研究生,国籍:中国。历任华泰证券股份有限公司电脑工程部总经理、技术总监,网上交易部总经理;北京世纪飞虎信息技术有限公司副总裁;华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁;中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董事总经理;中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监,兼任经纪管理总部总经理,现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。

蔡颖女士,董事、公司总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、广州分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理,前海开源资产管理有限公司董事长。

周芊先生,董事,北京大学DBA,国籍:中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理,信保股权投资基金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任北京中联国新基金管理有限公司董事长,前海开源基金管理有限公司董事。

范镭先生,董事,本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。

向松祚先生,独立董事,教授,高级经济师,国籍:中国。著名经济学家、国际金融战略专家,中国人民大学博士,美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士,英国剑桥大学经济系和嘉丁管理学院访问学者。现任中国人民大学财政金融学院教授、国际货币研究所理事兼副所长、美国约翰霍普金斯大学应用经济研究所高级顾问、国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)顾问委员会副主席、世界经济论坛(WorldEconomicForum)国际货币体系改革分论坛咨询顾问,曾任中国农业银行首席经济学家。

申嫦娥女士,独立董事,博士,教授,博士生导师,中国注册会计师(非执业会员),国家税务总局特邀监察员(2003-2010),国籍:中国。历任西安交通大学助教、讲师、副教授,北京师范大学副教授、教授。

MrShujieYao(姚树洁先生),独立董事,教授,国籍:英国。英国诺丁汉大学当代中国学学院院长、教授,西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业大学、华中农业大学、渭南师范学院等大学的特聘教授、海南大学经济管理学院荣誉院长;英国皇家经济学会会员、英国中国经济协会会员、美国比较经济学协会会员、美国经济协会会员;全英专业团体联合会副主席;《经济研究》、《西安交通大学学报社科版》、《当代中国》(英文)等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授,英国牛津大学研究员,英国朴茨茅斯大学教授、主任,英国伦敦米德尔塞克思大学教授、系主任。

周新生先生,独立董事,管理学博士学位,经济学教授。国籍:中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA中心主任、院长助理;曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长;2007年7月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员,中国工业经济学会副会长,中共陕西省委政策研究室特聘研究员。

2、基金管理人监事会成员

骆新都女士,监事会主席,经济学硕士,经济师,国籍:中国。曾任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金管理有限公司监事会主席。

李匆先生,联席监事会主席,上海交通大学工商管理博士,美国哥伦比亚大学公共管理硕士,中国注册会计师,国籍:中国香港。曾任职华银国际信托投资公司上海证券营业部、华安基金管理有限公司基金经理、香港亨茂投资集团基金经理、韩国未来资产环球投资(香港)有限公司高级基金经理、中国股票投资部主管、公司首席投资官兼亚太区投资部主管、公司投资委员会主席。现任香港泽源资本创始人、投资总监及前海开源基金管理有限公司联席监事会主席。

孔令国先生,监事,美国密苏里大学圣路易斯分校MBA,国籍:中国。曾任职深圳市公安局罗湖分局、中信证券股份有限公司研究部、前海开源基金管理有限公司专户投资部,现任江苏联发股份有限公司董事及前海开源基金管理有限公司监事。

任福利先生,监事,大学本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行辽宁省分行、泰达宏利基金管理有限公司基金运营部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部,现任前海开源基金管理有限公司基金事务部总监。

刘彤女士,监事,硕士研究生,国籍:中国。曾任职汉唐证券有限责任公司人力资源经理、海王生物股份有限公司人事行政经理、顺丰速运集团员工关系总监、英大证券有限责任公司人力资源部主管及银泰证券有限责任公司人力运营总监、总裁助理,现任前海开源基金管理有限公司人力资源部执行总监。

3、高级管理人员情况

王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理,华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理,现任开源证券董事、前海开源基金管理有限公司董事长。

蔡颖女士,董事、公司总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、广州分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理,前海开源资产管理有限公司董事长。

傅成斌先生,督察长,硕士研究生,国籍:中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软件开发工程师,南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。

4、本基金基金经理

付海宁先生,清华大学机械工程与自动化学士、哥伦比亚大学硕士运筹学硕士研究生及加州大学伯克利分校金融工程硕士研究生。2009年至2010年担任摩根士丹利商业分析师,2010年-2012年担任美银美林量化风险分析师,2013年至2015年担任美国标准普尔资管助理、投资经理,2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资副总监、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理。付海宁先生具备基金从业资格。

