手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

关于修改嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同及托管协议的公告

2018-03-22 14:03:27

一、本次修改的基本情况

根据中国证监会颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》要求,为推动产品持续良性发展,嘉实基金管理有限公司对嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金(以下简称本基金)基金合同、托管协议等法律文件在基金投资限制、申购赎回限制、信息披露条款等方面进行了相应调整。嘉实基金管理有限公司作为本基金的管理人,已与本基金托管人就基金合同、托管协议修改达成一致,并报中国证监会北京监管局备案。本次修改后的基金合同、托管协议将于2018年3月31日起正式施行。

二、基金合同、托管协议修订情况

基于上述调整,本公司将对本基金的基金合同、托管协议中涉及的相关内容进行修订,具体修订内容详见附件《<嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同条款修改对照表》、《<嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金托管协议条款修改对照表》。

三、重要提示

1、本次基金管理人系根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修订本基金的《基金合同》和《托管协议》,所修订内容可能对本基金投资运作及投资者办理基金申购、赎回业务产生一定影响,包括且不限于:出于流动性风险管理需要增加或调整了基金的部分投资限制规定;对投资者持有基金少于7日(不含)收取不低于1.5%的短期赎回费率;在规定的特定情形下可能会对投资者的申购/赎回申请数量进行限制、临时拒绝或暂停申购/赎回申请、对部分赎回申请进行延期办理等,由此可能导致投资者的申购和赎回申请无法全部及时处理,从而可能影响投资者的资金安排及投资计划。敬请投资者关注以上变化和影响,并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关法律文件,审慎进行投资决策。

2、本次修订属于按照有效的法律法规和监管机构的规定执行,本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

3、本公告仅对本基金根据法律法规修订有关事项予以说明。基金管理人将在本公告发布当日,将修改后的基金合同、托管协议登载于本公司网站,并将在更新的基金招募说明书中,对涉及上述修订的内容进行相应更新。

投资者可以通过可以拨打本公司客服热线(400-600-8800)或登录本公司网站(www.jsfund.cn)获取相关信息。

特此公告

嘉实基金管理有限公司

2018年3月22日

附件:

1、《<嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同条款修改对照表》

2、《<嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金托管协议条款修改对照表》

《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》条款修改对照表

修改前 修改后

一、前言

(一)订立本基金合同的目的、依据和原则

2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)和其他有关法律法规。 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则

2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)和其他有关法律法规。

二、释义

50.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的20%

13.《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

50.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%

56.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

七、基金份额的申购与赎回

(五)申购和赎回的金额

无 (五)申购和赎回的金额

2.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。

(七)申购和赎回的费用及其用途

3.投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。 (七)申购和赎回的费用及其用途

3.投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,其中对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全部计入基金财产,除此之外的赎回费扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。

(九)拒绝或暂停申购的情形

发生上述暂停申购情形(第4项除外)时 (九)拒绝或暂停申购的情形

6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。

7.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

发生上述暂停申购情形(第4、6项除外)时

(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

5.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

(十一)巨额赎回的情形及处理方式

1.巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

(2)部分延期赎回:如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

(十一)巨额赎回的情形及处理方式

1.巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

(2)部分延期赎回:如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额20%的前提下,如出现单个基金份额持有人超过前一工作日基金总份额30%的赎回申请(大额赎回申请人)的,基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请人(小额赎回申请人)赎回申请的原则,对当日的赎回申请按照以下原则办理:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例(单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量)确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能被全部确认,则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例,确认其当日受理的赎回申请量,对当日全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理。基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。

八、基金合同当事人及权利义务

(一)基金管理人

住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元

法定代表人:安奎

(二)基金托管人

法定代表人:傅育宁

注册资本:人民币215.77亿元 (一)基金管理人

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元

法定代表人:赵学军

(二)基金托管人

法定代表人:李建红

注册资本:人民币252.20亿元

十三、基金的投资

(二)投资范围

除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间,本基金投资于债券和银行存款等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期融资券及债项信用评级为非AAA级别的除短期融资券以外的其他信用债券的合计比例,不低于固定收益类资产的80%。开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 (二)投资范围

除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间,本基金投资于债券和银行存款等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期融资券及债项信用评级为非AAA级别的除短期融资券以外的其他信用债券的合计比例,不低于固定收益类资产的80%。开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

(六)投资禁止行为与限制

2.基金投资组合比例限制

(3)基金在开放期内持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;

(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金投资的资产支持证券信用级别评级为BBB级以上(含BBB)或相当于BBB级,在本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出(法律法规或中国证监会规定的特殊品种除外); (六)投资禁止行为与限制

2.基金投资组合比例限制

(3)基金在开放期内持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(9)本基金投资的资产支持证券信用级别评级为BBB级以上(含BBB)或相当于BBB级,在本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出(法律法规或中国证监会规定的特殊品种除外);

(14)开放期内,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

(15)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(16)开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

因证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 因证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,上述第(3)、(9)、(15)、(16)项除外。法律法规另有规定的,从其规定。

十五、基金资产的估值

(七)暂停估值的情形

无 (七)暂停估值的情形

4.在本基金开放期内,当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;

十九、基金的信息披露

(七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告

(七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告

基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告影响投资者决策的其他重要信息项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

(八)临时报告与公告

无 (八)临时报告与公告

28.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

注:基金合同内容摘要涉及上述内容的一并修改。

《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金托管协议》条款修改对照表

修改前 修改后

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人

住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元

法定代表人:安奎

(二)基金托管人

法定代表人:傅育宁

注册资本:人民币215.77亿元 (一)基金管理人

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元

法定代表人:赵学军

(二)基金托管人

法定代表人:李建红

注册资本:人民币252.20亿元

二、基金托管协议的依据、目的和原则

(一)订立托管协议的依据

本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。 (一)订立托管协议的依据

本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。

本基金的投融资比例:

除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间,本基金投资于债券和银行存款等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期融资券及债项信用评级为非AAA级别的除短期融资券以外的其他信用债券的合计比例,不低于固定收益类资产的80%。开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。

本基金的投融资比例:

除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间,本基金投资于债券和银行存款等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期融资券及债项信用评级为非AAA级别的除短期融资券以外的其他信用债券的合计比例,不低于固定收益类资产的80%。开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金投资组合遵循以下投资限制:

(3)基金在开放期内持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;

(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金投资的资产支持证券信用级别评级为BBB级以上(含BBB)或相当于BBB级,在本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出(法律法规或中国证监会规定的特殊品种除外); 本基金投资组合遵循以下投资限制:

(3)基金在开放期内持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(9)本基金投资的资产支持证券信用级别评级为BBB级以上(含BBB)或相当于BBB级,在本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出(法律法规或中国证监会规定的特殊品种除外);

(14)开放期内,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

(15)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(16)开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

因证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 因证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,上述第(3)、(9)、(15)、(16)项除外。法律法规另有规定的,从其规定。

八、基金资产净值计算和会计核算

(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形

无 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形

(4)在本基金开放期内,当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;