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《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》修改前后对照表

2018-03-24 16:03:13

1

章节 修改前 修改后

第一部分 前言

(一)订立本基金合

同的目的、依据和原

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以

下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》

(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售

管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信

息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他

有关法律法规。

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以

下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》

(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售

管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信

息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开

募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简

称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。

第二部分 释义 新增:

13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月

31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证

券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做

出的修订 2

……

58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操

作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不

限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款

(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、

流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发

行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

59、摆动定价机制:指当富国证券份额遭遇大额申购赎回

时,通过调整富国证券份额的基金份额净值的方式,将基

金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的

投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影

响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

第八部分 富国证券

份额的申购与赎回

五、申购和赎回的金

新增:

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在

重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申

购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、

暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合3

法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可

采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相

关公告。

第八部分 富国证券

份额的申购与赎回

六、申购和赎回的价

格、费用及其用途

5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在

基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金

财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于

支付登记费和其他必要的手续费。

5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在

基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于

7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额归入基金

财产,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未

归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续

费。

第八部分 富国证券

份额的申购与赎回

六、申购和赎回的价

格、费用及其用途

新增:

8、当富国证券份额发生大额申购或赎回情形时,基金管

理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。

具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部

门、自律规则的规定。

第八部分 富国证券

份额的申购与赎回

七、拒绝或暂停申购

新增:

6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单

一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变4

的情形 相规避 50%集中度的情形时。

7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可

参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存

在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管

理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

第八部分 富国证券

份额的申购与赎回

七、拒绝或暂停申购

的情形

发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且基金管

理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指

定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒

绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管理人及基

金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申

购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办

理。

发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基

金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定

在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请

被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资

者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利

息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时

恢复申购业务的办理。

发生上述第 4、6 项暂停申购情形之一的,为保护基金份

额持有人的合法权益,基金管理人有权采取设定单一投资

者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申

购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风

险控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控5

制。

第八部分 富国证券

份额的申购与赎回

八、暂停赎回或延缓

支付赎回款项的情形

新增:

6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可

参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存

在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管

理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申

请的措施。

第八部分 富国证券

份额的申购与赎回

九、巨额赎回的情形

及处理方式

2、巨额赎回的处理方

新增:

若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超

过前一开放日全部基金份额(包括富国证券 A 份额、

富国证券 B 份额和富国证券份额,下同)的 10%的赎

回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基金管理人可

以对大额赎回申请人的赎回申请延期办理,即按照保

护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原则,

基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申

请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被

全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于6

上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受

赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按

比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延

期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全

部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申

请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回

申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规

定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管

理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。

基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环

境调整前述比例和办理措施,并在指定媒介上进行公

告。

第十六部分 基金的

投资

二、投资范围

基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例

不低于基金资产的 90%,其中投资于中证全指证券公

司指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基

金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约

需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的

基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例

不低于基金资产的 90%,其中投资于中证全指证券公

司指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基

金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约

需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的7

政府债券不低于基金资产净值的 5%。 政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

第十六部分 基金的

投资

三、投资策略

1、资产配置策略

本基金管理人主要按照中证全指证券公司指数的成

份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成

份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票

资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中

证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资产不

低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除

股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基

金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府

债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规

或监管机构的规定执行。

1、资产配置策略

本基金管理人主要按照中证全指证券公司指数的成

份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成

份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票

资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中

证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资产不

低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除

股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基

金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府

债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应

收申购款等,权证及其他金融工具的投资比例依照法

律法规或监管机构的规定执行。

第十六部分 基金的

投资

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

……

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

…… 8

(17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳

的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现

金或到期日在一年以内的政府债券;

……

因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、

(17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳

的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现

金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算

备付金、存出保证金、应收申购款等;

……

新增:

(20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超

过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票

停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受

限资产的投资;

(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的

其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的

资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;

……

除第(9)、(17)、(20)、(21)条外,因证券、期货

市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分9

股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使

基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应

当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊

情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基

金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人

应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定

的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

第十八部分 基金资

产估值

三、估值方法

新增:

7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可

以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。

第十八部分 基金资

产估值

六、暂停估值的情形

新增:

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可

参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存

在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理

人应当暂停估值;

第二十三部分 基金

的信息披露

(七)基金定期报告,

包括基金年度报告、

基金半年度报告和基

新增:

报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过

基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管

理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期

报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露10

金季度报告 该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持

有份额变化情况及本基金的特有风险。

本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报

告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

第二十三部分 基金

的信息披露

(八) 临时报告

新增:

32、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在

影响投资者赎回等重大事项时;

33、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;

《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节 修改前 修改后

三、基金托管人对基

金管理人的业务监督

和核查

基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低

于基金资产的 90%,其中投资于中证全指证券公司指数成

份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,

每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证

基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低

于基金资产的 90%,其中投资于中证全指证券公司指数成

份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,

每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证11

金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资

产净值的 5%。

金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资

产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等。

三、基金托管人对基

金管理人的业务监督

和核查

(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》

的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按

下述比例和调整期限进行监督:

(17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳

的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现

金或到期日在一年以内的政府债券;

(18)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得

超过本基金资产净值的 20%;本基金持有的同一流通受限

证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%;

……

(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》

的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按

下述比例和调整期限进行监督:

(17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳

的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现

金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算

备付金、存出保证金、应收申购款等;

(18)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得

超过本基金资产净值的 15%;本基金持有的同一流通受限

证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%;

……

增加:

(20)基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超

过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票12

因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动

等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述

规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行

调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有

规定的,从其规定。

停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受

限资产的投资;

(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的

其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的

资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

……

除第(9)、(17)、(20)、(21)条外,因证券、期货市场

波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基

金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会

规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

八、基金资产净值计

算和会计核算

(二)基金资产估值

方法和特殊情形的处

2.估值方法

2.估值方法

增加:

(7)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人

可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 13

八、基金资产净值计

算和会计核算

(四)暂停估值与公

告的情形

增加:

3.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无

可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允

价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一

致,基金管理人应当暂停估值;