5、投资决策委员会成员情况

投资决策委员会主席王厚琼,联席投资总监兼研究部行政负责人赵雪芹,联席投资总监侯燕琳、刘静、丁骏、曲扬、邱杰、史程,首席经济学家杨德龙,执行投资总监徐立平、薛小波、王霞、谢屹。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

1、基金托管人概况

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

公司法定英文名称:BANKOFCOMMUNICATIONSCO.,LTD

法定代表人:牛锡明

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

邮政编码:200120

注册时间:1987年3月30日

注册资本:742.62亿元

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

联系人:陆志俊

电话:95559

交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2016年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第13位,较上年上升4位;根据2016年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第153位,较上年上升37位。

截至2017年9月30日,交通银行资产总额为人民币89357.90亿元。2017年1-9月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币544.19亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称托管中心)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

2、主要人员情况

牛锡明先生,董事长、执行董事。

牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事,2013年5月至2013年10月任本行董事长、执行董事、行长,2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系,获学士学位,1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业,获硕士学位,1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。

彭纯先生,副董事长、执行董事、行长。

彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事,2013年10月起任本行行长;2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年9月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁。

袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。

3、基金托管业务经营情况

截至2017年9月30日,交通银行共托管证券投资基金319只。此外,交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。

(二)基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。

2、内部控制原则

(1)合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

(2)全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。

(3)独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。

(4)制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

(5)有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。

(6)效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

3、内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。

托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流程、全链条的风险控制管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行须报告中国证监会。

交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

(四)其他事项

最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、直销机构

(1)前海开源基金管理有限公司直销柜台

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦10楼

法定代表人:王兆华

联系人:胥阿南

电话:(0755)83181190

传真:(0755)83180622

(2)前海开源基金管理有限公司电子直销交易

客服电话:4001-666-998

网址:www.qhkyfund.com

微信公众号:qhkyfund

2、代销机构:

代码 代销机构 销售机构信息

1 大河财富基金销售有限公司 大河财富基金销售有限公司

地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号

法定代表人:王荻

客服电话:0851-88235678

网址:http://www.urainf.com

2 喜鹊财富基金销售有限公司 喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

法定代表人:陈皓

客服电话:0891-6177483

传真:010-88371180

网址:http://www.xiquefund.com/

3 上海有鱼基金销售有限公司 上海有鱼基金销售有限公司

地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室

法定代表人:林琼

客服电话:400-7676-298

网址:www.youyufund.com

4 上海天天基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司

地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:其实

客服电话:4001-818-188

网址:www.1234567.com.cn

5 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

法定代表人:陈柏青

联系人:徐昳绯

电话:(021)60897840

传真:(0571)26697013

客服电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

6 上海长量基金销售投资顾问有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限公司

地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人:张跃伟

电话:(021)20691832

传真:(021)20691861

客服电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

7 嘉实财富管理有限公司 嘉实财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

法人姓名:赵学军

客服电话:400-021-8850

公司网站:www.harvestwm.cn

8 乾道金融信息服务(北京)有限公司 乾道金融信息服务(北京)有限公司

地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室

法定代表人:王兴吉

客服电话:400-088-8080

网址:www.qiandaojr.com

9 南京苏宁基金销售有限公司 南京苏宁基金销售有限公司

地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:刘汉青

客服电话:95177

网址:http://www.snjijin.com

10 北京汇成基金销售有限公司 北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室

法定代表人:王伟刚

联系人:熊小满

电话:13466546744

传真:010-62680827

客服电话:400-619-9059

网址:www.hcjijin.com

11 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

法定代表人:张冠宇

客服电话:400-819-9868

网址:www.tdyhfund.com

12 海银基金销售有限公司 海银基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼

法定代表人:刘惠

联系人:毛林

联系电话:021-80133597

客服电话:400-808-1016

公司网站:www.fundhaiyin.com

13 北京植信基金销售有限公司 北京植信基金销售有限公司

地址:北京市朝阳区四惠盛世龙源10号

法定代表人:于龙

客服电话:4006-802-123

公司网站:www.zhixin-inv.com

14 上海万得基金销售有限公司 上海万得基金销售有限公司

地址:上海市浦东新区福山路33号9楼

法定代表人:王廷富

客服电话:400-821-0203

网址:www.520fund.com.cn

15 深圳市锦安基金销售有限公司 深圳市锦安基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

办公地址:深圳市福田区益田路新世界中心4层

法定代表人:李学东

联系人:柯冬植

电话:0755-88914685

客服电话:400-071-9888

网址:www.ananjj.cn

16 深圳市小牛投资咨询有限公司 深圳市小牛投资咨询有限公司

地址:广东省深圳市福田区彩田路瀚森大厦17楼

法定代表人:李俊

客服热线:400-669-5666

网址:http://www.xiaoniuxcf.com/

17 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

法定代表人:陈超

联系人:江卉

客服电话:95118(个人业务)、400-088-8816(企业业务)

网址:http://fund.jd.com/

18 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

法定代表人:高锋

联系人:廖苑兰

电话:0755-83655588

传真:0755-83655518

客服电话:4008-048-688

网址:www.keynesasset.com

19 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区福强路4001号深圳市世纪工艺品文化市场313栋E-403

法定代表人:李春瑜

客服电话:400-680-3928

网址:www.simuwang.com

20 天津万家财富资产管理有限公司 天津万家财富资产管理有限公司

地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座五层

法定代表人:李修辞

客服电话:010-59013825

网址:www.wanjiawealth.com

21 中信期货有限公司 中信期货有限公司

地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:张磊

联系人:韩钰

电话:010-60833754

客服电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

22 华龙证券股份有限公司 华龙证券股份有限公司

注册地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

法定代表人:李晓安

联系人:邓鹏怡

电话:0931-4890208

传真:0931-4890628

客服电话:400-689-8888

网址:www.hlzq.com

(二)登记机构

名称:前海开源基金管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206室

法定代表人:王兆华

联系人:任福利

电话:(0755)83180910

传真:(0755)83181121

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人:廖海

联系人:刘佳

经办律师:廖海、刘佳

电话:021-51150298

传真:021-51150398

(四)审计基金资产的会计师事务所

名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

办公地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层

法定代表人:杨剑涛

联系人:郭红霞

经办会计师:张富根、郭红霞

电话:(010)53796109

传真:(010)88091199

四、基金名称

前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型

六、基金的运作

开放式

七、基金的投资

(一)投资目标

本基金基于全情景经济环境的配置理念,通过多种投资策略构建融合股票、债券等不同类型资产的投资组合,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

(二)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

(三)投资策略

本基金的投资策略为首先确定各大类资产间的配置比例,即股票、债券和现金等资产间的配置比例,以严格控制风险为目标。然后通过定量的方式遴选个股并确定个股权重,确定股票投资组合,以求将本基金投资组合的风险控制在特定的水平以内。

1.大类资产配置

本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的预期收益率和风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。

2.股票投资策略

本基金将结合市场环境灵活运用多种投资策略,多维度分析股票的投资价值,充分挖掘市场中潜在的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。

(1)股票投资组合构建策略

本基金股票投资策略具体由两部分组成:低波动率股票投资策略和大宗商品股票投资策略。大宗商品行业具有较强的周期性,本基金股票投资组合将依据经济运行周期变动、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估灵活调整两部分的投资比例。

在经济周期处于上升阶段时,本基金管理人将重点关注大宗商品行业的变化,动态调整本基金股票投资组合;当经济周期处于下降阶段时,本基金将重点关注稳健增长且低波动率的股票。本基金股票投资策略将基于全情景经济环境的配置理念,通过多种投资策略构建投资组合,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

a)低波动率股票投资策略

实证研究表明,低波动率股票在市场风险集聚或有放大趋势时,表现出更强的抗跌性能;在市场风险出清或趋势向上时,存在超越市场平均的涨幅。本产品以控风险为主轴,基于规避风险间接创造价值的理念,兼顾市场风险集聚与风险出清两种环境,旨在发掘低波动率股票的上述投资机会。具体操作如下:

首先,以同时满足以下条件的沪深A股股票作为备选股票池:

股票上市时间超过三个月;

非ST、*ST股票,非暂停上市股票;

经营状况良好、无重大违法违规事项。

其次,主要按照以下指标在备选股票池中选择30只个股:

按照上一季度波动率由低到高的顺序对备选股票池中的股票进行排序筛选;

剔除所有上一季度内停牌超过五天的股票;

最后,基金管理人将遵从以下原则,分配个股权重,构建量化投资组合:

结合证券投资基金有关投资比例限制、股票市场交易情况及个股流动性等因素,严格控制个股在组合中权重的上限与下限,使得本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%,并且本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

基于以上30只个股组成的投资组合,通过最小方差投资组合模型计算得到各个股权重,以最大限度降低投资组合的风险。

b)大宗商品股票投资策略

本基金管理人将深入研究影响各大宗商品资产价格的主要因素,力争把握不同市场环境下该类资产的长期价格趋势,通过精选投资于大宗商品主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。具体操作如下:

首先,将同时满足以下条件并以大宗商品为主营业务的上市公司股票为备选投资标的,其中大宗商品的界定和分类参考中证大宗商品股票指数:

股票上市时间超过三个月;

非ST、*ST股票,非暂停上市股票;

经营状况良好、无重大违法违规事项;

其次,按照以下指标在以上备选投资标的中选择20只个股:

按照上一季度波动率由低到高的顺序对备选股票池中的股票进行排序筛选;

剔除所有上一季度内停牌超过五天的股票;

剔除本基金低波动率股票投资策略中已甄选出的个股;

根据中证大宗商品股票指数的行业分类,考察排名前20位股票的行业分布,若单个行业股票累计超过10只,则剔除该行业排名在10位以后的股票;对剩余股票重新按照最近上一季度波动率由低到高的顺序排名,再次考察排名前20位股票的行业分布,若单个行业股票累计超过10只,则进一步剔除排名在10位以后的股票,以此类推,直至排名在前20位的股票中单个行业股票累计不超过10只,则将这20只股票作为大宗商品股票组合。坚持以分散配置、均衡配置为原则,动态调整个股,平衡各大宗商品品种间的投资比例。

最后,基金管理人将遵从以下原则,分配个股权重,构建量化投资组合:

结合证券投资基金有关投资比例限制、股票市场交易情况及个股流动性等因素,严格控制个股在组合中权重的上限与下限;

基于以上20只个股组成的投资组合,通过最小方差投资组合模型计算得到各个股权重,以最大限度降低投资组合的风险。

本基金管理人综合考虑各商品品种历史表现以及商品市场基本面等各方面因素,动态调整大宗商品股票投资组合,力求有效控制投资波动性的前提下分享大宗商品市场增长的收益。

(2)定期调整策略

本基金以季度为周期,对备选股票池及股票投资组合进行定期调整。即根据上述股票建仓策略重新筛选符合条件的股票,并依据量化模型重新进行计算,分配个股权重,构建新的股票投资组合。

(3)不定期调整策略

在基金运行过程中,基金管理人将对股票投资组合的运行情况进行持续监测,当投资组合中个股出现重大风险时,基金管理人将对投资组合实施不定期调整。上述重大风险包括但不限于:上市公司股票被证券交易所实施退市风险警示或其他风险警示、上市公司出现重大违法违规事件、上市公司面临重大的不利行政处罚或司法诉讼、基金管理人有合理理由认为其市场价格被操纵等情形。

在出现上述风险时,基金管理人将执行不定期调整策略,在备选股票池中选择符合条件的股票替代原投资组合中的出现重大投资风险的股票。

在此基础上,基金管理人将结合宏观经济形势、股票市场运行规律以及当前市场热点等多种因素,主动选取具有估值优势和成长空间的其他个股作为投资对象,以期增强本基金在股票投资方面的收益。

3.债券投资策略

在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。

在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略,来构建债券投资组合。

4.权证投资策略

本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。

5.资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

6.股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。

若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理遵从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

(四)投资决策依据及程序

1、决策依据

以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

2、决策程序

(1)投资决策委员会制定整体投资战略。

(2)研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果,构建股票备选库、精选库,对拟投资对象进行持续跟踪调研,并提供个股、债券决策支持。

(3)基金经理根据投资决策委员会的投资战略,设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究员的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。

(4)投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。

(5)根据决策纪要,基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由交易部执行。

(6)交易部按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理。

(7)基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

(8)风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组合的风险状况;基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

(五)业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率70%+中证全债指数收益率30%。

业绩比较基准选择理由:

沪深300指数是由中证指数公司编制发布、表征A股市场走势的权威指数。该指数是从上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。其样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。本基金选择该指数来衡量股票投资部分的绩效。

中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价,能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。本基金选择该指数来衡量债券投资部分的绩效。

根据本基金的投资范围和投资比例约束,设定本基金的基准为沪深300指数收益率70%+中证全债指数收益率30%,该基准能客观衡量本基金的投资绩效。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召集基金份额持有人大会。

(六)风险收益特征

本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

(七)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%;

(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(15)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;

(16)本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的10%,并且不得超过基金资产净值的10%;

(17)本基金参与股指期货投资后,应遵循下述比例限制:

1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%;

2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;

4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

(18)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;

(19)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。

基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的,应当根据风险管理的原则,并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例,应当符合中国证监会的有关规定。

本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。

因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,不需要经基金份额持有人大会审议。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后,可不受上述规定的限制,或以变更后的规定为准,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。

(八)基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

2、有利于基金资产的安全与增值;

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。

(九)基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2017年9月30日(未经审计)。

1.报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 139,831,294.96 92.92

其中:股票 139,831,294.96 92.92

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 10,353,697.18 6.88

8 其他资产 298,001.39 0.20

9 合计 150,482,993.53 100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,194,428.00 2.14

C 制造业 87,761,901.30 58.78

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,771,734.44 3.20

E 建筑业 3,646,159.00 2.44

F 批发和零售业 12,462,964.75 8.35

G 交通运输、仓储和邮政业 3,764,689.91 2.52

H 住宿和餐饮业 623,482.00 0.42

I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,572,181.03 7.08

J 金融业 106,708.00 0.07

K 房地产业 7,725,032.00 5.17

L 租赁和商务服务业 3,343,828.04 2.24

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 725,598.99 0.49

R 文化、体育和娱乐业 1,132,587.50 0.76

S 综合 - -

合计 139,831,294.96 93.65

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600410 华胜天成 240,900 2,686,035.00 1.80

2 000078 海王生物 392,400 2,538,828.00 1.70

3 600808 马钢股份 550,200 2,530,920.00 1.70

4 300081 恒信东方 169,100 2,507,753.00 1.68

5 600171 上海贝岭 178,400 2,495,816.00 1.67

6 002601 龙蟒佰利 132,400 2,461,316.00 1.65

7 600056 中国医药 100,600 2,460,676.00 1.65

8 600161 天坛生物 73,100 2,402,797.00 1.61

9 000021 深科技 252,900 2,387,376.00 1.60

10 600240 华业资本 232,100 2,369,741.00 1.59

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

11.投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 61,171.53

2 应收证券清算款 234,594.10

3 应收股利 -

4 应收利息 2,136.36

5 应收申购款 99.40

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 298,001.39

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

八、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

前海开源多元策略混合A

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -

2017.7.3-2017.9.30 7.82% 0.68% 3.73% 0.41% 4.09% 0.27%

前海开源多元策略混合C

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -

2017.7.3-2017.9.30 6.92% 0.68% 3.73% 0.41% 3.19% 0.27%

注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率70%+中证全债指数收益率30%。

九、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券、期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金相关账户的开户、维护费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E1.50%当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E0.25%当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

H=E0.10%当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述(一)基金费用的种类中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十、其他应披露事项

(一)前海开源基金管理有限公司(以下简称本公司)的从业人员在前海开源资产管理有限公司(以下简称前海开源资管公司或子公司)兼任董事、监事及领薪情况如下:

本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长;

本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事;

本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事;

上述人员均不在前海开源资管公司领薪。本公司除上述人员以外未有从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况。

(二)2017年7月3日至2018年1月3日披露的公告:

2018-01-02前海开源基金管理有限公司旗下基金2017年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

2017-12-30前海开源基金管理有限公司旗下证券投资关于基金缴纳增值税的公告

2017-12-26前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告

2017-12-22前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-12-22前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海银基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-12-06前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-11-23前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海长量为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-11-06前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加汇成基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-11-04前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大河财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-11-03前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加锦安基金为代销机构并参与其费率优惠活动的公告

2017-10-31前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加前海凯恩斯为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-10-26前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告

2017-10-24前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万得基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-10-20前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加乾道金融为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-09-15前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信期货为代销机构及开通定投和转换业务的公告

2017-09-05前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加肯特瑞财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-08-31前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万家财富为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-07-20前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华龙证券为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2017-07-04关于前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金参与部分代销机构费率优惠活动的公告

2017-07-04前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告

2017-07-04前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

十一、备查文件

(一)备查文件包括:

1、中国证监会准予注册前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

2、《前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

(二)备查文件的存放地点和投资人查阅方式:

1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。

十二、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1、对基金管理人相关信息进行了更新。

2、对基金托管人相关信息进行了更新。

3、对相关服务机构相关信息进行了更新。

4、对基金的募集相关信息进行了更新。

5、对基金合同的生效相关信息进行了更新。

6、对基金份额的申购与赎回相关信息进行了更新。

7、在基金的投资部分,增加了基金的投资组合报告、基金的业绩相关信息。

8、对风险揭示部分相关信息进行了更新。

9、对对基金份额持有人的服务相关信息进行了更新。

10、在其他应披露事项部分相关信息进行了更新,披露了期间涉及本基金的公告。

11、对部分表述进行了更新。

前海开源基金管理有限公司

二〇一八年二月十四日

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